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欧式期权隐含波动率的计算源码,欧式期权定价1 个回复 - 301 次查看 欧式期权隐含波动率的计算源码,欧式期权定价 欧式期权定价.xls matlab使用说明.docx 欧式期权定价.docx blsimpv1forallkindsofEuroOption.m 欧式期权定价.xls matlab使用说明.docx 欧式期权定价.docx ...2023-6-14 09:49 - Lamarr-202110 - 现金交易版
期权波动率与定价：期权定价模型,视频为你详细解读1 个回复 - 1187 次查看 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
基于非仿射随机波动率模型的期权定价的影响研究（草稿）1 个回复 - 138 次查看 基于非仿射随机波动率模型的期权定价的影响研究（草稿） 基于非仿射随机波动率模型的期权定价的影响研究（草稿） 基于非仿射随机波动率模型的期权定价的影响研究（草稿） 基于非仿射随机波动率模型的期权 ...2023-4-20 06:46 - Lala-20200 - 现金交易版
期权策略专题（一）：期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略
2 个回复 - 415 次查看 期权策略专题（一）：期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略2023-1-6 11:17 - gccd - 行业分析报告
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期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？
2 个回复 - 414 次查看 期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？2023-1-6 11:18 - gccd - 行业分析报告
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期权策略专题（五）：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲
2 个回复 - 394 次查看 期权策略专题（五）：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲2023-1-6 11:19 - gccd - 行业分析报告
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求助硕士论文--方差风险溢价与Delta中性的期权波动率交易策略研究
1 个回复 - 311 次查看 【作者(必填)】王华 【文题(必填)】方差风险溢价与Delta中性的期权波动率交易策略研究 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname ...2022-12-2 17:52 - cooper56 - 求助成功区
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求助知网硕士论文----期权交易策略中波动率风险溢价的作用研究
2 个回复 - 440 次查看 【作者(必填)】陈小芳 【文题(必填)】期权交易策略中波动率风险溢价的作用研究 ——以上证50ETF期权为例 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2022-12-2 17:58 - cooper56 - 求助成功区
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波动率曲面：期权波动率建模实战指南（中英文）
28 个回复 - 9734 次查看 这本书时学习波动率曲面的高级书籍，网上实体书几乎绝版，而且价格极为昂贵，我自己通过购买才得到，希望帮到有需要的朋友 中文名：波动率曲面：期权波动率建模实战指南 英文名：The Volatility Surface: A Practi ...2020-4-9 11:34 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
28 个回复 - 9734 次查看 这本书时学习波动率曲面的高级书籍，网上实体书几乎绝版，而且价格极为昂贵，我自己通过购买才得到，希望帮到有需要的朋友 中文名：波动率曲面：期权波动率建模实战指南 英文名：The Volatility Surface: A Practi ...2020-4-9 11:34 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo2 个回复 - 915 次查看 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo，期权模型的讲解是非常详细的 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo ...2022-2-25 18:33 - lotus_sss - 现金交易版
什么是期权隐含波动率 (Implied Volatility) ?
1 个回复 - 195 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 195 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？
0 个回复 - 267 次查看 期权波动率一般用来衡量指数的波动情况，也就是说，当指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。本文来源于摆渡：期权懂为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？理论上，同一标的同一行权 ...2023-9-22 15:48 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 267 次查看 期权波动率一般用来衡量指数的波动情况，也就是说，当指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。本文来源于摆渡：期权懂为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？理论上，同一标的同一行权 ...2023-9-22 15:48 - 期权懂 - Forum
期权隐含波动率等于0说明什么？
0 个回复 - 169 次查看 波动率是期权市场里一个分析行情，判断市场走势和发展方向的重要分析指标。那么期权隐含波动率等于0说明什么？本文来源于摆渡：期权懂期权隐含波动率等于0说明什么？根据公式计算出来的隐含波动率为0这里意味着期权标 ...2023-8-22 17:43 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 波动率是期权市场里一个分析行情，判断市场走势和发展方向的重要分析指标。那么期权隐含波动率等于0说明什么？本文来源于摆渡：期权懂期权隐含波动率等于0说明什么？根据公式计算出来的隐含波动率为0这里意味着期权标 ...2023-8-22 17:43 - 期权懂 - Forum
什么是期权的隐含波动率？如何计算？
