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用R做BEKK-GARCH时如何得到估计系数的p值和t统计量呢
7 个回复 - 5696 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
7 个回复 - 5696 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
求问做GARCH的时候，系数加起来是1.06，可以用igarch做吗？
23 个回复 - 10913 次查看 想 问 一 下 关 于 时 间 序 列 的 问 题 。 。 求 问 做 GARCH 的 时 ...2012-5-29 09:15 - crystalcai - R语言论坛
23 个回复 - 10913 次查看 想 问 一 下 关 于 时 间 序 列 的 问 题 。 。 求 问 做 GARCH 的 时 ...2012-5-29 09:15 - crystalcai - R语言论坛
急！为什么ARCH模型系数很不显著？
3 个回复 - 6123 次查看 我用2007年末至2012年初的上证综指数据 其中t为时间变量，p为上证指数，r是p的对数差分（LN(Pt)-LN(Pt-1)），代表日收益率。不管用ARCH，还是GARCH(1,1)模型，还有GARCH-M和TARCH模型，各项系数都很不显著。尤其 ...2012-8-27 10:53 - parma285 - Stata专版
3 个回复 - 6123 次查看 我用2007年末至2012年初的上证综指数据 其中t为时间变量，p为上证指数，r是p的对数差分（LN(Pt)-LN(Pt-1)），代表日收益率。不管用ARCH，还是GARCH(1,1)模型，还有GARCH-M和TARCH模型，各项系数都很不显著。尤其 ...2012-8-27 10:53 - parma285 - Stata专版
运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3136 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
2 个回复 - 3136 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6561 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
9 个回复 - 6561 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2676 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2676 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2742 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
1 个回复 - 2742 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3687 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3687 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15542 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15542 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
请问一下EVivews中建立ARMA-GARCH模型,为什么ARMA模型的系数前后不同啊
3 个回复 - 817 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
3 个回复 - 817 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
运行完了DCC_GARCH模型，哪个是动态相关系数啊？
11 个回复 - 13999 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综�负蜕钭壑噶礁鲋甘�2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 13999 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综�负蜕钭壑噶礁鲋甘�2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
winrats画DCC-GARCH动态相关系数图
5 个回复 - 911 次查看 请问怎么用Winrats软件画DCC-GARCH模型动态相关系数图？我已经用winrats把DCC-GARCH模型的数据分析结果弄出来了，但是接下来不知道怎么画DCC-GARCH的动态相关系数图，请问有人能指点一下吗，有偿。2023-2-19 13:58 - 董dddd - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 911 次查看 请问怎么用Winrats软件画DCC-GARCH模型动态相关系数图？我已经用winrats把DCC-GARCH模型的数据分析结果弄出来了，但是接下来不知道怎么画DCC-GARCH的动态相关系数图，请问有人能指点一下吗，有偿。2023-2-19 13:58 - 董dddd - 计量经济学与统计软件
用STATA得到GARCH 模型的系数后如何预测方差？
1 个回复 - 2050 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
1 个回复 - 2050 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6712 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6712 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释？
3 个回复 - 1537 次查看 ARCH | earch | L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058 | earch_a | L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
3 个回复 - 1537 次查看 ARCH | earch | L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058 | earch_a | L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
winrats软件做DCC-GARCH怎么画动态条件相关系数图？
13 个回复 - 8629 次查看 刚学会用rats做dcc-garch模型，但是动态条件相关系数图的代码一直没找到，求大神指教！！模型估计如下： garch(p=1,q=1,mv=dcc) / sc cyb MV-GARCH, DCC - Estimation by BFGS Convergence in 32 Iteration ...2016-8-5 17:15 - fireflytoshadow - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 8629 次查看 刚学会用rats做dcc-garch模型，但是动态条件相关系数图的代码一直没找到，求大神指教！！模型估计如下： garch(p=1,q=1,mv=dcc) / sc cyb MV-GARCH, DCC - Estimation by BFGS Convergence in 32 Iteration ...2016-8-5 17:15 - fireflytoshadow - MATLAB等数学软件专版
