结果：找到“控制 个体 效应”相关内容43个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
21 个回复 - 18550 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
21 个回复 - 18550 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7527 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
13 个回复 - 7527 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
回归中控制了企业的个体效应后，还需要控制行业、地区的个体效应吗。
9 个回复 - 12911 次查看 各位老师同学，请教个问题。 听别的老师说过，控制了更微观的个体效应后，就没必要再控制宏观的个体效应了。 比如控制企业的个体效应，就不需要再控制行业、地区的个体效应了。 但我只是知道这样，不知道为什么这 ...2020-6-1 15:25 - lavie8023 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 12911 次查看 各位老师同学，请教个问题。 听别的老师说过，控制了更微观的个体效应后，就没必要再控制宏观的个体效应了。 比如控制企业的个体效应，就不需要再控制行业、地区的个体效应了。 但我只是知道这样，不知道为什么这 ...2020-6-1 15:25 - lavie8023 - 计量经济学与统计软件
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 20816 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
7 个回复 - 20816 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
控制个体固定效应时，生成的虚拟变量太多
29 个回复 - 15576 次查看 请问，控制个体固定效应时，由于个体数量较多，有1万多个，就会生成一万多个虚拟变量，这时候用哪个命令呀？ 我试试了直接i.id 结果出不来，要么显示内存不够，设置内存后又显示 characteristic contents too long. ...2019-3-15 15:42 - 经济学小小白 - Stata专版
29 个回复 - 15576 次查看 请问，控制个体固定效应时，由于个体数量较多，有1万多个，就会生成一万多个虚拟变量，这时候用哪个命令呀？ 我试试了直接i.id 结果出不来，要么显示内存不够，设置内存后又显示 characteristic contents too long. ...2019-3-15 15:42 - 经济学小小白 - Stata专版
面板数据联立方程模型如何控制个体效应和时间效应
4 个回复 - 1937 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 1937 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
控制个体效应后核心变量变得不显著了怎么办？
24 个回复 - 24141 次查看 如题，在公司-年度的面板数据中，控制行业-年份固定效应时核心变量显著，但控制公司-年度固定效应后，核心变量不再显著了。这是说明核心变量与因变量的关系是因为公司异质性造成的吗？有没有其他解释或处理办法呢？ ...2017-9-23 09:57 - mzdg - Stata专版
24 个回复 - 24141 次查看 如题，在公司-年度的面板数据中，控制行业-年份固定效应时核心变量显著，但控制公司-年度固定效应后，核心变量不再显著了。这是说明核心变量与因变量的关系是因为公司异质性造成的吗？有没有其他解释或处理办法呢？ ...2017-9-23 09:57 - mzdg - Stata专版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10614 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10614 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18640 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
12 个回复 - 18640 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？
1 个回复 - 382 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
1 个回复 - 382 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18363 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18363 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
stata bootstrap处理面板数据时，控制了个体和时间效应，但是跑出来许多红色小叉号
1 个回复 - 712 次查看 如题，在bootstrap处理面板数据时，控制了个体和时间效应，但是跑出来许多红色小叉号，该如何解决呢。2023-9-17 16:05 - tangyjy - Stata专版
