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太阳能未来研究0 个回复 - 489 次查看 This work was prepared as an account of work sponsored by an agency of the United States Government. Neither the United States Government nor any agency thereof, nor any of their employees, nor any ...2021-10-30 23:23 - superspider - 现金交易版
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2020年数据）42 个回复 - 7965 次查看 资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票 ...2021-10-10 11:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
【Python 金融】python for finance：讲义+代码0 个回复 - 1190 次查看 【Python 金融】python for finance：讲义+代码 Python for Finance code 1. Introduction and Installation of Python. pd 2. Using Python as an Ordinary Calculator pdf 3. Using python as a Financi ...2021-8-12 11:39 - Tiger-like - 现金交易版
A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew
1 个回复 - 170 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/article- ...2023-11-12 22:31 - internet.hzx - 求助成功区
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什么是期权隐含波动率 (Implied Volatility) ?
1 个回复 - 172 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 172 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
求助：The implied volatility smirk in the Chinese equity options market
1 个回复 - 280 次查看 【作者(必填)】 Tian Yue a b, Sebastian A. Gehricke b, Jin E. Zhang b, Zheyao Pan c 【文题(必填)】 The implied volatility smirk in the Chinese equity options market 【年份(必填)】 2021 【全文链接 ...2023-9-5 14:07 - cooper56 - 求助成功区
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you have asked for implied correlations to be reported.
2 个回复 - 1145 次查看 请问有没有人遇到过you have asked for implied correlations to be reported.however，implied correlations can't be computed because at least one implied variance is zero or negative.2022-2-22 23:35 - VigorNance - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 1145 次查看 请问有没有人遇到过you have asked for implied correlations to be reported.however，implied correlations can't be computed because at least one implied variance is zero or negative.2022-2-22 23:35 - VigorNance - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
无套利隐含波动率曲面论文Building arbitrage-free implied volatility
0 个回复 - 359 次查看 Building arbitrage-free implied volatility:Sinkhorn’s algorithm and variants Hadrien De March and Pierre Henry-Labordère 无套利隐含波动率曲面构造，2020年的论文，用martingale optimal transport算 ...2023-2-18 06:48 - JJannik - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 359 次查看 Building arbitrage-free implied volatility:Sinkhorn’s algorithm and variants Hadrien De March and Pierre Henry-Labordère 无套利隐含波动率曲面构造，2020年的论文，用martingale optimal transport算 ...2023-2-18 06:48 - JJannik - 经管类求职与招聘
Asymmetric relationship between implied volatility, index returns and trading vo
1 个回复 - 256 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Asymmetric relationship between implied volatility, index returns and trading volume: an application of quantile regression model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据 ...2022-12-21 09:59 - internet.hzx - 求助成功区
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On the implied weights of linear regression for causal inference
1 个回复 - 415 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 On the implied weights of linear regression for causal inference 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-ab ...2022-10-30 00:43 - internet.hzx - 求助成功区
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From Martingales to ANOVA : implied and realized volatility
7 个回复 - 1077 次查看 【作者(必填)】Zhang lan 【文题(必填)】From Martingales to ANOVA : implied and realized volatility[/backcolor] 【年份(必填)】2001 【全文链接或数据库名称(选填)】PHD Thesis -University of Chicag ...2019-6-1 16:16 - jiandong4388 - 求助成功区
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An inverted U-shaped crude oil price return-implied volatility relationship
2 个回复 - 494 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 An inverted U-shaped crude oil price return-implied volatility relationship【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/scienc ...2021-6-18 19:25 - internet.hzx - 求助成功区
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Risk Committees and Implied Cost of Equity Capital
2 个回复 - 565 次查看 【作者(必填)】Ahmed Al-Hadi[/backcolor], Syed Mujahid Hussain[/backcolor], Khamis Hamed Al-Yahyaee[/backcolor], Hamdan Saif Al-Jabri[/backcolor] 【文题(必填)】Risk Committees and Implied Cost of Eq ...2021-5-23 23:08 - sunny.syf - 求助成功区
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求 Explaining S&P500 option returns: an implied risk-adjusted approach
2 个回复 - 343 次查看 【作者(必填)】Volkmann D. 【文题(必填)】 Explaining S&P500 option returns: an implied risk-adjusted approach 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】Central European Journal of Opera ...2019-12-15 17:00 - 地下爆菊 - 求助成功区
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The asymmetric relationship between returns and implied volatility: Evidence fro
1 个回复 - 406 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 The asymmetric relationship between returns and implied volatility: Evidence from global stock markets【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www. ...2020-1-10 00:49 - internet.hzx - 求助成功区
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【学习笔记】Python金融大数据分析，第三章今日学习笔记：implied volatility ...
