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如何做协整的FMOLS和DOLS估计?
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各位前辈,谁能解决FMOLS和DOLS估计?我搜了论坛里几乎所有相关的帖子,也下载了相应的 gauss code,但是试了很长时间,总是报错,我都要疯了。比如论坛里挂的“Kao和Chiang2000年做Fm
ols和D
ols估计的完整版”,我想 ...
2009-7-31 14:53 - hshore - Gauss专版
[推荐]面板协整的DOLS与DSUR程序
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该程序为Westerlund博士为其2005年发于Oxford上的一篇文章“Data Dependent Endogeneity Correction in Cointegrated Panels”所编写的程序,为便于大家更好地学习,将此文献一并附上。PS:Westerlund博士为Panel Da ...
2008-8-24 16:07 - zhaomn200145 - Gauss专版
协整方程式可以取代OLS方程式吗?
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协整方程解释了在同一水平下不平稳变量之间的长期关系,通过
协整可以得出一个长期均衡关系式。
ols是最基础和常用的计量方法,但是由于对变量要求太高,经常出现伪回归。
那么,请问,
协整方程式可以替代
ols方程 ...
2014-11-26 21:24 - 小吭 - EViews专版
协整向量得到的系数跟OLS回归系数相反
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请大侠解释下,
长期均衡关系是用johansen
协整检验得到的
协整向量(有一个
协整关系),此方程与用普通OLS回归得到的变量系数恰好相反(普通OLS回归前,检验各个对数变量的平稳性,均是一阶差分平稳)。对于这一点,该 ...
2015-11-23 09:08 - jiemin - EViews专版
gauss面板协整FMOLS估计
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各位好心人,最近在学习gauss面板
协整FMOLS估计,我在gauss的command input里面直接输入以下命令:>>n=4;
>>t=10;
>>k=2;
>>load s[t,n]= y.txt;
>>load z[t,n*k]=x.txt;
>>library panel coint;
>> _ker_fun= ...
2013-6-12 23:13 - xiaoping2006 - Gauss专版
用DOLS估计面板协整方程
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各位坛子中的朋友,小弟近日在用DOLS估计面板
协整方程的时候遇到一些难题,在坛子上也逛了几天,看了看大家的留言,目前没有发现很详细的操作步骤,我的想法是用RATS做,但小弟在看完用户手册后,发现仍有一些问题没 ...
2010-12-13 17:42 - hanjy403 - 求助成功区
用DOLS估计面板协整方程
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各位坛子中的朋友,小弟近日在用DOLS估计面板
协整方程的时候遇到一些难题,在坛子上也逛了几天,看了看大家的留言,目前没有发现很详细的操作步骤,我的想法是用RATS做,但小弟在看完用户手册后,发现仍有一些问题没 ...
2010-12-13 17:38 - hanjy403 - MATLAB等数学软件专版
ols模型和协整之间是什么关系
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对变量进行单位根检验,均为I(1)单整序列,然后建立VAR模型,做完平稳性检验,再做JJ
协整检验,存在一个
协整方程,根据Eviews输出结果,写出
协整方程,到此是不是就完了,还用做OLS回归和诸如异方差,自相关及共线 ...
2010-10-21 11:07 - cyfsj - EViews专版
用DOLS估计面板协整方程
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各位坛子中的朋友,小弟近日在用DOLS估计面板
协整方程的时候遇到一些难题,在坛子上也逛了几天,看了看大家的留言,目前没有发现很详细的操作步骤,我的想法是用RATS做,但小弟在看完用户手册后,发现仍有一些问题没 ...
2010-12-13 18:07 - hanjy403 - Gauss专版
求教面板协整DOLS估计结果中P值的疑问
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求各位版主和大侠解释一个疑问:我做DOLS
协整变量估计的回归,模型为 y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + e. 为什么结果输出来后有两个p值。t 统计量的p值是绿色的,但那个probability(N)是什么的p值啊?先跪谢各位版主 ...
2008-10-15 21:35 - zerana - 计量经济学与统计软件