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基于GARCH和半参数法的VaR模型1 个回复 - 395 次查看 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 ...2022-2-27 22:36 - Kathy-202109 - 现金交易版
matlab用极大似然估计的方法联合估计garch(1,1)模型的参数
13 个回复 - 9202 次查看 做GARCH(1,1)模型设定如下： yt = mu + et, et ~ N(0, ht) ht = w + a e_{t-1}^2 + b h_{t-1} 时间序列yt=常数值+扰动项，扰动项满足garch(1,1)模型，服从正态分布。要求用matlab程序实现联合估计参数mu、w、a、b ...2016-4-21 09:27 - 扩散结二极管 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 9202 次查看 做GARCH(1,1)模型设定如下： yt = mu + et, et ~ N(0, ht) ht = w + a e_{t-1}^2 + b h_{t-1} 时间序列yt=常数值+扰动项，扰动项满足garch(1,1)模型，服从正态分布。要求用matlab程序实现联合估计参数mu、w、a、b ...2016-4-21 09:27 - 扩散结二极管 - MATLAB等数学软件专版
【2014新书】实用非参数统计Nonparametric Statistics for Applied Research
166 个回复 - 22318 次查看 【2014新书】实用非参数统计学 Jared A. Linebach, Brian P. Tesch, "Nonparametric Statistics for Applied Research" 2014 | ISBN-10: 1461490405 | 490 pages | PDF | 9 MB 【作者简介】 Jared A. Lineba ...2014-1-24 12:55 - saintsophia - 计量经济学与统计软件
166 个回复 - 22318 次查看 【2014新书】实用非参数统计学 Jared A. Linebach, Brian P. Tesch, "Nonparametric Statistics for Applied Research" 2014 | ISBN-10: 1461490405 | 490 pages | PDF | 9 MB 【作者简介】 Jared A. Lineba ...2014-1-24 12:55 - saintsophia - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH的估计参数求帮忙解答
9 个回复 - 7369 次查看 如上图，用Eviews做的DCC-GARCH模型，选择的非对称的DCC，出来三个theta值，请问各位老师，这三个参数具体代表什么，特别是第三个，我一点头绪都没有，相关的说明也找不到。 请各位老师帮忙解答，如果需要论坛币 ...2016-2-14 16:23 - logitech504 - EViews专版
9 个回复 - 7369 次查看 如上图，用Eviews做的DCC-GARCH模型，选择的非对称的DCC，出来三个theta值，请问各位老师，这三个参数具体代表什么，特别是第三个，我一点头绪都没有，相关的说明也找不到。 请各位老师帮忙解答，如果需要论坛币 ...2016-2-14 16:23 - logitech504 - EViews专版
带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
2 个回复 - 440 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 12:06 - internet.hzx - 求助成功区
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ARMA GARCH模型参数估计
8 个回复 - 5062 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5062 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计
2 个回复 - 1102 次查看 【作者(必填)】 杨继平袁璐张春会 【文题(必填)】 基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2018-3-16 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1102 次查看 【作者(必填)】 杨继平袁璐张春会 【文题(必填)】 基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2018-3-16 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
RV-GARCH模型的参数估计程序
0 个回复 - 1703 次查看 RV-GARCH模型的参数估计程序和传统的GARCH模型一样，RV-GARCH模型使用的也是正态的残差分布，这种分布不能给出足够的偏峰和厚尾性质。王天一、黄卓等人改进高频数据波动率的建模，提出了基于厚尾分布的Realized GARC ...2016-11-21 17:17 - Sakya1993 - 经济统计专版
0 个回复 - 1703 次查看 RV-GARCH模型的参数估计程序和传统的GARCH模型一样，RV-GARCH模型使用的也是正态的残差分布，这种分布不能给出足够的偏峰和厚尾性质。王天一、黄卓等人改进高频数据波动率的建模，提出了基于厚尾分布的Realized GARC ...2016-11-21 17:17 - Sakya1993 - 经济统计专版
EGARCH模型的模拟数据生成和参数估计在MATLAB2014上的实现
7 个回复 - 4226 次查看 分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！2014-5-31 16:08 - 匿名 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4226 次查看 分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！2014-5-31 16:08 - 匿名 - MATLAB等数学软件专版
求Splus高手帮忙修改非参数GARCH模型拟合的程序