1 个回复 - 712 次查看 如题，在bootstrap处理面板数据时，控制了个体和时间效应，但是跑出来许多红色小叉号，该如何解决呢。2023-9-17 16:05 - tangyjy - Stata专版
用个体固定效应模型回归控制变量几乎全不显著，但是核心解释变量显著？
13 个回复 - 4051 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
13 个回复 - 4051 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
控制个体固定效应还是城市固定效应
2 个回复 - 805 次查看 论文是关于城市层面政策试点对个体健康的影响，在DID回归时控制了个体和时间双向固定效应，但是审稿人认为应该控制城市固定效应，请问高手这两种固定效应的控制有什么区别，分别应该在什么情况下使用？非常感谢！2023-7-10 16:33 - chord2218 - Stata专版
2 个回复 - 805 次查看 论文是关于城市层面政策试点对个体健康的影响，在DID回归时控制了个体和时间双向固定效应，但是审稿人认为应该控制城市固定效应，请问高手这两种固定效应的控制有什么区别，分别应该在什么情况下使用？非常感谢！2023-7-10 16:33 - chord2218 - Stata专版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4560 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4560 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量
1 个回复 - 1365 次查看 medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 如题 求medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 的stata完整命令 感谢感谢2021-7-15 20:52 - didazhangqian - Stata专版
1 个回复 - 1365 次查看 medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 如题 求medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 的stata完整命令 感谢感谢2021-7-15 20:52 - didazhangqian - Stata专版
检验是否需要控制个体固定效应
0 个回复 - 380 次查看 想问下大家有了解sumhdfe这个命令么？它是用来检验是否需要控制个体固定效应的，我看连玉君老师对有关该命令进行解读，但是还是不太清楚怎么去看用sumhdfe命令跑出来的数据2023-4-23 18:06 - 0123aa - Forum
0 个回复 - 380 次查看 想问下大家有了解sumhdfe这个命令么？它是用来检验是否需要控制个体固定效应的，我看连玉君老师对有关该命令进行解读，但是还是不太清楚怎么去看用sumhdfe命令跑出来的数据2023-4-23 18:06 - 0123aa - Forum
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28307 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
13 个回复 - 28307 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
个体效应和时间效应控制变量符号不同，怎么办
3 个回复 - 1091 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
3 个回复 - 1091 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
关于回归中控制个体固定效应的问题
9 个回复 - 12938 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
9 个回复 - 12938 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
截面数据，控制个体固定效应后，某一年的年份固定效应被omitted
5 个回复 - 5663 次查看 各位老师好！我的问题如下： （一）【基本数据情况】数据为企业并购数据，具体细分了行业，由于并购同一企业很难每年发生并购事件，数据为非平衡面板数据。在加入企业、国家层面控制变量后，最终整理出100多条数据， ...2022-7-22 21:40 - swq804325 - 新手入门区
5 个回复 - 5663 次查看 各位老师好！我的问题如下： （一）【基本数据情况】数据为企业并购数据，具体细分了行业，由于并购同一企业很难每年发生并购事件，数据为非平衡面板数据。在加入企业、国家层面控制变量后，最终整理出100多条数据， ...2022-7-22 21:40 - swq804325 - 新手入门区
stata回归结果出现omitted/不随个体变化的变量如何控制年份效应
5 个回复 - 1196 次查看 江湖救急!!!!1! 各位老师们大家好，本人在做ols回归时，控制了年份和行业效应，但是结果中全国GDP增长率这个变量的系数是omitted，请问这种情况如何处理，是因为这个变量不随个体变化，只随时间变化吗？我去掉i.y ...2022-10-25 15:50 - xiaoyi1128 - 灌水吧
