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数量化投资技术专题，量化投资技术专题2 个回复 - 529 次查看 数量化投资技术专题，量化投资技术专题 4数量化投资技术系列之四-中小盘指数基金抽样复制方法比较.pdf 5数量化投资技术系列之五-增强型指数化投资.pdf 6数量化投资技术系列之六-新产业版块投资的择时和估值 ...2022-11-8 16:52 - Lotus_ss - 现金交易版
【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1558 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
量化金融与金融数学学习资料（全英文）4 个回复 - 2083 次查看 trading stratygy New folder Gatheral's Notes asset pricing 统计套利_12724677.pdf 【Wilmott】Paul Wilmott On Quantitative Finance.pdf ！static hedge arbitrary payo ...2022-4-30 12:05 - wz151400 - 现金交易版
统计套利经典实操教材 Statistical arbitrage.. Algorithmic trading insights and te0 个回复 - 2830 次查看 Pole A. Statistical arbitrage.. Algorithmic trading insights and techniques (Wiley, 2007) CHAPTER 1 Monte Carlo or Bust 1 Beginning 1 Whither? And Allusions 4 CHAPTER 2 Statistical Arbitrage 9 ...2017-11-15 22:54 - xiaorenwuhyl - 现金交易版
统计套利：一个简单的尝试（数据+Matlab代码+参考文章）
45 个回复 - 20666 次查看 声明：1）这是自己的一个练习案例，发在这里，供大家学习参考； 2）参考文章极其简单，高手（或自认为是高手）的朋友请绕行，或者请轻拍； 3）Matlab代码可能效率较低，且没有编写策略评价 ...2014-1-21 12:44 - weitingkoala - 量化投资
45 个回复 - 20666 次查看 声明：1）这是自己的一个练习案例，发在这里，供大家学习参考； 2）参考文章极其简单，高手（或自认为是高手）的朋友请绕行，或者请轻拍； 3）Matlab代码可能效率较低，且没有编写策略评价 ...2014-1-21 12:44 - weitingkoala - 量化投资
豆油棕榈油跨品种统计套利实证研究
1 个回复 - 1204 次查看 华西期货有限责任公司 摘要：基于豆油、棕榈油的实际交易数据，借助时间序列平稳性和协整关系检验，找到豆油和棕榈油之 间长期、平稳的线性回归模型，并建立误差修正模型。改进统计套利模型，通过数据分析，找出豆 ...2019-5-2 11:59 - astudyonthe - 量化投资
1 个回复 - 1204 次查看 华西期货有限责任公司 摘要：基于豆油、棕榈油的实际交易数据，借助时间序列平稳性和协整关系检验，找到豆油和棕榈油之 间长期、平稳的线性回归模型，并建立误差修正模型。改进统计套利模型，通过数据分析，找出豆 ...2019-5-2 11:59 - astudyonthe - 量化投资
统计套利策略综述：Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies
2 个回复 - 1094 次查看 统计套利策略综述：Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies: Review and Outlook 主要介绍统计套利中距离法、协整法、时间序列法、随机控制法等不同类型策略的研究2023-4-13 12:01 - ctman - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1094 次查看 统计套利策略综述：Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies: Review and Outlook 主要介绍统计套利中距离法、协整法、时间序列法、随机控制法等不同类型策略的研究2023-4-13 12:01 - ctman - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
统计套利经典教材中英文版
