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【课件与习题】国际金融课件与习题、试卷复习学习资料3 个回复 - 1831 次查看 期末复习资料 国际金融课件 国际金融习题参考答案 课件 C99.doc C9.doc C88.doc C8.doc C7.doc C6.doc C5.doc C4.doc C3.doc C2.doc ...2022-4-24 19:05 - wz151400 - 现金交易版
世界银行经济数据库，世界银行经济发展数据库，世界银行经济指标数据库0 个回复 - 1206 次查看 世界银行经济数据库，世界银行经济发展数据库，世界银行经济指标数据库：数据更新至2014 GDP现价美元），xs GDP增长率（现价美元），xls 按GDP平减指数衡量的通货膨张（年通张率）xs 按购买力平价（PPP）衡量 ...2022-3-4 07:13 - Mujahida - 现金交易版
上市公司beta贝塔数据 剔除财务杠杆2007-2020年 β值0 个回复 - 1580 次查看 上市公司beta贝塔数据 剔除财务杠杆2007-2020年 β值 β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具 ...2022-2-14 21:40 - lenosky - 现金交易版
资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）2 个回复 - 4421 次查看 资产组合模型Stata代码 主要内容包括 [*]Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界 [*]Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线 [*]Portfolio optimization - GMV Portfoli ...2020-8-27 23:44 - Whatsappp - 现金交易版
证券组合的报酬、证券组合的报酬是什么、证券组合的报酬的含义
39 个回复 - 99 次查看 证券组合的报酬：是指组合中单项证券期望报酬的加权平均值，权重为整个组合中投入各项证券的资金占总投资额的比重。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:42 - HELLO_BABY - Forum
39 个回复 - 99 次查看 证券组合的报酬：是指组合中单项证券期望报酬的加权平均值，权重为整个组合中投入各项证券的资金占总投资额的比重。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:42 - HELLO_BABY - Forum
证券市场线的推导中，单个证券在证券组合风险中的贡献份额
0 个回复 - 453 次查看 《证券投资学》（贺强，李俊峰版）里在CAPM模型推导过程中，市场组合方差公式如图，与均值-方差模型的市场组合方差公式不一样，如何推导出该公式，求指点。2021-12-17 17:47 - zoazbook - 爱问频道
0 个回复 - 453 次查看 《证券投资学》（贺强，李俊峰版）里在CAPM模型推导过程中，市场组合方差公式如图，与均值-方差模型的市场组合方差公式不一样，如何推导出该公式，求指点。2021-12-17 17:47 - zoazbook - 爱问频道
世界银行全球各国发展指标WDI1960-2020数据-外债：债券净金融流动总储备证券组合股权0 个回复 - 1613 次查看 世界银行全球各国发展指标WDI1960-2020数据-外债：债券净金融流动总储备证券组合股权 世界银行的世界发展指标world development indicators包含 217个国家和地区，数据年度为1960-2020，相关子库的指标数据如下： ...2021-11-27 21:26 - zxzxzx90081 - 现金交易版
【学习笔记】求 证券组合定量管理 构建与管理证券组合的积极策略 一书～
1 个回复 - 819 次查看 求 证券组合定量管理 构建与管理证券组合的积极策略 一书～2019-11-15 16:00 - 945_1573804683 - Forum
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【学习笔记】数理金融
证券组合相关问题，风险证券和无风险证券的最优前沿
2 个回复 - 454 次查看 数理金融 证券组合相关问题，风险证券和无风险证券的最优前沿2020-2-25 22:58 - pengjm15 - Forum
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【学习笔记】数理金融，有效前沿与最优证券组合理论学习，先学好理论，并将其 ...
