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BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1086 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【员工数量2000-2021】沪深A股上市公司员工数量0 个回复 - 944 次查看 [hr]1.1.2.6上市公司员工数量数据集时间跨度：2000-2021[hr]鱼同学stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]本期数 ...2022-6-21 11:47 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2836 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3728 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究
10 个回复 - 3562 次查看 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究.pdf2010-10-23 19:14 - 94106 - 宏观经济学
10 个回复 - 3562 次查看 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究.pdf2010-10-23 19:14 - 94106 - 宏观经济学
var-mgarch模型用什么软件做最容易？（悬赏10论坛币，信息完全追加50论坛币）
7 个回复 - 2971 次查看 var-mgarch模型用什么软件做最容易？编程代码是什么？谢谢大家提供信息！2011-4-27 21:08 - newdbv - 计量经济学与统计软件
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请教：VAR--GARCH模型
11 个回复 - 6839 次查看 VAR--GARCH模型：最近有多篇论文用到VAR-GARCH-BEKK模型。 怎么理解把VAR作为GARCH模型的均值方程？是如何把VAR模型和GARCH模型结合在一起的？？？VAR-GARCH-BEKK是一个模型还是两个模型的结合？2010-7-27 15:04 - fengyu2005 - EViews专版
11 个回复 - 6839 次查看 VAR--GARCH模型：最近有多篇论文用到VAR-GARCH-BEKK模型。 怎么理解把VAR作为GARCH模型的均值方程？是如何把VAR模型和GARCH模型结合在一起的？？？VAR-GARCH-BEKK是一个模型还是两个模型的结合？2010-7-27 15:04 - fengyu2005 - EViews专版
VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验，求坛友帮忙！
2 个回复 - 3112 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
2 个回复 - 3112 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
怎么用EVIEWS做VaR-garch模型
2 个回复 - 6586 次查看 RT，做完GARCH模型了，如何计算VaR值，怎么分析，求好心人告知2014-11-11 13:12 - wizard324 - EViews专版
2 个回复 - 6586 次查看 RT，做完GARCH模型了，如何计算VaR值，怎么分析，求好心人告知2014-11-11 13:12 - wizard324 - EViews专版
WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型
7 个回复 - 3569 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3569 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
STATA做var-mgarch模型
4 个回复 - 3624 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
4 个回复 - 3624 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
关于VAR GARCH模型的疑问，还请大牛们帮忙！
1 个回复 - 1583 次查看 本人最近正在研究VAR-GARCH方面的论文，有一些问题不太明白还想请教各位大牛！一般在收益率正态分布的假设下得到的计算VaR的公式为-P*分位数*波动率，为了计算VaR，我先用GARCH模型来拟合波动率，但是在做GARCH模型时 ...2013-9-16 11:47 - yrh111 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1583 次查看 本人最近正在研究VAR-GARCH方面的论文，有一些问题不太明白还想请教各位大牛！一般在收益率正态分布的假设下得到的计算VaR的公式为-P*分位数*波动率，为了计算VaR，我先用GARCH模型来拟合波动率，但是在做GARCH模型时 ...2013-9-16 11:47 - yrh111 - 计量经济学与统计软件
诚心请教：怎样在Eviews 里实现var-garch模型的系数估测
2 个回复 - 3901 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
2 个回复 - 3901 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
那个软件有VAR—GARCH模型的软件包？
4 个回复 - 2601 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型窗口操作的软件吗？回复的都先谢谢了2010-3-7 15:47 - zhengshengchen - EViews专版
4 个回复 - 2601 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型窗口操作的软件吗？回复的都先谢谢了2010-3-7 15:47 - zhengshengchen - EViews专版
VAR-MEGARCH模型
2 个回复 - 2279 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在eviews中的实现过程？？求高人教导~~~~~~2011-3-31 18:00 - liuchenaa - EViews专版
2 个回复 - 2279 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在eviews中的实现过程？？求高人教导~~~~~~2011-3-31 18:00 - liuchenaa - EViews专版
VARMA-AGARCH模型程序编写
1 个回复 - 2971 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2971 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
VAR-MEGARCH模型
7 个回复 - 2346 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在EVIEWS模型中的实现过程？？能不能不编程就能操作2010-6-7 16:03 - 贰零壹零 - EViews专版
7 个回复 - 2346 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在EVIEWS模型中的实现过程？？能不能不编程就能操作2010-6-7 16:03 - 贰零壹零 - EViews专版
Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？
4 个回复 - 3359 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了2010-3-7 12:44 - zhengshengchen - 爱问频道
4 个回复 - 3359 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了2010-3-7 12:44 - zhengshengchen - 爱问频道
用SPLUS估计VAR-MGARCH模型
1 个回复 - 1336 次查看 基本语句是a.bekk=mgarch(a.ts~1,~bekk(1,1)) 那么如何将均值方程设置成VAR呢？看了很久SPLUS的manual，还是不知道怎么做。。。 求大神指导，万分感激！2014-2-15 14:11 - pingziyi - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1336 次查看 基本语句是a.bekk=mgarch(a.ts~1,~bekk(1,1)) 那么如何将均值方程设置成VAR呢？看了很久SPLUS的manual，还是不知道怎么做。。。 求大神指导，万分感激！2014-2-15 14:11 - pingziyi - 计量经济学与统计软件
求教关于多元VAR-GARCH模型的问题.