28 个回复 - 14316 次查看 Statistical Arbitrage -------------- AlgorithmicTradingInsights andTechniques 统计套利领域著名的书，257页。 CHAPTER1 MonteCarloorBust1 Beginning 1 Whither?And ...2014-4-3 10:36 - agodman - 金融学（理论版）
28 个回复 - 14316 次查看 Statistical Arbitrage -------------- AlgorithmicTradingInsights andTechniques 统计套利领域著名的书，257页。 CHAPTER1 MonteCarloorBust1 Beginning 1 Whither?And ...2014-4-3 10:36 - agodman - 金融学（理论版）
Statistical Arbitrage（统计套利）
16 个回复 - 8565 次查看 Statistical Arbitrage -------------- AlgorithmicTradingInsights andTechniques 统计套利领域著名的书，257页。 CHAPTER1 MonteCarloorBust1 Beginning 1 Whither?AndAllusions 4 ...2010-8-22 16:46 - qinyanstar - 金融学（理论版）
16 个回复 - 8565 次查看 Statistical Arbitrage -------------- AlgorithmicTradingInsights andTechniques 统计套利领域著名的书，257页。 CHAPTER1 MonteCarloorBust1 Beginning 1 Whither?AndAllusions 4 ...2010-8-22 16:46 - qinyanstar - 金融学（理论版）
1000币求能做统计套利的朋友合作
1 个回复 - 975 次查看 求软件操作性强的统计套利模型，最好是常用的那几个，比如配对交易。网上的那些资料就免了。 会EXCEL VBA的朋友更好，希望能长期合作。 联系我可加我Q：9701890062018-7-27 14:35 - stringY - 投资人（实务版）
1 个回复 - 975 次查看 求软件操作性强的统计套利模型，最好是常用的那几个，比如配对交易。网上的那些资料就免了。 会EXCEL VBA的朋友更好，希望能长期合作。 联系我可加我Q：9701890062018-7-27 14:35 - stringY - 投资人（实务版）
应用程序中功能生成投资组合的推广
到统计套利
0 个回复 - 241 次查看 摘要翻译： 功能生成投资组合理论是Robert Fernholz的连续时间、连续路径随机投资组合理论的一个方面。FGPs的制定是为了得到一个主方程--描述它们相对于被动（买入并持有）基准投资组合的回报，作为Num\'eraire。这种 ...2022-4-3 12:45 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 241 次查看 摘要翻译： 功能生成投资组合理论是Robert Fernholz的连续时间、连续路径随机投资组合理论的一个方面。FGPs的制定是为了得到一个主方程--描述它们相对于被动（买入并持有）基准投资组合的回报，作为Num\'eraire。这种 ...2022-4-3 12:45 - 何人来此 - Forum
统计套利均值回复利差的动态建模
0 个回复 - 394 次查看 摘要翻译： 统计套利策略，如成对交易及其推广，依赖于构建具有一定可预测性的均值还原利差。高斯线性状态空间过程最近被提出作为这种扩展的模型，假设被观察的过程是一些隐藏状态的噪声实现。对未观察到的价差过程的 ...2022-3-16 20:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 394 次查看 摘要翻译： 统计套利策略，如成对交易及其推广，依赖于构建具有一定可预测性的均值还原利差。高斯线性状态空间过程最近被提出作为这种扩展的模型，假设被观察的过程是一些隐藏状态的噪声实现。对未观察到的价差过程的 ...2022-3-16 20:20 - 可人4 - Forum
带交易费用的统计套利与最优交易
期货市场
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 我们考虑了布朗市场模型和终端财富的期望效用最大化问题。具体来说，我们研究了在存在交易费用的情况下，基金/代理人在期货市场上投资的最终财富效用最大化问题。本文对统计套利策略作了一些初步的评述， ...2022-3-7 20:17 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 我们考虑了布朗市场模型和终端财富的期望效用最大化问题。具体来说，我们研究了在存在交易费用的情况下，基金/代理人在期货市场上投资的最终财富效用最大化问题。本文对统计套利策略作了一些初步的评述， ...2022-3-7 20:17 - kedemingshi - Forum