5 个回复 - 1196 次查看 江湖救急!!!!1! 各位老师们大家好，本人在做ols回归时，控制了年份和行业效应，但是结果中全国GDP增长率这个变量的系数是omitted，请问这种情况如何处理，是因为这个变量不随个体变化，只随时间变化吗？我去掉i.y ...2022-10-25 15:50 - xiaoyi1128 - 灌水吧
xtreg相关：省级面板是否需要再控制个体效应？
0 个回复 - 495 次查看 我理解xtreg是默认剔除了个体固定效应的，但今天在一篇文章里看到作者在使用了xtreg的情况下（省级数据），又加了i.province，请问这是不是一种冗余的操作？2022-10-24 23:00 - YssuBed - Stata专版
0 个回复 - 495 次查看 我理解xtreg是默认剔除了个体固定效应的，但今天在一篇文章里看到作者在使用了xtreg的情况下（省级数据），又加了i.province，请问这是不是一种冗余的操作？2022-10-24 23:00 - YssuBed - Stata专版
DID基础回归只要控制个体效应就不显著，是什么原因，请问怎么解决？
6 个回复 - 5389 次查看 单期DID基础回归中，只要控制了个体效应就不显著了，但是控制时间效应依然显著，我是2007-2019年的面板数据，请问大家这是什么原因呢，有什么解决方法吗？本科毕业论文如果不控制个体效应，直接控制时间效应的结果能 ...2022-3-17 21:20 - hhappier - Stata专版
6 个回复 - 5389 次查看 单期DID基础回归中，只要控制了个体效应就不显著了，但是控制时间效应依然显著，我是2007-2019年的面板数据，请问大家这是什么原因呢，有什么解决方法吗？本科毕业论文如果不控制个体效应，直接控制时间效应的结果能 ...2022-3-17 21:20 - hhappier - Stata专版
控制个体效应的中介效应检验
0 个回复 - 676 次查看 求助各位大神 我的是面板数据 我的主回归 控制了 行业、年度、个体 在做中介效应sobel检验的时候 如果加入个体虚拟变量stata一直在运行，很久不出结果 有其他方法或者命令可以用吗 找了好长时间没找到 谢谢 ...2022-5-10 21:46 - lishjv - Stata专版
0 个回复 - 676 次查看 求助各位大神 我的是面板数据 我的主回归 控制了 行业、年度、个体 在做中介效应sobel检验的时候 如果加入个体虚拟变量stata一直在运行，很久不出结果 有其他方法或者命令可以用吗 找了好长时间没找到 谢谢 ...2022-5-10 21:46 - lishjv - Stata专版
diff命令如何控制个体效应和时间效应？
0 个回复 - 808 次查看 如题，请问，diff命令如何控制个体效应和时间效应？2022-2-22 20:02 - 我卢本伟不跟你多BB - Stata专版
0 个回复 - 808 次查看 如题，请问，diff命令如何控制个体效应和时间效应？2022-2-22 20:02 - 我卢本伟不跟你多BB - Stata专版
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 840 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 840 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 524 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 524 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3459 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3459 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
长面板数据使用全面ＦＧＬＳ如何控制考虑个体效应是时间效应
13 个回复 - 8355 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2017-3-15 12:39 - 天雨流芳黄 - Stata专版
13 个回复 - 8355 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2017-3-15 12:39 - 天雨流芳黄 - Stata专版
做多期双重差分一定要控制个体固定效应吗？
1 个回复 - 2497 次查看 想做psm-did，在匹配完以后需要做多期双重差分，能不能只控制时间固定效应不控制个体固定效应呢？2020-8-11 15:21 - 1351517485 - Stata专版
1 个回复 - 2497 次查看 想做psm-did，在匹配完以后需要做多期双重差分，能不能只控制时间固定效应不控制个体固定效应呢？2020-8-11 15:21 - 1351517485 - Stata专版
求助：ppmlhdf控制-个体效应与时间效应后，主要变量的系数变为负了，怎么办？
0 个回复 - 1037 次查看 lnjiayi表示我国对东道国对外直接投资存量，我用ppmlhdfe控制了年度效应，所有的结果都挺好的，我国兑东道国汇率、东道国互联网使用占比，东道国能源禀赋，这些的系数都为正，但是控制了国家和年度效应之后，为什么就 ...2020-10-3 11:08 - 唐唐唐124 - 爱问频道
0 个回复 - 1037 次查看 lnjiayi表示我国对东道国对外直接投资存量，我用ppmlhdfe控制了年度效应，所有的结果都挺好的，我国兑东道国汇率、东道国互联网使用占比，东道国能源禀赋，这些的系数都为正，但是控制了国家和年度效应之后，为什么就 ...2020-10-3 11:08 - 唐唐唐124 - 爱问频道
