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做滚动GARCH时遇到的一件怪事
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一共有1612个数据,见附件。
当使用全部数据时,是可以得出结果的,而且结果比较合理。代码如下,用的rugarch包
aa=read.csv(file="dd.csv",header=T)
spec=ugarchspec(variance.model = list(model="fGARCH",sub ...
2017-10-3 16:54 - 1203306368 - R语言论坛
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
18 个回复 - 19934 次查看
我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下:
*---------------------------------*
* GARCH Model Fit *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynam ...
2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
以后以发布PDF教学教材为主
12 个回复 - 1508 次查看
今天进行了新的测试,以后不论是 MATLAB还是R程序,都会做成PDF 文件的样子发布,作为课程发布;
今天没有对英文单词的拼写是否正确进行校正。
只是测试一下,这次的测试不收论坛币,以后发布的课程都会收论坛币 ...
2020-12-6 13:02 - tulipsliu - R语言论坛
基于python的幂律分布中帕累托分布拟合
2 个回复 - 451 次查看
# coding: utf-8
# # 用分箱数据拟合
# In[2]:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sbn
# In[119]:
df=pd.read_excel(r'C:\User ...
2023-9-25 10:53 - shadowaver - python论坛
估计结果的解释,求帮助!
4 个回复 - 6124 次查看
这是估计的结果,有几个问题请教(对于于红色部分):
1、sGARCH是不是就是通常的GARCH模型
2、Nyblom stability test这是检验什么的,怎么看结果?
3、Sign Bias Test这是检验什么的,怎么看结果?
4、Adjusted ...
2015-2-12 10:35 - lidan0520 - R语言论坛
mplus error求助
9 个回复 - 2604 次查看
用一组数据在Mplus中做LCA分析,遇到了如下的显示,求助这是什么意思?应该如何解决?
RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES
9 perturbed starting value run(s) di ...
2019-2-22 21:56 - 15996229676 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
mplus潜在类别分析求助
1 个回复 - 927 次查看
请问各位大神mplus 跑某个classes时tech 14下面出现warning(显示可能存在局部极大值),那这个结果还能用吗?以及在优化过程中,一个或多个logit阈值趋近,并在极值处seti,这样的结果还能用吗?
2023-1-14 06:02 - 阿基米德_Archi - 计量经济学与统计软件
r软件程序出错
1 个回复 - 1941 次查看
> R library(rugarch)
载入需要的程辑包:parallel
载入程辑包:‘rugarch’
The following object is masked from ‘package:stats’:
sigma
> library(zoo)
载入程辑包:‘zoo’
The follo ...
2017-4-24 17:59 - 京兆新阡辟0 - R语言论坛
R语言 极值理论怎么计算?
19 个回复 - 11539 次查看
请问用R软件怎么计算极值理论啊?
我只做到了画阈值u的MEF函数图
接下来是计算GPD分布的参数和拟合效果图~
看来一些帖子,但是因为编程基础差,没大看懂。。不知道有没有高手指教一番呢?硕士要毕业啦~~呜呜
...
2013-5-19 14:38 - laiqingmian - R语言论坛
Regression And Mediation Analysis Using Mplus pdf下载
26 个回复 - 10982 次查看
Regression And Mediation Analysis Using Mplus pdf下载
The inspiration to write this book came from many years of teaching about Mplus and answering questions on Mplus Discussion and Mplus support. ...
2016-10-19 19:45 - 浪子彦青 - 休闲灌水
DCC-GARCH模型R程序实现
42 个回复 - 35167 次查看
源代码+论坛相似问题+补充
这是小弟做的DCC-GARCH模型程序。
1、源代码[hr]
2、论坛相似问题[hr]
大海之子 :
ccgarch程序包给出的示例是这样子的
里面的变量都是事先给定的,问题就 ...