[统计套利]上传两本自己的书:统计套利
39 个回复 - 9251 次查看 最近在学量化，看了几本书，觉得还可以，和大家分享一下： 不知道论坛有没人上传过，所以我免费分享： **** 本内容被作者隐藏 ****2014-7-14 21:46 - woaiwangqiao - 量化投资
39 个回复 - 9251 次查看 最近在学量化，看了几本书，觉得还可以，和大家分享一下： 不知道论坛有没人上传过，所以我免费分享： **** 本内容被作者隐藏 ****2014-7-14 21:46 - woaiwangqiao - 量化投资
统计套利
1 个回复 - 1002 次查看 安德鲁 波尔 著陈雄兵 张海珊 翻译 本书讲的是统计套利的故事，描述了统计套利的历史2020-10-9 18:47 - tksnow99 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1002 次查看 安德鲁 波尔 著陈雄兵 张海珊 翻译 本书讲的是统计套利的故事，描述了统计套利的历史2020-10-9 18:47 - tksnow99 - 投资人（实务版）
配对交易——初识统计套利
2 个回复 - 3811 次查看 配对交易是统计套利中的非常经典的策略。众所周知，A股市场无法卖空个股，所以中性化的配对交易策略并不能直接“拿来主义”。但这并不妨碍我们学习配对交易的思想，将卖空改成卖出，构造适合A股市场的策略。下面我们 ...2019-3-27 18:05 - JoinQuant - 量化投资
2 个回复 - 3811 次查看 配对交易是统计套利中的非常经典的策略。众所周知，A股市场无法卖空个股，所以中性化的配对交易策略并不能直接“拿来主义”。但这并不妨碍我们学习配对交易的思想，将卖空改成卖出，构造适合A股市场的策略。下面我们 ...2019-3-27 18:05 - JoinQuant - 量化投资
【学习笔记】《统计套利》
1.匹配交易确定入场位置最基本的两种方法，一是根据 ...
1 个回复 - 412 次查看 《统计套利》 1.匹配交易确定入场位置最基本的两种方法，一是根据历史价差范围的百分比，是依据均值加标准差的布林线。 2，参数调试可以通过反应曲线，即以利润为纵轴，参数为横轴作曲线，但当多参数时就变得复杂 3， ...2020-2-28 15:56 - superidiot - Forum
1 个回复 - 412 次查看 《统计套利》 1.匹配交易确定入场位置最基本的两种方法，一是根据历史价差范围的百分比，是依据均值加标准差的布林线。 2，参数调试可以通过反应曲线，即以利润为纵轴，参数为横轴作曲线，但当多参数时就变得复杂 3， ...2020-2-28 15:56 - superidiot - Forum
从夏普比率谈统计套利
1 个回复 - 10393 次查看 第5节 孔雀翎/统计套利孔雀翎/统计套利（Statistical Arbitrage）[/backcolor]暗器是神秘的。统计套利是神秘的。孔雀翎是天下最强的暗器。 从外表看来，孔雀翎是个由纯金铸成、闪闪发光的圆筒。启动开关后，筒里的暗 ...2014-6-27 23:46 - chengzhifu2013 - 量化投资
1 个回复 - 10393 次查看 第5节 孔雀翎/统计套利孔雀翎/统计套利（Statistical Arbitrage）[/backcolor]暗器是神秘的。统计套利是神秘的。孔雀翎是天下最强的暗器。 从外表看来，孔雀翎是个由纯金铸成、闪闪发光的圆筒。启动开关后，筒里的暗 ...2014-6-27 23:46 - chengzhifu2013 - 量化投资
一篇文章告诉你什么是量化的统计套利
4 个回复 - 8765 次查看 阅读原文：http://t.cn/RJs0dIV 统计套利主要是在对历史数据进行统计分析的基础上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以指导套利交易，其主要分为配对/一揽子交易、多因素模型、均值 ...2017-2-22 18:22 - 六年二班班长 - 量化投资
4 个回复 - 8765 次查看 阅读原文：http://t.cn/RJs0dIV 统计套利主要是在对历史数据进行统计分析的基础上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以指导套利交易，其主要分为配对/一揽子交易、多因素模型、均值 ...2017-2-22 18:22 - 六年二班班长 - 量化投资
【学习笔记】统计套利与我们在金融中通常讲的套利是完全不同的两个概念。所谓 ...