DID个体时间固定效应模型，加入控制变量导致系数符号变化
3 个回复 - 9635 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
3 个回复 - 9635 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
想请问有没有行业时间固定效应模型（非控制个体）
4 个回复 - 1862 次查看 STATA初学者求大佬们回复！！因为本人选择用控制个体、时间、行业的固定效应模型reghdfe y x, a(id year) vce(robust) 回归出的结果非常诡异，因为实际上这个系数应该是正的。 然后我就想只控制时间和行业效应做固定 ...2020-3-26 20:12 - rorize - Stata专版
4 个回复 - 1862 次查看 STATA初学者求大佬们回复！！因为本人选择用控制个体、时间、行业的固定效应模型reghdfe y x, a(id year) vce(robust) 回归出的结果非常诡异，因为实际上这个系数应该是正的。 然后我就想只控制时间和行业效应做固定 ...2020-3-26 20:12 - rorize - Stata专版
控制年份和行业的固定效应模型（我的个体固定效应模型做不显著）
0 个回复 - 2748 次查看 刚看黄老师的一个帖子<br> xtreg y x1 x2 ..., fe<br> reg y x1 x2 ... i.id<br> 这两个命令是等同的，第二个命令也算是固定效应模型，那么我把个体换成行业与年份，这样也能是行业与年份的固定效应模型 ...2019-11-27 22:00 - 大鱼@wings - 爱问频道
0 个回复 - 2748 次查看 刚看黄老师的一个帖子<br> xtreg y x1 x2 ..., fe<br> reg y x1 x2 ... i.id<br> 这两个命令是等同的，第二个命令也算是固定效应模型，那么我把个体换成行业与年份，这样也能是行业与年份的固定效应模型 ...2019-11-27 22:00 - 大鱼@wings - 爱问频道
当模型中同时出现年度变量和年度-个体变量时，同时还要控制年效应，该如何回归
2 个回复 - 1937 次查看 上图为回归的模型，1/Consumer Sentiment Index 和1/S&P Index ，以及High Inflation为年度变量对于每个公司同一年度是一样的， 但是文中说用了行业和年度固定效应，但是我用reg controls i.year i.industry时 ...2018-12-18 20:51 - niuguoyun12 - Stata专版
2 个回复 - 1937 次查看 上图为回归的模型，1/Consumer Sentiment Index 和1/S&P Index ，以及High Inflation为年度变量对于每个公司同一年度是一样的， 但是文中说用了行业和年度固定效应，但是我用reg controls i.year i.industry时 ...2018-12-18 20:51 - niuguoyun12 - Stata专版
加入省份虚拟变量控制个体效应，被解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性
3 个回复 - 4518 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
3 个回复 - 4518 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
请教公司金融中控制个体效应问题
0 个回复 - 1003 次查看 RT，请问为什么大多数公司金融的文章中仅控制行业和年份效应，却不控制公司的个体效应呢？谢谢！2018-4-16 22:50 - 似水无痕YY - 爱问频道
0 个回复 - 1003 次查看 RT，请问为什么大多数公司金融的文章中仅控制行业和年份效应，却不控制公司的个体效应呢？谢谢！2018-4-16 22:50 - 似水无痕YY - 爱问频道
为何有些面板方法不能控制个体固定效应？
2 个回复 - 7461 次查看 这些命令说明不能加FE后缀，即其不能控制个体固定效应？ 事实上，我们可以在回归中加入个体虚拟变量，其效果应该是控制了个体固定效应。或者我在回归之前做一个一阶差分，再回归就可以了。 为何这些命令不能将 ...2014-4-7 10:41 - peyzf - Stata专版
2 个回复 - 7461 次查看 这些命令说明不能加FE后缀，即其不能控制个体固定效应？ 事实上，我们可以在回归中加入个体虚拟变量，其效果应该是控制了个体固定效应。或者我在回归之前做一个一阶差分，再回归就可以了。 为何这些命令不能将 ...2014-4-7 10:41 - peyzf - Stata专版
请问在STATA里面公司个体效应控制变量怎么设置
5 个回复 - 8959 次查看 请问在STATA里面托宾Q投资模型中，比如：IK（投资率)=a+a1*TobinQ+a2*MP（货币政策变量）+a3*Z(公司个体效应)+…… 在STATA里面如何输入命令进行公司个体效应Z控制变量的设置，另外公司个体效应Z的具体取值是什么？ ...2012-4-6 21:12 - 孟澌 - Stata专版
5 个回复 - 8959 次查看 请问在STATA里面托宾Q投资模型中，比如：IK（投资率)=a+a1*TobinQ+a2*MP（货币政策变量）+a3*Z(公司个体效应)+…… 在STATA里面如何输入命令进行公司个体效应Z控制变量的设置，另外公司个体效应Z的具体取值是什么？ ...2012-4-6 21:12 - 孟澌 - Stata专版
