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时间序列分析-宏观经济数据分析模型
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计量经济学已经成为经济研究中的显学。目前,在国际上,90%的经济管理类学术论文采用定量或者数理分析方法;在国内,《经济研究》
《金融研究》等国内重量级的刊物上发表的论文,也大多应用了计量经济学方法,越来越 ...
2021-10-28 00:09 - tom410082 - 现金交易版
时间序列模型
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时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 提出。
这种建模方法不以经济理论为依据,而是依据变量自身的变化规律,利用外推机制描述时间序列的变化。
注意序列的平稳性。如果时间序列非平稳,应先通过差分使其平稳后 ...
2018-7-21 15:10 - daka123 - 现金交易版
stata数据回归(初学者)和命令
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一、时间序列模型 结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系,但模型的预测精度比较低。在一些大规模的联立方程中,情况更是如此。而早期的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测,因此随着B ...
2018-4-16 17:55 - daka123 - 现金交易版
数据挖掘中的现代时间序列分析方法
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摘要:在比较了现代
时间序列分析方法与传统
时间序列分析方法优缺点基础上,认为现代
时间序列分析方法,是目前处理海量时间序列数据挖掘的一种新的非常适用的较好方法,具有一定的推广和应用价值。同时提出在目前时间 ...
2018-2-13 15:40 - a智多星 - 人工智能论文版
金融时间序列分析方法
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请问:
1)常用的金融
时间序列分析方法有哪些? 另外:消除高频数据中跳跃行为的方法有哪些?
2)关于 小波分析 能不能推荐一本书,或者几篇好的论文也行(金融高频数据方面)
谢谢
2010-9-1 23:23 - went060320 - 爱问频道