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美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码
48 个回复 - 15610 次查看 matlab 代码。 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-5-8 21:15 - liucambridge - 量化投资
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关于时变波动率的美式期权定价matlab程序
12 个回复 - 5065 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 5065 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。
4 个回复 - 4830 次查看 急，那位高手能给在下讲解一下有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。十分感谢！2011-4-28 19:44 - yadangsmi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4830 次查看 急，那位高手能给在下讲解一下有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。十分感谢！2011-4-28 19:44 - yadangsmi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！用 radial basis function method 给美式期权定价的matlab code！
1 个回复 - 881 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 881 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
求助大神！最小二乘法LSM计算亚美式期权~~附matlab代码
3 个回复 - 3529 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3529 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码
0 个回复 - 2783 次查看 美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码中不懂得地方（红色标注），大家给看看啊 CheckLS.m文件： S0 = 1; K = 1.1; r = 0.05; sigma = 0.2; T = 1; NSteps = 100; NRepl = 10000; rng(0,'v5normal'); % f ...2017-7-5 21:15 - 晚晴12345698 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2783 次查看 美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码中不懂得地方（红色标注），大家给看看啊 CheckLS.m文件： S0 = 1; K = 1.1; r = 0.05; sigma = 0.2; T = 1; NSteps = 100; NRepl = 10000; rng(0,'v5normal'); % f ...2017-7-5 21:15 - 晚晴12345698 - MATLAB等数学软件专版
求关于可转换债券的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价matlab的编程数据
0 个回复 - 1104 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1104 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
matlab在欧式期权和美式期权的应用程序
7 个回复 - 6396 次查看 matlab在欧式期权和美式期权的应用2014-6-9 13:36 - 1607435050 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 6396 次查看 matlab在欧式期权和美式期权的应用2014-6-9 13:36 - 1607435050 - MATLAB等数学软件专版
matlab里的binprice是用于美式期权还是欧式期权的？
4 个回复 - 5457 次查看 matlab里的binprice是用于美式期权还是欧式期权的？2013-12-16 19:29 - xyliu09 - MATLAB等数学软件专版
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求最小二乘法蒙特卡洛美式期权定价matlab或者R源程序！
6 个回复 - 10104 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10104 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
写了一个美式期权二叉树的matlab函数，总运行不出来说未定义函数
4 个回复 - 2566 次查看 function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)=S0 for t=2:N for j=1:t S(t,j)=S0*(u^t)(d^j) end end for t=1:N for j=1:t ...2015-4-30 22:44 - Bunny_V - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2566 次查看 function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)=S0 for t=2:N for j=1:t S(t,j)=S0*(u^t)(d^j) end end for t=1:N for j=1:t ...2015-4-30 22:44 - Bunny_V - MATLAB等数学软件专版
二叉树美式期权matlab
0 个回复 - 1935 次查看 自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab， 可是运行不出来，求大神帮忙看看什么问题吧，谢谢！ function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)= ...2015-4-30 22:38 - Bunny_V - 爱问频道
0 个回复 - 1935 次查看 自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab， 可是运行不出来，求大神帮忙看看什么问题吧，谢谢！ function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)= ...2015-4-30 22:38 - Bunny_V - 爱问频道
求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序
0 个回复 - 3200 次查看 求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序，毕业论文急用，恳求各位大大帮助一下2014-5-10 11:32 - yueye1104 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 3200 次查看 求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序，毕业论文急用，恳求各位大大帮助一下2014-5-10 11:32 - yueye1104 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何用matlab求解美式期权？
0 个回复 - 2027 次查看 请教各位达人，如何用matlab求解美式期权？最好有详细的过程，感激涕零~~2010-3-30 10:50 - hishenshen - 爱问频道
0 个回复 - 2027 次查看 请教各位达人，如何用matlab求解美式期权？最好有详细的过程，感激涕零~~2010-3-30 10:50 - hishenshen - 爱问频道
