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滚动回归的程序(rolling regression)
8 个回复 - 17300 次查看看到有不少朋友寻求滚动回归的程序，对国外的讲解又没看懂，因此分享一个现成的程序，以及程序的英文原版来源。首先滚动回归是指在回归的时候，对固定长度的时间窗口进行回归，并一直在时间序列上滚动。典型的应用 ...2016-3-30 00:24 - sxhawk - SAS专版

[求助]紧急求助各位STATA高手：Rolling regression
4 个回复 - 6581 次查看 <p><br/>    请教各位STATA高手大力帮助。我的问题是：如何做滚动的行业水平下的随机系数回归，即运用滚动的行业水平下的随机系数回归对时间系列预测模型的系数估计。我查了一下，运用 ...2008-11-13 23:06 - better2265 - Stata专版

用stata如何运行rolling regression
9 个回复 - 5838 次查看毕业论文要用到这个方法，编程这些我不怎么懂。希望高手提供一个示例，就是已经编好的代码，希望我在此基础上改下时间和样本等等就好了。我承认我确实比较菜，比较懒。大家轻拍哦2010-3-14 17:44 - snowdeer - Stata专版

rolling regression报错
2 个回复 - 1023 次查看用stata 做rolling regression，能出现全样本的回归结果，但是没有每次的回归结果，报错是 option reps() incorrectly specified r(198); 我在Statistics—Time Series—Rolling-window and recursive estimati ...2020-5-10 21:28 - snowdeer - Stata专版

求教：Eviews做rolling regression出现错误提示
0 个回复 - 601 次查看求助各位大神：用Eviews做rolling regression的时候出现如图错误提示，原因是什么呢？该如何解决？跪谢！或者各位大神用什么软件做rolling regression比较顺手呢？感谢！2020-4-11 09:17 - cijing3677 - EViews专版

eviews 7.0 如何跑rolling regression (panel data)
2 个回复 - 2261 次查看請教大大，我有16個國家資料，年度1950-2010 變數co2， gdp gdp^2 資料為panel data型態請問我若是要用eviews作rolling regression，區間為40年共roll 21次的迴歸，是否有大大可以提供我eviews的程式碼?或是rats的 ...2012-12-11 11:00 - sunline87 - 悬赏大厅

用stata做rolling regression
29 个回复 - 27200 次查看好像SAS R软件也可做rolling regression，但是可能要编程。本人，发现stata的窗口就可以做哦，所以只用输入一些关键要求，鼠标点击几次就OK啦！以下是步骤详解： 1 导入数据。我用的是时间序列，所以除了那些变量 ...2010-4-2 20:31 - snowdeer - Stata专版

Rolling Regress 残差---如何获取
1 个回复 - 1855 次查看大牛们，在用STATA做滚动回归的界面中，，如图，想在“other statistical expression"中增加残差项。通过滚动回归获取每次回归的残差序列，以用于copula计算。不知道如何提取呀。感谢各位大牛了！另：是我做出来的 ...2014-3-11 14:20 - darylpku - Stata专版

[急问！]rolling regression如何保存回归残差？
10 个回复 - 6392 次查看我的数据是每支股票每月的交易数据，现在要对每支股票进行3年期的回归，by code: reg ret mret 例如：[/backcolor] code date [/backcolor] ret mret[/backcolor] 1 1995001 ...2013-1-17 17:11 - xu_tony77 - Stata专版

rolling regression显示option reps() incorrectly specified，是什么意思呢？
4 个回复 - 14322 次查看我用stata做rolling regression，结果是这样显示的完全不知道是什么意思？求解答！！2016-4-3 14:45 - leelokwan - Stata专版

用STATA求 Rolling Regression 求助
0 个回复 - 1225 次查看求助用Rolling 做Fama MacBeth找到Beta. 现在用的Time Series 1-240时期找rolling的Beta code 是Rolling _b, window(10) start(10) clear: reg return1 mktpr1 size1 bm1这样只能做出一个，但是我这里有return mkrp ...2015-11-29 09:15 - haixingaoao - 悬赏大厅

rolling regression
0 个回复 - 1590 次查看在滚动回归中，我该如何提取每次回归的R-squared值2015-11-2 14:53 - 小小黑马 - 统计软件培训班VIP答疑区

rolling regression
0 个回复 - 1491 次查看我有一个样本，有10个变量，我要计算其中1一个变量对其余四个变量进行滚动回归， cc=rollapply(ss, width=12,function(x) coef(lm(MONTHRETURN000001~mkt+smb+hml+umd,data=as.data.frame(x),by.colum=TRUE,align=" ...2015-11-2 14:52 - 小小黑马 - 统计软件培训班VIP答疑区

rolling regression
1 个回复 - 2254 次查看请问在SPLUS /R中做rolling regression, 如何提取每次回归的R-Squared 值呢？2015-11-1 16:40 - 小小黑马 - R语言论坛