4 个回复 - 2400 次查看 最近在研究非参数拟合GARCH方法，可惜本人才开始用Splus，程序修改起来非常费劲。如果有这方面的高手，烦请联系我~理论的操作步骤是现成的，程序有《经济、金融计量学中的非参数估计技术》一书中的范例，只需帮我修改 ...2012-4-20 21:17 - xmuangela - R语言论坛
4 个回复 - 2400 次查看 最近在研究非参数拟合GARCH方法，可惜本人才开始用Splus，程序修改起来非常费劲。如果有这方面的高手，烦请联系我~理论的操作步骤是现成的，程序有《经济、金融计量学中的非参数估计技术》一书中的范例，只需帮我修改 ...2012-4-20 21:17 - xmuangela - R语言论坛
EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 396 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
1 个回复 - 396 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5671 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
7 个回复 - 5671 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15558 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15558 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
有关matlab jump-garch初始参数设定的问题~
7 个回复 - 5021 次查看 大家好，妹纸我第一次发帖，实在是因为卡壳卡得写不下去了呀呜呜呜。 在论坛上找到了jump-garch的主函数，贴给大家看一看 function [LCL,CL] = jumpgarchfun(initial,data) % These are application progra ...2013-8-9 17:18 - lj331305 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5021 次查看 大家好，妹纸我第一次发帖，实在是因为卡壳卡得写不下去了呀呜呜呜。 在论坛上找到了jump-garch的主函数，贴给大家看一看 function [LCL,CL] = jumpgarchfun(initial,data) % These are application progra ...2013-8-9 17:18 - lj331305 - MATLAB等数学软件专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
估计garch模型参数后怎么对标准化残差进行概率积分变换
0 个回复 - 498 次查看 想问一下各位大神。生成garch模型后，为了验证模型拟合优劣，怎么对garch模型生成的标准化残差序列进行概率积分变。如果变换后的序列服从均匀分布就拟合良好（用KS检验），怎么用KS检验？2022-10-28 14:56 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
0 个回复 - 498 次查看 想问一下各位大神。生成garch模型后，为了验证模型拟合优劣，怎么对garch模型生成的标准化残差序列进行概率积分变。如果变换后的序列服从均匀分布就拟合良好（用KS检验），怎么用KS检验？2022-10-28 14:56 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？
6 个回复 - 6015 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
6 个回复 - 6015 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
matlab计算GARCH类的参数的p值
3 个回复 - 1650 次查看 我使用matlab计算出了garch类的一个模型的参数，然后想要检验这些参数是否显著，请问，该如何计算这些参数的p值？2021-6-21 13:07 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1650 次查看 我使用matlab计算出了garch类的一个模型的参数，然后想要检验这些参数是否显著，请问，该如何计算这些参数的p值？2021-6-21 13:07 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
GARCH模型T分布的参数
1 个回复 - 3208 次查看 在EVIEWS中，选择GARCH模型的时候用STUDENG T分布，最后的输出结果里，t-dist(dof)显示的三个参数代表什么？谢谢2015-9-12 13:17 - sharphandeng - EViews专版
1 个回复 - 3208 次查看 在EVIEWS中，选择GARCH模型的时候用STUDENG T分布，最后的输出结果里，t-dist(dof)显示的三个参数代表什么？谢谢2015-9-12 13:17 - sharphandeng - EViews专版
ARCH在错误条件下的鲁棒性检验
均值：非参数拟合的比较
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 这项研究比较了ARCH检验的统计特性，这些检验对存在错误规定的条件均值是稳健的。本研究采用的方法是基于条件均值的两个非参数回归。首先是使用Nadayara-Watson核回归的ARCH测试。二是采用多项式逼近回归 ...2022-3-10 08:36 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 这项研究比较了ARCH检验的统计特性，这些检验对存在错误规定的条件均值是稳健的。本研究采用的方法是基于条件均值的两个非参数回归。首先是使用Nadayara-Watson核回归的ARCH测试。二是采用多项式逼近回归 ...2022-3-10 08:36 - mingdashike22 - Forum
时变ARCH估计的一种递推在线算法
参数
0 个回复 - 160 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种用于时变ARCH过程参数估计的递推在线算法。该估计是通过在时间点$t-1$用关于时间点$t$的观测更新估计量来完成的，以产生在时间点$t$的参数估计量。在非平稳情况下研究了该估计量的抽样性质 ...2022-3-8 21:23 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 160 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种用于时变ARCH过程参数估计的递推在线算法。该估计是通过在时间点$t-1$用关于时间点$t$的观测更新估计量来完成的，以产生在时间点$t$的参数估计量。在非平稳情况下研究了该估计量的抽样性质 ...2022-3-8 21:23 - 能者818 - Forum
