结果：找到“Fama-Macbeth 回归 R”相关内容61个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
1994-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 1291 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 18:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1994-2021年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 662 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2022-10-10 17:29 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角Stata代码(2021年)8 个回复 - 5173 次查看 ●论文复刻●投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据（个股交易数据、财务数据等）到最后的结果输出的完整案例 [*]资本利得、股票 ...2022-6-22 23:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）23 个回复 - 15701 次查看 Fama-Macbeth两步回归 第一阶段回归结果 第二阶段回归结果 结果输出2021-5-13 17:29 - Nochoal - 现金交易版
【Fama-MacBeth回归】请教大神
54 个回复 - 50314 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
54 个回复 - 50314 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 3784 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
求助：xtfmb做Fama-Macbeth回归
9 个回复 - 20087 次查看 论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下：1、比如N个股票，t期，先对每个股票的回报对factor作时间序列回归，得出一堆beita，然后不管时间维度了，用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归，得到risk premi ...2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
9 个回复 - 20087 次查看 论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下：1、比如N个股票，t期，先对每个股票的回报对factor作时间序列回归，得出一堆beita，然后不管时间维度了，用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归，得到risk premi ...2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
SAS做Fama macbeth回归怎么计算Average R square
6 个回复 - 580 次查看 我有一段宏程序可以对数据进行fama-macbeth回归，但是不知道在这段宏程序中什么地方加上代码可以计算Average R square，得到学术期刊上这个表上的值，附上Fama-macbeth回归宏程序，求大神帮忙看看 ...2023-6-14 16:42 - feidangshen7 - SAS专版
6 个回复 - 580 次查看 我有一段宏程序可以对数据进行fama-macbeth回归，但是不知道在这段宏程序中什么地方加上代码可以计算Average R square，得到学术期刊上这个表上的值，附上Fama-macbeth回归宏程序，求大神帮忙看看 ...2023-6-14 16:42 - feidangshen7 - SAS专版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2660 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
1000币，讨论一下关于Fama-Macbeth回归方法的一些问题
21 个回复 - 11706 次查看 1.关于Fama-Macbeth进行回归方法的问题经过我查找资料和看文献，关于这个方法，目前争论的有两种算法 （1）就是fama论文中的算法，第一步时间序列求beta，这个又称为因子载荷或者因子暴露；第二部分别用收益分时间序 ...2018-12-8 20:20 - 单子601 - 悬赏大厅
21 个回复 - 11706 次查看 1.关于Fama-Macbeth进行回归方法的问题经过我查找资料和看文献，关于这个方法，目前争论的有两种算法 （1）就是fama论文中的算法，第一步时间序列求beta，这个又称为因子载荷或者因子暴露；第二部分别用收益分时间序 ...2018-12-8 20:20 - 单子601 - 悬赏大厅
SAS非平衡面板数据怎么做Fama-macbeth回归
1 个回复 - 344 次查看 SAS非平衡面板数据怎么做Fama-macbeth回归，并得到学术期刊上的那种表格（包括求R方等），如这个表格所示2023-6-12 15:47 - friend简 - 经管代码库
1 个回复 - 344 次查看 SAS非平衡面板数据怎么做Fama-macbeth回归，并得到学术期刊上的那种表格（包括求R方等），如这个表格所示2023-6-12 15:47 - friend简 - 经管代码库
SAS做Fama-macbeth回归怎么计算Average R-squared
1 个回复 - 286 次查看 SAS做Fama-macbeth回归怎么计算Average R-squared?2023-6-13 11:23 - feidangshen7 - 经管代码库
1 个回复 - 286 次查看 SAS做Fama-macbeth回归怎么计算Average R-squared?2023-6-13 11:23 - feidangshen7 - 经管代码库
SAS代码：Fama-MacBeth 回归SAS代码
10 个回复 - 7681 次查看 Fama-MacBeth Regression SAS代码2015-4-3 20:25 - 南宫嘎嘎 - SAS专版
10 个回复 - 7681 次查看 Fama-MacBeth Regression SAS代码2015-4-3 20:25 - 南宫嘎嘎 - SAS专版
关于用stata跑Fama-Macbeth回归