菜鸟问题 - rolling regression out of sample prediction with expanding window
0 个回复 - 1728 次查看菜鸟问题 - 如何简单得到 rolling regression out of sample prediction with expanding window ? 非常感谢！2015-5-12 02:36 - aliehs - Stata专版

请教 rolling regression
10 个回复 - 10041 次查看由于论文资料必须使用 rolling regression 的方法，所以请教各位先进是否有相关的书本或文献说明这种如何使用这种方法？先谢谢各位的大力帮忙2004-12-25 21:03 - timnin - 计量经济学与统计软件

什么rolling regression?
4 个回复 - 9474 次查看请问什么是rollling regression？这是用来做什么用的？2011-12-14 11:13 - campersyh - EViews专版

How to using rolling regressing estimator to predict next 5 days forecast values
0 个回复 - 1465 次查看 Sir : Can you help me ? I want to use rolling regressing estimators (window=200) to predict the IBM's daily return of the next t+1,t+2,t+3,t+4 and t+5 day.I hope results are below table: start ...2014-4-14 16:25 - 3qsir - Stata专版

请问用stata做rolling regression时，怎么让结果不覆盖原来数据！
6 个回复 - 4543 次查看我用stata做时间序列的rolling regression,可以得到常数项和变量系数，但是最原始的数据就都被覆盖掉了，因为接下来还需要用到这些数据，所以很不方便，请问一下大家，如何使得到的常数项和变量系数添加到原来的数据 ...2013-4-4 16:08 - 晨曦薯片 - Stata专版

谁能教教我怎么用Stata做Rolling regression阿
1 个回复 - 1146 次查看谁能教教我怎么用Stata做Rolling regression阿，写论文，崩溃中。。。。。谢谢大家了！！！！2013-10-26 02:52 - jianghai29 - Stata专版

滚动估计（rolling regression）相关教材
6 个回复 - 5170 次查看如题，哪位高人给推荐一本具体讲解滚动估计（rolling regression）的教材呗2012-9-11 16:54 - campersyh - EViews专版

rolling regression 问题
4 个回复 - 3780 次查看 %macro rollingreg ( data= , out_ds= , model_equation= , id= , date=date, start_date= , end_date= , freq= , s= , n= , regprint=noprint ); proc datasets nolist; delete _all_ds _outest_ds; ...2012-6-3 00:25 - wangleaishang - SAS专版

求助，怎么样用Stata做rolling regression
3 个回复 - 3188 次查看因写的论文需要用翻滚回归方法，数据是从1996年到2009年138个Funds的每月的return, 他是因变量y，X是Fama-French-carhart 四因素公式，我也有相应的数据，还需要把每个rolling window的残差求出来，如有高人，我提供 ...2013-8-17 03:34 - jianghai29 - Stata专版

如何用stata实现rolling regress
3 个回复 - 4409 次查看各位大侠，小弟初学stata,下面这个问题该如何解决：使用给定的数据，以y为被解释变量，对解释变量x进行滚动回归。窗宽设定为10。每次回归结果应包含在数据集内。恳请帮忙，不甚感谢！！2013-4-28 20:26 - stata_2013 - Stata专版

在trading day的基础上做rolling regression
0 个回复 - 1376 次查看已经把trading day设置成%tbcalname格式了，但是tsset一看，delta却是0.001 seconds, 用rolling regression 3年的话也是1000多个replications，并不是260*3=780个左右，请大家多多帮忙！十分谢谢！2013-4-28 16:24 - bernicem - Stata专版

用eviews怎么做rolling regression
1 个回复 - 2490 次查看有没有编程代码的示例？2011-6-19 05:08 - baishi7948 - 统计软件培训班VIP答疑区

rolling regression
0 个回复 - 1563 次查看資料型態如下： firm year industry y x1 x2 1 1990 11 32 43 53 1 1991 11 43 42 12 : : ...2011-4-18 09:26 - s2011ttm - Stata专版

多重共线检验和rolling regression可以用一个软件搞定吗？
5 个回复 - 2770 次查看打算用rolling regression方法得出系数的变化趋势，好像eviews可以做。但是我做的这个回归铁定是有多重共线的，打算用VIF检验，但是貌似要用到spss。所以，做这个实证就要用到两个软件啦，我觉得很麻烦，有没有哪种软 ...2009-9-15 21:46 - snowdeer - 计量经济学与统计软件

[急问！]rolling regression如何保存回归残差？
1 个回复 - 3078 次查看我的数据是每支股票每月的交易数据，现在要对每支股票进行3年期的回归，by code: reg ret mret 例如： code date year ret mret 1 200001 2000 ...2009-7-21 06:31 - walkinggirl - Stata专版

请教：rolling regression
1 个回复 - 3878 次查看请问如何用STATA做rolling regression。我装了个rollreg的模块，http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/r/rollreg.ado，但不知道装得对不对，用了以后没出结果。模块就是把它写在do file里然后存为*.ado后放在stata文件夹 ...2007-7-10 22:34 - lanina - Stata专版

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