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VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例.
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VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例.
VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例.
VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例.
VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例.
VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. ...
2021-9-20 17:05 - lily-2021 - 现金交易版
误差修正模型VECM的 STATA 应用
40 个回复 - 30188 次查看
之前自己只看过误差修正模型的教科书,也不是很明白,这是我们一个老师自己套用一些数据,做的一个误差修正模型分析,目的主要是让我们能明白stata结果中的一些具体含义。很详细~~看后stata的误差修正模型的操作和结 ...
2010-7-17 19:14 - QYNB - Stata专版
怎么解释关于两个协整关系的VECM模型
4 个回复 - 1161 次查看
写毕业论文,不知道怎么解释两个协整关系的
vecm模型,看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误差修正项好像一正一负,是这样的吗,不是得为负吗。有大哥帮我看看吗,我把数据也放上来了,能帮我看看因果 ...
2022-4-14 09:21 - 老师,求指点啊 - EViews专版
求救VECM怎么写协整方程式?需要变号吗?
6 个回复 - 6017 次查看
请问这个VECM结果怎么写协整方程式?还有,脉冲反应方向和协整方程式的系数不一样是为什么?比如说协整系数为正,但是给变量一个正的脉冲却是负相关,这是为什么?是不是脉冲反应的是VAR的系数?谢谢~
Cointegrati ...
2015-1-10 22:25 - 七月未秧 - EViews专版
用VECM做脉冲响应是发散的
5 个回复 - 3254 次查看
如图,变量一
阶平稳且协整,VEC模型也平稳,在VECM框架下做的脉冲却是发散的,这能写在论文里吗?确实看到有些国内国外的文献脉冲也有发散的,不太明白了。求指教谢谢
2018-8-11 02:13 - xxxiaxue - EViews专版
VECM模型的结果如何看?
8 个回复 - 28201 次查看
我做了一个关于存差、资金来源、储蓄、贷款、外汇储备、工业增加值、消费总额等变量的VAR模型,并进行了JOHNSON协整检验,表明至少有6个协整关系,之后做了误差修正模型,但不太明白输出的结果,希望各位高手指点一下 ...
2008-8-25 23:10 - zhangyumei100 - EViews专版
VECM结果这样解释对么? 谢谢!!
9 个回复 - 8314 次查看
经过反复调整数据终于做出了同
阶单整。想问下各位大侠如下操作对不? 谢谢!
1.同
阶单整后先建立VAR模型,算出滞后
阶数为4
阶;
2.用JJ检验出有两个可能的协整方程存在;
3.用VECM模型算出各项系数;
4.得出最 ...
2019-3-6 23:21 - Gavinwy - EViews专版
VECM滞后阶数
2 个回复 - 251 次查看
VAR最优滞后
阶数为1,那么VECM应该滞后0
阶,这样合理吗?
2023-7-4 11:42 - 蔓越莓芝士 - 灌水吧
Stata如何导出VECM模型结果?
5 个回复 - 2837 次查看
请问如果导出VECM模型的协整方程部分呢?这是陈强书上面VECM的例子,我进行VECM模型回归之后,Stata桌面结果会显示差分项和协整方程项。
但是我用outreg2或者reg2docx导出回归结果,它只会导出差分项也就是回归结 ...
2020-10-8 13:05 - 蔡曦1990 - Stata专版
如果不考虑经济理论,二阶差分平稳序列可以做VECM吗?
0 个回复 - 476 次查看
如果不考虑经济理论,二
阶差分平稳序列可以做VECM吗?
因为某些序列原始数据是负数,所以数据转换是minmax进行归一化。log后的Minmax 负数时显示空值的。
二
阶差分平稳后,可以做VECM吗?如果可以,
阶数是不是VAR( ...
2022-2-15 20:52 - 百变怪 - Stata专版
VECM模型疑问
2 个回复 - 1024 次查看
使用Eviews拟合VECM模型,结果如图所示。我的疑问是这个结果似乎不太正确。从协整方程看,oil3(-1)的系数是正的,而cointwq1的两个系数都是负的,这与平时拟合的结果又差异。我的问题是:这个结果是不是确实不对 ...
2021-5-14 22:31 - 王佳越 - EViews专版
关于VAR模型显著,但vecm不显著怎么办
0 个回复 - 1495 次查看
我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析,
原数据不通过平稳性检验,但通过一
阶差分后,全部都通过平稳性检验了,所以我做了协整检验,得到变量间存在一个协整关系。
也顺利通过了VAR模型得ar ...
