个体固定效应‘-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

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【论文复刻】非金融企业影子银行业务的反噬效应—企业风险承担视角实证分析Stata代码
8 个回复 - 1176 次查看非金融企业影子银行业务的反噬效应——基于企业风险承担视角数据说明[hr] 基于数据的可得性和研究的时效性,同时考虑到2007年开始执行新会计准则，选择的研究样本为2007- 2022年我国非金融类上市公司 ...2023-8-22 16:42 - momingqimiao7 - 现金交易版

空间计量模型全套，含LM检验、LR检验、WALD检验、Hausman检验等以及各种空间计量模型
2 个回复 - 814 次查看 STATA空间计量模型代码详解。包含LM检验、LR检验、WALD检验、Hausman检验等空间计量模型所需的常用检验，以及SDM、SAR、SEM等三种模型下的随机效应、个体固定效应、时间固定效应、混合效应等多种形式，基本上能解决写 ...2023-6-19 21:37 - 永不言弃6456 - 现金交易版

个体固定效应模型
0 个回复 - 775 次查看城镇化建设中的影响因素分析——基于个体固定效应模型住宅价格波动影响因素个体固定效应模型我国城乡收入差距对经济增长的“倒U型”影响——基于个体固定效应模型的递归分析2022-7-11 16:35 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学

用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了
2 个回复 - 5291 次查看最近写论文，要建模，以前没有做过啊，不懂ing。。。。各位帮帮忙，请问用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了2013-4-23 16:14 - 拟痕 - EViews专版

行业固定效应和个体固定效应结果相反
9 个回复 - 4252 次查看向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？（1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版

行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 31860 次查看小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版

STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 112700 次查看最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版

控制个体固定效应时，生成的虚拟变量太多
29 个回复 - 15367 次查看请问，控制个体固定效应时，由于个体数量较多，有1万多个，就会生成一万多个虚拟变量，这时候用哪个命令呀？我试试了直接i.id 结果出不来，要么显示内存不够，设置内存后又显示 characteristic contents too long. ...2019-3-15 15:42 - 经济学小小白 - Stata专版

多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20053 次查看做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版

行业固定效应还是个体固定效应？
11 个回复 - 16091 次查看公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版

为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18542 次查看很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版

DID中加入个体固定效应后R方很大
6 个回复 - 4958 次查看去掉个体固定效应R方就是0.3，加上个体固定效应后就变成0.9（调整后的R方也这么大），组间R方是0.1多，加减控制变量都无法把R方降下来。部分人认为加入固定效应后R方变大是很正常的，而且现在很多老师不看R方。也有老 ...2021-4-30 17:33 - 今天想写完论文 - Stata专版

不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18168 次查看个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版

为什么did变量和个体固定效应会共线性
5 个回复 - 1103 次查看请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版

关于选择个体固定效应和双向固定效应
19 个回复 - 27452 次查看我做了个体固定效应和双向固定效应，检验结果发现要用双向固定效应，但两种回归存在很大的差异，双向回归使得我的主要解释变量变得不显著，个体固定效应结果更符合实际并且更加适合我研究的问题和结论，我是否应该从 ...2014-11-9 11:15 - memelulu520 - Stata专版

面板个体固定效应分位数回归
8 个回复 - 7592 次查看请教大家~阅读过 Machado, J.A.F. and Santos Silva, J.M.C. (2019), Quantiles via Moments, Journal of Econometrics，也看过xtqreg的help file，[/backcolor]在stata中用xtqreg进行了面板个体固定效应分位数回归， ...2020-2-7 15:00 - 18251897203 - Stata专版

面板数据回归，市层面数据，如何做省层面个体固定效应？
14 个回复 - 7825 次查看请问各位大侠，两个类似的问题：问题一：面板数据回归，市层面数据，如何做省层面个体固定效应？问题二：用的2008-2016年数据，时间固定效应如何做国家层面时间（自己设置的时间趋势）趋势t=1,2,3,4,5,6,7,8。 ...2018-1-17 08:38 - 玄火小王 - Stata专版