2015-2-12 14:31 - hante865 - 经管代码库
大神求教!Mplus潜调节结构方程运行问题
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按照温忠麟老师的文章用潜调节结构方程(LMS)进行有调节的中介效应分析,在运行Mplus时得到以下结果:<br>
THE MODEL ESTIMATION DID NOT TERMINATE NORMALLY DUE TO A NON-ZERO<br>
DERIVATIVE OF ...
2021-11-5 00:27 - gwh128 - Forum
SAS中正态性检验出AIC BIC值
0 个回复 - 525 次查看
SAS中univariate goodness-of-fit Test, 那个option可以出AICs和BIC值 还有
loglikelihood值
是因为这些值不在正态性检验中,在fitted normal里面吗?
data a;
input x;
cards;
2
4
5
6
2
3
4
;
pro ...
2021-9-27 19:24 - andy162639 - 悬赏大厅
R GARCH模型 拟合结果解释
1 个回复 - 3171 次查看
在线等:如何解释GARCH模型的拟合结果?
1、
loglikelihood对数似然值表示什么?
2、bayes表示BIC的话,Shibata表示什么信息准则?这四个信息准则都是越小越好吗?
3、上图Lag[1]、Lag[3]、Lag[7]分别表示什么 ...
2017-9-22 21:20 - 只有月亮经过 - R语言论坛
做似然估计时,Log likelihood为负是否正常?
41 个回复 - 70753 次查看
用状态空间模型做似然估计时,Log likelihood为负是否正常(红色部分)?有什么含义?请指教
具体输出如下:
Sspace: SSS1
Method: Maximum likelihood (Marquardt)
Date: 04/21/05 Time: 00:15
...
2005-4-28 11:23 - liyyu - 计量经济学与统计软件
r软件无法显示数据
8 个回复 - 2478 次查看
Optimal Parameters
------------------------------------
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
omega -1.00000 NA NA NA
alpha1 0.05000 NA NA NA ...
2017-4-20 10:48 - 京兆新阡辟0 - R语言论坛
如何判别IGARCH模型的拟合结果
9 个回复 - 11431 次查看
假如结果是下面这样的,请问如何判断拟合好坏呢?主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛?
*---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...
2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
igarch模型的检验
3 个回复 - 6613 次查看
有下列问题:
IGARCH的NA值如何解释。
IGARCH的参数是什么分布。
模型拟合结果不好的原因
Sign Bias Test是怎么检验的?[/backcolor]
GARCH Model Fit **---------------------------------*[/b ...
2014-6-3 15:00 - 雪寂北dаō - R语言论坛
金融时间序列(FTS)第三版Tsay-读书笔记2番外code1
0 个回复 - 1006 次查看
Leture2-15 code
>setwd("D://R")设置数据读取目录
>library(fBasics)读取fBasics这个package
>da=read.table("dgnp82.dat")读取GNP的数据
>x=da[,1]生成da这一列的数据为一个变量x
>par(mfcol=c(2,2))##put 4 ...
2020-1-7 14:46 - sunrun19840306 - R语言论坛
R语言,如何fit, ARIMA-GARCH模型?
6 个回复 - 16813 次查看
急, 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交, 看到大部分文章在证明,ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个, 但是我的是ARIMA-GARCH, R语言,如何fit, ARIMA-GARCH模型? 是 ...
2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
有谁做过DCC-GARCH模型的,请教高手。。。
30 个回复 - 24137 次查看
本人在用R软件做该模型的时候,加载了ccgarch的程序包,但是对里面的函数的用法有些不解。
dcc.estimation(inia, iniA, iniB, ini.dcc, dvar, model,method="BFGS", gradient=1, message=1)
在这个用法中,为什么 ...
2010-7-18 12:55 - xiangxiang517 - R语言论坛
如何用R软件实现NGARCH模型的估计
0 个回复 - 2350 次查看
想用R软件实现NGARCH(1,1)模型的估计,不知道R有什么程序包可以实现,看了rugarch包中的NGARCH,仔仔细细浏览了一遍rugarch包的Manual,发现此NGARCH非我所要估计的NGARCH,我所要估计的具体模型如下图,想请哪位 ...
