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投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
1 个回复 - 652 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
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投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
15 个回复 - 1934 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2022-3-30 11:37 - internet.hzx - 求助成功区
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用var 模型做了泰铢汇率预测 结果与arima 模型相比不是很好，这是为什么
2 个回复 - 2321 次查看 如题， 原以为多变量模型预测会比单变量模型好，可是结果却不是，是数据问题吗？var用了usd/thb 的汇率，同业拆借利率以及m2 这三组数据。求大神解答2016-11-2 14:50 - lglss033 - 爱问频道
2 个回复 - 2321 次查看 如题， 原以为多变量模型预测会比单变量模型好，可是结果却不是，是数据问题吗？var用了usd/thb 的汇率，同业拆借利率以及m2 这三组数据。求大神解答2016-11-2 14:50 - lglss033 - 爱问频道
基于VAR模型的中国进口、出口、实际汇率与经济增长的实证研究
1 个回复 - 1086 次查看 【作者(必填)】丁正良； 纪成君； 【文题(必填)】基于VAR模型的中国进口、出口、实际汇率与经济增长的实证研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.a ...2015-12-1 13:03 - 317792209 - 求助成功区
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基于面板GARCH模型的汇率风险联动VaR测算
1 个回复 - 895 次查看 基于面板GARCH模型的汇率风险联动VaR测算刘用明 贺薇 《经济经纬》 2011年03期 加入收藏 投稿 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJJW201103030.htm2014-3-19 11:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
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谭小芬. 人民币汇率升值的产业结构调整效应——基于VAR模型的实证研究
0 个回复 - 856 次查看 摘要：汇率是贸易部门和非贸易部门之间的相对价格，人民币升值会引导更多资源流向非贸易部门，促进我国服务业的发展和产业结构的优化调整，有利于改善我国目前相对失衡的经济结构，缓解经济增长过度依赖出口和投资 ...2014-3-12 14:23 - desaidey - 产业经济学
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VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究
6 个回复 - 2439 次查看 不知道哪位有皮大喜《VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究》这篇文章，有的还请帮忙提供下啊。我们学校有些资源没有购买，在此谢谢咯，写论文急着用。2010-1-3 21:22 - meredithly - 文献求助专区
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人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究
10 个回复 - 3562 次查看 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究.pdf2010-10-23 19:14 - 94106 - 宏观经济学
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用VAR预测汇率
0 个回复 - 2040 次查看 各位大侠，用VAR预测美元对人民币汇率，是不是用下面的命令形式：（usd是一个月的每天美元波动率数据） varsoc usd var usd, lags() 着急，非常感谢！2012-6-1 08:31 - xynick - Stata专版
0 个回复 - 2040 次查看 各位大侠，用VAR预测美元对人民币汇率，是不是用下面的命令形式：（usd是一个月的每天美元波动率数据） varsoc usd var usd, lags() 着急，非常感谢！2012-6-1 08:31 - xynick - Stata专版
求“人民币汇率VaR风险度量中多种方法的比较研究”
3 个回复 - 1194 次查看 论文中的多种方法包括： 1、GARCH-历史模拟法-POT模型对人民币汇率风险的实证研究2、基于GARCH模型的人民币汇率风险度量3、基于POT模型的人民币汇率风险度量4、基于GARCH-POT模型的人民币汇率风险度量 ...2011-8-21 18:19 - xjy_whust - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1194 次查看 论文中的多种方法包括： 1、GARCH-历史模拟法-POT模型对人民币汇率风险的实证研究2、基于GARCH模型的人民币汇率风险度量3、基于POT模型的人民币汇率风险度量4、基于GARCH-POT模型的人民币汇率风险度量 ...2011-8-21 18:19 - xjy_whust - 金融学（理论版）