确定性趋势对…估计参数的影响
GARCH(1,1）模型
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 金融时间序列的对数收益率通常采用平稳的GARCH(1,1）随机过程或其推广方法来建模，不能很好地描述原始序列的非平稳确定性成分。通过蒙特卡罗模拟分析了确定性趋势对GARCH(1,1）参数的影响。统计系综包含由 ...2022-3-4 18:17 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 金融时间序列的对数收益率通常采用平稳的GARCH(1,1）随机过程或其推广方法来建模，不能很好地描述原始序列的非平稳确定性成分。通过蒙特卡罗模拟分析了确定性趋势对GARCH(1,1）参数的影响。统计系综包含由 ...2022-3-4 18:17 - mingdashike22 - Forum
[求助]GARCH模型的参数估计的显著性检验问题
2 个回复 - 5358 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5358 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
winrats里的garch bek参数都是什么意思？
3 个回复 - 2931 次查看 在用winrats做var bekk模型，不了解garch具体各个值设置的含义，跪求大神们帮忙解答下~~①piters是什么意思？是如何来定后面是几的？ ②hmatrices是什么东西，为什么下面用的是sqrt(hh(t)(1,1)) ③如果想加入wald系 ...2017-7-3 17:17 - 口天人大 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2931 次查看 在用winrats做var bekk模型，不了解garch具体各个值设置的含义，跪求大神们帮忙解答下~~①piters是什么意思？是如何来定后面是几的？ ②hmatrices是什么东西，为什么下面用的是sqrt(hh(t)(1,1)) ③如果想加入wald系 ...2017-7-3 17:17 - 口天人大 - MATLAB等数学软件专版
ARVI-GARCH-JUMP模型matlab参数估计
1 个回复 - 1448 次查看 急求ARVI-GARCH-JUMP模型用matlab做参数估计的代码！2018-10-28 16:20 - 小猫熊123 - 经管代码库
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garch参数估计时的残差、波动率初值设置
1 个回复 - 1774 次查看 garch模型是一个迭代形式的模型，在构造极大似然函数时必须要有一个初值。请问，这个初值是怎么设定的呢？2014-6-18 13:04 - zhenyexu - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1774 次查看 garch模型是一个迭代形式的模型，在构造极大似然函数时必须要有一个初值。请问，这个初值是怎么设定的呢？2014-6-18 13:04 - zhenyexu - MATLAB等数学软件专版
求教EGARCH模型的参数意义如何解释？
6 个回复 - 10927 次查看 建立了如下EGARCH模型分析波动不对称性，请问各参数的意义该如何解释呢？2020-3-21 21:27 - Orrrrreo - EViews专版
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关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码
12 个回复 - 3715 次查看 求关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码，哪位好心人有吗？2021-5-29 10:50 - 1234qwera - python论坛
12 个回复 - 3715 次查看 求关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码，哪位好心人有吗？2021-5-29 10:50 - 1234qwera - python论坛
关于如何判断garch类模型的参数是否显著
1 个回复 - 2337 次查看 最近用matlab对一个GARCH类的模型，采用极大似然估计的方法做了参数估计，那如何判断得到的参数是否显著呢？使用什么统计量或者如何计算？请大家帮帮忙了。2021-6-21 12:11 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2337 次查看 最近用matlab对一个GARCH类的模型，采用极大似然估计的方法做了参数估计，那如何判断得到的参数是否显著呢？使用什么统计量或者如何计算？请大家帮帮忙了。2021-6-21 12:11 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3511 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
9 个回复 - 3511 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
利用R实现含有哑变量的GARCH（1，1）模型参数估计
1 个回复 - 3162 次查看 我想要研究某一特定政策对股市收益波动率的影响，所以就将GARCH模型进行了如下修改：传统的GARCH（1，1）模型： 均值方程：y_t= m_t + e_t ; e_t=h_t * z_t , z_t服从标准正态分布 方差方程：h_t^2 = a0 + a1 * e_ ...2018-4-6 13:20 - jeffery_gr - R语言论坛
1 个回复 - 3162 次查看 我想要研究某一特定政策对股市收益波动率的影响，所以就将GARCH模型进行了如下修改：传统的GARCH（1，1）模型： 均值方程：y_t= m_t + e_t ; e_t=h_t * z_t , z_t服从标准正态分布 方差方程：h_t^2 = a0 + a1 * e_ ...2018-4-6 13:20 - jeffery_gr - R语言论坛
R语言realized garch模型中这些参数都是什么意思啊