4 个回复 - 572 次查看 统计套利与我们在金融中通常讲的套利是完全不同的两个概念。所谓套利（arbitrage），是指确定性获得无风险利润的机会。无套利定价中的“套利”二字指的就是这个概念。而统计套利，则是利用统计分析工具来找出相互联系 ...2019-8-13 08:06 - 红色政权8 - Forum
4 个回复 - 572 次查看 统计套利与我们在金融中通常讲的套利是完全不同的两个概念。所谓套利（arbitrage），是指确定性获得无风险利润的机会。无套利定价中的“套利”二字指的就是这个概念。而统计套利，则是利用统计分析工具来找出相互联系 ...2019-8-13 08:06 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】统计套利与我们在金融中通常讲的套利是完全不同的两个概念。所谓 ...
2 个回复 - 389 次查看 统计套利与我们在金融中通常讲的套利是完全不同的两个概念。所谓套利（arbitrage），是指确定性获得无风险利润的机会。无套利定价中的“套利”二字指的就是这个概念。而统计套利，则是利用统计分析工具来找出相互联系 ...2019-8-13 08:06 - 红色政权8 - Forum
2 个回复 - 389 次查看 统计套利与我们在金融中通常讲的套利是完全不同的两个概念。所谓套利（arbitrage），是指确定性获得无风险利润的机会。无套利定价中的“套利”二字指的就是这个概念。而统计套利，则是利用统计分析工具来找出相互联系 ...2019-8-13 08:06 - 红色政权8 - Forum
统计套利研究系列
52 个回复 - 14565 次查看 联合证券 套利新思维-统计套利研究系列 1 基于协整的成对交易 2 missing(哪位大侠如有，希望分享一下。) 3 波动性与相关性统计套利 免费：小康指数的统计套利分析2010-7-18 10:57 - icapm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
52 个回复 - 14565 次查看 联合证券 套利新思维-统计套利研究系列 1 基于协整的成对交易 2 missing(哪位大侠如有，希望分享一下。) 3 波动性与相关性统计套利 免费：小康指数的统计套利分析2010-7-18 10:57 - icapm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
统计套利下载
50 个回复 - 16043 次查看 Statistical Arbitrage Algorithmic Trading Insights and Techniques 统计套利 无论是在学术界还是实务界 都是当前研究的热点 论坛上有一位朋友也提供此书的下载 要价19金币 实在看不下去了 我来免费的传一本2009-10-10 23:34 - chqsdu - 计量经济学与统计软件
50 个回复 - 16043 次查看 Statistical Arbitrage Algorithmic Trading Insights and Techniques 统计套利 无论是在学术界还是实务界 都是当前研究的热点 论坛上有一位朋友也提供此书的下载 要价19金币 实在看不下去了 我来免费的传一本2009-10-10 23:34 - chqsdu - 计量经济学与统计软件
统计套利：Statistical Arbitrage in the US Equities Market
6 个回复 - 3804 次查看 统计套利定义为一种基于模型的投资过程，在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，根据证券价格与数量模型所预测的理论价值进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，从而对市场风险进行规 ...2016-3-7 15:20 - accumulation - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3804 次查看 统计套利定义为一种基于模型的投资过程，在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，根据证券价格与数量模型所预测的理论价值进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，从而对市场风险进行规 ...2016-3-7 15:20 - accumulation - 金融学（理论版）
High-frequency Statistical Arbitrage高频统计套利论文
7 个回复 - 2771 次查看 High-frequency Statistical Arbitrage高频统计套利论文： tick线上的高频统计套利实证：2017-9-1 17:43 - hangwuyu - 量化投资
7 个回复 - 2771 次查看 High-frequency Statistical Arbitrage高频统计套利论文： tick线上的高频统计套利实证：2017-9-1 17:43 - hangwuyu - 量化投资
