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金融工程与并行计算：第三章 多资产模拟与R的使用 Part 1
1 个回复 - 1246 次查看 本章旨在说明，如何进行具相关性的多资产随机过程的模拟。这其中需要一些线性代数的计算，为了简化数学的说明，我们打算利用R的内建函数来执行线性代数的计算。其实，这当然不是必要的，很多C#的链接库都有提供这些功 ...2018-7-10 23:56 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1246 次查看 本章旨在说明，如何进行具相关性的多资产随机过程的模拟。这其中需要一些线性代数的计算，为了简化数学的说明，我们打算利用R的内建函数来执行线性代数的计算。其实，这当然不是必要的，很多C#的链接库都有提供这些功 ...2018-7-10 23:56 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融工程与并行计算：第三章 多资产模拟与R的使用 Part 2
1 个回复 - 1011 次查看 第四节 C#多资产的模拟 假设有两资产，契约为买权型式，偿付为两者的价差减去Strike。...........................................................................................(3.4.1)契约为一年期，模拟的架 ...2018-7-11 00:08 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1011 次查看 第四节 C#多资产的模拟 假设有两资产，契约为买权型式，偿付为两者的价差减去Strike。...........................................................................................(3.4.1)契约为一年期，模拟的架 ...2018-7-11 00:08 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融工程与并行计算：第四章 R进阶功能与使用RdotNet Part 4
2 个回复 - 1534 次查看 第七节 RdotNet和C#的合并使用 RdotNet是一个使用C#开发的中介引擎，它可以让我们直接在.NET的程序之中与计算机中已安装的R程序互相沟通。亦即，我们可以在C#的程序之中，呼叫R程序帮我们进行运算，然后直接把结果取 ...2018-7-8 10:21 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1534 次查看 第七节 RdotNet和C#的合并使用 RdotNet是一个使用C#开发的中介引擎，它可以让我们直接在.NET的程序之中与计算机中已安装的R程序互相沟通。亦即，我们可以在C#的程序之中，呼叫R程序帮我们进行运算，然后直接把结果取 ...2018-7-8 10:21 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融工程与并行计算：第四章 R进阶功能与使用RdotNet Part 3
0 个回复 - 1502 次查看 第五节 R语言的仿真实作 下面为以R撰写的Black-Scholes程序下，阳春型选择权的仿真程序。 NPath = 1024;MStep = 365;dt = 1.0/365.0;S0 = 100.0; # Spot priceK = 100.0; # Strike priceTTM = 1.0; ...2018-7-8 10:09 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1502 次查看 第五节 R语言的仿真实作 下面为以R撰写的Black-Scholes程序下，阳春型选择权的仿真程序。 NPath = 1024;MStep = 365;dt = 1.0/365.0;S0 = 100.0; # Spot priceK = 100.0; # Strike priceTTM = 1.0; ...2018-7-8 10:09 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融工程与并行计算：第四章R进阶功能与使用RdotNet Part 2
0 个回复 - 1626 次查看 第三节 R的最适化运算R语言内建了非线性最适化的运算功能，这在模型参数的校准上非常有用。R提供了nlm()与optim()这两个函数，让我们进行未受限的最适化。使用者可以选择使用BFGS、共轭梯度、退火模拟等方法，进行计 ...2018-7-8 09:58 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1626 次查看 第三节 R的最适化运算R语言内建了非线性最适化的运算功能，这在模型参数的校准上非常有用。R提供了nlm()与optim()这两个函数，让我们进行未受限的最适化。使用者可以选择使用BFGS、共轭梯度、退火模拟等方法，进行计 ...2018-7-8 09:58 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融工程与并行计算：第四章R进阶功能与使用RdotNet Part 1
0 个回复 - 1269 次查看 本章将进一步介绍R的一些功能，这些功能对于我们撰写评价程序，都有直接的帮助。另外，本章将介绍一个让.NETFramework与R语言互通的模块－RdotNet。透过使用RdotNet，我们可以在C#的程序之中，直接使用R的功能。这让 ...2018-7-8 09:48 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1269 次查看 本章将进一步介绍R的一些功能，这些功能对于我们撰写评价程序，都有直接的帮助。另外，本章将介绍一个让.NETFramework与R语言互通的模块－RdotNet。透过使用RdotNet，我们可以在C#的程序之中，直接使用R的功能。这让 ...2018-7-8 09:48 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融工程与并行计算：第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 1
0 个回复 - 1059 次查看 Anyone attempting to generate random numbers by deterministic means is, of course, living in a state of sin. 任何人想要以确定的方式产生随机随机数，则不异于活于罪恶之邦。 John von Neumann约翰˙冯˙纽 ...2018-6-24 11:49 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1059 次查看 Anyone attempting to generate random numbers by deterministic means is, of course, living in a state of sin. 任何人想要以确定的方式产生随机随机数，则不异于活于罪恶之邦。 John von Neumann约翰˙冯˙纽 ...2018-6-24 11:49 - andydong1209 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