2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
关于VAR和VECM模型建立的选择
0 个回复 - 1342 次查看
三个数据一
阶差分后平稳(原始不平稳),存在协整关系,但是
vecm模型AR根有两个等于1,其他都小于1,脉冲函数也发散。<br>
如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定,脉冲函数也还可以。<br>
请问一下我 ...
2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
vecm模型不稳定
3 个回复 - 3450 次查看
{:0_288:}研究的两个变量都是一
阶单整的,存在一个协整关系,但是建立向量误差修正模型的时候,有一个AR根等于1,也就是说
vecm不稳定,没办法做[皱眉]方差分解和脉冲响应[皱眉]这时候可以用一
阶差分后的序列直接做VA ...
2019-1-9 19:45 - 张立向 - EViews专版
VECM是否需要检验系统稳定性
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想问一下,我做的两变量VECM,变量之间具有协整关系,但是建立出来的VECM使用AR单位根检验之后发现有特征根在单位圆外,请问这种情况VECM的估计结果还能使用吗
2020-3-18 18:22 - 债务人 - EViews专版
VECM格兰杰因果检验STATA代码求助
9 个回复 - 9616 次查看
需要求助VECM中Granger因果检验的代码,在STATA的菜单中VECM选项并没有给出granger检验的选项,查看VECM的帮助文档也没有给出。请问VECM模型的granger因果检验是利用原始的VAR模型做的granger检验而不是利用差分后的 ...
2016-7-27 13:30 - wezhangxl - Stata专版
附带约束条件Vecm协整分析求助
0 个回复 - 470 次查看
请教一下坛友,做
vecm模型,对于一个7*1的协整向量矩阵,存在一个平稳序列lnfdi,将其限制为0,在stata的option选项中我理解的是在 bc中限制为0,bconstraints(constraints_bc) place constraints_bc on cointegra ...
2020-3-17 14:57 - 白昼谈经罢3 - 求助成功区
求教:Stata里的VECM模型怎么写?
0 个回复 - 1701 次查看
毕业论文实证遇到瓶颈了,有两个时间序列变量:一个是EX(自变量),一个是OFDI(因变量);前期平稳性检验,滞后
阶数判定和协整检验发现这两个时间序列都是一
阶单整,最佳滞后期为3,存在一个协整关系;然后用stata ...
2020-3-9 11:51 - beaver7fur - Stata专版
【求助】VECM模型协整分析的问题
3 个回复 - 4207 次查看
想要研究经济增长和各次产业结构的关系。
判断的时候发现应该有两个协整关系,然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。
STATA给出的结果如下,应该怎么解释好?
还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1 ...
2013-11-20 22:58 - hjingya - Stata专版
关于Eviews做VECM模型误差修正系数的意义
0 个回复 - 1120 次查看
大家好,我用Eviews做出的VECM(1)模型,先用Johansen协整检验出来有三个协整关系,然后现在这个结果是有三个误差修正系数吗?如果是的话,我的被解释变量是lniui,请问VECM(1)模型这三个误差修正系数该怎么解释对 ...
2020-1-28 15:19 - oli920o - 灌水吧
如何用VAR/VECM模型做递归预测
3 个回复 - 2501 次查看
求助众位大神,我在做三变量的VECM/VAR模型时,导师要求我用stata做递归预测,每次预测未来一个月的值,然后时间增加一个月,再预测第二个月的值,反复120次,得到未来十年的预测,请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...
2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
VECM结果解读的相关问题
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请问VECM模型的稳定性检验中出现,VEC specification imposes 2 unit root,不太理解:“除了VECM模型本身所假设的单位根之外”的用意。VECM本身假设的单位根数量的判断是从何得出的呢?
2019-10-12 22:16 - ys72231326 - Stata专版
关于VECM模型的一些问题
0 个回复 - 1267 次查看
本人初学实证,还没有入门,要学习PVAR、
vecm模型这些模型我应该如何入手呢,不知道该从哪方面开始学习,用stata软件是否就可以完成呢?
2018-10-6 15:32 - 此花亭瓜之介 - 宏观经济学
stata如何提取VECM 向量误差修正模型的残差序列
6 个回复 - 4669 次查看
比如有想X和Y两个序列,用stata建立了向量误差修正模型以后,怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来,求代码,感激不尽!或者哪位大神有做过信息份额模型(information-share),求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...
2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版