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一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?
4 个回复 - 4700 次查看 一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?怎么判断啊?2007-3-16 19:52 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
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时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1733 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
1 个回复 - 1733 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
【求助】做面板数据平稳性检验，一个平稳，三个一阶平稳稳，其中包括因变量，两个二阶
2 个回复 - 6237 次查看 【求助】做面板数据平稳性检验，一个平稳，三个一阶平稳稳，其中包括因变量，两个二阶平稳，最终想要做动态面板。我看之前的帖子有人回复可以对二阶的作差分然后加入一阶的作协整，然后和平稳的一起做回归，有点不太 ...2015-2-3 15:03 - summer1885 - Stata专版
2 个回复 - 6237 次查看 【求助】做面板数据平稳性检验，一个平稳，三个一阶平稳稳，其中包括因变量，两个二阶平稳，最终想要做动态面板。我看之前的帖子有人回复可以对二阶的作差分然后加入一阶的作协整，然后和平稳的一起做回归，有点不太 ...2015-2-3 15:03 - summer1885 - Stata专版
被解释变量平稳，解释变量一个平稳一个非平稳，请问可以用协整吗？
0 个回复 - 817 次查看 求教，请问被解释变量平稳，解释变量一个平稳一个非平稳，可以用协整吗？因为不想改变经济意义，所以不想对非平稳的解释变量做差分。2019-8-31 19:00 - LOSERfjg - 爱问频道
0 个回复 - 817 次查看 求教，请问被解释变量平稳，解释变量一个平稳一个非平稳，可以用协整吗？因为不想改变经济意义，所以不想对非平稳的解释变量做差分。2019-8-31 19:00 - LOSERfjg - 爱问频道
两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳
2 个回复 - 6054 次查看 两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳，要构建VAR模型，是都选择差分后的序列，还是选一个平稳的原序列和一个差分后的序列进行构建？2018-8-6 20:42 - hzq545 - EViews专版
2 个回复 - 6054 次查看 两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳，要构建VAR模型，是都选择差分后的序列，还是选一个平稳的原序列和一个差分后的序列进行构建？2018-8-6 20:42 - hzq545 - EViews专版
两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？
18 个回复 - 11313 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 11313 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
九个序列，一个平稳，剩下的一阶单整，可以做协整分析吗？
3 个回复 - 4233 次查看 九个序列，一个平稳，剩下的一阶单整，可以做协整分析吗？最近在写论文，很头疼，哪位大侠能指点一下啊？可以把平稳的那个序列做一阶差分吗？2015-9-20 00:28 - sdftutu - EViews专版
3 个回复 - 4233 次查看 九个序列，一个平稳，剩下的一阶单整，可以做协整分析吗？最近在写论文，很头疼，哪位大侠能指点一下啊？可以把平稳的那个序列做一阶差分吗？2015-9-20 00:28 - sdftutu - EViews专版
求助一个平稳序列和一个非平稳序列的回归问题
2 个回复 - 5143 次查看 我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行 ...2015-7-5 15:48 - nhawj - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5143 次查看 我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行 ...2015-7-5 15:48 - nhawj - 计量经济学与统计软件
如何用stata估计一个平稳时间序列的GARCH模型？
7 个回复 - 10773 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
7 个回复 - 10773 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
两组序列不是同阶单整，一个平稳，一个二次差分后平稳，如何进行回归分析
1 个回复 - 6743 次查看 想证明环渤海地区港口货物吞吐量对当地GDP有促进作用。选取2003-2013年数据，进行分析。用ADF检验后，吞吐量数据是平稳的。GDP数据二次差分后平稳。请问这时应该用什么数据进行回归分析呢。用原数据分析后结果如下， ...2015-5-12 11:43 - yaoyao921006 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 6743 次查看 想证明环渤海地区港口货物吞吐量对当地GDP有促进作用。选取2003-2013年数据，进行分析。用ADF检验后，吞吐量数据是平稳的。GDP数据二次差分后平稳。请问这时应该用什么数据进行回归分析呢。用原数据分析后结果如下， ...2015-5-12 11:43 - yaoyao921006 - 计量经济学与统计软件