23 个回复 - 22038 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
23 个回复 - 22038 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？
2 个回复 - 1328 次查看 在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？ 各位大佬求救，具体怎么操作啊2022-10-27 17:59 - a8750894a - Stata专版
2 个回复 - 1328 次查看 在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？ 各位大佬求救，具体怎么操作啊2022-10-27 17:59 - a8750894a - Stata专版
fama-macbeth截面回归后t值如何计算
0 个回复 - 471 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 471 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
1 个回复 - 1636 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
1 个回复 - 1636 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1355 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1355 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
fama-macbeth回归python代码1 个回复 - 1532 次查看 不是txt，是ipynb文件， 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的 ...2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码3 个回复 - 1771 次查看 ipynb文件，不是txt 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的是它用 ...2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
fama-macbeth回归估计
4 个回复 - 4385 次查看 在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！2015-11-1 14:53 - lilywt - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 4385 次查看 在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！2015-11-1 14:53 - lilywt - MATLAB等数学软件专版
关于Fama-Macbeth（1973）回归的详细资料
51 个回复 - 84944 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:26 编辑 各位大牛，什么书里有关于Fama-Macbeth 回归的详细介绍啊，或者谁有这方面的资料，不胜感谢啊！看原文实在搞不定啊 我qq4591026132011-11-16 14:18 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
51 个回复 - 84944 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:26 编辑 各位大牛，什么书里有关于Fama-Macbeth 回归的详细介绍啊，或者谁有这方面的资料，不胜感谢啊！看原文实在搞不定啊 我qq4591026132011-11-16 14:18 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
Fama-MacBeth回归系数代码问题求助
3 个回复 - 1212 次查看 进行特质波动率与股票预期研究，想进行Han and Lou（2016）回归系数分解方法，主要是得到Fama-Macbeth（1973）的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
3 个回复 - 1212 次查看 进行特质波动率与股票预期研究，想进行Han and Lou（2016）回归系数分解方法，主要是得到Fama-Macbeth（1973）的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
请问Fama-Macbeth回归的步骤是怎样的？
29 个回复 - 78012 次查看 根据我搜索的结果，我发现有两种说法： 第一种是： 1. 在每个时点进行横截面估计，得出系数估计值； 2. 对所有时点的系数估计值求算术平均得出总体系数的估计值，求标准差得到标准误，进而得到t统计量。 第二种 ...2013-4-5 18:30 - michaelyu886 - Stata专版
29 个回复 - 78012 次查看 根据我搜索的结果，我发现有两种说法： 第一种是： 1. 在每个时点进行横截面估计，得出系数估计值； 2. 对所有时点的系数估计值求算术平均得出总体系数的估计值，求标准差得到标准误，进而得到t统计量。 第二种 ...2013-4-5 18:30 - michaelyu886 - Stata专版
关于fama-macbeth两步回归的问题
3 个回复 - 4157 次查看 我目前大概是已经做完了第一步 我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据： rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM 然后得到了每一只股票的 MKT，LSIZE以及LBM的系数beta 请问到这里两 ...2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
3 个回复 - 4157 次查看 我目前大概是已经做完了第一步 我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据： rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM 然后得到了每一只股票的 MKT，LSIZE以及LBM的系数beta 请问到这里两 ...2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
Fama-Macbeth两阶段回归shanken adjustment
