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【经济学】计量经济学课件习题合集(李子奈版)
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李子奈 课件 习题
计量经济学第一章 绪论.ppt
第五章 经典单方程计量经济学模型.ppt
第四章 经典单方程计量经济学模型.ppt
第三章 经典单方程计量经济学模型.ppt
第七章 单方程计量经 ...
2023-11-10 16:30 - wz151400 - 现金交易版
双重差分DID交叉项出现多重共线性
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如图,研究某个事件(发生的年份可以不同,只有一部分公司发生)对公司的影响,du=0为未发生过该事件对照组,du=1为发生过控制组,dt=0为发生前所有年份,dt=1为发生后所有年份,而对照组的dt全部=0,目前回归的时候 ...
2018-3-30 18:50 - lisanshenqiu - Stata专版
计量经济学复习:多重共线性
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1、关于存在完全
共线性和存在不完全
共线性的二元线性回归,你看出了什么区别?为什么说
共线性程度强的时候参数估计的方差很大?
完全
共线性,它的两个解释变量之间拟合,可以拟合出一条直线;不完全
共线性,它的两个 ...
2023-6-20 00:55 - 是昕灵哒 - R语言论坛
reghdfe运行后提示与固定效应存在共线性
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刚进入stata实操阶段,理论知识不够到位,望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量(
2015年后取1,否则取0)
reghdfe y x, a(year code)回归后提示:x is probably collinear with the fixed effects ( ...
2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
关于STATA消除多重共线性的问题
26 个回复 - 66291 次查看
在对模型进行简单回归后得到如下结果
发现存在多重
共线性
输入命令sw reg earn num1 num
2 rate miles cpi, pr(0.05)进行逐步回归,发现并没有自变量被删除
请问各位大神,这个问题如何解决?还是说我有哪一步做 ...
2016-2-11 19:57 - youngsky123 - Stata专版
共线性的处理——岭回归问题汇总
194 个回复 - 56998 次查看
在处理数据做回归分析的时候,往往会遇到变量
共线性的问题。一般处理它可以使用逐步回归,主成分分析等方法,还有一种叫做岭回归的不知大家听说过么?本期主打问题汇总贴:岭回归——
Q1:岭回归的基本思想 ...
2014-8-13 13:16 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
求问做二次项回归的时候共线性问题
20 个回复 - 19047 次查看
在很多文献里面看到人们采用了 X Xsquare 同时放到模型里面 对Y进行回归 但是这个时候 X和X方的相关系数很高 达到0.95 求问这种情况下还能直接 xtreg y x x
2 ,fe 吗
如果不可以的话,那么文献里面的这种二次项回 ...
2015-5-2 16:18 - 八宝饭愿 - Stata专版
固定效应产生自变量、控制变量共线性问题
4 个回复 - 9776 次查看
我的模式是要检验地级市环境污染的,资料是从
2008-
2014,应变量是pm10,只针对自变量、控制变量做回归都没有产生
共线性问题,vif都只是1、
2,最大到4。但放入地级市(1
20个)的固定效应后(经过检验要做固定效应), ...
2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
为什么多重共线性会导致ols一致性失效?
3 个回复 - 6200 次查看
多重
共线性不是影响方差从而导致有效性失效吗?为什么很多题答案给的是一致性?还有道多选说存在多重
共线性使模型失去意义,不是严重的才会失去吗?<br>
再想让大家给我看下我的总结对不对,下列问题分别会引起失 ...
2019-12-3 00:31 - dangersmile - 经管考研
DID和固定效应一起用出现共线性
5 个回复 - 6912 次查看
请问一下我是对每个年份生成了year dummy,然后用treat*year dummy作为did变量,看第n年的时候处理组相对控制组的变化,并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应,这时候为什么会出现因为
共线性被删去一个[/back ...
2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
虚拟变量多重共线性
10 个回复 - 15329 次查看
求助:依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_
2 dum_3三个虚拟变量,回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted,但是该怎么解释回归系数呢,比如说omitted的是东部,那对于中部和西部的回 ...
2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
求问,如何剔除数据的共线性
3 个回复 - 659 次查看
目前有上海原油期货和布伦特原油期货,两者肯定受共同的经济因素影响,并且布伦特原油期货更加成熟,也会影响上海原油期货的价格变动,我想剔除掉两者之间的相互影响,仅留下市场自身的“纯价格”,请问各位大佬该用 ...
2023-10-30 21:05 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
主成分分析不适合处理多重共线性问题?
60 个回复 - 25763 次查看
本来一般认为当回归模型遇到多重
共线性时,可以使用主成分回归,如下图
然而我在看人大的多元统计分析时,书中认为对待多重
共线性时要谨慎。
但是该章节最后又说了一句。
令我很困惑。我用R试了一下,完全共 ...