1 个回复 - 698 次查看 数理金融，有效前沿与最优证券组合理论学习，先学好理论，并将其运用到实际中才是真正的学习。2020-2-24 18:02 - pengjm15 - Forum
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《证券组合定量管理》——专业理财经理人和普通投资者的投资指南
6 个回复 - 4748 次查看 近日，一本涉及金融业最新发展的新著——《证券组合定量管理》出版上市。这是由“梁晶工作室”和 “中国银行”及 “中国财政经济出版社”共同酝酿多时的实务性专业普及读物“金融发展与创新译丛”中的第二本，该套丛 ...2011-7-14 15:25 - 梁晶工作室 - 投资人（实务版）
6 个回复 - 4748 次查看 近日，一本涉及金融业最新发展的新著——《证券组合定量管理》出版上市。这是由“梁晶工作室”和 “中国银行”及 “中国财政经济出版社”共同酝酿多时的实务性专业普及读物“金融发展与创新译丛”中的第二本，该套丛 ...2011-7-14 15:25 - 梁晶工作室 - 投资人（实务版）
【十万火急】求多种证券组合的方差公式推导过程？
2 个回复 - 18141 次查看 如图所示，2 个证券组合我 自己可以推导，但刚才推了一下N个证券组合的，不懂啊，求高人指点2014-2-28 17:44 - mw924372081 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 18141 次查看 如图所示，2 个证券组合我 自己可以推导，但刚才推了一下N个证券组合的，不懂啊，求高人指点2014-2-28 17:44 - mw924372081 - 金融学（理论版）
经济名词中最优证券组合是什么_最优证券组合
7 个回复 - 1245 次查看 经济名词中最优证券组合是什么_最优证券组合 什么是最优证券组合 最优证券组合是指投资者所要找的最优组合，即就是某投资者的无差异曲线与有效集的切点。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可 ...2017-7-31 21:46 - 麦积山都 - 休闲灌水
7 个回复 - 1245 次查看 经济名词中最优证券组合是什么_最优证券组合 什么是最优证券组合 最优证券组合是指投资者所要找的最优组合，即就是某投资者的无差异曲线与有效集的切点。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可 ...2017-7-31 21:46 - 麦积山都 - 休闲灌水
2015证券投资分析考点精讲：证券组合管理概述
1 个回复 - 1154 次查看 2015证券投资分析考点精讲：证券组合管理概述 第七章第一节 证券组合管理概述 证券组合管理理论最早是由美国著名经济学家哈里·马柯威茨于1952年系统提出。 一、证券组合的含义和类型 ...2015-6-3 11:11 - 证劵人 - 金融学（理论版）
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证券组合投资线性相关
5 个回复 - 2819 次查看 有谁对证券组合投资线性相关有心得的？我愿意为他编写程序。只是我觉得好像对技术分析没什么用。也许对分散风险有点用吧？2005-5-6 19:54 - guofeng200 - 金融学（理论版）
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两个证券组合的可行集
3 个回复 - 2088 次查看 请问下大虾，当两个证券相关系数为正的时候，他们之间为什么可能出现向后弯曲的情形，请详细分析下~2012-6-15 23:21 - kakaaction123 - 金融学（理论版）
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《证券组合投资分析》讲义
11 个回复 - 2448 次查看 西安交通大学严明义教授的《证券组合投资分析》讲义，10万多字，以CAPM的产生和发展为线索介绍了证券组合投资分析的主要知识，内容翔实，线索清楚，建议大家看看。2010-1-16 18:57 - yechen1986 - 金融学（理论版）
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证券组合理论经典课件
4 个回复 - 1684 次查看 有对证券组合理论感兴趣的同仁或者同学，可以下载看看，比较有价值2009-7-30 15:34 - nanfangwuqiang - 经济金融数学专区
4 个回复 - 1684 次查看 有对证券组合理论感兴趣的同仁或者同学，可以下载看看，比较有价值2009-7-30 15:34 - nanfangwuqiang - 经济金融数学专区