garch（1,1）模型系数和大于一怎么办？
2 个回复 - 1385 次查看 用eviews对序列进行garch（1,1）拟合，之前已经对序列进行了平稳性检验和异方差检验，表明该序列平稳且具有异方差性，为什么garch模型拟合后系数和大于一呢？2022-5-8 16:16 - 竹兰123 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1385 次查看 用eviews对序列进行garch（1,1）拟合，之前已经对序列进行了平稳性检验和异方差检验，表明该序列平稳且具有异方差性，为什么garch模型拟合后系数和大于一呢？2022-5-8 16:16 - 竹兰123 - 悬赏大厅
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17481 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17481 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
Arima加入Garch后全部系数失去显著性
0 个回复 - 388 次查看 本来arima模型拟合时系数较为显著但残差不属于白噪音，此时引入garch，但是回归时系数全部失去显著性要换模型吗，谢谢各位大佬!2022-2-26 22:01 - wjw2367634488 - EViews专版
0 个回复 - 388 次查看 本来arima模型拟合时系数较为显著但残差不属于白噪音，此时引入garch，但是回归时系数全部失去显著性要换模型吗，谢谢各位大佬!2022-2-26 22:01 - wjw2367634488 - EViews专版
ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释 急
3 个回复 - 5952 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
3 个回复 - 5952 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 522 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
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请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5051 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5051 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
DCCGARCH模型动态相关系数变化很小问题求解
7 个回复 - 3307 次查看 今天跑了DCCGARCH及DCC-copula-garch模型，某一段数据得出的都是�负醪槐涞囊涣邢喙�系数，求问产生这种结果的理论原因2020-2-15 16:47 - 84617334@qq.com - R语言论坛
7 个回复 - 3307 次查看 今天跑了DCCGARCH及DCC-copula-garch模型，某一段数据得出的都是�负醪槐涞囊涣邢喙�系数，求问产生这种结果的理论原因2020-2-15 16:47 - 84617334@qq.com - R语言论坛
建立garch (2,1)模型，garch（2）的系数小于0
2 个回复 - 1746 次查看 用eviews建立的Garch模型的系数均显著。但我garch (2)的系数小于0，还能继续进行分析吗？2021-12-10 17:03 - 15071446457 - 数据交流中心
2 个回复 - 1746 次查看 用eviews建立的Garch模型的系数均显著。但我garch (2)的系数小于0，还能继续进行分析吗？2021-12-10 17:03 - 15071446457 - 数据交流中心
救命！Eviews中的TGARCH的系数咋确定啊啊啊啊啊！！
0 个回复 - 454 次查看 救急救急！！！Eviews中TGARCH 的系数怎么确定啊！！！救命救命！！！2021-11-29 21:15 - 唐唐吖 - EViews专版
0 个回复 - 454 次查看 救急救急！！！Eviews中TGARCH 的系数怎么确定啊！！！救命救命！！！2021-11-29 21:15 - 唐唐吖 - EViews专版
VECM与Garch模型系数的显著性
4 个回复 - 5704 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5704 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
R做误差服从偏t分布的GARCH，得出偏斜系数大于1
1 个回复 - 1652 次查看 用R做ARMA(1,0)-gjrGARCH(1,1)，和ARMA(0,0)-GARCH(1,1)模型，用的rugarch包，假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的系数中，偏t分布的偏斜系数(lambda)大于1，就算减去标准误差还是大于1，,并且均 ...2019-3-6 11:09 - 茶茶茶茶 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1652 次查看 用R做ARMA(1,0)-gjrGARCH(1,1)，和ARMA(0,0)-GARCH(1,1)模型，用的rugarch包，假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的系数中，偏t分布的偏斜系数(lambda)大于1，就算减去标准误差还是大于1，,并且均 ...2019-3-6 11:09 - 茶茶茶茶 - 计量经济学与统计软件
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12912 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12912 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4940 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？ 有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？ 还请各位帮忙！·先谢谢了！2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
7 个回复 - 4940 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？ 有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？ 还请各位帮忙！·先谢谢了！2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
『程序求助』如何在STATA中求得MGARCH-DCC的时变相关系数？
24 个回复 - 14856 次查看 最近关于GARCH-DCC的帖子不少，有的童鞋用winrats做，有的童鞋用matlab做，还有的用ox、splus做什么的。其中，运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议，论坛帖子的链接如下：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=vie ...2012-8-10 17:41 - kate_kaka - Stata专版