12 个回复 - 4991 次查看 请问shanken adjustment用stata可以实现吗？应该如何编程呢？ 找到了shanken（1992）的文章，但是只有理论推导。不知道怎么操作哇！！！ 求各位坛友助攻！！ 谢谢！！2015-5-24 17:49 - 小兔要努力 - Stata专版
12 个回复 - 4991 次查看 请问shanken adjustment用stata可以实现吗？应该如何编程呢？ 找到了shanken（1992）的文章，但是只有理论推导。不知道怎么操作哇！！！ 求各位坛友助攻！！ 谢谢！！2015-5-24 17:49 - 小兔要努力 - Stata专版
用STATA做FAMAMACBETH回归，两步法应该怎么做，需要具体代码帮助！！
2 个回复 - 3095 次查看 1）我本来是用stata的xtfmb指令，被解释变量re，解释变量mkt，ia，roe。是用xtfmb结果如下： ------------------------------------------------------------------------------ | Fama ...2020-3-17 14:38 - Tly94019409 - Stata专版
2 个回复 - 3095 次查看 1）我本来是用stata的xtfmb指令，被解释变量re，解释变量mkt，ia，roe。是用xtfmb结果如下： ------------------------------------------------------------------------------ | Fama ...2020-3-17 14:38 - Tly94019409 - Stata专版
Fama Macbeth回归的系数标准差如何求解调整？
1 个回复 - 1262 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1262 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
stata中fama-macbeth二步法回归的问题
7 个回复 - 9460 次查看 用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-，，，然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了，刚接触stata，求大神解释2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
7 个回复 - 9460 次查看 用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-，，，然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了，刚接触stata，求大神解释2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
Fama-macbeth回归Shanken修正标准误
0 个回复 - 797 次查看 求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下： Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版
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fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 742 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 742 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 636 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 636 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
求助：Fama-Macbeth回归，屏幕上显示红叉
8 个回复 - 3585 次查看 各位坛友，大家好 我在使用STATA中xtfmb命令进行Fama-Macbeth运算的时候，屏幕上出现红叉，如图所示： 回归的命令是： xtfmb f_ret pc_ddis pc_bf dummy_big l_size l_turn ret5d ret_sd btm 其中depen ...2016-7-17 18:33 - 丘羽月之 - Stata专版
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fama-macbeth回归 t值
3 个回复 - 4460 次查看 fama-macbeth回归，不是是横截面的回归么，我看许多文中都只给出一个值，是在时间序列上做了平均，但t值怎么算？2013-7-21 17:53 - xsx小虾米 - 爱问频道
3 个回复 - 4460 次查看 fama-macbeth回归，不是是横截面的回归么，我看许多文中都只给出一个值，是在时间序列上做了平均，但t值怎么算？2013-7-21 17:53 - xsx小虾米 - 爱问频道
关于Fama-Macbeth回归的求助！金融计量高手请进！
8 个回复 - 10174 次查看 本人正在准备本科毕业论文，题目是关于Fama-French的三因素模型在中国股票市场的检验，主要参考的也是Fama-French的论文，目前看完了"The cross section of expected stock returns"，对论文大体框架基本理解。 ...2010-4-11 02:11 - yangyuancn - 金融学（理论版）
8 个回复 - 10174 次查看 本人正在准备本科毕业论文，题目是关于Fama-French的三因素模型在中国股票市场的检验，主要参考的也是Fama-French的论文，目前看完了"The cross section of expected stock returns"，对论文大体框架基本理解。 ...2010-4-11 02:11 - yangyuancn - 金融学（理论版）
关于Fama-Macbeth回归
3 个回复 - 6814 次查看 我想参考论文将fama-french五因子模型中的规模因子，账面市值比因子，投资因子，盈利因子，这四个因子和超额收益率进行fm回归，既是：超额收益率=a+bsize+c ln（b/m）+dinv+eop，size=ln（mv），inv=资产变化率，op= ...2019-1-28 22:35 - cquxiangfh - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6814 次查看 我想参考论文将fama-french五因子模型中的规模因子，账面市值比因子，投资因子，盈利因子，这四个因子和超额收益率进行fm回归，既是：超额收益率=a+bsize+c ln（b/m）+dinv+eop，size=ln（mv），inv=资产变化率，op= ...2019-1-28 22:35 - cquxiangfh - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
