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求助《成交量能解释收益率的GARCH效应吗-中国市场的实证》
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【作者(必填)】
熊连庆,刘煜辉
【文题(必填)】
成交量能解释收益率的
GARCH效应吗-中国市场的实证
【年份(必填)】
2004-3
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SLJY20040 ...
2013-3-19 16:28 - lingyu999 - 求助成功区
如何检验garch效应 求助
3 个回复 - 12523 次查看
在用eviews对金融数据做garch(1,1)检验时, 得到ARCH(1)和GARCH(1)的P值均大于20%,此时用gacch(1,1)系数估算波动率是否有意义,如果没有意义,如何改进其波动率的计算,另外,我想询问一下如何判断金融数据有 ...
2005-8-8 14:43 - hustzhsh - EViews专版