0 个回复 - 227 次查看 都说50ETF期权投资中有一个非常重要的因素，就是期权波动率，许多投资者都知道要注意期权率的浮动，那么什么是期权的隐含波动率？如何计算？本文来源于摆渡：期权懂什么是期权的隐含波动率？在期权交易的世界里，最神 ...2023-8-3 17:58 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 227 次查看 都说50ETF期权投资中有一个非常重要的因素，就是期权波动率，许多投资者都知道要注意期权率的浮动，那么什么是期权的隐含波动率？如何计算？本文来源于摆渡：期权懂什么是期权的隐含波动率？在期权交易的世界里，最神 ...2023-8-3 17:58 - 期权懂 - Forum
为什么平值期权对于波动率最敏感？
0 个回复 - 205 次查看 期权平值的时间价值跟期权的剩余期限和波动率的大小有关，剩余期限越长波动率大，时间价值越大，跟平值虚值实值没关。只能说平值期权普遍时间最大是因为它具有最高的内在价值和最低的时间价值衰减。本文来源于摆渡： ...2023-8-3 17:40 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 205 次查看 期权平值的时间价值跟期权的剩余期限和波动率的大小有关，剩余期限越长波动率大，时间价值越大，跟平值虚值实值没关。只能说平值期权普遍时间最大是因为它具有最高的内在价值和最低的时间价值衰减。本文来源于摆渡： ...2023-8-3 17:40 - 期权懂 - Forum
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 (金融期货与期权丛书)
2 个回复 - 1008 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 (金融期货与期权丛书)2023-5-3 16:57 - zjn2696 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1008 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 (金融期货与期权丛书)2023-5-3 16:57 - zjn2696 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
50ETF期权波动率偏斜是什么意思？
0 个回复 - 239 次查看 其实波动率是期权市场里一个非常重要的影响因素和数据指标，以50etf期权为例子的话，给它的标的物带来最大影响的就是两点，一个是时间因素，而另一个就是波动率了。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权波动率偏斜是什么 ...2023-7-25 17:45 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 239 次查看 其实波动率是期权市场里一个非常重要的影响因素和数据指标，以50etf期权为例子的话，给它的标的物带来最大影响的就是两点，一个是时间因素，而另一个就是波动率了。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权波动率偏斜是什么 ...2023-7-25 17:45 - 期权懂 - Forum
求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2816 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
1 个回复 - 2816 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
期权的波动率微笑是什么意思？
1 个回复 - 383 次查看 期权有一个重要的指标叫隐含波动率（IV），是根据将期权的市场价格代入标准BS期权定价模型计算出来的。由于BS模型假定标的资产价格服从对数正态分布，收益率服从正态分布，所以期权的波动率是一个常数。本文来源于摆 ...2023-5-4 18:18 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 383 次查看 期权有一个重要的指标叫隐含波动率（IV），是根据将期权的市场价格代入标准BS期权定价模型计算出来的。由于BS模型假定标的资产价格服从对数正态分布，收益率服从正态分布，所以期权的波动率是一个常数。本文来源于摆 ...2023-5-4 18:18 - 期权懂 - Forum
怎么计算期权的隐含波动率？
1 个回复 - 244 次查看 期权中的隐含波动率，是期权的独有信息，它可以表示市场未来的波动状况预期，投资者在做50ETF期权交易的时候，隐含波动是一定要考虑到的。本文来源于摆渡：期权懂怎么计算期权的隐含波动率？1、VIX指数编制法：利用方 ...2023-4-20 18:05 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 244 次查看 期权中的隐含波动率，是期权的独有信息，它可以表示市场未来的波动状况预期，投资者在做50ETF期权交易的时候，隐含波动是一定要考虑到的。本文来源于摆渡：期权懂怎么计算期权的隐含波动率？1、VIX指数编制法：利用方 ...2023-4-20 18:05 - 期权懂 - Forum
基于B-S期权计算期权价值对历史波动率的计算出现的问题
0 个回复 - 232 次查看 各位老师好，目前想做计算可转债折价率。但计算理论价值中的期权价值部分出现了问题。首先筛选公告发行日T-2 前250个日期计算日波动率，在代入b-s公式计算期权价值 两个问题，我这种方式筛选出来的交易日期是否合 ...2023-4-1 11:19 - nicole喜隅安 - Stata专版
0 个回复 - 232 次查看 各位老师好，目前想做计算可转债折价率。但计算理论价值中的期权价值部分出现了问题。首先筛选公告发行日T-2 前250个日期计算日波动率，在代入b-s公式计算期权价值 两个问题，我这种方式筛选出来的交易日期是否合 ...2023-4-1 11:19 - nicole喜隅安 - Stata专版
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧
1 个回复 - 661 次查看 最受欢迎的期权经典必读书 每一位期权交易员都不能错过纳坦恩伯格的著作和培训 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解 ...2023-3-26 04:04 - kevinlxt - 新手入门区
1 个回复 - 661 次查看 最受欢迎的期权经典必读书 每一位期权交易员都不能错过纳坦恩伯格的著作和培训 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解 ...2023-3-26 04:04 - kevinlxt - 新手入门区
你一定要了解：期权交易中神奇的波动率！
1 个回复 - 307 次查看 期权交易的时候，有一个非常关键的数值，那就是波动率，投资者们也都非常了解波动率是有多么的神奇，这次小懂就带新手朋友们一起来全面了解下波动率吧！本文来源于摆渡：期权懂期权波动率波动率的通俗解释：就是指金 ...2023-2-22 17:07 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 307 次查看 期权交易的时候，有一个非常关键的数值，那就是波动率，投资者们也都非常了解波动率是有多么的神奇，这次小懂就带新手朋友们一起来全面了解下波动率吧！本文来源于摆渡：期权懂期权波动率波动率的通俗解释：就是指金 ...2023-2-22 17:07 - 期权懂 - Forum