前海期货商品统计套利周度监测（2018-10-08）
0 个回复 - 454 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-9 08:02 - ottohans - 行业分析报告
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统计套利交易系统模型
2 个回复 - 1302 次查看 无风险套利机会可以说是很多投资者，特别是量化投资者梦寐以求的，但只要这个市场是个自由的市场，那么可行的无风险套利机会难以长期存在。而且即使存在着无风险套利机会，其套利收益率也会非常微薄，并不足以能使从 ...2018-9-13 09:50 - Dear_Li - 量化投资
2 个回复 - 1302 次查看 无风险套利机会可以说是很多投资者，特别是量化投资者梦寐以求的，但只要这个市场是个自由的市场，那么可行的无风险套利机会难以长期存在。而且即使存在着无风险套利机会，其套利收益率也会非常微薄，并不足以能使从 ...2018-9-13 09:50 - Dear_Li - 量化投资
求购统计套利模型
0 个回复 - 797 次查看 有能做统计套利中的配对交易模型的朋友请看过来。 要求： 1、对多组数据进行协整性检验并导出结果。 2、标准配对交易策略参数的制定。 3、最好能用EXCEL VBA 价格可谈。 联系方式QQ：9701890062018-7-27 14:26 - stringY - 量化投资
0 个回复 - 797 次查看 有能做统计套利中的配对交易模型的朋友请看过来。 要求： 1、对多组数据进行协整性检验并导出结果。 2、标准配对交易策略参数的制定。 3、最好能用EXCEL VBA 价格可谈。 联系方式QQ：9701890062018-7-27 14:26 - stringY - 量化投资
关于统计套利方面的部分英文文献（有国外期货交易所的报告，也有学术论文）
15 个回复 - 7665 次查看 这个压缩包里面全部是一些国外的套利研究，既有基于实践方面的国外期货交易所得研究报告，也有耶鲁等大学教授的学术论文 希望能给大家一些帮助2012-5-19 12:09 - 匿名 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
15 个回复 - 7665 次查看 这个压缩包里面全部是一些国外的套利研究，既有基于实践方面的国外期货交易所得研究报告，也有耶鲁等大学教授的学术论文 希望能给大家一些帮助2012-5-19 12:09 - 匿名 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
资本资产定价模型简介-多因子寻找Alpha&统计套利
2 个回复 - 2889 次查看 今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法，和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成：alpha收益为投资组合超越市场基准的收益，beta收益为投资组合承担市场系统风 ...2017-11-7 11:22 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
2 个回复 - 2889 次查看 今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法，和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成：alpha收益为投资组合超越市场基准的收益，beta收益为投资组合承担市场系统风 ...2017-11-7 11:22 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
“统计套利实战”中国量化投资学会宽潮计划课程内部资料
8 个回复 - 3813 次查看 如题，pdf中统计套利内容丰富，理论与实战相结合，非常适合入门、自学、参考。2015-5-1 01:27 - wxxwxx11 - 量化投资
8 个回复 - 3813 次查看 如题，pdf中统计套利内容丰富，理论与实战相结合，非常适合入门、自学、参考。2015-5-1 01:27 - wxxwxx11 - 量化投资
中信金融工程--统计套利案例
27 个回复 - 9493 次查看 统计套利是中性策略一种, 在国外几十年发展,当年LTMC搞债券玩的就是这个策略, 中国市场如何构造该策略?2010-12-22 10:41 - sxtc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
27 个回复 - 9493 次查看 统计套利是中性策略一种, 在国外几十年发展,当年LTMC搞债券玩的就是这个策略, 中国市场如何构造该策略?2010-12-22 10:41 - sxtc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
统计套利研究：波动率与相关性统计套利