工具变量法与个体固定效应
6 个回复 - 1929 次查看我写的一篇论文运用了双向固定效应模型（面板数据），在进行工具变量（由地形起伏度和时间变化的变量构造成交互项交互项）的检验时使用双向固定效应模型不显著，改成仅个体固定效应（不固定时间）结果显著但仅为10%的 ...2023-6-8 23:38 - 斯科特666 - Stata专版

面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择
18 个回复 - 91978 次查看在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版

个体固定效应和F值问题
3 个回复 - 705 次查看各位老师好，两个问题请教各位老师：（1）第一个问题是在做模型的时候同时纳入公司个体固定效应和时间效应未能得到显著的结果，故为了尽可能严谨采用时间、行业和城市的固定效应。这种做法可取吗或者个体固定效应是否 ...2023-10-28 22:26 - sunhanhan1996 - Stata专版

个体固定效应和时间固定效应数据问题
8 个回复 - 1311 次查看小白想问下，个体固定效应就是个体的数字代码啥的，时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗，然后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。2023-1-10 18:57 - 知行合一11 - 宏观经济学

经典DID，时间固定效应与个体固定效应问题，小白求教，谢谢！
1 个回复 - 942 次查看使用DID时，加入时间固定效应和个体固定效应后无结果，全都omitted，如下图，不知道是出现啥问题了，求解，谢谢各位！。2023-10-24 18:11 - 三野九纵33 - Stata专版

初学stata，有个问题想请教，省份的个体固定效应系数如何提取出来
4 个回复 - 341 次查看 1.我在学习中看到关于省份的固定效应系数计算应用，我可以利用stata直接计算每个省份的固体效应系数吗，如果可以我该如何计算。 2.我使用 reg co2 ky huoyun people gdp car green product transportprice i.provin ...2023-10-22 21:27 - 张晟润 - Stata专版

个体固定效应
0 个回复 - 285 次查看正在做地级市的面板数据回归。做双向固定效应时，用城市固定效应，核心解释变量的系数与预期相反；但是改为省份固定效应时，系数与预期相同。请问这种怎么解释呢？谢谢！2023-10-15 20:09 - Clara-ljy - Stata专版

个体固定效应与行业固定效应
4 个回复 - 9646 次查看请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版

用个体固定效应模型回归控制变量几乎全不显著，但是核心解释变量显著？
13 个回复 - 3972 次查看参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版

年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合？
2 个回复 - 1366 次查看各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道

控制个体固定效应还是城市固定效应
2 个回复 - 789 次查看论文是关于城市层面政策试点对个体健康的影响，在DID回归时控制了个体和时间双向固定效应，但是审稿人认为应该控制城市固定效应，请问高手这两种固定效应的控制有什么区别，分别应该在什么情况下使用？非常感谢！2023-7-10 16:33 - chord2218 - Stata专版

stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4507 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版

xsmle选项和个体固定效应是否冲突
1 个回复 - 684 次查看在空间计量正式回归前，一般会跑一个xtreg使用hausman检验判断随机效应或固定效应优劣，或在xsmle命令中选择hausman选项，如果检验出来应该采用固定模型的话，语句option里带fe选项不是会和type(ind)控制个体效应重复 ...2022-12-7 20:36 - YssuBed - Stata专版

reghdfe个体固定效应显示全Redundant怎么办
1 个回复 - 1302 次查看命令是reghdfe y x $firm ,absorb(id year ind4 prov) vce(cluster id) 请大佬赐教为什么个体固定效应后面有*号，且Num=0？这样可以吗？怎么改进呢？谢谢！2023-6-30 12:34 - 一粒麦子9988 - Stata专版

stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126316 次查看最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版