在Eviews中如何生成一个平稳2阶自相关序列？
1 个回复 - 1455 次查看 如题，在线等，非常感谢！2013-12-27 11:36 - liumingpzh0325 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1455 次查看 如题，在线等，非常感谢！2013-12-27 11:36 - liumingpzh0325 - 计量经济学与统计软件
一个平稳序列一个不平稳序列 能建立VAR模型吗
3 个回复 - 8236 次查看 有两个变量 一个平稳 一个不平稳 不平稳的为一阶单整 那这两个变量还能建立VAR模型吗 能将不平稳的序列平稳化后进行建模吗？2014-3-16 20:28 - colleen1124 - EViews专版
3 个回复 - 8236 次查看 有两个变量 一个平稳 一个不平稳 不平稳的为一阶单整 那这两个变量还能建立VAR模型吗 能将不平稳的序列平稳化后进行建模吗？2014-3-16 20:28 - colleen1124 - EViews专版
求助：一个平稳一个不平稳，并且有解释变量中有被解释变量滞一期的模型怎么做才对？
1 个回复 - 1591 次查看 现在跑数据出现一个问题，一共两个解释变量，其中一个是平稳的X，一个是一阶平稳的Y，只有Y=C+a*Y(-1)+b*x结果才比较好，且残差序列平稳，但现在的问题是能不能直接用E—G两步法做协整以说明？我记得两步法协整只 ...2013-3-2 09:56 - qinhan88 - 爱问频道
1 个回复 - 1591 次查看 现在跑数据出现一个问题，一共两个解释变量，其中一个是平稳的X，一个是一阶平稳的Y，只有Y=C+a*Y(-1)+b*x结果才比较好，且残差序列平稳，但现在的问题是能不能直接用E—G两步法做协整以说明？我记得两步法协整只 ...2013-3-2 09:56 - qinhan88 - 爱问频道
对于一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型
3 个回复 - 3789 次查看 一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型2012-9-1 20:13 - ntt111 - EViews专版
3 个回复 - 3789 次查看 一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型2012-9-1 20:13 - ntt111 - EViews专版
一个一节单整，一个平稳，怎么整？
17 个回复 - 3403 次查看 各位大虾好，菜鸟在写论文，很多文章都检验出指数波动性数据是非平稳的，而我的却是平稳的，这样和另一个非平稳序列就作不了协整，这样的话，有什么模型或方法，考察它们间的关系的呢？ 请赐教，多谢~~~~~！！！！ ...2012-1-11 20:31 - happybobo - EViews专版
17 个回复 - 3403 次查看 各位大虾好，菜鸟在写论文，很多文章都检验出指数波动性数据是非平稳的，而我的却是平稳的，这样和另一个非平稳序列就作不了协整，这样的话，有什么模型或方法，考察它们间的关系的呢？ 请赐教，多谢~~~~~！！！！ ...2012-1-11 20:31 - happybobo - EViews专版
弱弱的问一个平稳性检验的问题
2 个回复 - 1359 次查看 ADF检验如下：滞后差分项选了0，检验出来已经是平稳的了。可是DW值很靠近0.，如果选1阶的话就不平稳了。还要选吗？ 非平稳的话，能不能做Granger因果检验啊？ ADF Test Statistic 3.741163 1% Critical V ...2011-5-27 20:45 - 咩咩熊 - EViews专版
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如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性
4 个回复 - 4187 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4187 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
ADF检验后有一个平稳三个一阶单整
3 个回复 - 3784 次查看 做一个线性回归估计 时间序列经ADF检验后有一个平稳三个一阶单整，是不是要把它们全部一阶差分之后再处理 今天刚接触的eviews 菜鸟中的菜鸟 大家帮帮忙 谢谢2010-5-13 00:26 - mua迷失 - EViews专版
3 个回复 - 3784 次查看 做一个线性回归估计 时间序列经ADF检验后有一个平稳三个一阶单整，是不是要把它们全部一阶差分之后再处理 今天刚接触的eviews 菜鸟中的菜鸟 大家帮帮忙 谢谢2010-5-13 00:26 - mua迷失 - EViews专版
[讨论]哪位高人指点下在下，做协整时，如果两个序列都是平稳的，怎么做？一个平稳一个不平稳呢？
3 个回复 - 2791 次查看 <P>哪位高人指点下在下，做协整时，如果两个序列都是平稳的，怎么做？一个平稳一个不平稳呢？</P><P>谢谢高人</P>2007-8-3 01:13 - liuli3350 - EViews专版
3 个回复 - 2791 次查看 <P>哪位高人指点下在下，做协整时，如果两个序列都是平稳的，怎么做？一个平稳一个不平稳呢？</P><P>谢谢高人</P>2007-8-3 01:13 - liuli3350 - EViews专版
