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基于幂效用函数的私募基金绩效研究:风险调整收益具有强有力的解释
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基于幂效用函数的私募基金绩效研究:风险调整收益具有强有力的解释
2012-9-22 21:51 -
sosocan11
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投资人(实务版)
【学习笔记】VAM效用函数-人们对风险的态度 夹杂一点小感慨~ 最近晚上总是没有 ...
1 个回复 - 513 次查看
VAM效用函数-人们对风险的态度 夹杂一点小感慨~ 最近晚上总是没有睡意,格外精神!趁没有睡意的时候整理了一点容易出错误地方的笔记,然后一晚上的时间也没有干啥,想了下怎么用剩余的时间把宏观几大块学精,微观更要 ...
2020-2-18 01:05 -
ztt1121491219
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Forum
请问指数效用函数、对数效用函数等效用函数从哪里体现出风险厌恶?
4 个回复 - 22437 次查看
我在看效用函数的时候,有很多文章都用了指数效用函数或者幂函数形式的效用函数,比如CRRA等。举例如指数效用函数U=-exp(-rW(x)),其中,r就是相对风险厌恶系数,而W是财富,W是财富,x一个随机变量,因此,W也是一 ...
2011-3-2 21:30 -
abcsk
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爱问频道
CRRA效用函数的阿罗-普拉特风险测度应该怎么算啊?
2 个回复 - 7420 次查看
如题,如何计算一个常相对风险厌恶的效用函数(CRRA效用函数)的阿罗-普拉特风险测度(Arrow-Pratt Coefficient)啊?另外,阿罗-普拉特风险测度在何种程度上依赖于消费水平呢?谢谢!
2012-11-9 05:01 -
pekams
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宏观经济学
消费者的效用函数,如何判断他是风险爱好者
3 个回复 - 7171 次查看
各位大侠你们好。我是微经初学者,有些问题不太明白,想请教下啊,谢谢啊。 给出了一个消费者的效用函数,如何判断他是风险爱好者,回避者呀?我不太懂,比如说,这个人的效用函数是 U=X的5次方。 谢谢解答!
2010-3-27 12:41 -
莫笑君
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微观经济学
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