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pvar模型实证演练数据代码命令包合集!
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这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好,有
数据、有代码还有命令包。
特此说明:此命令不是pvar2命令。
实证代码里面关于结果的解释比较简单,有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...
2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据
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[hr]
PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明
PVAR模型建模do文 ...
2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
求助PVAR2面板数据
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关于最优滞后阶数确定,
PVAR2有两步,而且出现0 observations,怎么办
2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
救命呀!!!PVAR中数据平稳性和协整的问题
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救命啊!!!!!!各位大佬!!!我马上就要交毕业论文了,但是现在做模型遇到了问题,求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016,差不多10个省份的年度
数据
请问做完
数据的平稳性检验之后
1.如果一个变量 ...
2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
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原始变量不平稳,一阶差分后平稳,那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时,是用原始
数据运行还是差分后
数据运行?论坛里面存在两种观点,一种支持原始
数据,一种支持差分后
数据,该怎么选择?
2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
N=18,T7的数据可以做PVAR模型吗
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EQ1: dep.var : h_kj
b_GMM se_GMM t_GMM
L.h_kj -.25567031 .11449771 -2.2329731
L.h_q ...
2019-12-17 15:58 - sun鲁抗 - Stata专版
关于连老师pvar2和面板数据Panel Data Granger检验的一些问题
41 个回复 - 15747 次查看
*-1.3.6 Granger 因果检验
pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger
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Granger Causality tests
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Granger causality Wald tes ...
2013-2-2 01:28 - (﹃) - Stata专版
pvar模型适用于大T小N的面板数据吗?
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有两个面板
数据,分别为N=5,T=20与N=5,T=150,想要两个
数据做回归进行对比。其中第二个
数据是可以做成VAR的,但由于第一个做VAR时间段不够,因此想做成pvar。这样的话,第二个
数据做
PVAR可行吗?因为看到现在stata ...
2017-3-18 21:18 - zaiaxi - Stata专版
等间隔时期的数据能不能做PVAR模型分析
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软件小白请教大家,我手上有每隔五年(1990、1995、2000、2005、2010)的一个土地利用变化
数据,想跟相同间隔的社会经济变化指标做
PVAR分析,能不能实现呢?还请高手指教,谢谢!
2017-5-3 16:53 - 许猩猩 - Stata专版
关于pvar面板数据生成问题
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各位坛友,大家新年好!
我在练习作pvar过程中,根据坛友的建议生成面板文件,我首先在excel中制成表格,第一列是省份,例如tj代表天津,然后是年,例如1997 1998。。。,其余是变量,我把这些数值和
数据拷贝到sta ...
2014-2-3 12:11 - zhutx - Stata专版