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matlab实验报告1 个回复 - 965 次查看 报告内容：一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列数据；2、 利用candle函数显示前100期数据；3、 利用fts2mat转换成矩阵，并提取收盘序列；4、 利用 ...2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
eviews方程预测讲义0 个回复 - 1008 次查看 本文描述了对一个单方程进行预测或计算拟合值的过程。这里描述的技术是利用通过回归方法估计得到的方程来进行预测。 为说明一个被估计方程的预测过程，我们从一个简单的例子开始。假设我们有1947:01—1995:01年 ...2018-6-4 15:34 - daka123 - 现金交易版
EViews操作手册0 个回复 - 1057 次查看 第一章 序论 第二章 EViews 简介 第三章 EViews 基础 第四章 基本数据处理 第五章 数据操作 第六章 EViews 数据库 第七章 序列 第八章 组 第九章 应用于序列和组的统计图 第十 ...2018-5-25 16:05 - daka123 - 现金交易版
【下载】ARCH和GARCH估计讲义，再分享两篇论文
7 个回复 - 1849 次查看 如果购买后不能打开的，请告知本人，并附上你的邮件，我发给你。 谢谢支持 如果大家喜欢的话给评个分啊，谢谢了2010-3-9 10:47 - 假摔王子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1849 次查看 如果购买后不能打开的，请告知本人，并附上你的邮件，我发给你。 谢谢支持 如果大家喜欢的话给评个分啊，谢谢了2010-3-9 10:47 - 假摔王子 - 计量经济学与统计软件
基于Bregman-proximal信赖域方法的多元GARCH估计
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 多元GARCH时间序列模型的估计是一项困难的任务，主要是由于该问题所表现出的显着的过参数化，通常被称为“维数诅咒”。例如，在VEC族的情况下，模型中涉及的参数个数在问题的维数上以四阶多项式的形式增长 ...2022-3-8 08:13 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 多元GARCH时间序列模型的估计是一项困难的任务，主要是由于该问题所表现出的显着的过参数化，通常被称为“维数诅咒”。例如，在VEC族的情况下，模型中涉及的参数个数在问题的维数上以四阶多项式的形式增长 ...2022-3-8 08:13 - 能者818 - Forum
eviews8.0中怎么进行dcc-garch估计？？？
9 个回复 - 4901 次查看 毕业论文研究两个期货市场的动态相关关系，运用到了dcc-garch，可是看了相关论文以及模型介绍还是不懂什么意思，在软件中也不会操作，下载了插件，看了说明还是不知道那些框框怎么填？？在eviews中的步骤是什么呢？求 ...2019-3-12 15:51 - 15291843756 - EViews专版
9 个回复 - 4901 次查看 毕业论文研究两个期货市场的动态相关关系，运用到了dcc-garch，可是看了相关论文以及模型介绍还是不懂什么意思，在软件中也不会操作，下载了插件，看了说明还是不知道那些框框怎么填？？在eviews中的步骤是什么呢？求 ...2019-3-12 15:51 - 15291843756 - EViews专版
matlab中dcc-garch估计出现levenbergMarquardt无法识别的问题
10 个回复 - 5354 次查看 各位大神，如题，解救一下老弟。 我用的是论坛garch工具箱中的dcc_mvgarch.m程序 运行程序时就会发生如下错误： 错误使用 optimset (line 214) 参数名称 'levenbergMarquardt' 无法识别。请参阅文档中的 optim ...2016-4-17 00:22 - ∧：_Joyous - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 5354 次查看 各位大神，如题，解救一下老弟。 我用的是论坛garch工具箱中的dcc_mvgarch.m程序 运行程序时就会发生如下错误： 错误使用 optimset (line 214) 参数名称 'levenbergMarquardt' 无法识别。请参阅文档中的 optim ...2016-4-17 00:22 - ∧：_Joyous - MATLAB等数学软件专版
请问一下，用GARCH估计，系数不显著怎么处理
15 个回复 - 20375 次查看 对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计 除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊2010-5-12 16:26 - bitred - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 20375 次查看 对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计 除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊2010-5-12 16:26 - bitred - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH估计后，模型拟合检验结果不好，如何处理？
12 个回复 - 7493 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
12 个回复 - 7493 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
用MATLAB做马尔可夫结构转换的非参数GARCH估计