2016-4-7 15:02 - 征夷大将军 - 计量经济学与统计软件
面板数据的多重共线性问题
5 个回复 - 914 次查看
请问各位老师和同学,在做短面板固定效应模型时,需要考虑多重
共线性问题吗?我将面板数据看作pooled data处理来检验多重
共线性,有两个变量vif高达
25,这两个变量又是显著的,而且基于研究不能剔除或增加变量,是 ...
2023-10-24 17:31 - sunglax - Stata专版
内生性和共线性问题的冲突?
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请教一下,比如X1与X
2这两个自变量存在
共线性,意味着高度相关对吗?比如我知道X1可以来解释和预测X
2,它们之间存在因果关系,X1也影响因变量Y。如果为了避免
共线性问题去掉了X1,X1不就回到了扰动项里面,由于X1与X ...
2023-9-2 21:47 - SimoneLeung - SPSS论坛
进行豪斯曼检验的时候出现多重共线性是因为什么问题?
2 个回复 - 435 次查看
输入命令“xtreg deltalnx tariff1 tariff
2 tariff3 tariff4,feestimates store FE”
四个解释变量都报错出现多重
共线性,我的数据是没有年份的截面数据样本,请问stata报错的原因可能是什么呢?谢谢解答。
2023-8-23 15:39 - ininmind - Stata专版
解释变量存在共线性一定要消除吗?
6 个回复 - 792 次查看
用Stata分析面板数据,进行豪斯曼检验时出现有解释变量存在
共线性,vif为4.7
2,一定要把解释变量消除吗?如果不消除的话最后出来的结果会有影响吗?
2023-4-21 17:47 - 梁贝贝 - Stata专版
豪斯曼检验 多重共线性
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请问各位大佬,用面板数据进行豪斯曼检验,结果第一步就显示全部数据多重
共线性然后忽略,用最大最小归一化的结果检验也一样,用SPSS进行逐步回归之后也剔除了变量还是显示全部数据忽略,这是什么问题呢?
2023-7-21 13:52 - wertdd - Stata专版
求问:tobit回归之后能做多重共线性检验吗?
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做完tobit回归之后,用stata软件求vif值,发现报错。
后面我思考了一下,做了一个普通的线性回归,再求vif值,发现可以得到vif值。我在想是不是因为tobit模型的特殊性,因为它的因变量是被限制在0-1的区间内。
有大 ...
2023-7-6 09:33 - rx木 - Stata专版
双因素固定效应模型,年份全部共线性omitted了是啥意思嘞?
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xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe
note:
2016.year omitted because of collinearity.
note:
2017.year omitted because of collinearity.
note:
2018.year omitted because of collinearity. ...
2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
交乘项无论加入什么都会有共线性问题
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各位大神!
解释变量x想要跟其他变量交乘一下,结果试了无论交乘哪一个变量b,都会变号,检验vif,都会有大于10的
共线性问题(交乘项和变量b都会有
共线性问题)
这样的原因是什么?有能解决的方法吗?!
谢谢大神们 ...
2017-4-11 01:35 - c_yy - Stata专版
虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性(omitted)
20 个回复 - 30641 次查看
请教各位大咖一个:虚拟变量和连续变量的交互项出现多重
共线性(回归结果出现omitted),解释的原因就是: dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...
2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
多重共线性
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若时间虚拟变量和核心解释变量具有多重
共线性还用控制时间虚拟变量吗?
2023-5-3 21:40 - 瑶雪飞 - Stata专版
多重共线性必消除吗
24 个回复 - 11584 次查看
计量经济论文中发现解释变量之间存在多重
共线性,一定要对其进行消除吗?简单解释一下行不行。。
2011-12-7 18:49 - 小乖乖女 - 爱问频道
面板工具变量共线性
6 个回复 - 3400 次查看
求助各位大神,我原来的模型是倒U型关系(自变量between和between
2),然后我选择了一个变量和它的平方项(均值between和均值between
2)作为模型的工具变量,结果运行xtivreg
2的时候第一阶段出现完全
共线性咋办呀?
2022-3-22 21:12 - 你数过天上的星星吗 - 计量经济学与统计软件
多重共线性全流程分析
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一、多重
共线性说明
多重
共线性一般是指:如果有两个或者多个自变量高度相关(相关系数大于0.8),难以区分一个自变量对因变量的影响和作用,将自变量相关性产生的后果定义为多重
共线性,一般提出多重
共线性问题, ...
2023-3-28 17:39 - spssau - SPSS论坛
门槛回归中出现共线性怎么解决呀xthreg2
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如图,使用xthreg
2命令回归时,核心解释变量同时也是门槛变量,rx和qx选择DT,Q是被解释变量,age 员工人数是控制变量,结果中Lower、UpperFstat、Prob、Crit10、Crit5、Crit1都不显示是怎么回事呀?以及后面回归中_ ...
2022-12-5 00:27 - LLLIUYT - Stata专版