3 个回复 - 1099 次查看 mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
3 个回复 - 1099 次查看 mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
garch(1,1)参数的估计
0 个回复 - 681 次查看 各位大神，谁有比较详细的garch(1,1)参数的估计方法与步骤资料呀，麻烦提供一个.2021-5-16 21:40 - admyd - 量化投资
0 个回复 - 681 次查看 各位大神，谁有比较详细的garch(1,1)参数的估计方法与步骤资料呀，麻烦提供一个.2021-5-16 21:40 - admyd - 量化投资
急！！关于SAS估计GARCH模型参数后怎么写模型方程
2 个回复 - 1127 次查看 请问怎么根据这个结果写出EGARCH模型方程？谢谢2019-4-16 18:11 - Rachelleeee - SAS专版
2 个回复 - 1127 次查看 请问怎么根据这个结果写出EGARCH模型方程？谢谢2019-4-16 18:11 - Rachelleeee - SAS专版
基于Kevin Sheppard MFE Toolbox的DCC-GARCH参数估计
4 个回复 - 4664 次查看 我已在 https://www.kevinsheppard.com/MFE_Toolbox#Last_Updated 下载了Kevin Sheppard开发的DCC-GARCH模型最新工具包MFE Toolbox 现在呢，我已准�负昧恕叭ゾ祷保淳滴�0）的11列矩阵数据，不过在运用“ ...2016-10-8 21:16 - tony_mxl - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 4664 次查看 我已在 https://www.kevinsheppard.com/MFE_Toolbox#Last_Updated 下载了Kevin Sheppard开发的DCC-GARCH模型最新工具包MFE Toolbox 现在呢，我已准�负昧恕叭ゾ祷保淳滴�0）的11列矩阵数据，不过在运用“ ...2016-10-8 21:16 - tony_mxl - MATLAB等数学软件专版
R语言tgarch(1,1)模型中eta11代表的含义以及方程有意义参数需要满足什么条件吗
0 个回复 - 892 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
0 个回复 - 892 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
含外生变量的GARCH模型参数问题
1 个回复 - 817 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
1 个回复 - 817 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
R语言用极大似然估计方法估计GARCH模型参数报错
8 个回复 - 4218 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
8 个回复 - 4218 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1048 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
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各位大佬，我想问一下如何通过时间序列逆向推出garch模型的参数呢
1 个回复 - 503 次查看 我现在已经生成了一个garch的时间序列，我应该怎么样才能推导出该时间序列的garch参数呢，希望各位大佬可以指点我一下，非常感谢2020-5-22 14:53 - 793998909 - 爱问频道
1 个回复 - 503 次查看 我现在已经生成了一个garch的时间序列，我应该怎么样才能推导出该时间序列的garch参数呢，希望各位大佬可以指点我一下，非常感谢2020-5-22 14:53 - 793998909 - 爱问频道
悬赏！如何对多元GARCH模型的参数估计结果进行分析？
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH模型中ARCH参数为负可以吗
0 个回复 - 839 次查看 用stata做了一个DCC-GARCH模型，但是结果里有一组ARCH参数和GARCH参数都是负数，而且相加特别接近负1（绝对值小于1）。想问一下各位大神，参数可以是负数吗？感觉说不通，但是为什么会出现这种情况呢？2020-3-13 21:29 - 18811576377 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 839 次查看 用stata做了一个DCC-GARCH模型，但是结果里有一组ARCH参数和GARCH参数都是负数，而且相加特别接近负1（绝对值小于1）。想问一下各位大神，参数可以是负数吗？感觉说不通，但是为什么会出现这种情况呢？2020-3-13 21:29 - 18811576377 - 计量经济学与统计软件
求教在Eviews中，garch-M模型中加入虚拟变量后的参数估计问题
0 个回复 - 857 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
0 个回复 - 857 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4588 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4588 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
如何用R作非参数GARCH？？？
7 个回复 - 3292 次查看 如题，请教高手，R里面有没有包里面包含非参数GARCH？？？或是有没有程序？？？2009-9-5 12:13 - fytp - R语言论坛
7 个回复 - 3292 次查看 如题，请教高手，R里面有没有包里面包含非参数GARCH？？？或是有没有程序？？？2009-9-5 12:13 - fytp - R语言论坛
带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
1 个回复 - 460 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 16:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 460 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 16:58 - internet.hzx - 求助成功区