24 个回复 - 14856 次查看 最近关于GARCH-DCC的帖子不少，有的童鞋用winrats做，有的童鞋用matlab做，还有的用ox、splus做什么的。其中，运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议，论坛帖子的链接如下：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=vie ...2012-8-10 17:41 - kate_kaka - Stata专版
GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办
15 个回复 - 15580 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。 可是， 之前不是做过DF，ADF还有PP的一系列检测吗。已 ...2012-8-3 18:28 - tanghao0423 - Stata专版
15 个回复 - 15580 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。 可是， 之前不是做过DF，ADF还有PP的一系列检测吗。已 ...2012-8-3 18:28 - tanghao0423 - Stata专版
求助 tgarch 系数显著性问题
2 个回复 - 3229 次查看 用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究 但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题 但是直接用garch来做就是显著的 那么一般大家遇到这种情 ...2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
2 个回复 - 3229 次查看 用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究 但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题 但是直接用garch来做就是显著的 那么一般大家遇到这种情 ...2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
GARCH-M模型里，均值方程中GARCH项系数为负数是怎么回事啊？
0 个回复 - 839 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
0 个回复 - 839 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
DCC-MVGARCH用matlab如何画动态相关系数矩阵
10 个回复 - 8753 次查看 matlab dcc_mvgarch包已经装上，但是发现它的估计结果有两个问题： 1、没有给出估计值的t统计量 2、还是不会求出和画出动态相关系数的图啊~~~那个时变相关系数的图怎么画啊 求各位高手帮忙~~ 不胜感激哇！ ...2010-10-11 20:04 - lucky2007 - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 8753 次查看 matlab dcc_mvgarch包已经装上，但是发现它的估计结果有两个问题： 1、没有给出估计值的t统计量 2、还是不会求出和画出动态相关系数的图啊~~~那个时变相关系数的图怎么画啊 求各位高手帮忙~~ 不胜感激哇！ ...2010-10-11 20:04 - lucky2007 - MATLAB等数学软件专版
求问EGARCH模型能不能用Eviews做疏系数模型？或者这种情况是不是应该用疏系数解决？
0 个回复 - 596 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
0 个回复 - 596 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6661 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6661 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
求助 DCC-GARCH模型得到的动态相关系数为多少算有相关性能？看均值还是看波东方范围呀
6 个回复 - 1850 次查看 DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？2021-1-5 17:32 - 金小豆 - Stata专版
6 个回复 - 1850 次查看 DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？2021-1-5 17:32 - 金小豆 - Stata专版
求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？
0 个回复 - 667 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 667 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH的估计结果系数 dccα的P值大于0.1的话该怎么处理？这个结果是能用的吗？
0 个回复 - 1079 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1079 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
Eviews里garch模型系数能否t检验
0 个回复 - 874 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
0 个回复 - 874 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
请问一下，用GARCH估计，系数不显著怎么处理
15 个回复 - 20314 次查看 对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计 除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊2010-5-12 16:26 - bitred - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 20314 次查看 对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计 除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊2010-5-12 16:26 - bitred - 计量经济学与统计软件
请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1103 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
0 个回复 - 1103 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1045 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1045 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
求助：关于GARCH模型中ARCH项系数和GARCH项系数的解释
12 个回复 - 22134 次查看 本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件
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请问各位老师用R软件做出来的dcc-Garch模型系数没有检验
22 个回复 - 10847 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