0 个回复 - 587 次查看 我想请教如何用MATLAB做基于马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型的估计，最好是有代码的那种，谢谢！2019-4-25 20:25 - 蔡家琛 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 587 次查看 我想请教如何用MATLAB做基于马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型的估计，最好是有代码的那种，谢谢！2019-4-25 20:25 - 蔡家琛 - 计量经济学与统计软件
matlab中dcc-garch估计出现levenbergMarquardt无法识别的问题
5 个回复 - 1635 次查看 我用的是论坛http://bbs.pinggu.org/thread-376343-1-1.html里面提供的方法来加载ucsd_garch工具箱,后来调用dcc_mvgarch.m程序时就会发生如下错误： 错误使用 optimset (line 214) 参数名称 'levenbergMarquardt' ...2017-8-25 11:27 - 我奉天兮而承运 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 1635 次查看 我用的是论坛http://bbs.pinggu.org/thread-376343-1-1.html里面提供的方法来加载ucsd_garch工具箱,后来调用dcc_mvgarch.m程序时就会发生如下错误： 错误使用 optimset (line 214) 参数名称 'levenbergMarquardt' ...2017-8-25 11:27 - 我奉天兮而承运 - MATLAB等数学软件专版
时间序列中Ged分布时garch估计为何不收敛
8 个回复 - 4739 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
8 个回复 - 4739 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
R中如何进行t分布下的dcc garch估计，研究波动性溢出效应？
2 个回复 - 3200 次查看 各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！ 1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以 ...2015-3-22 19:09 - littleice1874 - R语言论坛
2 个回复 - 3200 次查看 各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！ 1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以 ...2015-3-22 19:09 - littleice1874 - R语言论坛
matlab做bekk-garch估计
1 个回复 - 2047 次查看 疯掉啦，哪位大虾能指点一下我，具体怎么操作啊2013-7-24 15:40 - tingtingtily - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2047 次查看 疯掉啦，哪位大虾能指点一下我，具体怎么操作啊2013-7-24 15:40 - tingtingtily - MATLAB等数学软件专版
求助:用matlab的dcc_mvgarch估计输出的结果不知如何解释
7 个回复 - 5544 次查看 >> dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algor ...2012-1-19 10:56 - qlc2728 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5544 次查看 >> dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algor ...2012-1-19 10:56 - qlc2728 - MATLAB等数学软件专版
多元GARCH估计
3 个回复 - 2069 次查看 请问：在做多元GARCH时，比方说full_bekk_mvgarch，其中在进行[loglikelihood,likelihoods,Ht]=full_bekk_mvgarch_likelihood(parameters,data,p,q,k,k2,t)之前，parameters是不是就已经估计出来了？但我记得参数是在 ...2010-10-14 00:16 - lenovoht - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2069 次查看 请问：在做多元GARCH时，比方说full_bekk_mvgarch，其中在进行[loglikelihood,likelihoods,Ht]=full_bekk_mvgarch_likelihood(parameters,data,p,q,k,k2,t)之前，parameters是不是就已经估计出来了？但我记得参数是在 ...2010-10-14 00:16 - lenovoht - MATLAB等数学软件专版
请教多变量GARCH估计中如何保证有限正定性
1 个回复 - 3329 次查看 <P>请问在多变量GARCH模型的估计中,如BEKK或ADC(Kroner,Ng,1998)模型,如何才可以保证条件方差矩阵的有限正定性.因为如果不能保证有限正定性,则在计算似然函数时的条件方差矩阵无法求逆,海赛矩阵有时也无法求出,参 ...2005-3-21 16:21 - lilieddove - EViews专版
1 个回复 - 3329 次查看 <P>请问在多变量GARCH模型的估计中,如BEKK或ADC(Kroner,Ng,1998)模型,如何才可以保证条件方差矩阵的有限正定性.因为如果不能保证有限正定性,则在计算似然函数时的条件方差矩阵无法求逆,海赛矩阵有时也无法求出,参 ...2005-3-21 16:21 - lilieddove - EViews专版