从分工角度对证券组合的预期收益\方差和资本市场线设想
10 个回复 - 3787 次查看 按：下面的是我的初步设想，不见得正确。若错了，请读者海涵。 下文中β的含义大致如下：设想一个人购买股票，一段时间（假如1分钟）能够买1个单位数量股票，那么这段时间先买股票后买无风险资产，比如这段时间的1/ ...2011-12-6 20:08 - heguoxinaaa - 制度经济学
10 个回复 - 3787 次查看 按：下面的是我的初步设想，不见得正确。若错了，请读者海涵。 下文中β的含义大致如下：设想一个人购买股票，一段时间（假如1分钟）能够买1个单位数量股票，那么这段时间先买股票后买无风险资产，比如这段时间的1/ ...2011-12-6 20:08 - heguoxinaaa - 制度经济学
求证券组合与投资管理 方面书籍的推荐
6 个回复 - 2144 次查看 我是西财投资学专业的一大三本科生，我们投资组合老师原本用的书现在绝版了，想请高手推荐其他这方面好点的专业书！ 课堂要讲的主要内容有四部分：1证券组合理论 2资本资产定价理论 3罗斯的套利定价 4证券平价 ...2014-2-24 17:30 - yanming231 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2144 次查看 我是西财投资学专业的一大三本科生，我们投资组合老师原本用的书现在绝版了，想请高手推荐其他这方面好点的专业书！ 课堂要讲的主要内容有四部分：1证券组合理论 2资本资产定价理论 3罗斯的套利定价 4证券平价 ...2014-2-24 17:30 - yanming231 - 金融学（理论版）
财务管理学中时间价值必要报酬风险溢价证券组合的风险报酬率理解问题
3 个回复 - 8887 次查看 PRE： 跨考了MPACC，在复习财务管理学（人大第六版）； 请各位大神迁就下我的水平，用我看得懂的语言给解释下哈~~ CONTEXT： 关于时间价值：货币时间价值这一节介绍了复利终值系数；现利终值系数；以及各种年金 ...2014-2-3 18:29 - kimberlay - 爱问频道
3 个回复 - 8887 次查看 PRE： 跨考了MPACC，在复习财务管理学（人大第六版）； 请各位大神迁就下我的水平，用我看得懂的语言给解释下哈~~ CONTEXT： 关于时间价值：货币时间价值这一节介绍了复利终值系数；现利终值系数；以及各种年金 ...2014-2-3 18:29 - kimberlay - 爱问频道
证券组合投资的风险决策模型及其应用研究
4 个回复 - 1207 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 [*]证券组合投资的风险决策模型及其应用研究 [*][学位论文] 刘善存， 2002 - 北京航空航天大学：管理科学与工程 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-9-27 20:26 - 金融坦然 - 文献求助专区
4 个回复 - 1207 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 [*]证券组合投资的风险决策模型及其应用研究 [*][学位论文] 刘善存， 2002 - 北京航空航天大学：管理科学与工程 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-9-27 20:26 - 金融坦然 - 文献求助专区
在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合
3 个回复 - 5002 次查看 请问：在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合，谢谢！2013-3-20 09:59 - lonnie1981 - 爱问频道
3 个回复 - 5002 次查看 请问：在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合，谢谢！2013-3-20 09:59 - lonnie1981 - 爱问频道
解释为什么只要通过少量的证券组合就能获得多样化的大部分好处？假定每种证券投资
1 个回复 - 1717 次查看 解释为什么只要通过少量的证券组合就能获得多样化的大部分好处？假定每种证券投资相同金额，随着证券种类的增加，多样化的风险是否变成0？解释原因。2013-1-11 21:24 - 阶痕 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1717 次查看 解释为什么只要通过少量的证券组合就能获得多样化的大部分好处？假定每种证券投资相同金额，随着证券种类的增加，多样化的风险是否变成0？解释原因。2013-1-11 21:24 - 阶痕 - 金融学（理论版）
