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混合数据分析Analysis of mixed data
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混合数据分析Analysis of mixed data :methods and applications讲义笔记
=De Leon, Alexander R._ Carrière Chough, Keumhee eds. - Analysis of mixed data _ methods & applications
CH 01 Analysis of m ...
2023-7-16 09:25 - 2025Li - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
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可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
时变Copula模型MATLAB代码
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文件夹里有个“操作说明”,购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码,除时变的代码外,里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来,其中,包含copu ...
2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
copula的KS检验结果
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这一步首先是对之前所估计的garch模型进行残差提取,并且进行标准化处理以及概率测度变换,最后经过KS检验,看是否符合构建copula函数。
这一步是KS的检验结果,按道理说P值应该大于0.1,此时接受原假设,但是为 ...
2023-4-19 19:39 - shr12111 - 经管代码库
【求助】R语言计算Copula下尾部相关系数
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求助!!!本人最近在忙论文,有关copula方面的,收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题,特来向各位大神求教。
1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值,我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...
2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相
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【作者(必填)】
3
【文题(必填)】
基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究【年份(必填)】
3
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKGLN9huxfOFsz3OC0 ...
2023-11-15 11:28 - internet.hzx - 求助成功区
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较
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三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较
三种Copula_VaR计算 ...
2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
Vector copulas
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【作者(必填)】
22
【文题(必填)】
Vector copulas【年份(必填)】
22
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304407621002803
2023-11-13 13:57 - internet.hzx - 求助成功区
Copula熵的社会科学应用
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Copula熵(Copula Entropy:CE)是本人在清华读博期间提出的统计学概念,可以用来衡量统计相关性和因果性,具有传统统计学方法不具有的显著优势,应用广泛。
虽然是一个数学概念,它却在社会科学领域产生了广泛影 ...
2022-8-20 13:18 - majianthu - 经济金融数学专区
Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验
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copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具,不像后者只适用于线性高斯的情况,copula熵可以衡量任何相关性。
如下论文进行了理论和实验对比,表明了copula熵的巨大优越性:
Discovering Associati ...
2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛
R 语言 copula - CoVaR 程序分享
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这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序, 有兴趣在这个领域交流的,可以加好友。
参考论文:
Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports
CoVaR
Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier
Staff R ...
2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛
关于Arma-garch-copula模型的一个问题
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本人是想做三种资产指数的投资组合优化,思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿
现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应,请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...
2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
Copula工具包-Matlab
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支持AR-GARCH-Copula模型,AR- GJR-Copula模型,Copula-Vines模型的估计、模拟;Copula函数包括Gaussian copula, t copula, Clayton copula , Symmetrized Joe- Clayton (SJC) copula;
Vines包括canonical vine 和 ...
2015-1-9 11:44 - youghuming - MATLAB等数学软件专版
基于Matlab Copula理论及应用
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基于Matlab Copula理论及应用
基于Matlab Copula理论及应用
基于Matlab Copula理论及应用
基于Matlab Copula理论及应用
基于Matlab Copula理论及应用
基于Matlab Copula理论及应用
2022-2-27 21:47 - mujahida01 - 现金交易版
全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析
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【作者(必填)】吕思颖[/backcolor]
【文题(必填)】全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析
【年份(必填)】2012[/backcolor]
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...
2015-12-26 11:26 - hengchao919 - 求助成功区
极值理论 copula函数
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目前,已经对残差进行GPD拟合得到相应参数,但如何和Copula函数相结合啊?极值拟合后的边缘分布要怎么获取啊?求解答!!!!!!
2023-3-25 16:58 - hhdxlll - R语言论坛
R语言用Copula函数求相依关系
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为了克服各种相关系数的缺点,基于Sklar定理的Copula理论被提出和发展。Copula不但可以提供不同取值范围内变量间相关的结构和函数细节,而且可以应用于相关时间序列及回归分析的研究中,大大拓展了回归及时间序 ...
2023-3-3 17:54 - hhdxlll - 经管代码库
R语言熵copula,minxent包
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R语言中的minxent包可以计算拉格朗日乘子,但从help中了解的信息太少了,不知道怎么代入自己的数据,想寻求大家的帮助,感谢。以下包里的代码:
xi
2023-3-2 16:46 - 大宝. - 现金交易版