STATA在进行GARCH估计时能指定随机变量服从GED分布吗？
4 个回复 - 3538 次查看 STATA在进行GARCH估计时能不能指定随机变量服从GED分布？我以前用EVIEWS做的时候可以直接在选项中选，不过最近EVEIWS6坏了又找不到能用的破解只好用STATA。 话说回来，用过STATA后才知道有这么美妙的软件，比EVIE ...2009-10-5 19:30 - nena2749 - Stata专版
4 个回复 - 3538 次查看 STATA在进行GARCH估计时能不能指定随机变量服从GED分布？我以前用EVIEWS做的时候可以直接在选项中选，不过最近EVEIWS6坏了又找不到能用的破解只好用STATA。 话说回来，用过STATA后才知道有这么美妙的软件，比EVIE ...2009-10-5 19:30 - nena2749 - Stata专版
stata如何实现对非平衡面板数据的egarch估计？
0 个回复 - 1510 次查看 如题，stata可以对非平衡面板数据进行egarch估计么？如何实现？ 之前用sas堆代码但是貌似结果好像不大对，在这里请教各位了，多谢！！！2012-9-3 23:27 - 风已吹起 - Stata专版
0 个回复 - 1510 次查看 如题，stata可以对非平衡面板数据进行egarch估计么？如何实现？ 之前用sas堆代码但是貌似结果好像不大对，在这里请教各位了，多谢！！！2012-9-3 23:27 - 风已吹起 - Stata专版
用USCD GARCH估计EGARCH出错
0 个回复 - 2161 次查看 我使用MATLAB的UCSD GARCH包中的EGARCH函数估计， = egarch(y1 ,1, 1 ,1 , 'NORMAL'); 显示错误： ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. Error in ==> egarchcore at 27 h(t) ...2012-5-3 10:28 - linan987 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2161 次查看 我使用MATLAB的UCSD GARCH包中的EGARCH函数估计， = egarch(y1 ,1, 1 ,1 , 'NORMAL'); 显示错误： ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. Error in ==> egarchcore at 27 h(t) ...2012-5-3 10:28 - linan987 - MATLAB等数学软件专版
GARCH估计的问题 收益的条件期望怎么得到
8 个回复 - 2848 次查看 我想要用GARCH模型对股票的收益波动的时变性进行估计， 但是不知道收益条件期望Et-1（Rt）怎么得到。请大侠指导，谢谢！2010-11-6 12:16 - shuijing0314069 - EViews专版
8 个回复 - 2848 次查看 我想要用GARCH模型对股票的收益波动的时变性进行估计， 但是不知道收益条件期望Et-1（Rt）怎么得到。请大侠指导，谢谢！2010-11-6 12:16 - shuijing0314069 - EViews专版
求助：EGARCH估计出来的条件方差比TGARCH估计出来的小，这是为什么？
1 个回复 - 2571 次查看 EGARCH和TGARCH都考虑到了信息的不对称性，可是EGARCH估计出来的条件方差比明显TGARCH估计出来的小，这是为什么？？2010-8-21 07:11 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2571 次查看 EGARCH和TGARCH都考虑到了信息的不对称性，可是EGARCH估计出来的条件方差比明显TGARCH估计出来的小，这是为什么？？2010-8-21 07:11 - marburg - EViews专版
请教一个s-plus做dcc-garch估计的问题
3 个回复 - 2470 次查看 请问一下已经装了finemetrics模块，有了其他的mgarch估计，可是貌似没有dcc-garch的估计？ 如果有我该如何输入什么去看相应的帮助呢？非常感谢 如果有哪位大侠直接把帮助给贴上来，那个感激不尽了！！2010-7-26 20:59 - fanso - R语言论坛
3 个回复 - 2470 次查看 请问一下已经装了finemetrics模块，有了其他的mgarch估计，可是貌似没有dcc-garch的估计？ 如果有我该如何输入什么去看相应的帮助呢？非常感谢 如果有哪位大侠直接把帮助给贴上来，那个感激不尽了！！2010-7-26 20:59 - fanso - R语言论坛
GJR-GARCH估计的问题
5 个回复 - 3189 次查看 现在需要用GJR-GARCH或者GARCH对超额收益率进行估计，不知道坛子里有没有童鞋有相关的程序2010-4-19 15:20 - jiangya809 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3189 次查看 现在需要用GJR-GARCH或者GARCH对超额收益率进行估计，不知道坛子里有没有童鞋有相关的程序2010-4-19 15:20 - jiangya809 - MATLAB等数学软件专版
SAS初级：在SAS9.0中PROC AUTOREG过程进行GARCH估计，可否对误差项的分布进行t分布假设？
0 个回复 - 2593 次查看 我想请问一下，在SAS9.0中PROC AUTOREG过程进行GARCH估计，可否对误差项的分布进行t分布假设？待解答 [此贴子已经被作者于2008-7-31 11:55:15编辑过]2008-7-31 11:52 - admin - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2593 次查看 我想请问一下，在SAS9.0中PROC AUTOREG过程进行GARCH估计，可否对误差项的分布进行t分布假设？待解答 [此贴子已经被作者于2008-7-31 11:55:15编辑过]2008-7-31 11:52 - admin - 统计软件培训班VIP答疑区
