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Stata 滚动回归之后并显示 p 值。
12 个回复 - 6658 次查看 请先安装 ssc install rangestat，然后更改下列程序：2017-12-31 17:57 - 黃河泉 - Stata专版
12 个回复 - 6658 次查看 请先安装 ssc install rangestat，然后更改下列程序：2017-12-31 17:57 - 黃河泉 - Stata专版
滚动回归可以用stata设置约束条件嘛
0 个回复 - 320 次查看 请问滚动回归可以加入下面的约束条件嘛，如果可以加应该是什么样子的呢，stata的命令应该是怎样的呢?谢谢大家的回复 constraint 1 dlogusd + dlogeur + dloggbp + dlogjyp+ resid =1 . rolling _b _se, w ...2023-8-19 08:59 - 白开水158~ - 爱问频道
0 个回复 - 320 次查看 请问滚动回归可以加入下面的约束条件嘛，如果可以加应该是什么样子的呢，stata的命令应该是怎样的呢?谢谢大家的回复 constraint 1 dlogusd + dlogeur + dloggbp + dlogjyp+ resid =1 . rolling _b _se, w ...2023-8-19 08:59 - 白开水158~ - 爱问频道
stata滚动回归之后没有显示p值怎么办？
6 个回复 - 5943 次查看 用stata中的statistics-time series-rolling，输出之后只有系数和标准差，能求出t值，但怎样能转成p值呢？或者一个命令可以输出p值？？2017-12-31 11:08 - xuanone - Stata专版
6 个回复 - 5943 次查看 用stata中的statistics-time series-rolling，输出之后只有系数和标准差，能求出t值，但怎样能转成p值呢？或者一个命令可以输出p值？？2017-12-31 11:08 - xuanone - Stata专版
STATA中如何进行有约束条件的滚动回归？
0 个回复 - 636 次查看 如题， 模型为： y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+b5*x5+b6*x6 数据结构为： stkcd date y x1 x2 x3 x4 x5 x6 1 1 1 2 …… 1 100 2 1 2 ...2023-2-14 17:55 - 薄言往诉 - Stata专版
0 个回复 - 636 次查看 如题， 模型为： y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+b5*x5+b6*x6 数据结构为： stkcd date y x1 x2 x3 x4 x5 x6 1 1 1 2 …… 1 100 2 1 2 ...2023-2-14 17:55 - 薄言往诉 - Stata专版
关于stata滚动回归 asreg
7 个回复 - 4924 次查看 一个id有多条数据，现在需要用asreg命令做滚动回归，每一条数据时点设为t，需要用[t-65，t-5] 这60天的数据进行回归求回归系数，请问代码怎么修改呢？ bys id: asreg Rif mkt smb hml umd, window(-65 -6) ---- ...2021-9-12 22:21 - 不高兴的羊 - Stata专版
7 个回复 - 4924 次查看 一个id有多条数据，现在需要用asreg命令做滚动回归，每一条数据时点设为t，需要用[t-65，t-5] 这60天的数据进行回归求回归系数，请问代码怎么修改呢？ bys id: asreg Rif mkt smb hml umd, window(-65 -6) ---- ...2021-9-12 22:21 - 不高兴的羊 - Stata专版
如何用stata做面板数据的滚动回归
12 个回复 - 12200 次查看 我的数据是每个年份对应不同公司，而每个公司有不同的高管。现在需要就每个公司的高管个人薪酬与公司业绩按没3年做一次滚动回归，以公司为一组，以3年为周期滚动回归，然而每个公司有好些高管，不可能做成时间序列。 ...2016-10-31 19:43 - ljt80008 - Stata专版
12 个回复 - 12200 次查看 我的数据是每个年份对应不同公司，而每个公司有不同的高管。现在需要就每个公司的高管个人薪酬与公司业绩按没3年做一次滚动回归，以公司为一组，以3年为周期滚动回归，然而每个公司有好些高管，不可能做成时间序列。 ...2016-10-31 19:43 - ljt80008 - Stata专版
stata滚动回归asreg报错问题
0 个回复 - 758 次查看 请问这个命令为什么一直报错，数据量比较大，报错之后前面一些数据会有结果，后面就运行不了2021-8-28 16:06 - dddxxxiao - Stata专版