3 个回复 - 929 次查看 Python金融大数据分析，第三章今日学习笔记：implied volatility计算绘图2020-1-1 17:23 - beherrscher - Forum
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求助JOBF:Can implied volatility predict returns on the currency carry trade
1 个回复 - 394 次查看 【作者(必填)】 Tom Egbers[/backcolor] [/backcolor]Laurens Swinkels[/backcolor] 【文题(必填)】 Can implied volatility predict returns on the currency carry trade 【年份(必填)】 2015 【全文链接或 ...2019-10-31 10:06 - cooper56 - 求助成功区
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The Information Content of Intraday Implied Volatility for Volatility Forecastin
2 个回复 - 348 次查看 【作者(必填)】Yaw‐Huei Wang[/backcolor] Yun‐Yi Wang[/backcolor] 【文题(必填)】The Information Content of Intraday Implied Volatility for Volatility Forecasting 【年份(必填)】2015 【全文链 ...2019-8-29 20:16 - hnhs100 - 求助成功区
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Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied Volatility,
2 个回复 - 662 次查看 【作者(必填)】Dimos S. Kambouroudis[/backcolor] David G. McMillan[/backcolor] Katerina Tsakou[/backcolor] 【文题(必填)】Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied V ...2019-8-30 22:32 - hnhs100 - 求助成功区
2 个回复 - 662 次查看 【作者(必填)】Dimos S. Kambouroudis[/backcolor] David G. McMillan[/backcolor] Katerina Tsakou[/backcolor] 【文题(必填)】Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied V ...2019-8-30 22:32 - hnhs100 - 求助成功区
The Information Content of Intraday Implied Volatility for Volatility Forecastin
2 个回复 - 414 次查看 【作者(必填)】Yaw‐Huei Wang[/backcolor] Yun‐Yi Wang[/backcolor] 【文题(必填)】The Information Content of Intraday Implied Volatility for Volatility Forecasting 【年份(必填)】2015 【全文链 ...2019-8-25 19:00 - hnhs100 - 求助成功区
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Forecasting stock market volatility and information content of implied volatilit
2 个回复 - 397 次查看 【作者(必填)】Pratap Chandra Pati[/backcolor] 【文题(必填)】Forecasting stock market volatility and information content of implied volatility index 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称 ...2019-8-25 18:57 - hnhs100 - 求助成功区
2 个回复 - 397 次查看 【作者(必填)】Pratap Chandra Pati[/backcolor] 【文题(必填)】Forecasting stock market volatility and information content of implied volatility index 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称 ...2019-8-25 18:57 - hnhs100 - 求助成功区
WTI crude oil option implied VaR and CVaR: An empirical application
1 个回复 - 360 次查看 【作者(必填)】Giovanni Barone‐Adesi[/backcolor] Marinela Adriana Finta[/backcolor] Chiara Legnazzi[/backcolor] Carlo Sala[/backcolor] 【文题(必填)】WTI crude oil option implied VaR and ...2019-8-7 16:14 - hnhs100 - 求助成功区
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Valuation of Chinese Equity Based on Implied Growth Rates
1 个回复 - 274 次查看 【作者(必填)】Zhongming Liu, Daniel J. Borgia and Travis L. Jones 【文题(必填)】Valuation of Chinese Equity Based on Implied Growth Rates 【年份(必填)】The Journal of Investing Spring 2015, 24 (1) ...2019-7-27 20:02 - yishuiyuan2604 - 求助成功区
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求JBF文献：Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock retu
1 个回复 - 391 次查看 【作者(必填)】 TaoHuang[/backcolor] [/backcolor]JunyeLi[/backcolor] 【文题(必填)】 Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据 ...2019-4-26 13:10 - cooper56 - 求助成功区
