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[最优停止]Optimal Stopping Rules(by 施利亚耶夫)
28 个回复 - 9593 次查看 施利亚耶夫大作Although three decades have passed since the first publication of this book, it is reprinted now as a result of popular demand. The content remains up-to-date and interesting for many re ...2015-4-18 15:12 - lasgpope - 量化投资
28 个回复 - 9593 次查看 施利亚耶夫大作Although three decades have passed since the first publication of this book, it is reprinted now as a result of popular demand. The content remains up-to-date and interesting for many re ...2015-4-18 15:12 - lasgpope - 量化投资
逆非线性期望下的最优停止及相关对策
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 研究了零和对策$\inf_{\tau}\sup_pe^p[x_{\tau}]$中最优行为的存在性。这包括一类次线性期望$\mathcal{E}(\cdot)$的最优停止问题$\inf_{\tau}\mathcal{E}(X_{\tau}）$。我们表明游戏有价值。利用次线性期 ...2022-3-29 21:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 研究了零和对策$\inf_{\tau}\sup_pe^p[x_{\tau}]$中最优行为的存在性。这包括一类次线性期望$\mathcal{E}(\cdot)$的最优停止问题$\inf_{\tau}\mathcal{E}(X_{\tau}）$。我们表明游戏有价值。利用次线性期 ...2022-3-29 21:45 - 能者818 - Forum
一类可解的谱负最优停止问题
跳跃扩散
0 个回复 - 431 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一类谱负跳跃扩散的最优停止。我们给出了一组条件，在此条件下，该值可以表示为一个普通的非线性规划问题。我们在所考虑的问题和相关的连续扩散过程的停止问题之间建立了联系，并证明了这种联系 ...2022-3-12 18:24 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 431 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一类谱负跳跃扩散的最优停止。我们给出了一组条件，在此条件下，该值可以表示为一个普通的非线性规划问题。我们在所考虑的问题和相关的连续扩散过程的停止问题之间建立了联系，并证明了这种联系 ...2022-3-12 18:24 - 大多数88 - Forum
关于鲁棒最优停止问题
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个关于相互奇异概率集$\cp$的鲁棒最优停止问题。这可以被解释为一个零和控制器-塞子博弈，塞子试图最大化其收益，而对手希望通过从$\CP$中选择一个评价标准来最小化该收益。我们证明了奖励过 ...2022-3-11 16:59 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个关于相互奇异概率集$\cp$的鲁棒最优停止问题。这可以被解释为一个零和控制器-塞子博弈，塞子试图最大化其收益，而对手希望通过从$\CP$中选择一个评价标准来最小化该收益。我们证明了奖励过 ...2022-3-11 16:59 - 何人来此 - Forum
基于仿真的优化算法的收敛速度
最优停止问题
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 本文研究了求解离散时间最优停车问题的仿真优化算法。这类算法在数量金融领域的从业人员中很受欢迎。利用经验过程增量的大偏差理论，我们导出了最优收敛速度，并证明了它们在一般情况下是不可改进的。推导 ...2022-3-8 11:31 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 本文研究了求解离散时间最优停车问题的仿真优化算法。这类算法在数量金融领域的从业人员中很受欢迎。利用经验过程增量的大偏差理论，我们导出了最优收敛速度，并证明了它们在一般情况下是不可改进的。推导 ...2022-3-8 11:31 - 能者818 - Forum
概率畸变下的最优停止
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 对于概率尺度被一般非线性函数扭曲的几何布朗运动，我们提出了一个最优停止问题。由于所涉及的Choquet集成，该问题本质上是时间不一致的。我们发展了一个新的方法，基于一个问题的重新表述，其中一个最优 ...2022-3-7 19:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 对于概率尺度被一般非线性函数扭曲的几何布朗运动，我们提出了一个最优停止问题。由于所涉及的Choquet集成，该问题本质上是时间不一致的。我们发展了一个新的方法，基于一个问题的重新表述，其中一个最优 ...2022-3-7 19:35 - 何人来此 - Forum
动态凸风险测度的最优停止
