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事件分析数据和Stata代码
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事件分析数据和代码包含:
处理一个公司有多个事件
处理公告日不在交易日的情况
事件窗口期确定
估计收益率
计算异常收益率
t检验
计算和绘制ACAR
回归分析
主要参考文献
请到该贴下载更新版本htt ...
2017-9-5 09:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
Stata事件分析法估计窗口一点小疑问
1 个回复 - 595 次查看
各位用
Stata做事件研究法有遇到这样的困境吗,就是,貌似stata里能接受的最小的估计窗口期是30天,再少一点代码就运行不了了。但是我研究的事件发生的非常密集,如果设置30天的估计窗口,那就和上一个事件的事件窗口 ...
2023-4-6 13:19 - 梨窝肥鸡 - Stata专版
Stata 事件分析法 结果解读
1 个回复 - 1192 次查看
我想研究一下沪港通事件 对 10家证券公司的影响 请问这个stata的运行结果怎么解读阿 刚学,不太会
麻烦好心人解答一下 谢谢!
特备是最后两个指标不是很明白,谢谢1
2018-12-8 11:48 - 憨搓搓 - Stata专版
50RMB求助,如何用stata做事件分析,
1 个回复 - 2638 次查看
想问下大家,我手上有一组比特币的价格数据,想用
事件分析法对两个特定时间段的比特币异常报酬率做分析,正常收益率取前100天的平均收益,窗口为前后3天,结果需要有单日的AAR,CAR,和对应T数值,苦于没学过
Stata,不 ...
2015-2-18 18:40 - ganenze - Stata专版