22 个回复 - 10847 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1
0 个回复 - 936 次查看 用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1,但数据是平稳的，用的数据是汇率的收益率2020-4-25 11:53 - 白杨yiyi - EViews专版
0 个回复 - 936 次查看 用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1,但数据是平稳的，用的数据是汇率的收益率2020-4-25 11:53 - 白杨yiyi - EViews专版
DCC-GARCH之后怎么得出动态相关系数，因果检验
13 个回复 - 17756 次查看 我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？2016-3-23 17:09 - swingser - EViews专版
13 个回复 - 17756 次查看 我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？2016-3-23 17:09 - swingser - EViews专版
dcc-garch相关系数图求指导
1 个回复 - 1148 次查看 按照书上的程序画dcc-garch的相关系数图，一直报错，有木有大神懂的，求指导？或者有谁知道怎么画也行，换其他软件也行，急求呀2019-9-7 17:31 - 小米米m - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1148 次查看 按照书上的程序画dcc-garch的相关系数图，一直报错，有木有大神懂的，求指导？或者有谁知道怎么画也行，换其他软件也行，急求呀2019-9-7 17:31 - 小米米m - 数据分析与数据挖掘
ARMA-GARCH（1，1）添加虚拟变量，最后系数为0
2 个回复 - 1613 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
2 个回复 - 1613 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
RATS DCC-MVGARCH怎样导出动态条件相关系数？
7 个回复 - 6997 次查看 RATS DCC-MVGARCH怎样导出动态条件相关系数？2011-11-25 11:42 - zhuguiyu0213 - 悬赏大厅
7 个回复 - 6997 次查看 RATS DCC-MVGARCH怎样导出动态条件相关系数？2011-11-25 11:42 - zhuguiyu0213 - 悬赏大厅
R语言里怎么让Garch模型里at-1的系数为0？
0 个回复 - 625 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
0 个回复 - 625 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
如何求出DCC-GARCH的时变相关系数图
23 个回复 - 10129 次查看 STATA12 已求出DCC-GARCH结果，如下图： ---------------------------------------------------------------- > -------------- | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% C > on ...2016-1-22 09:48 - chier444 - Stata专版
23 个回复 - 10129 次查看 STATA12 已求出DCC-GARCH结果，如下图： ---------------------------------------------------------------- > -------------- | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% C > on ...2016-1-22 09:48 - chier444 - Stata专版
BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3575 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
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求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2674 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2674 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7766 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7766 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
2 个回复 - 4394 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
2 个回复 - 4394 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
GARCH模型系数
7 个回复 - 2178 次查看 我得到的GARCH模型的系数和只有0.6左右，这个可以继续分析吗，还是有什么改进措施，残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做，就变成了0.8左右，可之前检验下来，学生t分布拟合更好。请求大神指点2019-3-28 17:28 - one默 - EViews专版
7 个回复 - 2178 次查看 我得到的GARCH模型的系数和只有0.6左右，这个可以继续分析吗，还是有什么改进措施，残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做，就变成了0.8左右，可之前检验下来，学生t分布拟合更好。请求大神指点2019-3-28 17:28 - one默 - EViews专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8329 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8329 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10723 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
14 个回复 - 10723 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
GARCH模型各个系数的限制及含义问题
3 个回复 - 11118 次查看 问题：（1）GARCH模型中关于ARCH项和GARCH项的系数分别是什么含义？ （2）二项系数的和能不能大于1？小于1和大于1分别说明了什么？跪求高手！！ 附：查资料关于第二个问题，主要有两种意见（1）系数和必 ...2014-3-13 20:44 - 简单012 - EViews专版
3 个回复 - 11118 次查看 问题：（1）GARCH模型中关于ARCH项和GARCH项的系数分别是什么含义？ （2）二项系数的和能不能大于1？小于1和大于1分别说明了什么？跪求高手！！ 附：查资料关于第二个问题，主要有两种意见（1）系数和必 ...2014-3-13 20:44 - 简单012 - EViews专版
DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？