3 个回复 - 3304 次查看 我研究股价和利率之间的波动溢出效应,用二元VAR-GARCH来做,模型残差检验结果不错,除了未通过JB检验,残差无序列相关和ARCH效应.然后我又用三元VAR-GARCH 模型研究股价,利率和汇率三者之间的关系,残差检验的结果与二元 ...2009-10-29 11:47 - jt517 - R语言论坛
3 个回复 - 3304 次查看 我研究股价和利率之间的波动溢出效应,用二元VAR-GARCH来做,模型残差检验结果不错,除了未通过JB检验,残差无序列相关和ARCH效应.然后我又用三元VAR-GARCH 模型研究股价,利率和汇率三者之间的关系,残差检验的结果与二元 ...2009-10-29 11:47 - jt517 - R语言论坛
请教关于Var-GARCH模型的问题
2 个回复 - 2371 次查看 在做毕业论文，想通过GARCH模型预测var值，已经得出了方差预测方程，下面该如何计算var呢？看好多论文都用这个方法计算var，但都没给出具体过程，抓心挠肝啊。。。。。。。。。。 请高人赐教！！2010-3-28 16:22 - brigittaree - 爱问频道
2 个回复 - 2371 次查看 在做毕业论文，想通过GARCH模型预测var值，已经得出了方差预测方程，下面该如何计算var呢？看好多论文都用这个方法计算var，但都没给出具体过程，抓心挠肝啊。。。。。。。。。。 请高人赐教！！2010-3-28 16:22 - brigittaree - 爱问频道
那个软件有VAR—GARCH模型的软件包？
1 个回复 - 1769 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型窗口操作的软件吗？回复的都先谢谢了2010-3-7 15:48 - zhengshengchen - 爱问频道
1 个回复 - 1769 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型窗口操作的软件吗？回复的都先谢谢了2010-3-7 15:48 - zhengshengchen - 爱问频道
Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？
1 个回复 - 2000 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了！2010-3-6 20:04 - zhengshengchen - EViews专版
1 个回复 - 2000 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了！2010-3-6 20:04 - zhengshengchen - EViews专版
如何建立var-garch模型
3 个回复 - 3919 次查看 要写一篇论文 用var-garch模型 可我不知道在EVIEWS中如何操作 ，请高手指教一下建立VAR-GARCH模型的步骤 ，，不胜感激2009-8-26 18:20 - nancy1776 - EViews专版
3 个回复 - 3919 次查看 要写一篇论文 用var-garch模型 可我不知道在EVIEWS中如何操作 ，请高手指教一下建立VAR-GARCH模型的步骤 ，，不胜感激2009-8-26 18:20 - nancy1776 - EViews专版
对于多元VAR-GARCH模型可不可以做脉冲响应分析？
7 个回复 - 4313 次查看 想请教各位高人，对于多元VAR-GARCH模型，可不可以象VAR模型那样做脉冲响应分析？如果可以，怎么用S-PLUS来实现？2009-7-31 15:21 - jt517 - R语言论坛
7 个回复 - 4313 次查看 想请教各位高人，对于多元VAR-GARCH模型，可不可以象VAR模型那样做脉冲响应分析？如果可以，怎么用S-PLUS来实现？2009-7-31 15:21 - jt517 - R语言论坛