双向固定效应个体固定效应相关关系显著性
12 个回复 - 1640 次查看请问大神们如果我用双向固定效应，我还有必要关注个体固定效应和不添加控制变量这两种情况的结果吗，因为双向固定显著、系数为正，但是个体固定和不添加控制变量时不显著、系数为负，不知道该怎么处理了，论文里怎 ...2023-6-6 20:32 - 写出论文 - 计量经济学与统计软件

请教如何用Eviews实现个体固定效应的分位数回归
0 个回复 - 602 次查看如题，分位数回归的options界面没找到固定效应相关的选项2023-5-1 03:48 - 焦焦焦耳 - EViews专版

个体固定效应与调节变量
1 个回复 - 263 次查看求问，我知道控制个体固定效应之后，不随时间变化的个体特征变量会被吸收（如性别），那么还能用性别这类变量做调节变量吗2023-4-27 14:25 - 13210360 - 灌水吧

检验是否需要控制个体固定效应
0 个回复 - 373 次查看想问下大家有了解sumhdfe这个命令么？它是用来检验是否需要控制个体固定效应的，我看连玉君老师对有关该命令进行解读，但是还是不太清楚怎么去看用sumhdfe命令跑出来的数据2023-4-23 18:06 - 0123aa - Forum

oprobit模型如何加入个体固定效应
1 个回复 - 964 次查看请问大佬们，用Oprobit模型做双重差分，请问如何加入个体固定效应，用i.name命令因为生成的虚拟变量太多stata跑不出来,请问还有没有别的方法呢？谢谢2021-11-24 15:23 - MysteryJianwei - Stata专版

用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反
4 个回复 - 3251 次查看本人在做面板数据回归时，用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反，请问是什么原因呢？有没有办法让reg回归后系数显著？2020-3-15 11:36 - 玉米粥爱玉米 - Stata专版

请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28134 次查看请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版

使用reghdfe命令进行DID时加入个体固定效应后，核心解释变量被omitted了
6 个回复 - 4753 次查看在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版

初学stata，问题请教，个体固定效应的截距项
38 个回复 - 29671 次查看问一些问题： 1、附件是用stata做的个体固定效应模型的估计结果，这里的个体截距项的估计值怎么没显示出来呢？ 2：用tsset声明截面变量和时间变量的时候，怎么会出来如下的结果： panel variable: ...2009-8-19 14:03 - ruiborui - Stata专版

个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6369 次查看小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版

加入个体固定效应后R值为1
0 个回复 - 418 次查看没有加入固定效应之前，主要的解释变量还显著。加入个体和时间固定效应后，adjust R^2直接变成了1.问题应该出在了个体固定效应，因为t值特别特别大。这种情况下要如何解决呀？谢谢！2023-1-11 10:30 - 白小雨aaa - Stata专版

关于时间固定效应和个体固定效应
11 个回复 - 49252 次查看各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版

【求教】双向固定效应后交互项系数不显著！但仅用个体固定效应是显著的！
3 个回复 - 7908 次查看请教：我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版

个体固定效应模型和双向固定效应模型的选择
11 个回复 - 18098 次查看求助：毕业论文中使用省级面板数据，n=31，t=14。豪斯曼检验后确定使用固定效应模型，个体固定效应模型中，核心解释变量显著，结果符合预期。但xtreg ……year2-year14,fe r的结果显示时间效应存在。使用双向固定 ...2020-5-9 01:36 - tadao1996 - Stata专版

关于回归中控制个体固定效应的问题
9 个回复 - 12857 次查看我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版

截面数据，控制个体固定效应后，某一年的年份固定效应被omitted
5 个回复 - 5589 次查看各位老师好！我的问题如下：（一）【基本数据情况】数据为企业并购数据，具体细分了行业，由于并购同一企业很难每年发生并购事件，数据为非平衡面板数据。在加入企业、国家层面控制变量后，最终整理出100多条数据， ...2022-7-22 21:40 - swq804325 - 新手入门区