18 个回复 - 10822 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
18 个回复 - 10822 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2529 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
1 个回复 - 2529 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
请问怎么对tgarch中哑变量的系数进行t检验比较
1 个回复 - 655 次查看 模型中有两个哑变量，想用 t 检验 证明γ1 ＞ γ2 该怎么操作 t检验不是检验均值差异的吗 怎么证明两个哑变量系数存在差异 请教一下大神们2018-11-16 17:12 - how1n123 - EViews专版
1 个回复 - 655 次查看 模型中有两个哑变量，想用 t 检验 证明γ1 ＞ γ2 该怎么操作 t检验不是检验均值差异的吗 怎么证明两个哑变量系数存在差异 请教一下大神们2018-11-16 17:12 - how1n123 - EViews专版
为何我的ARCH、GARCH系数老是相加之和>1，我的序列是平稳的呀。这是什么原因求解。
4 个回复 - 3981 次查看 原序列不平稳，一阶差分后平稳，我是用一阶差分后序列进行建模的，但是系数和老是大于1，不满足平稳条件。求解。跪谢！以上是一阶差分平稳性检验图。 C 1.86E-07RESID(-1)^2 0.577039GARCH(-1) 0.45408 ...2015-3-15 16:00 - 简简单单flyer - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3981 次查看 原序列不平稳，一阶差分后平稳，我是用一阶差分后序列进行建模的，但是系数和老是大于1，不满足平稳条件。求解。跪谢！以上是一阶差分平稳性检验图。 C 1.86E-07RESID(-1)^2 0.577039GARCH(-1) 0.45408 ...2015-3-15 16:00 - 简简单单flyer - 计量经济学与统计软件
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2377 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2377 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？
8 个回复 - 8890 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 8890 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
DCC_MARCH模型 动态相关系数
2 个回复 - 2276 次查看 DCC-MARCH模型用Eviews怎么做出相关系数矩阵？求大神帮助。2018-5-17 14:07 - duanhao98 - EViews专版
2 个回复 - 2276 次查看 DCC-MARCH模型用Eviews怎么做出相关系数矩阵？求大神帮助。2018-5-17 14:07 - duanhao98 - EViews专版
关于 arch项 和garch项系数之和 问题
6 个回复 - 10542 次查看 请问高手，garch模型中，如果arch项 和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？ 是否能说明持续性的时间变短了？ 正负有何影响吗？ 感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版
6 个回复 - 10542 次查看 请问高手，garch模型中，如果arch项 和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？ 是否能说明持续性的时间变短了？ 正负有何影响吗？ 感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版
求助！如何在GARCH模型的方差方程系数中添加虚拟变量
3 个回复 - 4121 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
3 个回复 - 4121 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
GARCH模型方差系数不显著怎么办
2 个回复 - 6168 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
2 个回复 - 6168 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
TGARCH系数限制
0 个回复 - 1751 次查看 最近翻看高铁梅和易丹辉的EVIEWS操作书，两位在对GARCH模型有较为详细的描述，但对其他GARCH模型基本是一笔带过。两本书中明确写了GARCH模型中GARCH项系数和ARCH项系数之和要小于1，接近1，同时GARCH项系数要大于1。 ...2018-1-21 13:42 - swingser - EViews专版
0 个回复 - 1751 次查看 最近翻看高铁梅和易丹辉的EVIEWS操作书，两位在对GARCH模型有较为详细的描述，但对其他GARCH模型基本是一笔带过。两本书中明确写了GARCH模型中GARCH项系数和ARCH项系数之和要小于1，接近1，同时GARCH项系数要大于1。 ...2018-1-21 13:42 - swingser - EViews专版
TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？
3 个回复 - 3422 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3422 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
平稳序列做GARCH系数和大于一，怎么解释
2 个回复 - 2001 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
2 个回复 - 2001 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？
8 个回复 - 8001 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
8 个回复 - 8001 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 847 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
0 个回复 - 847 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
求问GARCH-M回归结果中均值方程的GARCH项表示什么？以及各项系数！！
9 个回复 - 8246 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
9 个回复 - 8246 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
在做e—garch的时候有系数显著，这种模型能用么
0 个回复 - 609 次查看 因为我检查了好久发现没有操作的错误，可是就是做出来的e-garch有个系数显著。这样的模型能下结论么2017-11-12 23:34 - zjyxw - EViews专版
0 个回复 - 609 次查看 因为我检查了好久发现没有操作的错误，可是就是做出来的e-garch有个系数显著。这样的模型能下结论么2017-11-12 23:34 - zjyxw - EViews专版
