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在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5765 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
3 个回复 - 5765 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9419 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
6 个回复 - 9419 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3800 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3800 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13393 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13393 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
时间固定效应报告，最后一个省份被omitted掉，这应该怎么处理
4 个回复 - 788 次查看 求助，时间固定效应报告，最后一个省份被omitted掉，这应该怎么处理2022-4-18 21:47 - 喵喵喵喵喵喵木木木木木木木木木 - 数据求助
4 个回复 - 788 次查看 求助，时间固定效应报告，最后一个省份被omitted掉，这应该怎么处理2022-4-18 21:47 - 喵喵喵喵喵喵木木木木木木木木木 - 数据求助
双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted
3 个回复 - 4455 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
3 个回复 - 4455 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
个体固定效应加上时间固定效应后被omitted了
11 个回复 - 8745 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
11 个回复 - 8745 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
同时控制地区和时间效应，地区显示omitted
2 个回复 - 1913 次查看 如题，采用的命令是xtreg y x i.id i.year,fe robust stata小白，谢谢大家了！2020-4-9 15:11 - 五不二 - Stata专版
2 个回复 - 1913 次查看 如题，采用的命令是xtreg y x i.id i.year,fe robust stata小白，谢谢大家了！2020-4-9 15:11 - 五不二 - Stata专版
用cluster2控制公司效应和时间效应后，有一些截距被omit了
6 个回复 - 5107 次查看 如图Stkcd 600635等， 我用 xi：cluster2 varlist i.Year i.Stkcd, fcluster(Accper) tcluster(Stkcd) 控制了年份和公司层面固定效应，但是结果显示，有一些公司层面截距被omit了，我检查之后这些被omit的截距都是有 ...2019-4-18 01:13 - shuang.liang13 - Stata专版
6 个回复 - 5107 次查看 如图Stkcd 600635等， 我用 xi：cluster2 varlist i.Year i.Stkcd, fcluster(Accper) tcluster(Stkcd) 控制了年份和公司层面固定效应，但是结果显示，有一些公司层面截距被omit了，我检查之后这些被omit的截距都是有 ...2019-4-18 01:13 - shuang.liang13 - Stata专版
求助：面板数据做回归自动生成一堆时间的变量是什么情况？有的还被omitted了...
11 个回复 - 6362 次查看 结果如下，请问为什么会自动新建这些 _iquarter 的变量？为什么有的还是共线性的，怎么消除这个情况？ BTW，查了半天没搞懂xi到底是干嘛的……试过不用xi做回归， 那些自动生成的变量还在，差别只是变量名字没有i ...2016-7-23 22:19 - Mr_kaitokuroba - Stata专版
11 个回复 - 6362 次查看 结果如下，请问为什么会自动新建这些 _iquarter 的变量？为什么有的还是共线性的，怎么消除这个情况？ BTW，查了半天没搞懂xi到底是干嘛的……试过不用xi做回归， 那些自动生成的变量还在，差别只是变量名字没有i ...2016-7-23 22:19 - Mr_kaitokuroba - Stata专版
