结果：找到“CAPM 贝塔”相关内容22个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel4 个回复 - 1574 次查看 CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示 ...2022-5-2 07:40 - Lotus_ss - 现金交易版
不错的关于CAPM研究的研究报告--贝塔系数波动状况的实证分析
5 个回复 - 2750 次查看 贝塔系数波动状况的实证分析 摘要：资本资产定价模型（CAPM）被认为是金融市场现代价格理论的支柱之一，自从 创立以来，其在各个领域得到了广泛的应用。然而，长期以来对CAPM 的实证检验也争议 不断，检验结果毁 ...2009-8-7 22:49 - fln888 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2750 次查看 贝塔系数波动状况的实证分析 摘要：资本资产定价模型（CAPM）被认为是金融市场现代价格理论的支柱之一，自从 创立以来，其在各个领域得到了广泛的应用。然而，长期以来对CAPM 的实证检验也争议 不断，检验结果毁 ...2009-8-7 22:49 - fln888 - 金融学（理论版）
capm中的贝塔值β怎么计算
0 个回复 - 2619 次查看 capm中的贝塔值β怎么计算 在资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）中，贝塔值（Beta）用于衡量资产或投资组合相对于市场整体波动的敏感性。贝塔值的计算方法如下： [*]首先，收集资产或投资 ...2023-10-11 14:40 - CDA137652 - 爱问频道
0 个回复 - 2619 次查看 capm中的贝塔值β怎么计算 在资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）中，贝塔值（Beta）用于衡量资产或投资组合相对于市场整体波动的敏感性。贝塔值的计算方法如下： [*]首先，收集资产或投资 ...2023-10-11 14:40 - CDA137652 - 爱问频道
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为
0 个回复 - 1037 次查看 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为2021-3-3 09:28 - 麦积山都 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1037 次查看 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为2021-3-3 09:28 - 麦积山都 - 会计与财务管理
【学习笔记】财管～投资组合理论2
风险分类、贝塔系数、CAPM（资本资产定价模 ...
0 个回复 - 521 次查看 财管～投资组合理论2 风险分类、贝塔系数、CAPM（资本资产定价模型）、证券市场线SML 学习这节，层层递进。抽象的知识画图理解2020-3-19 21:22 - cheayun - Forum
0 个回复 - 521 次查看 财管～投资组合理论2 风险分类、贝塔系数、CAPM（资本资产定价模型）、证券市场线SML 学习这节，层层递进。抽象的知识画图理解2020-3-19 21:22 - cheayun - Forum
金融数据分析，请给出得到随时间变化的贝塔（CAPM模型系数）值序列的方法
1 个回复 - 1273 次查看 金融数据分析，请给出得到随时间变化的贝塔（CAPM模型系数）值序列的方法2018-6-16 16:25 - cleopatra楠楠 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1273 次查看 金融数据分析，请给出得到随时间变化的贝塔（CAPM模型系数）值序列的方法2018-6-16 16:25 - cleopatra楠楠 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
STATA capm模型 市场预期收益率和贝塔值求法！
3 个回复 - 13024 次查看 在做一篇关于资本成本的数据follow，其中涉及到capm模型，论文里说“市场预期收益率Rm通过对过去十年的深证A股成分股指数回报率得到，贝塔也是通过历史数据回归所得”。 现在已经有了深证A股成分股指数回报率数据，但 ...2015-2-26 20:56 - 1144656530 - Stata专版
3 个回复 - 13024 次查看 在做一篇关于资本成本的数据follow，其中涉及到capm模型，论文里说“市场预期收益率Rm通过对过去十年的深证A股成分股指数回报率得到，贝塔也是通过历史数据回归所得”。 现在已经有了深证A股成分股指数回报率数据，但 ...2015-2-26 20:56 - 1144656530 - Stata专版
请教大家，capm模型中的贝塔
10 个回复 - 13504 次查看 博迪书中说，取消航空管制使航空业贝塔系数变大，想问下这是为什么，贝塔表示系统风险，为什么取消航空管制系统风险增加了？同样，日本地震后对钢铁行业需求增大，为什么钢铁行业贝塔就变大了。另外，capm模型中的贝 ...2013-2-21 22:02 - icelaugh - 爱问频道
