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构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建
截面回归三
因子模型以Fama-French三
因子模型为基础,
其中,
截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建
截面回归三
因子模型以Fama-French三
因子模型为基础,
其中,
截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
面板数据做因子分析要分年份按照截面数据来做吗
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比如有100个企业3年的数据,共有15个指标,这样做
因子分析的话是不是要按照
截面数据来做啊,就是依次按照年份做三次
因子分析然后将得分汇总?用stata做
因子分析的时候还需要标准化吗?如果需要标准化应该怎么做啊?感 ...
2021-6-16 21:10 - 是小羊 - Stata专版