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1354 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1354 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
用MATLAB做马尔可夫结构转换的非参数GARCH估计
0 个回复 - 586 次查看 我想请教如何用MATLAB做基于马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型的估计，最好是有代码的那种，谢谢！2019-4-25 20:25 - 蔡家琛 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 586 次查看 我想请教如何用MATLAB做基于马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型的估计，最好是有代码的那种，谢谢！2019-4-25 20:25 - 蔡家琛 - 计量经济学与统计软件
matlab编程GARCH模型与特定分布的参数估计，求大神帮助
1 个回复 - 1813 次查看 我的问题是这样的：像正态分布，t分布用garchset函数就可以直接调用，我要做的分布是AEPD分布，其概率密度函数见图，使用极大似然估计可以得到garch（1,1）模型和AEPD分布的所有参数，我是知道方法，但无从下手，跪求 ...2016-10-18 09:51 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1813 次查看 我的问题是这样的：像正态分布，t分布用garchset函数就可以直接调用，我要做的分布是AEPD分布，其概率密度函数见图，使用极大似然估计可以得到garch（1,1）模型和AEPD分布的所有参数，我是知道方法，但无从下手，跪求 ...2016-10-18 09:51 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
GARCH（1,1）-M（1,1）-t 模型参数估计
1 个回复 - 1673 次查看 大家好，我是新人菜鸟一个，请假大家一下。 我有一组收益率数据，想对它采用GARCH（1,1）-M（1,1）-t 模型刻画，不知道怎么估计参数，可以在R或matlab或Eviews上实现的，求教大家！2019-3-12 17:07 - 胡新新 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1673 次查看 大家好，我是新人菜鸟一个，请假大家一下。 我有一组收益率数据，想对它采用GARCH（1,1）-M（1,1）-t 模型刻画，不知道怎么估计参数，可以在R或matlab或Eviews上实现的，求教大家！2019-3-12 17:07 - 胡新新 - 数据分析与数据挖掘
求助！R做GARCH模型是否可以指定参数范围
0 个回复 - 990 次查看 用rugarch包做GARCH，误差项假定服从skewed t，结果做出来lambda超过了（-1,1）的范围 看了rugarch包的说明，在uGARCHspec的method里，说有setbounds这个函数可以指定范围，但是没有例子，不会使用。。。 想请 ...2019-3-9 19:37 - 茶茶茶茶 - R语言论坛
0 个回复 - 990 次查看 用rugarch包做GARCH，误差项假定服从skewed t，结果做出来lambda超过了（-1,1）的范围 看了rugarch包的说明，在uGARCHspec的method里，说有setbounds这个函数可以指定范围，但是没有例子，不会使用。。。 想请 ...2019-3-9 19:37 - 茶茶茶茶 - R语言论坛
如何用matlab求GARCH模型的参数
9 个回复 - 14234 次查看 有没有哪位大神知道如何用matlab求GARCH模型的参数啊，有没有通用的程序，能否给出，麻烦了，万分感谢2012-6-8 18:12 - zhyuan8609 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 14234 次查看 有没有哪位大神知道如何用matlab求GARCH模型的参数啊，有没有通用的程序，能否给出，麻烦了，万分感谢2012-6-8 18:12 - zhyuan8609 - MATLAB等数学软件专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5325 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
1 个回复 - 5325 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
求问arch模型求波动率的参数如何获得
2 个回复 - 1213 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-27 09:23 - 数量经济学生 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1213 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-27 09:23 - 数量经济学生 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问arch模型求波动率的参数如何获得
2 个回复 - 1843 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-26 21:15 - 数量经济学生 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1843 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-26 21:15 - 数量经济学生 - 计量经济学与统计软件
请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计
22 个回复 - 14179 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点! 打算采用两步法，先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差， ...2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