0 个回复 - 758 次查看 请问这个命令为什么一直报错，数据量比较大，报错之后前面一些数据会有结果，后面就运行不了2021-8-28 16:06 - dddxxxiao - Stata专版
stata 滚动回归
10 个回复 - 10234 次查看 数据如下，有多个id，每个id有多个年月的数据，现在我想对每36个月的数据进行滚动回归：reg r1 riskpre s h，然后提取回归的截距项，请问该如何实现呢？代码应该怎么写呢？ * Example generated by -dataex-. To ...2019-6-21 22:45 - 连清泉 - Stata专版
10 个回复 - 10234 次查看 数据如下，有多个id，每个id有多个年月的数据，现在我想对每36个月的数据进行滚动回归：reg r1 riskpre s h，然后提取回归的截距项，请问该如何实现呢？代码应该怎么写呢？ * Example generated by -dataex-. To ...2019-6-21 22:45 - 连清泉 - Stata专版
stata中滚动回归
15 个回复 - 13268 次查看 我想用stata实现psuedo out-of-sample forcast中说那种滚动回归，就是回归的时候time spans会每次回归结束后向前滚动一个单位。 例如：上一个回归tin（1960q1，1990q1），紧接着下一个回归的tin（1960q1，1990q2）， ...2010-4-30 15:51 - z000629 - Stata专版
15 个回复 - 13268 次查看 我想用stata实现psuedo out-of-sample forcast中说那种滚动回归，就是回归的时候time spans会每次回归结束后向前滚动一个单位。 例如：上一个回归tin（1960q1，1990q1），紧接着下一个回归的tin（1960q1，1990q2）， ...2010-4-30 15:51 - z000629 - Stata专版
Stata滚动回归分析求残差
11 个回复 - 4215 次查看 老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表 ...2020-2-9 17:00 - 久久亚慧 - Stata专版
11 个回复 - 4215 次查看 老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表 ...2020-2-9 17:00 - 久久亚慧 - Stata专版
求助！如何yongstata分组并做窗口滚动回归
2 个回复 - 1816 次查看 求助！本人想通过第一个表的dta和dtl分别对stkcd样本每年初分为3组（按照30% 70%的分位点），随后根据分好的组计算第二个表的最上层组的市值加权平均收益减去最底层组的市值加权平均收益（msmvosd是市值，mretwd是收 ...2019-1-7 20:29 - xuysh8 - Stata专版
2 个回复 - 1816 次查看 求助！本人想通过第一个表的dta和dtl分别对stkcd样本每年初分为3组（按照30% 70%的分位点），随后根据分好的组计算第二个表的最上层组的市值加权平均收益减去最底层组的市值加权平均收益（msmvosd是市值，mretwd是收 ...2019-1-7 20:29 - xuysh8 - Stata专版
如何用stata做时间序列滚动回归
0 个回复 - 2209 次查看 我现在有3000只股票94-16的收益率序列，和a、b、c三个变量，现在要将每只股票进行滚动回归，具体操作是用每只股票94年4月到97年4月的数据回归得到97年5月的数据，提取a变量的系数和标准差，继续用94年5月到97年5月的 ...2018-5-7 15:38 - 取锤子去 - 新手入门区
0 个回复 - 2209 次查看 我现在有3000只股票94-16的收益率序列，和a、b、c三个变量，现在要将每只股票进行滚动回归，具体操作是用每只股票94年4月到97年4月的数据回归得到97年5月的数据，提取a变量的系数和标准差，继续用94年5月到97年5月的 ...2018-5-7 15:38 - 取锤子去 - 新手入门区
关于STATA滚动回归的问题
3 个回复 - 2581 次查看 目前我的样本数为120个，然后做滚动回归，一次要回归60个，但是回归的要求是第一个回归1-60的样本，第二次回归13到72的样本，第三次回归25-84的样本，每次隔了12个样本，请问这个代码该如何实现？2017-5-20 20:41 - 金十七戈 - Stata专版
3 个回复 - 2581 次查看 目前我的样本数为120个，然后做滚动回归，一次要回归60个，但是回归的要求是第一个回归1-60的样本，第二次回归13到72的样本，第三次回归25-84的样本，每次隔了12个样本，请问这个代码该如何实现？2017-5-20 20:41 - 金十七戈 - Stata专版