如果变量不随个体变化，在个体固定效应的基础上，需要做时间固定效应嘛？
5 个回复 - 2290 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版

固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样，个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 4172 次查看在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版

建立面板数据固定效应模型如何确定应该建立个体固定效应、时点固定效应还是双固定效应
7 个回复 - 10743 次查看已经通过F检验确定建立固定效应模型但是如何确定固定效应的种类，是个体固定效应、时点固定效应还是两种固定效应都有？2013-5-10 14:39 - xusuofei - EViews专版

为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2019 次查看如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅

PVAR模型能添加时间和个体固定效应吗？
0 个回复 - 541 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版

面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9472 次查看面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版

面板个体固定效应怎么导出每个个体的个体效应数据结果？
0 个回复 - 482 次查看面板个体固定效应怎么导出每个个体的个体效应数据结果？看别人列了一张表，然后每个省份个体效应是多少，然后n个省份列成一张表2022-4-7 11:59 - WuHHHHHHHHH - Stata专版

地区虚拟变量和个体固定效应共线性系数被omitted了怎么办
0 个回复 - 798 次查看如有回答感激不尽2022-3-19 23:16 - _cherish46 - Forum

【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著，使用行业固定效应才显著。
3 个回复 - 7480 次查看用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版

什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应
0 个回复 - 905 次查看什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版

stata个体固定效应具体怎么刻画呢
1 个回复 - 699 次查看求问各位大佬，我做的是国际贸易选择国家固定效应模型，但是应该怎么刻画国家固定效应呢？？比如两国的地理距离、文化距离、建交情况等。我写的是 xtset id year xtregy x1 x2 x3 i.year,fe 但是比如地理距离 ...2022-2-13 21:36 - 你好我是赵昭昭 - Stata专版

EViews 个体固定效应截距c不显著（大于10%）正常吗怎么办
1 个回复 - 528 次查看求助：EViews 个体固定效应截距c不显著（大于10%）其他变量都显著，正常吗？感觉自变量、因变量关系跟c关系不大，是否可以直接回归分析自变量因变量关系？2022-1-15 22:47 - 54lss2628 - 新手入门区

做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 75935 次查看根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版

面板数据操作，怎么知道要选择个体固定效应还是时期效应
12 个回复 - 45037 次查看请教前辈们一个问题，如题在选择固定效应还是随机效应时，我们可以用hausman检验，但是怎么样判断一个问题要选个体效应还是时期效应？ eviews软件实现上有什么区别？2010-5-25 16:22 - ywh19860616 - EViews专版

双重差分-个体固定效应、时间固定效应
8 个回复 - 9630 次查看各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版

双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1124 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版

个体固定效应t检验显著，救急！！时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗
4 个回复 - 2009 次查看个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件

请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了
2 个回复 - 844 次查看请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了，因为没有时间随机效应？这个时候可不可以直接用混合回归呢，然后和单位根检验（必要时）、时间固定效应（必用）、异方差稳健（必 ...2021-9-5 21:17 - Yullan - Stata专版

GMM估计能看具体的个体固定效应大小吗？
0 个回复 - 454 次查看 GMM估计能看具体的个体固定效应大小吗？另外，面板数据要用什么模型做预测才能把每个个体的样本外预测值都给出了？求大佬解答！2021-9-2 21:31 - 529332535 - Stata专版

对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3430 次查看想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件

个体固定效应加上时间固定效应后被omitted了
11 个回复 - 8723 次查看命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版

双向固定效应模型与个体固定效应模型的选择
2 个回复 - 2523 次查看 stata小白，求问各位大佬如何确定使用个体固定效应模型还是使用双向固定效应呢？2021-7-23 14:21 - weener24 - Stata专版

xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值
2 个回复 - 4816 次查看 xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值2013-9-19 15:18 - luxun1712 - Stata专版