1 个回复 - 391 次查看 【作者(必填)】 TaoHuang[/backcolor] [/backcolor]JunyeLi[/backcolor] 【文题(必填)】 Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据 ...2019-4-26 13:10 - cooper56 - 求助成功区
Short‐Term Market Risks Implied by Weekly Options
1 个回复 - 482 次查看 【作者(必填)】TORBEN G. ANDERSEN[/backcolor] NICOLA FUSARI[/backcolor] VIKTOR TODOROV[/backcolor] 【文题(必填)】Short‐Term Market Risks Implied by Weekly Options 【年份(必填)】2017 【全 ...2019-3-17 23:08 - hnhs100 - 求助成功区
1 个回复 - 482 次查看 【作者(必填)】TORBEN G. ANDERSEN[/backcolor] NICOLA FUSARI[/backcolor] VIKTOR TODOROV[/backcolor] 【文题(必填)】Short‐Term Market Risks Implied by Weekly Options 【年份(必填)】2017 【全 ...2019-3-17 23:08 - hnhs100 - 求助成功区
有关于Implied Forward Interest Rate的问题
0 个回复 - 755 次查看 这个问题的D和E卡住了，看不太懂。有人愿意教教我么？2019-3-2 11:39 - zhangxiaoxie - 悬赏大厅
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有关于Implied Forward Interest Rate的问题想要问问大神 重重有赏
1 个回复 - 661 次查看 这个问题的D和E卡住了，看不太懂。有人愿意教教我么？2019-3-2 11:25 - zhangxiaoxie - 爱问频道
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Nonlinear Filtering and Market Implied Rating for a Jump-diffusion Structural Mo
2 个回复 - 461 次查看 【作者(必填)】 Alaa El-Shazly 【文题(必填)】Nonlinear Filtering and Market Implied Rating for a Jump-diffusion Structural Model of Credit Risk[/backcolor]出自World Scientific Publishing[/backcolor]2019-2-12 19:42 - enmeng1217 - 求助成功区
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2017 Oil Prices Implied Volatility or Direction Which Matters More to Financial
2 个回复 - 666 次查看 2017 Oil Prices Implied Volatility or Direction Which Matters More to Financial Markets 30页2018-11-23 22:58 - zlghs - 行业分析报告
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关于期权市场implied volatility的问题
3 个回复 - 2246 次查看 请问option market中，为什么implied volatility会有高于或低于realised volatility很多的情况出现？能不能举一个例子说明一下？ 还有一个问题是，在一个大型经济数据的公告发布之前和之后，会对implied volatili ...2018-10-15 20:33 - Moesoon - 爱问频道
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implied volatility surface from OptionMetrics
0 个回复 - 1205 次查看 我需要一个implied volatiity surface的 sample， 但我没有OptionMetrics的 access，可以有人帮我下载这个data么？价钱好说，谢谢。2018-4-23 04:23 - xlnzw - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1205 次查看 我需要一个implied volatiity surface的 sample， 但我没有OptionMetrics的 access，可以有人帮我下载这个data么？价钱好说，谢谢。2018-4-23 04:23 - xlnzw - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Stochastic Implied Volatility: A Factor-Based Model (Lecture Notes in Economics
3 个回复 - 2403 次查看 This monograph is based on my Ph.D. thesis, which was accepted in Jan- uary 2004 by the faculty of economics at the University of Augsburg. It is a great pleasure to thank my supervisor, Prof. Dr. Man ...2015-7-5 22:08 - nelsoncwlee - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2403 次查看 This monograph is based on my Ph.D. thesis, which was accepted in Jan- uary 2004 by the faculty of economics at the University of Augsburg. It is a great pleasure to thank my supervisor, Prof. Dr. Man ...2015-7-5 22:08 - nelsoncwlee - 金融学（理论版）
Trading Implied Volatility - An Introducti - Simon Gleadall
2 个回复 - 1286 次查看 Trading Implied Volatility - An Introducti - Simon Gleadall2018-1-12 19:58 - n4231 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1286 次查看 Trading Implied Volatility - An Introducti - Simon Gleadall2018-1-12 19:58 - n4231 - 金融学（理论版）