求【标的为证券组合】的亚洲期权定价方面中外文论文
2 个回复 - 1050 次查看 求 标的资产为证券组合（比如一篮子股票）的亚洲期权定价理论方面的论文，中外文都可以，要求是解析解（近似解析解）的论文，不要数值解（蒙特卡洛模拟）的论文。紧急！谢谢！2012-1-24 22:36 - 迷途mitu - 悬赏大厅
2 个回复 - 1050 次查看 求 标的资产为证券组合（比如一篮子股票）的亚洲期权定价理论方面的论文，中外文都可以，要求是解析解（近似解析解）的论文，不要数值解（蒙特卡洛模拟）的论文。紧急！谢谢！2012-1-24 22:36 - 迷途mitu - 悬赏大厅
[下载]时间序列计量经济学与证券组合
18 个回复 - 2969 次查看 <p></p><p>PS:已经重新编辑，现在可以正常下载</p> [此贴子已经被admin于2008-8-26 9:12:14编辑过]2008-8-25 17:41 - wenqizi - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 2969 次查看 <p></p><p>PS:已经重新编辑，现在可以正常下载</p> [此贴子已经被admin于2008-8-26 9:12:14编辑过]2008-8-25 17:41 - wenqizi - 计量经济学与统计软件
资本配置线与有效边界的切点为什么一定是市场证券组合？
0 个回复 - 6089 次查看 资本配置线与有效边界的切点为什么一定是市场证券组合？（这个是主要问题。） 另外，资本配置线可否和有效边界有两个交点？2011-12-30 14:29 - wsc92 - 爱问频道
0 个回复 - 6089 次查看 资本配置线与有效边界的切点为什么一定是市场证券组合？（这个是主要问题。） 另外，资本配置线可否和有效边界有两个交点？2011-12-30 14:29 - wsc92 - 爱问频道
证券组合工具
0 个回复 - 1183 次查看 1952年，美国经济学家哈里•马科维茨在《投资组合选择》一文中，第一次提出了证券组合理论。该理论描述了投资者怎样通过证券组合，在最小风险水平下获得既定的期望收益率，或在风险水平既定的条件下 ...2007-10-22 07:58 - 12楼 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1183 次查看 1952年，美国经济学家哈里•马科维茨在《投资组合选择》一文中，第一次提出了证券组合理论。该理论描述了投资者怎样通过证券组合，在最小风险水平下获得既定的期望收益率，或在风险水平既定的条件下 ...2007-10-22 07:58 - 12楼 - 金融学（理论版）
证券组合的预期收益\方差和资本市场线设想
1 个回复 - 4635 次查看 设 P表示资金中以 xA 比例投资于A、以1- xA 比例投资于 B的组合，为简单起见， 假设两种证券的收益率不相关，投资资金为1000 元。 组合收益率的期望值和方差为(下式中假设β为1/2）： E（rp）=0.1xA +0.04*1/2* ...2011-12-2 16:34 - heguoxinaaa - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4635 次查看 设 P表示资金中以 xA 比例投资于A、以1- xA 比例投资于 B的组合，为简单起见， 假设两种证券的收益率不相关，投资资金为1000 元。 组合收益率的期望值和方差为(下式中假设β为1/2）： E（rp）=0.1xA +0.04*1/2* ...2011-12-2 16:34 - heguoxinaaa - 金融学（理论版）
证券组合的预期收益和方差设想
0 个回复 - 1067 次查看 其中， β=1或》1或《1 证券组合的预期收益： E（rp）=E［k*r1+β（1-k）*r2］ =kE（r1）+β（1-k）E（r2） 证券组合的方差： VAR［k*r1+β（1-k）*r2］ =k^2*σ1^2+［β（1-k）］^2*σ2^2+2k*β ...2011-11-16 14:08 - heguoxinaaa - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1067 次查看 其中， β=1或》1或《1 证券组合的预期收益： E（rp）=E［k*r1+β（1-k）*r2］ =kE（r1）+β（1-k）E（r2） 证券组合的方差： VAR［k*r1+β（1-k）*r2］ =k^2*σ1^2+［β（1-k）］^2*σ2^2+2k*β ...2011-11-16 14:08 - heguoxinaaa - 金融学（理论版）