面板数据需要估计非时变量，可以使用个体固定效应模型吗？
5 个回复 - 2177 次查看关注的自变量是企业的固有属性，不随时间变化。看了论坛许多回答，似乎是不能使用个体固定效应模型的。那能否使用1.行业固定效应模型2.随机效应模型3.混合回归呢？除了上述有没有更好的第4种模型可以选择？感谢！ ...2021-4-17 22:33 - 4129_1586869806 - Stata专版

做多期双重差分一定要控制个体固定效应吗？
1 个回复 - 2489 次查看想做psm-did，在匹配完以后需要做多期双重差分，能不能只控制时间固定效应不控制个体固定效应呢？2020-8-11 15:21 - 1351517485 - Stata专版

个体固定效应和双向固定效应
3 个回复 - 4419 次查看请问大家个体固定效应和双向固定效应得出的系数一个为正一个为负可能是什么原因？要怎么解释跪谢！2020-12-13 18:51 - Bono - Stata专版

短面板个体固定效应及分位数回归问题
0 个回复 - 1076 次查看请问面板数据只有2年，个体有6000+个，进行固定效应分析时（xtreg,fe），最下方输出的F检验显示不支持个体固定效应，而是支持混合回归；同样检验结果也不支持随机效应。如果用qregpd或者xtqreg，则需要指定id（），如 ...2021-3-18 10:45 - 灰之意 - Stata专版

面板数据的个体固定效应模型
17 个回复 - 33694 次查看现在在学stata中面板数据处理这快的东西，想要做一下无固定效应模型、个体固定效应模型、时间固定效应模型和双向固定效应模型想请教一下论坛里的大虾们，无面板数据的无固定效应模型是不是就是随机效应模型啊？还有 ...2014-11-20 15:00 - 淡「凡惜 - Stata专版

如何不显示回归结果中的个体固定效应？
5 个回复 - 15357 次查看请教各位：样本量在1000万，回归中加入个体固定效应（5000+），由于是笔记本电脑，所以运行的特别慢，差不多要一整天，但回归出现一个问题，由于固定效应太多，其结果就占据了整个回归结果页面，导致现在看不到解 ...2015-10-29 19:31 - liuliuqiu - Stata专版

用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？
0 个回复 - 775 次查看如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下：其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版

面板数据，自变量和个体固定效应共线性
2 个回复 - 2885 次查看如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版

横截面数据，个体固定效应 stata
7 个回复 - 6714 次查看各位老师好，我是用的横截面想做个体固定效应。比如命令是reg y a b c，做个体固定效应的命令：reg y a b c i.id.但是出现了很多_Iid_ omitted because of collinearity。这要怎么解决啊？而且我做的个体固定效应在论 ...2020-12-18 08:53 - 莫对不起受的苦 - Stata专版

如何在R里实现对个体固定效应的考察
2 个回复 - 4485 次查看请问很多论文在做面板数据的时候都会出现如下图所示的个体固定效应（Yes/No）。请问这种个体的固定效应从理论上到底是怎么回事，是要拆分设立成很多个dummy variables还是要怎么样？并且在R中是如何实现的呢 ...2015-12-7 09:51 - BIG钊钊 - R语言论坛

什么是“个体固定效应”？
6 个回复 - 56579 次查看如图，这是“个体固定效应”的控制变量假设这是实证结果，请问这样把“个体固定效应”假设为控制变量是什么意思？需要怎样在模型中进行控制？2016-3-16 22:21 - zhongquyi - Stata专版

r语言处理面板数据，个体固定效应，误差修正
0 个回复 - 1477 次查看两个困惑，我选用了个体固定效应模型，用Eviews跑出来每个截面都会有一个截距显示，而R却没有（用的plm函数包），R的回归结果应该怎么看呢。还有一个就是验出来了三个变量存在协整，然后我需要附一个误差修正模型吗， ...2020-12-3 14:32 - 交大陈伟霆 - 计量经济学与统计软件

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