fama macbeth回归相关资料
2 个回复 - 2314 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2314 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
关于做Fama-macbeth回归的xtfmb命令的lag，求解答
1 个回复 - 2980 次查看 在使用xtfmb命令做Fama-macbeth回归时，看到 Syntax xtfmb depvar [weight] [, level(#) verbose lag(#)] 给出的description为： If xtfmb is called without option lag(#), then it is possi ...2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
1 个回复 - 2980 次查看 在使用xtfmb命令做Fama-macbeth回归时，看到 Syntax xtfmb depvar [weight] [, level(#) verbose lag(#)] 给出的description为： If xtfmb is called without option lag(#), then it is possi ...2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
SAS 做fama macbeth回归
10 个回复 - 6197 次查看 请教大牛和版主大人： 本人在做dissertation，现在rawdata都有了，想用sas做个fama macbeth的cross sectional回归。 有以下问题： 第一，因变量为ret，主要自变量有一个，为var1（不是r-rm），有其他很多控 ...2012-4-11 15:57 - daniel_zist - SAS专版
10 个回复 - 6197 次查看 请教大牛和版主大人： 本人在做dissertation，现在rawdata都有了，想用sas做个fama macbeth的cross sectional回归。 有以下问题： 第一，因变量为ret，主要自变量有一个，为var1（不是r-rm），有其他很多控 ...2012-4-11 15:57 - daniel_zist - SAS专版
怎么得到Fama-Macbeth回归平均后系数的显著度
0 个回复 - 955 次查看 先对12个截面回归，再求12个系数的平均值，想知道平均后系数的p值和t值用stata怎么得到。有知道的同学可以帮忙解答一下吗？2018-2-1 15:37 - 雨豆儿 - 悬赏大厅
0 个回复 - 955 次查看 先对12个截面回归，再求12个系数的平均值，想知道平均后系数的p值和t值用stata怎么得到。有知道的同学可以帮忙解答一下吗？2018-2-1 15:37 - 雨豆儿 - 悬赏大厅
【求教】关于股票收益率的面板数据回归与fama-macbeth
1 个回复 - 4365 次查看 rt，我手里有10年的全部A股收益率数据作为因变量，还有一些指标作为解释变量，对这个面板数据，采用面板数据GLS回归是否适合呢？ 我看到文献中多用fama-macbeth回归，求问这两个方法有什么区别呢？ 从我的数据来看 ...2017-1-3 17:59 - liuty - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4365 次查看 rt，我手里有10年的全部A股收益率数据作为因变量，还有一些指标作为解释变量，对这个面板数据，采用面板数据GLS回归是否适合呢？ 我看到文献中多用fama-macbeth回归，求问这两个方法有什么区别呢？ 从我的数据来看 ...2017-1-3 17:59 - liuty - 计量经济学与统计软件
求fama macbeth回归的sas程序
1 个回复 - 1064 次查看 求过路大神解答问题：第一步中按公司的时间序列回归，如果我的模型中有其他的变量，是一并加入做回归，得到各个变量的系数；还是只能加入三因子做回归，得到三因子的系数矩阵？2016-7-21 11:50 - 牛儿呵呵 - 灌水吧
1 个回复 - 1064 次查看 求过路大神解答问题：第一步中按公司的时间序列回归，如果我的模型中有其他的变量，是一并加入做回归，得到各个变量的系数；还是只能加入三因子做回归，得到三因子的系数矩阵？2016-7-21 11:50 - 牛儿呵呵 - 灌水吧
请问如何用Matlab来编写Fama-Macbeth回归
1 个回复 - 2379 次查看 求具体的代码，或者是类似的代码可以参考一下。2016-8-18 14:53 - dyaxiang - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2379 次查看 求具体的代码，或者是类似的代码可以参考一下。2016-8-18 14:53 - dyaxiang - MATLAB等数学软件专版
stata里Fama-MacBeth回归的命令xtfmb,如何定义constant=0常数项等于零?
0 个回复 - 3757 次查看 各路大神，求教： 诉求如下， 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3757 次查看 各路大神，求教： 诉求如下， 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学（理论版）
fama macbeth 回归的R方
2 个回复 - 5325 次查看 rt，请问各位大侠，在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢。谢谢！2010-5-4 14:28 - elliott002 - SAS专版
2 个回复 - 5325 次查看 rt，请问各位大侠，在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢。谢谢！2010-5-4 14:28 - elliott002 - SAS专版
有偿编程：Fama-MacBeth回归分析
0 个回复 - 1812 次查看 需要对中国股市数据（数据已有）做Fama-MacBeth回归分析，具体要求有意者私聊，价格优厚，可以协商。联系方式： 谢谢！2015-8-17 11:23 - lxj19820127 - SAS专版
0 个回复 - 1812 次查看 需要对中国股市数据（数据已有）做Fama-MacBeth回归分析，具体要求有意者私聊，价格优厚，可以协商。联系方式： 谢谢！2015-8-17 11:23 - lxj19820127 - SAS专版
Fama MacBeth 回归