求助一道关于期权的问题，涉及delta,implied volatility. 求助大神
1 个回复 - 1108 次查看 铂6个月期权的 implied volatility如图（左边是low delta看跌期权，中间是ATM看跌期权，右边是low delta看涨期权）问题是：在6个月之后，有10%的概率铂的价格可以上升百分之多少或更多？要具体的思路和解题过程。急等 ...2017-10-18 09:57 - flyingshrimp - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1108 次查看 铂6个月期权的 implied volatility如图（左边是low delta看跌期权，中间是ATM看跌期权，右边是low delta看涨期权）问题是：在6个月之后，有10%的概率铂的价格可以上升百分之多少或更多？要具体的思路和解题过程。急等 ...2017-10-18 09:57 - flyingshrimp - 金融学（理论版）
求论文From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities
2 个回复 - 491 次查看 【作者(必填)】Cornelis W. Oosterlee and Lech A. Grzelak 【文题(必填)】From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.ne ...2017-10-7 21:07 - 地下爆菊 - 文献求助专区
2 个回复 - 491 次查看 【作者(必填)】Cornelis W. Oosterlee and Lech A. Grzelak 【文题(必填)】From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.ne ...2017-10-7 21:07 - 地下爆菊 - 文献求助专区
请问大家知道Euro Stoxx Implied Correlation Index的数据在哪里可以找到吗？
0 个回复 - 660 次查看 想问的基本如题！ 非常感谢大家的帮助哇！ 找了一圈实在没看到，CBOE提供了implied correlation index historical data，可是导师想要Euro stoxx的，不知道有哪些途径可以找到。如果大家有，希望大家慷慨相助，会 ...2017-8-8 01:38 - GreenwichClock - 金融学（理论版）
0 个回复 - 660 次查看 想问的基本如题！ 非常感谢大家的帮助哇！ 找了一圈实在没看到，CBOE提供了implied correlation index historical data，可是导师想要Euro stoxx的，不知道有哪些途径可以找到。如果大家有，希望大家慷慨相助，会 ...2017-8-8 01:38 - GreenwichClock - 金融学（理论版）
A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew
1 个回复 - 500 次查看 【作者(必填)】 Matthias R. Fengler Helmut Herwartz Christian Werner 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew【年份(必填)】 2012 【全文链接或数 ...2017-7-18 18:10 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 500 次查看 【作者(必填)】 Matthias R. Fengler Helmut Herwartz Christian Werner 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew【年份(必填)】 2012 【全文链接或数 ...2017-7-18 18:10 - internet.hzx - 求助成功区
matlab2017a BAW 模型无法计算CALL的implied vol
0 个回复 - 798 次查看 matlab2017a BAW 模型无法计算CALL的衍生波幅。但是同样的代码计算PUT时没有问题。是MATLAB2017的问题吗？2017-6-20 20:14 - hkiscool - 投资人（实务版）
0 个回复 - 798 次查看 matlab2017a BAW 模型无法计算CALL的衍生波幅。但是同样的代码计算PUT时没有问题。是MATLAB2017的问题吗？2017-6-20 20:14 - hkiscool - 投资人（实务版）
布莱克bs模型反推implied volatility 高价求解题
4 个回复 - 2062 次查看 算出来了2017-5-12 00:12 - sandyshirly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2062 次查看 算出来了2017-5-12 00:12 - sandyshirly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
LEFT-WING ASYMPTOTICS OF THE IMPLIED VOLATILITY IN THE PRESENCE OF ATOMS
1 个回复 - 587 次查看 【作者(必填)】ARCHIL GULISASHVILI 【文题(必填)】LEFT-WING ASYMPTOTICS OF THE IMPLIED VOLATILITY IN THE PRESENCE OF ATOMS[/backcolor] 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ww ...2017-4-5 15:14 - Bumboo - 求助成功区
1 个回复 - 587 次查看 【作者(必填)】ARCHIL GULISASHVILI 【文题(必填)】LEFT-WING ASYMPTOTICS OF THE IMPLIED VOLATILITY IN THE PRESENCE OF ATOMS[/backcolor] 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ww ...2017-4-5 15:14 - Bumboo - 求助成功区
巴塞尔协议中LGD用市场数据隐含分析法(Implied market）怎么计算？EAD又应该怎么算？
1 个回复 - 4563 次查看 最近在看巴塞尔的内部评级法，但是遇到了有关风险参数计算的一些问题。以下问题均针对IRB高级法： 1.查资料看到LGD可以用市场数据隐含分析法计算，但是没有查到具体计算方法，有没有文献或者其他资料可以参考呢？ ...2017-2-10 18:40 - usernameow - Forum
1 个回复 - 4563 次查看 最近在看巴塞尔的内部评级法，但是遇到了有关风险参数计算的一些问题。以下问题均针对IRB高级法： 1.查资料看到LGD可以用市场数据隐含分析法计算，但是没有查到具体计算方法，有没有文献或者其他资料可以参考呢？ ...2017-2-10 18:40 - usernameow - Forum
From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities
1 个回复 - 652 次查看 【作者(必填)】Lech A. Grzelak and Cornelis W. Oosterlee 【文题(必填)】From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Computati ...2017-1-18 16:07 - Bumboo - 文献求助专区
1 个回复 - 652 次查看 【作者(必填)】Lech A. Grzelak and Cornelis W. Oosterlee 【文题(必填)】From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Computati ...2017-1-18 16:07 - Bumboo - 文献求助专区
modeling implied volatility surface
2 个回复 - 1602 次查看 2016-12-27 01:29 - mathsrule - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction
1 个回复 - 791 次查看 【作者(必填)】 CA Brown，DM Robinson 【文题(必填)】 Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction【年份(必填)】 2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=pape ...2016-12-6 18:06 - internet.hzx - 求助成功区
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Exploring Return Dynamics via Corridor Implied Volatility
1 个回复 - 651 次查看 【作者(必填)】Torben G. Andersen 【文题(必填)】Exploring Return Dynamics via Corridor Implied Volatility 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://rfs.oxfordjournals.org/content/e ...2016-12-5 16:29 - hnhs100 - 求助成功区
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Modeling the Dynamics of Correlations Among Implied Volatilities
1 个回复 - 617 次查看 【作者(必填)】 Robert F. Engle , Stephen Figlewski 【文题(必填)】 Modeling the Dynamics of Correlations Among Implied Volatilities【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://rof.oxf ...2016-12-4 19:38 - Bumboo - 求助成功区
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At the money implied volatility for caplet???200金币悬赏！！！急急急
2 个回复 - 2872 次查看 各位大神好，我目前准备做SABR model的calibration，我在bloomberg上面找到了利率期权cap的数据，但是上面的ATM的数据给出的implied volatility和strike是不能用于calibration的，因为ATM cap的strike是forward swap ...2015-7-16 04:44 - Володя - 经济金融数学专区
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In Regulators We Trust: The Supreme Court's New Approach To Implied Antitrust
6 个回复 - 1101 次查看 求正式出版版本，谢谢！ 【作者(必填)】Richard M. Brunell 【文题(必填)】In Regulators We Trust: The Supreme Court's New Approach To Implied Antitrust Immunity 【年份(必填)】Antitust Law Journal, ...2013-7-5 08:19 - xzguan - 求助成功区
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如何使用MATLAB计算期权的Implied Volatility
1 个回复 - 2867 次查看 如果不使用blsimpv函数，使用Black-Scholes模型估算。。。2015-11-14 04:58 - AKBINGO - MATLAB等数学软件专版
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A General Asymptotic Implied Volatility for Stochastic Volatility Models
0 个回复 - 842 次查看 In this paper, we derive a general asymptotic implied volatility atthe first-order for any stochastic volatility model using the heat kernel expansionon a Riemann manifold endowed with an Abelian conn ...2016-9-14 03:53 - standatw - 灌水吧
0 个回复 - 842 次查看 In this paper, we derive a general asymptotic implied volatility atthe first-order for any stochastic volatility model using the heat kernel expansionon a Riemann manifold endowed with an Abelian conn ...2016-9-14 03:53 - standatw - 灌水吧
美式期权implied volatility 计算程序提示错误，如何修改呢，多谢大家
1 个回复 - 3070 次查看 各位大大好，我是刚刚开始学习matlab的菜鸟一只，在使用bisection method 计算美式期权的implied volatility时 程序总是显示出错，美式期权的计算式要求用binomial tree计算的，请各位高手帮忙看一下程序~ function ...2012-3-10 20:04 - vivisays - MATLAB等数学软件专版
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Implied modelling,stable implementation,hedging,and duality.
