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Black-Scholes期权定价模型的自适应波动选择
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
FRM考点干货：Black-Scholes期权定价模型
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
black-scholes期权定价模型
5 个回复 - 1753 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 1753 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
black-scholes期权定价模型推导疑问?
8 个回复 - 5512 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
8 个回复 - 5512 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