10 个回复 - 13504 次查看 博迪书中说，取消航空管制使航空业贝塔系数变大，想问下这是为什么，贝塔表示系统风险，为什么取消航空管制系统风险增加了？同样，日本地震后对钢铁行业需求增大，为什么钢铁行业贝塔就变大了。另外，capm模型中的贝 ...2013-2-21 22:02 - icelaugh - 爱问频道
悬赏50币：用eview估计capm模型中的贝塔值
3 个回复 - 1930 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 22:42 - llzfaxian822 - 休闲灌水
3 个回复 - 1930 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 22:42 - llzfaxian822 - 休闲灌水
悬赏50币：用eview估计capm模型中的贝塔值
0 个回复 - 1188 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 23:06 - llzfaxian822 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1188 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 23:06 - llzfaxian822 - 悬赏大厅
capm中的贝塔值
1 个回复 - 2600 次查看 有没有人知道capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2014-5-4 19:52 - zcx1213 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 2600 次查看 有没有人知道capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2014-5-4 19:52 - zcx1213 - 数据分析与数据挖掘
CAPM中的贝塔值。
2 个回复 - 5530 次查看 老师上课讲CAPM中的贝塔值较高不好，为什么呢？直观地看CAPM公式，难道不是贝塔值越高，期望收益率越高的吗？谢谢。2014-4-8 15:49 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5530 次查看 老师上课讲CAPM中的贝塔值较高不好，为什么呢？直观地看CAPM公式，难道不是贝塔值越高，期望收益率越高的吗？谢谢。2014-4-8 15:49 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
capm中的贝塔值
2 个回复 - 7614 次查看 capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2013-11-14 23:18 - 李娜1990 - 会计与财务管理
2 个回复 - 7614 次查看 capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2013-11-14 23:18 - 李娜1990 - 会计与财务管理
(有題目)贝塔capm
0 个回复 - 1581 次查看 （1）由于市场组合本身的贝塔值等于1，因此其预期收益率应等于10%。 （2）贝塔=0意味着没有系统性风险，因此其预期收益率应等于无风险利率4%。 （3）根据证券市场线, 贝塔=-0.4的股票的预期收益率应等于 ...2011-1-16 19:15 - suisui1234 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1581 次查看 （1）由于市场组合本身的贝塔值等于1，因此其预期收益率应等于10%。 （2）贝塔=0意味着没有系统性风险，因此其预期收益率应等于无风险利率4%。 （3）根据证券市场线, 贝塔=-0.4的股票的预期收益率应等于 ...2011-1-16 19:15 - suisui1234 - 金融学（理论版）
请哪位高手解释下零贝塔capm模型
2 个回复 - 2842 次查看 如题！最近在看朱波老师翻译的数量金融经济学，遇到了这个问题，呵呵。。。谢谢了2010-3-30 23:20 - zpc22 - 爱问频道
2 个回复 - 2842 次查看 如题！最近在看朱波老师翻译的数量金融经济学，遇到了这个问题，呵呵。。。谢谢了2010-3-30 23:20 - zpc22 - 爱问频道
CAPM模型与风险中性定价（刚才帖子的贝塔值显示错误）
8 个回复 - 3803 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3803 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[讨论]关于CAPM的贝塔i
5 个回复 - 5345 次查看 按照CAPM，获得高于 E(Rm)的投资预期回报是否是因为你借钱买了风险证券，加大了杠杆呢？为什么能用贝塔i衡量公司风险呢？用它衡量该证券的市场风险倒是可以理解的。公司经营风险算市场风险（系统风险）吗？另外，贝塔 ...2007-8-29 12:15 - lyruc365 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 5345 次查看 按照CAPM，获得高于 E(Rm)的投资预期回报是否是因为你借钱买了风险证券，加大了杠杆呢？为什么能用贝塔i衡量公司风险呢？用它衡量该证券的市场风险倒是可以理解的。公司经营风险算市场风险（系统风险）吗？另外，贝塔 ...2007-8-29 12:15 - lyruc365 - 金融学（理论版）
