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混频回归 (MIDAS) 的Stata程序：midasreg介绍
33 个回复 - 18146 次查看 混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发出来的Stata程序包，主要功能包括： [*]允许多种不同频率的数据。 [*]step, U-MIDAS, Almon PDL, no ...2020-6-11 15:15 - victorchan0633 - Stata专版
33 个回复 - 18146 次查看 混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发出来的Stata程序包，主要功能包括： [*]允许多种不同频率的数据。 [*]step, U-MIDAS, Almon PDL, no ...2020-6-11 15:15 - victorchan0633 - Stata专版
悬赏MF-VAR（mixed-frequency var）混频向量自回归模型代码 最好带使用说明
20 个回复 - 7484 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
20 个回复 - 7484 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
区间回归模型、混频TVP-FAVAR模型
3 个回复 - 1036 次查看 基于区间回归模型的沪深300股指期货日内波动率预测及在straddle策略中的应用 带稀疏特性的最优区间回归模型辨识方法 混频数据信息下的时变货币政策传导行为研究——基于混频 TVP-FAVAR模型2022-6-17 11:30 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
3 个回复 - 1036 次查看 基于区间回归模型的沪深300股指期货日内波动率预测及在straddle策略中的应用 带稀疏特性的最优区间回归模型辨识方法 混频数据信息下的时变货币政策传导行为研究——基于混频 TVP-FAVAR模型2022-6-17 11:30 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
混频向量自回归模型MF-VAR
16 个回复 - 10129 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 10129 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
混频数据回归分析
11 个回复 - 5715 次查看 回归分析中控制变量为年度数据（如上市公司规模、总资产收益率），而自变量和因变量为月度数据，这种要用什么方法回归呢？2020-6-12 19:08 - 张楚岚 - Stata专版
11 个回复 - 5715 次查看 回归分析中控制变量为年度数据（如上市公司规模、总资产收益率），而自变量和因变量为月度数据，这种要用什么方法回归呢？2020-6-12 19:08 - 张楚岚 - Stata专版
有偿求教MIDAS混频数据回归模型我
1 个回复 - 752 次查看 有没有人会用R语言midas混频模型的建模 会使用midasr这个包2023-4-2 20:44 - wzxjlcj - R语言论坛
1 个回复 - 752 次查看 有没有人会用R语言midas混频模型的建模 会使用midasr这个包2023-4-2 20:44 - wzxjlcj - R语言论坛
混频回归检验模型预测能力结果疑问
1 个回复 - 412 次查看 求帮解答 在做混频回归时，出现如下结果： 估计的参数t统计量显示nan r2很小 是不是说明模型拟合的很差 但是RMSE又非常小 那这个模型到底行还是不行这个结果出现是出于什么原因呢2023-1-9 21:12 - jiam7 - 爱问频道
1 个回复 - 412 次查看 求帮解答 在做混频回归时，出现如下结果： 估计的参数t统计量显示nan r2很小 是不是说明模型拟合的很差 但是RMSE又非常小 那这个模型到底行还是不行这个结果出现是出于什么原因呢2023-1-9 21:12 - jiam7 - 爱问频道
[求助]MIDAS混频回归滞后项
0 个回复 - 440 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
0 个回复 - 440 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
一种具有稳态的柔性混频向量自回归
先验
0 个回复 - 297 次查看 摘要翻译： 提出了一种混合频率数据的贝叶斯向量自回归(VAR)模型。我们的模型基于VAR的均值调整参数化，并允许对所包含变量的“稳态”（无条件均值）进行显式先验。基于文献中的最新进展，我们讨论了模型的扩展，以提 ...2022-3-9 09:44 - 可人4 - Forum
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