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wald系数约束性检验stata命令
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stata
命令!!!同一模型中两个不同自变量的回归系数差异性检验:
y=ax1+bx2,x1和x2都显著,且a大于b
请问,如何通过
wald系数约束性检验来证明a和b的差异显不显著呢?
是 test a=b吗?
请各位高手指点。
2017-6-8 10:59 - fuqingbaobei - Stata专版
esttab命令中wald test不显示
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小白,学长帮忙写的,
命令如下,不知道什么问题:
. esttab t3m1f t3m2f t3m4f t3m5f using table3f.rtf, se b(%9.3f) sfmt(%9.4f)starlevels (* .1 ** .05 *** .01) scalars("F F test" "chi2 Waldtest" "p (P-v ...
2017-3-15 20:40 - tooomyu - Stata专版