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【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1558 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3729 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
Credit Risk Modeling, KMV model,信用风险，信用风险价值度：视频讲解2 个回复 - 1043 次查看 Credit Risk Modeling, KMV model,信用风险：视频讲解， 视频格式.wmv 视频内容如下： 高斯Copula模型，如何估算信用风险价值度？ 1. 信用评级 2. 历史违约概率 3.回收率 4. 估计违约概率 5. 布莱克斯科尔 ...2021-8-8 15:38 - lily-2021 - 现金交易版
时变Copula模型MATLAB代码9 个回复 - 2904 次查看 文件夹里有个“操作说明”，购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码，除时变的代码外，里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来，其中，包含copu ...2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1868 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
1 个回复 - 408 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-8-27 22:13 - internet.hzx - 求助成功区
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基于RT-GAS Copula模型的经济金融行业非对称相依性及风险溢出研究
1 个回复 - 300 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 基于RT-GAS Copula模型的经济金融行业非对称相依性及风险溢出研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C ...2023-8-17 14:55 - internet.hzx - 求助成功区
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国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型
1 个回复 - 306 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 国际油气价格与汇率动态相依关系研究 : 基于一种新的时变最优Copula模型 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstrac ...2023-8-17 15:02 - internet.hzx - 求助成功区
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基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究
1 个回复 - 350 次查看 【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C4 ...2023-8-17 15:09 - internet.hzx - 求助成功区
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copula-midas模型
2 个回复 - 907 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
2 个回复 - 907 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1802 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 351 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变Copula模型的系统流动性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016 ...2023-1-1 20:14 - internet.hzx - 求助成功区
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有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6790 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6790 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13984 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
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关于Arma-garch-copula模型的一个问题
5 个回复 - 852 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
5 个回复 - 852 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
非线性尾部相关模型|Copula
0 个回复 - 701 次查看 静态Copula、动态时变Copula、多元藤VineCopula、混合Copula、Copula熵。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-21 06:51 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
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关于Copula-EVT模型的讨论
6 个回复 - 5343 次查看 最近发现Copula-EVT模型很有意思，大家一起讨论讨论。我先从最简单的开始吧，可能是因为现实中厚尾分布比正态分布更常见，所以在风险决策领域更多用到copula理论，再联合极值理论，貌似是个很有潜力的方法，大家都来 ...2010-4-15 12:22 - 潺涓 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5343 次查看 最近发现Copula-EVT模型很有意思，大家一起讨论讨论。我先从最简单的开始吧，可能是因为现实中厚尾分布比正态分布更常见，所以在风险决策领域更多用到copula理论，再联合极值理论，貌似是个很有潜力的方法，大家都来 ...2010-4-15 12:22 - 潺涓 - 计量经济学与统计软件
关于藤copula模型的连接矩阵构建
2 个回复 - 578 次查看 想自己构建一个藤copula矩阵结构，通过第一棵树，确定一个藤结构矩阵，但r语言报错不知道怎么改，能不能指导一下，有偿感谢。求指导，就是知道了藤结构的第一个树的连接方式，怎么能够把它的链接矩阵写出来呀？我写了 ...2023-1-30 21:42 - 撒旦和龙 - 悬赏大厅
2 个回复 - 578 次查看 想自己构建一个藤copula矩阵结构，通过第一棵树，确定一个藤结构矩阵，但r语言报错不知道怎么改，能不能指导一下，有偿感谢。求指导，就是知道了藤结构的第一个树的连接方式，怎么能够把它的链接矩阵写出来呀？我写了 ...2023-1-30 21:42 - 撒旦和龙 - 悬赏大厅
水权交易模型、改边际应效、优化调配耦合模型、Copula函数0 个回复 - 681 次查看 水权交易模型、改边际应效、优化调配耦合模型、Copula函数：以下面3个案例的实证分析、数据、代码及导师的分析解读，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 下面三个案例： 1.基于供求关系和生产函数的灌区 ...2022-3-7 17:17 - Tiger-like - 现金交易版
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2268 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
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Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
分层阿基米德Copula模型
0 个回复 - 701 次查看 动态分层阿基米德Copula模型的构建与应用 基于分层阿基米德Copula的金融行业尾部风险相依性研究 基于分层阿基米德Copula的保险与银行相依性风险研究2022-6-20 16:57 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型
1 个回复 - 483 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-6-16 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
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动态copula模型及在金融中的应用
1 个回复 - 575 次查看 【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 动态copula模型及在金融中的应用【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://t.cnki.net/kcms/detail?v=h7xSzX6dz2HP3fIpmyK05MSKaoXAJw5qFZ6IFTm7t56fRAyD ...2022-6-13 08:03 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 575 次查看 【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 动态copula模型及在金融中的应用【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://t.cnki.net/kcms/detail?v=h7xSzX6dz2HP3fIpmyK05MSKaoXAJw5qFZ6IFTm7t56fRAyD ...2022-6-13 08:03 - internet.hzx - 文献求助专区