3 个回复 - 1554 次查看 请教一下 Fama MacBeth 回归的问题 200论坛币，价格好商量，可以再加 作业马上就要交了，请大家帮帮忙，小弟跪谢了 为了防止qq被一些盗号者利用，烦请先于lz小号联系，如有不便请见谅 QQ: 18521091912014-2-8 13:58 - bobbbbbb - 求助成功区
3 个回复 - 1554 次查看 请教一下 Fama MacBeth 回归的问题 200论坛币，价格好商量，可以再加 作业马上就要交了，请大家帮帮忙，小弟跪谢了 为了防止qq被一些盗号者利用，烦请先于lz小号联系，如有不便请见谅 QQ: 18521091912014-2-8 13:58 - bobbbbbb - 求助成功区
什么是Fama-MacBeth回归？
0 个回复 - 2180 次查看 大家好， 请问在很多论文里边，金融方向的，都说“This table reports Fama-Macbeth (1973) regression results on........”，请问是什么意思？他们的论文不是研究CAPM的，很多跟CAPM都不沾边的。他们使用fama ...2013-12-3 22:41 - liuxianwei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2180 次查看 大家好， 请问在很多论文里边，金融方向的，都说“This table reports Fama-Macbeth (1973) regression results on........”，请问是什么意思？他们的论文不是研究CAPM的，很多跟CAPM都不沾边的。他们使用fama ...2013-12-3 22:41 - liuxianwei - 计量经济学与统计软件
Fama 92年论文中Macbeth回归问题
1 个回复 - 2415 次查看 如题，是多次rolling回归得出多个coefficient之后直接平均，还是本来就是用means回归的，回归之后不做处理。SAS中怎么实现呢。 PS：正在尝试用中国A股数据去复制该论文中的几张表，求大牛指导2013-5-11 17:24 - annatan318 - EViews专版
1 个回复 - 2415 次查看 如题，是多次rolling回归得出多个coefficient之后直接平均，还是本来就是用means回归的，回归之后不做处理。SAS中怎么实现呢。 PS：正在尝试用中国A股数据去复制该论文中的几张表，求大牛指导2013-5-11 17:24 - annatan318 - EViews专版
关于用xtfmb命令做fama-Macbeth回归的问题
2 个回复 - 9652 次查看 此数据结构是什么样的，看命令介绍，似乎是从Fama-Macbeth的第二步开始回归的，也就是说必须先得到各因子的beta? 那若是验证CAPM，请问是直接用因子Rm呢，还是用此因子对应的beta?2011-12-28 17:22 - sasa1881 - Stata专版
2 个回复 - 9652 次查看 此数据结构是什么样的，看命令介绍，似乎是从Fama-Macbeth的第二步开始回归的，也就是说必须先得到各因子的beta? 那若是验证CAPM，请问是直接用因子Rm呢，还是用此因子对应的beta?2011-12-28 17:22 - sasa1881 - Stata专版
面板数据的Fama and MacBeth回归
1 个回复 - 2888 次查看 最近在做毕业论文，到Fama and MacBeth回归处卡住了，有没有大牛知道如何用eviews完成面板数据的Fama and MacBeth回归的？请不吝赐教。。。。。。。2012-5-7 10:36 - persistence1990 - EViews专版
1 个回复 - 2888 次查看 最近在做毕业论文，到Fama and MacBeth回归处卡住了，有没有大牛知道如何用eviews完成面板数据的Fama and MacBeth回归的？请不吝赐教。。。。。。。2012-5-7 10:36 - persistence1990 - EViews专版
求助Fama-Macbeth两阶回归如何操作
0 个回复 - 1899 次查看 rt，越详细越好，小妹论文很急，谢谢给位高手啦2012-8-26 02:29 - joannaeileen - Stata专版
0 个回复 - 1899 次查看 rt，越详细越好，小妹论文很急，谢谢给位高手啦2012-8-26 02:29 - joannaeileen - Stata专版
fama-macbeth回归
4 个回复 - 7432 次查看 有那位网友有关于fama-macbeth回归的原始资料啊？应该不是fama-macbeth（1973）那篇文章的内容。但是，却没有一篇文章详细说明其实施的步骤。就是在EVIEWS中怎么实现! 肯定要编程! 那位高人达人有相关资料! 跪谢! ...2010-7-28 22:50 - wang8877jp - EViews专版
4 个回复 - 7432 次查看 有那位网友有关于fama-macbeth回归的原始资料啊？应该不是fama-macbeth（1973）那篇文章的内容。但是，却没有一篇文章详细说明其实施的步骤。就是在EVIEWS中怎么实现! 肯定要编程! 那位高人达人有相关资料! 跪谢! ...2010-7-28 22:50 - wang8877jp - EViews专版
请教关于Fama-Macbeth回归
3 个回复 - 4391 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:52 - dandanm - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4391 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:52 - dandanm - 金融学（理论版）
SAS分组分析和FAMA-MacBeth回归
0 个回复 - 3996 次查看 比如我有每个月很多只股票，而且有很多指标。我要根据某个指标排序分组，并分组统计其他指标的均值。还有就是做ＦＡＭＡ—ＭＡＣＢｅｔｈ回归～～～～～～～～～～2011-5-24 20:47 - lpo1015 - SAS专版
0 个回复 - 3996 次查看 比如我有每个月很多只股票，而且有很多指标。我要根据某个指标排序分组，并分组统计其他指标的均值。还有就是做ＦＡＭＡ—ＭＡＣＢｅｔｈ回归～～～～～～～～～～2011-5-24 20:47 - lpo1015 - SAS专版
请教关于Fama-Macbeth回归
1 个回复 - 5771 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:54 - dandanm - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5771 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:54 - dandanm - 计量经济学与统计软件