4 个回复 - 1937 次查看 【作者(必填)】Jesper Andreasen 【文题(必填)】Implied modelling,stable implementation,hedging and duality. 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】Manuscript, University of Aarhus2015-8-17 20:39 - Bumboo - 求助成功区
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Standard deviations implied in option prices as predictors of future stock price
1 个回复 - 579 次查看 【作者(必填)】Beckers, S 【文题(必填)】Standard deviations implied in option prices as predictors of future stock price variability 【年份(必填)】1981 【全文链接或数据库名称(选填)】 Scienc ...2016-3-25 20:09 - chenchen2304 - 求助成功区
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Term structures of implied volatilities:Absence of arbitrage and existence resul
4 个回复 - 950 次查看 【作者(必填)】Schweizer,M., Wissel,J. 【文题(必填)】Term Structures of implied volatilities:Absence of arbitrage and existence results 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】Math.Fi ...2016-2-13 19:07 - Bumboo - 求助成功区
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Implied volatility:statics,dynamics, and probabilistic interpretation
5 个回复 - 794 次查看 【作者(必填)】Lee, R. 【文题(必填)】Implied volatility:statics,dynamics,and probabilistic interpretation 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Recent Advances in Applied Probabilit ...2016-2-13 12:31 - Bumboo - 求助成功区
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From Implied to Spot Volatilities
7 个回复 - 1130 次查看 【作者(必填)】Durrleman, V. 【文题(必填)】 From Implied to Spot Volatilities 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】PhD dissertation, Princeton University2016-2-11 11:13 - Bumboo - 求助成功区
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Arbitrage-free smoothing of the implied volatility surface
1 个回复 - 1155 次查看 【作者(必填)】Matthias R. Fenglera* 【文题(必填)】Arbitrage-free smoothing of the implied volatility surface 【年份(必填)】 Published online: 09 Jun 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】 h ...2016-1-18 18:12 - carvel - 求助成功区
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【springer】Implied Volatility: Theory and Empirical Method
1 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 [*]Cheng-Few Leecflee@business.rutgers.edu[/email]] [*], Tzu Tai 【文题(必填)】 Implied Volatility: Theory and Empirical Method 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填 ...2015-12-14 17:45 - bkjg - 求助成功区
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Implied Volatility:statics,dynamics and probabilistic interpretation
3 个回复 - 910 次查看 【作者(必填)】Lee,R 【文题(必填)】Implied Volatility:statics,dynamics and probabilistic interpretation 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】Recent Advances in Applied Probability, ...2015-11-23 18:10 - Bumboo - 文献求助专区
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求下载 Implied Binomial Trees 在线等，50币
9 个回复 - 913 次查看 【作者(必填)】 MARK RUBINSTEIN 【文题(必填)】 Implied Binomial Trees 1994 Implied Binomial TreesTHE JOURNAL OF FINANCEVolume 49, Issue 3, July 1994, Pages: 771–818, MARK RUBINSTEINArticle first ...2015-10-7 16:59 - 56833965 - 求助成功区
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Option-implied risk-neutral distributions and risk aversion
1 个回复 - 771 次查看 看谁可以下载SSRN上面只能share的文章否？ ] Option-implied risk-neutral distributions and risk aversion JC Jackwerth… - 2004 - papers.ssrn.com 有下载者可以设置五个论坛币，我会购买！2011-4-19 12:28 - sqq19860225 - 求助成功区
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The Impact of Macroeconomic Announcements on the Implied Volatilities,
3 个回复 - 662 次查看 【作者(必填)】 Fuess, R., Mager. F, Wohlenberg, H. and Lu Zhao 【文题(必填)】 The Impact of Macroeconomic Announcements on the Implied Volatilities, Applied Financial Economics 21, 1571 - 1580 【年 ...2015-7-10 10:17 - jeaff - 求助成功区
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Computing implied returns in a meaningful way
1 个回复 - 1131 次查看 【作者(必填)】Ulf Herold 【文题(必填)】Computing implied returns in a meaningful way 【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.palgrave-journals.com/jam/journal/v6/n1/pdf/2 ...2015-5-24 03:39 - wenyu - 求助成功区
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option ISD(implied standard deviation）是什么
1 个回复 - 2676 次查看 rt 求助一下，这个是什么啊？？2009-12-17 11:48 - sosoandcx - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2676 次查看 rt 求助一下，这个是什么啊？？2009-12-17 11:48 - sosoandcx - 计量经济学与统计软件
求文献：Do ethical companies have lower implied cost of equity....