22 个回复 - 14179 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点! 打算采用两步法，先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差， ...2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
GARCH模型的参数估计问题
1 个回复 - 6455 次查看 在我们用GARCH模型对波动率刻画时，常用的方法是用极大似然估计方法对模型参数进行参数估计。 问题1: 极大似然估计与拟极大似然，在参数估计过程中有什么不同？ (还是说，拟极大似然估计与极大似然估计仅仅是扰动 ...2018-9-23 19:01 - sunhao8481 - EViews专版
1 个回复 - 6455 次查看 在我们用GARCH模型对波动率刻画时，常用的方法是用极大似然估计方法对模型参数进行参数估计。 问题1: 极大似然估计与拟极大似然，在参数估计过程中有什么不同？ (还是说，拟极大似然估计与极大似然估计仅仅是扰动 ...2018-9-23 19:01 - sunhao8481 - EViews专版
【求助】用matlab求得多元GARCH模型的参数估计后，该如何检验其显著性？
8 个回复 - 6613 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 6613 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
用rugarch包的时候想要做滚动参数，可是不对
2 个回复 - 2423 次查看 我的logreturn 一共2398个观测值，想要用1-250个数据预测251，然后2-251预测252这样做 #我下面先写了普通的预测一步 sample.FTSE2018-8-2 01:37 - 误入建模的小白菜 - 经管代码库
2 个回复 - 2423 次查看 我的logreturn 一共2398个观测值，想要用1-250个数据预测251，然后2-251预测252这样做 #我下面先写了普通的预测一步 sample.FTSE2018-8-2 01:37 - 误入建模的小白菜 - 经管代码库
如何对AR-GARCH模型进行伪极大似然估计参数
1 个回复 - 2296 次查看 最简单的例子AR(1)-GARCH(1,1)。如何用R编程或者R中的函数ugarchspec和ugarchfit编程？ 用伪最大似然方法,通过最大化GARCH(1,1)模型的似然值,获得参数的估计2016-3-28 21:44 - nicet1me - R语言论坛
1 个回复 - 2296 次查看 最简单的例子AR(1)-GARCH(1,1)。如何用R编程或者R中的函数ugarchspec和ugarchfit编程？ 用伪最大似然方法,通过最大化GARCH(1,1)模型的似然值,获得参数的估计2016-3-28 21:44 - nicet1me - R语言论坛
R语言 做GARCH模型参数估计。提示错误。 “”tsp等等“”请大家帮忙看看~
1 个回复 - 2569 次查看 Error in NextMethod(.Generic) : cannot assign 'tsp' to zero-length vector In addition: Warning message: In if (x < zeta) { : the condition has length > 1 and only the first element will be used ...2018-4-14 20:09 - likeyying - R语言论坛
1 个回复 - 2569 次查看 Error in NextMethod(.Generic) : cannot assign 'tsp' to zero-length vector In addition: Warning message: In if (x < zeta) { : the condition has length > 1 and only the first element will be used ...2018-4-14 20:09 - likeyying - R语言论坛
关于GARCH模型参数出现负数的情况
4 个回复 - 6954 次查看 文献里说所有alpha和beta的的系数都必须为正，但这里alpha2变成负数了，这个模型还能用么？概率值倒都非常小。另外再补充一个问题，如果不能用了换GARCH(1，1)检验波动性，还能用EGARCH(2，1)检验非对称性吗？就是说 ...2014-8-3 11:28 - hal_sakai - EViews专版
4 个回复 - 6954 次查看 文献里说所有alpha和beta的的系数都必须为正，但这里alpha2变成负数了，这个模型还能用么？概率值倒都非常小。另外再补充一个问题，如果不能用了换GARCH(1，1)检验波动性，还能用EGARCH(2，1)检验非对称性吗？就是说 ...2014-8-3 11:28 - hal_sakai - EViews专版
求助！！在看关于garch模型的论文，持续性参数是什么意思？？
2 个回复 - 3663 次查看 我已经截图了 大家帮忙看下 知道的麻烦告知！！！！！！！！！！！！！！！！！2015-5-19 16:09 - nem0 - Stata专版
2 个回复 - 3663 次查看 我已经截图了 大家帮忙看下 知道的麻烦告知！！！！！！！！！！！！！！！！！2015-5-19 16:09 - nem0 - Stata专版
均值方程中带外生变量的GARCH模型！！！！提示更换参数长度为零，求大神赐教
6 个回复 - 5914 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
6 个回复 - 5914 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
非对称GARCH模型t分布下参数估计不显著怎么回事？
1 个回复 - 2819 次查看 求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！ 时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著， ...2016-3-20 18:33 - FussySugar - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2819 次查看 求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！ 时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著， ...2016-3-20 18:33 - FussySugar - 计量经济学与统计软件