《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》
6 个回复 - 2186 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者最广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清 ...2018-7-3 10:19 - alloon - 经管书评
6 个回复 - 2186 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者最广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清 ...2018-7-3 10:19 - alloon - 经管书评
50ETF期权波动率哪里看？50ETF期权有什么权利？
0 个回复 - 350 次查看 波动率在期权交易中有非常重要的作用，卖出高波动率的期权，买入低波动率的期权，已经成为了期权市场中一个非常棒的投资策略。那么50ETF期权波动率哪里看呢？本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权波动率哪里看？目前大部 ...2022-10-20 17:04 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 350 次查看 波动率在期权交易中有非常重要的作用，卖出高波动率的期权，买入低波动率的期权，已经成为了期权市场中一个非常棒的投资策略。那么50ETF期权波动率哪里看呢？本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权波动率哪里看？目前大部 ...2022-10-20 17:04 - 期权懂 - Forum
期权波动率和期权价格的区别 个股期权价格分享
2 个回复 - 585 次查看 在期权的投资中，期权价格受到期权波动率的影响，许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解，那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂期权波动率和期权价格的区别期权的波动率一般分 ...2022-8-11 18:05 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 585 次查看 在期权的投资中，期权价格受到期权波动率的影响，许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解，那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂期权波动率和期权价格的区别期权的波动率一般分 ...2022-8-11 18:05 - 期权懂 - Forum
上证50etf期权日度数据（上市到2020-04）（包括标的etf价格和希腊字母波动率等）7 个回复 - 2005 次查看 字段包括：日期 交易代码 合约编码 报价时间 到期日 期权类型 执行价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 合约单位 标的代码 标的ETF收盘价 距离到期日天数 无风险利率 经插值的隐含波动率 原始隐含 ...2020-5-23 15:51 - Alphari - 现金交易版
波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版作者: ［美] 尤安·辛克莱
10 个回复 - 4906 次查看 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。《波动率交易》（原 ...2019-1-12 16:00 - fuzujing - 量化投资
10 个回复 - 4906 次查看 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。《波动率交易》（原 ...2019-1-12 16:00 - fuzujing - 量化投资
《震荡市场中的期权交易：通过积极波动率管理把握不确定性》拉利.肖夫
9 个回复 - 2567 次查看 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原 ...2015-3-21 10:20 - weiming197813 - 投资人（实务版）
9 个回复 - 2567 次查看 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原 ...2015-3-21 10:20 - weiming197813 - 投资人（实务版）
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率下的期权定价：一个线性的
模型
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 研究了随机波动率模型下的期权定价问题，重点讨论了指数Ornstein-Uhlenbeck过程和Stein-Stein过程的线性逼近。实际上，我们证明了它们在波动率过程的低波动状态下具有相同的极限动力学，在此条件下我们导 ...2022-3-6 22:33 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 研究了随机波动率模型下的期权定价问题，重点讨论了指数Ornstein-Uhlenbeck过程和Stein-Stein过程的线性逼近。实际上，我们证明了它们在波动率过程的低波动状态下具有相同的极限动力学，在此条件下我们导 ...2022-3-6 22:33 - 能者818 - Forum
欧式电力期权定价的隐含波动率公式
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
一般随机动力学期权公式中的波动率
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 众所周知，Black-Scholes公式是在股票波动不变的假设下推导出来的。尽管有证据表明这个参数不是常数，但这个公式被金融市场广泛使用。本文讨论了是否存在Black-Scholes或类似公式所适用的股票价格模型的问 ...2022-4-5 16:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 众所周知，Black-Scholes公式是在股票波动不变的假设下推导出来的。尽管有证据表明这个参数不是常数，但这个公式被金融市场广泛使用。本文讨论了是否存在Black-Scholes或类似公式所适用的股票价格模型的问 ...2022-4-5 16:25 - mingdashike22 - Forum
随机波动率下的美式期权定价：逼近
早期运动面与蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
局部波动率下篮子期权价值的下界逼近
跳跃扩散模型
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