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 Choi T H. 【文题(必填)】 Do ethical companies have lower implied cost of equity capital? Evidence from the Korean stock market[J]. 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称 ...2015-4-24 19:15 - 石决明 - 求助成功区
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Asymptotics of Implied Volatility to Arbitrary Order 2014
0 个回复 - 1226 次查看 Kun Gao ·Roger Lee - Asymptotics of Implied Volatility to Arbitrary Order 20142015-4-12 09:11 - liuyuchun-cumt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1226 次查看 Kun Gao ·Roger Lee - Asymptotics of Implied Volatility to Arbitrary Order 20142015-4-12 09:11 - liuyuchun-cumt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Implied Volatility of Oil Futures Options Surrounding OPEC Meetings
1 个回复 - 659 次查看 【作者(必填)】 [*]Stephen M. Horan, Jeffrey H. Peterson, and James Mahar 【文题(必填)】Implied Volatility of Oil Futures Options Surrounding OPEC Meetings 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库 ...2014-12-12 11:22 - jqwxnjq - 求助成功区
1 个回复 - 659 次查看 【作者(必填)】 [*]Stephen M. Horan, Jeffrey H. Peterson, and James Mahar 【文题(必填)】Implied Volatility of Oil Futures Options Surrounding OPEC Meetings 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库 ...2014-12-12 11:22 - jqwxnjq - 求助成功区
求论文：Arbitrage bounds of the implied volatility strike and term structures of
7 个回复 - 1693 次查看 Arbitrage bounds of the implied volatility strike and term structures of European-style options by Hrady M Hodges2014-5-19 21:09 - carvel - 悬赏大厅
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关于Manuel Ammann的relative implied-volatility arbitrage with index options确定
0 个回复 - 1384 次查看 文章通过标的指数的收益率建立OLS回归，然后以此确定波动率之间的关系，即隐含波动率之间的关系。为何不直接通过at-the-money期权计算出隐含波动率，然后将这对隐含波动率做OLS回归，按与文章相同的办法算出系数的上 ...2014-7-24 17:11 - lijiesong - 爱问频道
0 个回复 - 1384 次查看 文章通过标的指数的收益率建立OLS回归，然后以此确定波动率之间的关系，即隐含波动率之间的关系。为何不直接通过at-the-money期权计算出隐含波动率，然后将这对隐含波动率做OLS回归，按与文章相同的办法算出系数的上 ...2014-7-24 17:11 - lijiesong - 爱问频道
Dwyer D, Li Z, Qu S, et al. CDS-implied EDF Credit Measures and Fair-value Spre
1 个回复 - 1346 次查看 求Dwyer D, Li Z, Qu S, et al. CDS-implied EDF Credit Measures and Fair-value Spreads[J]. Moody’s Analytics, 2010.2014-6-8 09:50 - 千年寒玉生 - 求助成功区
1 个回复 - 1346 次查看 求Dwyer D, Li Z, Qu S, et al. CDS-implied EDF Credit Measures and Fair-value Spreads[J]. Moody’s Analytics, 2010.2014-6-8 09:50 - 千年寒玉生 - 求助成功区
请教一下关于option implied volatility的问题
5 个回复 - 2905 次查看 图片好小，不知道大家能不能看清，我把它也放在附件里了，我想问的是，为什么在strike price = 14 的时候，IV忽然从50多 变成70多，然后才开始下降，这种情况怎么解释呢？morningstar 给出的IV的解释中有一句话是 t ...2012-9-25 12:13 - 劫匪猫 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 2905 次查看 图片好小，不知道大家能不能看清，我把它也放在附件里了，我想问的是，为什么在strike price = 14 的时候，IV忽然从50多 变成70多，然后才开始下降，这种情况怎么解释呢？morningstar 给出的IV的解释中有一句话是 t ...2012-9-25 12:13 - 劫匪猫 - 投资人（实务版）
请问implied volatility的sticky strike和sticky moneyness
4 个回复 - 6269 次查看 如题，请问这两个变化怎么理解，进一步问，这两个变化的关系是怎样的？2014-1-19 23:35 - wjve - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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investor's heterogeneity and implied volatility smiles
9 个回复 - 874 次查看 【作者(必填)】tao li 【文题(必填)】 investor's heterogeneity and implied volatility smiles 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】management science 请不要传一些working paper 谢谢2014-1-6 08:25 - lk1966mail - 求助成功区
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Investors' Heterogeneity and Implied Volatility Smiles