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 利用鞅和随机分析技术研究了决策者使用动态凸风险测度来评估未来报酬的连续时间最优停止问题。我们还找到了一个等价的控制与停止零和对策的鞍点，该鞍点位于选择对策终止时间的agent（“停止者”）与选择 ...2022-3-6 17:47 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 利用鞅和随机分析技术研究了决策者使用动态凸风险测度来评估未来报酬的连续时间最优停止问题。我们还找到了一个等价的控制与停止零和对策的鞍点，该鞍点位于选择对策终止时间的agent（“停止者”）与选择 ...2022-3-6 17:47 - 可人4 - Forum
非线性期望的最优停止
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个求解非线性期望的连续时间最优停止问题的理论。我们的动机是考虑阻止者使用风险度量来评估未来回报的问题。 --- 英文标题： 《Optimal Stopping for Non-linear Expectations》 --- 作者： ...2022-3-6 17:17 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个求解非线性期望的连续时间最优停止问题的理论。我们的动机是考虑阻止者使用风险度量来评估未来回报的问题。 --- 英文标题： 《Optimal Stopping for Non-linear Expectations》 --- 作者： ...2022-3-6 17:17 - 能者818 - Forum
跳跃扩散最优停止问题的正则性
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 跳扩散最优停止问题的值函数是变分不等式的广义解。本文在假定过程的扩散分量是非退化的，并对L{e}vy测度的奇异性作了较温和的假设，证明了在具有有限/无限变分跳跃的无界区域上，该最优停止问题的值函数 ...2022-3-5 17:42 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 跳扩散最优停止问题的值函数是变分不等式的广义解。本文在假定过程的扩散分量是非退化的，并对L{e}vy测度的奇异性作了较温和的假设，证明了在具有有限/无限变分跳跃的无界区域上，该最优停止问题的值函数 ...2022-3-5 17:42 - 可人4 - Forum
从审查数据中的错误学习：赌徒的谬误和其他
最优停止问题中的相关错误
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 我研究那些错误地感知随机序列中跨期相关性的人的内生学习动力学。有偏智能体面临一个最优停止问题。他们对底层分布不确定，并从前人那里学习其参数。当早期抽签“足够好”时，代理停止，所以前人的经验包 ...2022-3-5 17:17 - mingdashike22 - Forum
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投资中期望利润和成本收益的最优停止
在不确定的情况下
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 本文研究了不确定条件下投资的期望利润与成本现金流之间的权衡策略的有限时域最优停止问题。最优问题首先用一个相互阻碍的利润和成本收益的Snell包络系统来表示。然后，我们利用反射后向SDES相关系统的近 ...2022-3-5 16:47 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 本文研究了不确定条件下投资的期望利润与成本现金流之间的权衡策略的有限时域最优停止问题。最优问题首先用一个相互阻碍的利润和成本收益的Snell包络系统来表示。然后，我们利用反射后向SDES相关系统的近 ...2022-3-5 16:47 - 可人4 - Forum
一类最优停止/最优控制问题的显式解
它对资产出售进行建模
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 在这篇文章中，我们研究了一个最优停止/最优控制问题，该问题是一个风险规避者在何时出售资产时所面临的决策模型。市场是不完整的，因此资产敞口无法对冲。除了决定何时出售之外，代理人还必须选择一个与 ...2022-3-4 09:56 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 在这篇文章中，我们研究了一个最优停止/最优控制问题，该问题是一个风险规避者在何时出售资产时所面临的决策模型。市场是不完整的，因此资产敞口无法对冲。除了决定何时出售之外，代理人还必须选择一个与 ...2022-3-4 09:56 - 可人4 - Forum
【学习笔记】求 最优停止理论及其应用（金治明）. pdf，谢谢各位
0 个回复 - 372 次查看 求 最优停止理论及其应用（金治明）. pdf，谢谢各位2020-1-8 20:37 - 27222_pxapp - Forum
0 个回复 - 372 次查看 求 最优停止理论及其应用（金治明）. pdf，谢谢各位2020-1-8 20:37 - 27222_pxapp - Forum
发一本经典的随机理论著作《最优停止理论》
11 个回复 - 8877 次查看 经典的随机理论著作，周元燊等著的《最优停止理论》，何声武、汪振鹏翻译，上海科学出版社出版。 当时改的文档名字就叫最优停止理论2，不是指第二部分。2012-1-1 11:39 - everwsj - 经济金融数学专区
11 个回复 - 8877 次查看 经典的随机理论著作，周元燊等著的《最优停止理论》，何声武、汪振鹏翻译，上海科学出版社出版。 当时改的文档名字就叫最优停止理论2，不是指第二部分。2012-1-1 11:39 - everwsj - 经济金融数学专区