请问Matlab如何得到Garch参数估计值的协方差矩阵？
6 个回复 - 5761 次查看 用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var）？2010-8-6 11:27 - lych - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5761 次查看 用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var）？2010-8-6 11:27 - lych - MATLAB等数学软件专版
三元单参数Archimedean copula参数估计
5 个回复 - 4045 次查看 (1) 请问有三个变量的kendall tau吗?还是只能用与两个变量?(2)请问三元的单参数Archimedean copula（例如clayton, gumbel, frank)进行参数估计时，由于通常要进行数值最优化，参数的初值要怎么选啊？三元的单参数Arc ...2009-3-3 16:42 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4045 次查看 (1) 请问有三个变量的kendall tau吗?还是只能用与两个变量?(2)请问三元的单参数Archimedean copula（例如clayton, gumbel, frank)进行参数估计时，由于通常要进行数值最优化，参数的初值要怎么选啊？三元的单参数Arc ...2009-3-3 16:42 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
garch函数参数估计时的robust standard error和non robust standard error
0 个回复 - 1254 次查看 求助各位大神~用matlab进行garch模型参数估计时，参数的robust standard error和non robust error可以直接用matlab求出来吗，如果不行的话 大概是要怎么求呀？最近在看Hanse2012的一篇文章，里面说到是inverse Fishe ...2016-12-24 16:58 - qleternalsun - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1254 次查看 求助各位大神~用matlab进行garch模型参数估计时，参数的robust standard error和non robust error可以直接用matlab求出来吗，如果不行的话 大概是要怎么求呀？最近在看Hanse2012的一篇文章，里面说到是inverse Fishe ...2016-12-24 16:58 - qleternalsun - MATLAB等数学软件专版
用fmincon估计出garch(1,1)参数后计算标准误和t值
1 个回复 - 1693 次查看 用fmincon估计了garch(1,1),看到有这样的程序计算SE： sqrt(diag(inv(hessian))); 但是在估计出来的参数和MATLAB工具箱estimate的结果非常相似的情况下，这样计算的SE有一些差距。 请问是否可以用fmincon ...2016-12-13 16:15 - evelyne - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1693 次查看 用fmincon估计了garch(1,1),看到有这样的程序计算SE： sqrt(diag(inv(hessian))); 但是在估计出来的参数和MATLAB工具箱estimate的结果非常相似的情况下，这样计算的SE有一些差距。 请问是否可以用fmincon ...2016-12-13 16:15 - evelyne - MATLAB等数学软件专版
求助怎么用Fgarch包做fiaparch参数估计~
4 个回复 - 2689 次查看 如题~是不是用garchfit，但是函数参数不知道怎么选。。。2015-10-31 23:57 - wjy6290 - R语言论坛
4 个回复 - 2689 次查看 如题~是不是用garchfit，但是函数参数不知道怎么选。。。2015-10-31 23:57 - wjy6290 - R语言论坛
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9489 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9489 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
R语言garch模型与特定分布的参数估计，求大神帮助！
5 个回复 - 5108 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:06 - 雪融于海 - R语言论坛
5 个回复 - 5108 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:06 - 雪融于海 - R语言论坛
R语言garch模型和特定分布的参数估计，求大神帮助！
0 个回复 - 1330 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:00 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1330 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:00 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
【求助 悬赏】matlab中对fminsearch使用中实现待估参数的简单线性约束？
3 个回复 - 1595 次查看 各位前辈，小弟在做参数的极大似然估计，如何在matlab中对fminsearch使用中实现待估参数的简单线性约束，如大于零或小于零？？不胜感激。（自己发现fmincon使用行不通）小弟愿悬赏100个币求解答。2012-6-12 20:22 - yakamozlc - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1595 次查看 各位前辈，小弟在做参数的极大似然估计，如何在matlab中对fminsearch使用中实现待估参数的简单线性约束，如大于零或小于零？？不胜感激。（自己发现fmincon使用行不通）小弟愿悬赏100个币求解答。2012-6-12 20:22 - yakamozlc - MATLAB等数学软件专版