1 个回复 - 824 次查看 【作者(必填)】Tao Li 【文题(必填)】 Investors' Heterogeneity and Implied Volatility Smiles 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】Management Science. 请不要传working paper 谢谢了2014-1-6 09:27 - lk1966mail - 求助成功区
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Minimum-Variance Portfolios Based on Covariance Matrices Using Implied Volatilit
2 个回复 - 796 次查看 【作者(必填)】Mehdi Mostowfi and Carolin Stier 【文题(必填)】Minimum-Variance Portfolios Based on Covariance Matrices Using Implied Volatilities: Evidence from the German Market 【年份(必填)】2 ...2013-11-20 20:11 - twinkle_2012 - 求助成功区
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A Taylor series approach to pricing and implied vol for LSV models
1 个回复 - 908 次查看 【作者(必填)】Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci 【文题(必填)】A Taylor series approach to pricing and implied vol for LSV models 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-10-3 00:10 - ssylzz - 求助成功区
1 个回复 - 908 次查看 【作者(必填)】Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci 【文题(必填)】A Taylor series approach to pricing and implied vol for LSV models 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-10-3 00:10 - ssylzz - 求助成功区
The Herd Behavior Index: A new measure for the implied degree of co-movement in
1 个回复 - 740 次查看 【作者(必填)】dania 【文题(必填)】The Herd Behavior Index: A new measure for the implied degree of co-movement in stock markets 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.scien ...2013-9-6 10:22 - jiangxinfeng - 求助成功区
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（英文文献）The implied cost of capital: A new approach
4 个回复 - 2039 次查看 【作者(必填)】Hou K., M. van Dijk, Y. Zhang 【文题(必填)】The implied cost of capital: A new approach 【年份(必填)】Journal of Accounting and Economics, 2012, 53(3), 504-526 【全文链接或数据 ...2013-8-31 14:44 - savagexu - 求助成功区
4 个回复 - 2039 次查看 【作者(必填)】Hou K., M. van Dijk, Y. Zhang 【文题(必填)】The implied cost of capital: A new approach 【年份(必填)】Journal of Accounting and Economics, 2012, 53(3), 504-526 【全文链接或数据 ...2013-8-31 14:44 - savagexu - 求助成功区
Stochastic Implied Trees
1 个回复 - 638 次查看 【作者(必填)】Derman, Kani 【文题(必填)】Stochastic Implied Trees: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility[/backcolor] [/backcolor] 【年份(必填)】1998 【全文链 ...2013-7-11 21:41 - mcsyky - 求助成功区
1 个回复 - 638 次查看 【作者(必填)】Derman, Kani 【文题(必填)】Stochastic Implied Trees: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility[/backcolor] [/backcolor] 【年份(必填)】1998 【全文链 ...2013-7-11 21:41 - mcsyky - 求助成功区
Variance Swaps on Defaultable Assets and Market Implied Time-Changes
1 个回复 - 803 次查看 【作者(必填)】 Matthew Lorig, Oriol Lozano Carbasse, Rafael Mendoza-Arriaga 【文题(必填)】 Variance Swaps on Defaultable Assets and Market Implied Time-Changes 【年份(必填)】2013 【全文链接或 ...2013-7-4 21:59 - ssylzz - 求助成功区
1 个回复 - 803 次查看 【作者(必填)】 Matthew Lorig, Oriol Lozano Carbasse, Rafael Mendoza-Arriaga 【文题(必填)】 Variance Swaps on Defaultable Assets and Market Implied Time-Changes 【年份(必填)】2013 【全文链接或 ...2013-7-4 21:59 - ssylzz - 求助成功区
Andrew W.Lo:Non-Parametric Risk Management and Implied Risk Aversion
0 个回复 - 798 次查看 Abstract: Typical value-at-risk (VaR) calculations involve the probabilities of extreme dollar losses, based on the statistical distributions of market prices. Such quantities do not account for ...2013-5-17 21:47 - delphy_crystal - 金融学（理论版）
0 个回复 - 798 次查看 Abstract: Typical value-at-risk (VaR) calculations involve the probabilities of extreme dollar losses, based on the statistical distributions of market prices. Such quantities do not account for ...2013-5-17 21:47 - delphy_crystal - 金融学（理论版）