2018-12-11 23:32 - 经纬天地xrf - R语言论坛
关于AIC的注(欢迎探讨研究)
21 个回复 - 21157 次查看
看到论坛中有不少关于AIC的问题,于是花了点时间研究了一下。现进行阐述:
1、对数似然值(
loglikelihood)定义都一致:l=-(n/2)*ln(2*pi)-(n/2)*ln(sse/n)-n/2.其中n为样本量,sse为残差平方和。
AIC的定义有些书上 ...
2010-6-8 17:37 - ostrich - R语言论坛
mplus潜在类别分析问题
2 个回复 - 4335 次查看
1.运行中出现以下描述:
THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE WAS NOT REPLICATED. THE
SOLUTION MAY NOT BE TRUSTWORTHY DUE TO LOCAL MAXIMA. INCREASE THE
NUMBER OF RANDOM STARTS.
是不是不能做LC ...
2018-9-23 18:31 - pomang - SPSS论坛
[资源] Machine Learning in Java (packt)
7 个回复 - 1464 次查看
Machine Learning in Java by Boštjan Kaluža
English | 2016 | ISBN: 1784396589 | 258 Pages
Design, build, and deploy your own machine learning applications by leveraging key Java ...
2018-1-6 16:50 - 498203113 - Forum
epoh,帮我看下结果,好像说不通啊
31 个回复 - 11352 次查看
以上是有约束条件下的估计结果。无约束下的对数似然值为:-1029.287
我的问题是这样:
这么大的对数似然比,结果都是显著的,是不是不太正常啊?会是哪里出了问题呢?
还有一个问题:
命令里有LR.stat ...
2011-12-24 10:27 - 宝笙宝姑娘 - R语言论坛
probit模型结果分析求助
4 个回复 - 10743 次查看
我用Stata做的probit模型,模型的结果部分如下
Probit regression Number of obs = 4973
LR chi2(15) ...
2016-3-20 15:02 - 阿黄是个乖娃娃 - Stata专版
多元GARCH模型
11 个回复 - 6663 次查看
请教个问题,例如在如下的full_bekk_mvgarch模型中
function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions)
if size(data,2) > size(data,1)
data=data';
end
[t k]=size(data);
k2=k*(k+1)/2;
scalarop ...
2010-10-16 22:36 - lenovoht - MATLAB等数学软件专版
用R语言呈现Elhost书中的表2.2
13 个回复 - 4199 次查看
由Elhost编写,肖光恩译的《空间计量经济学:从横截面到面板》的matlab代码可以到Elhost个人主页上查找,下面由我给出R语言代码,今天给出的是表2.2的结果。需要申明的是,由于stargazer包现在只能识别errorsarlm和l ...
2016-12-19 21:55 - jianhui80 - 区域经济学
Cox-nnet
5 个回复 - 1349 次查看
IntroductionArtificial neural networks (ANN) are computing architectures with massively parallel interconnections of simple neurons. It has been applied to biomedical fields such as imaging analysis a ...
2018-2-6 12:03 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
用lingo软件如何对DEA-DA模型进行编程
206 个回复 - 48420 次查看
各位大侠,小女子最近在用lingo软件分析DEA-DA模型。
我所用的数据是截面数据,分为两组GROP1和GROP2;lingo软件实现DEA-DA需要编程,我现在在编程上遇到一些问题,跪求用lingo软件做过DEA-DA模型的大侠为我指点迷津 ...
2011-6-30 10:07 - 飘零的枫叶 - MATLAB等数学软件专版
r软件导入后显示结果不全
3 个回复 - 1334 次查看
*---------------------------------*
* GARCH Model Fit *
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Conditional Variance Dynamics
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GARCH Model ...
2017-4-17 15:07 - 京兆新阡辟0 - R语言论坛