6 个回复 - 2092 次查看 波动率或者相关性的统计套利与我们对股票或者股票组合的进行统计套利的思路一样，发现不同资产的波动率或者相关性的某种统计规律，或者说发现同一资产不同波动率与相关性之间的统计规律。 ...2017-8-16 13:31 - accumulation - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2092 次查看 波动率或者相关性的统计套利与我们对股票或者股票组合的进行统计套利的思路一样，发现不同资产的波动率或者相关性的某种统计规律，或者说发现同一资产不同波动率与相关性之间的统计规律。 ...2017-8-16 13:31 - accumulation - 金融学（理论版）
统计套利2017
2 个回复 - 1864 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5446332&page=1#pid428586172017-3-20 14:02 - guru_4 - 量化投资
2 个回复 - 1864 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5446332&page=1#pid428586172017-3-20 14:02 - guru_4 - 量化投资
金融工程统计套利研究
9 个回复 - 3890 次查看 金融工程统计套利研究 本报告是《套利新思维——统计套利研究系列》的第一份报告，是对融 资融券业务开展后将产生新的市场投资策略和方法的一次有意义的探 索。统计套利实际是对冲基金广泛采用的一种投资策略， ...2010-3-31 15:26 - bj12345678 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 3890 次查看 金融工程统计套利研究 本报告是《套利新思维——统计套利研究系列》的第一份报告，是对融 资融券业务开展后将产生新的市场投资策略和方法的一次有意义的探 索。统计套利实际是对冲基金广泛采用的一种投资策略， ...2010-3-31 15:26 - bj12345678 - 金融学（理论版）
100币求统计套利的模型
11 个回复 - 3861 次查看 求软件操作性强的统计套利模型，最好是常用的那几个，要求是日内交易的模型，有基本的算法思想即可，但要求实用性。 网上那几篇资料都不行，就免了。2010-10-4 20:26 - linjunshan - 投资人（实务版）
11 个回复 - 3861 次查看 求软件操作性强的统计套利模型，最好是常用的那几个，要求是日内交易的模型，有基本的算法思想即可，但要求实用性。 网上那几篇资料都不行，就免了。2010-10-4 20:26 - linjunshan - 投资人（实务版）
统计套利相关资料第二弹
2 个回复 - 961 次查看 统计套利相关资料第二弹： 1.配对交易： 2.均值回归： 下载过第一弹的朋友打五折！2017-8-15 17:55 - hangwuyu - 量化投资
2 个回复 - 961 次查看 统计套利相关资料第二弹： 1.配对交易： 2.均值回归： 下载过第一弹的朋友打五折！2017-8-15 17:55 - hangwuyu - 量化投资
统计套利配对交易相关图书论文打包下载
2 个回复 - 1552 次查看 统计套利相关图书论文打包下载： 电子书： 论文： 讲义： 打包下载： 也可单买： 电子书 20币 论文 15币 讲义 10币2017-8-14 11:46 - hangwuyu - 量化投资
2 个回复 - 1552 次查看 统计套利相关图书论文打包下载： 电子书： 论文： 讲义： 打包下载： 也可单买： 电子书 20币 论文 15币 讲义 10币2017-8-14 11:46 - hangwuyu - 量化投资
统计套利、程序化交易交流、MATLAB代码分享
2 个回复 - 2886 次查看 刚进入金融岗位工作不久，目前在做量化分析一块，想要学习套利，统计套利的知识以及与matlab的结合应用，想要问问大家有什么推荐的书籍、论坛或者报告之类的，另外还想问下有没有这类型的代码可以分享一下一 ...2017-8-2 14:35 - 木木_Holiday - 量化投资
2 个回复 - 2886 次查看 刚进入金融岗位工作不久，目前在做量化分析一块，想要学习套利，统计套利的知识以及与matlab的结合应用，想要问问大家有什么推荐的书籍、论坛或者报告之类的，另外还想问下有没有这类型的代码可以分享一下一 ...2017-8-2 14:35 - 木木_Holiday - 量化投资
什么是统计套利
0 个回复 - 2485 次查看 统计套利主要是在对历史数据进行统计分析的基础上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以指导套利交易，其主要分为配对/一揽子交易、多因素模型、均值回归策略、协整以及针对波动率与相关性的建模，与 ...2017-7-28 10:54 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
0 个回复 - 2485 次查看 统计套利主要是在对历史数据进行统计分析的基础上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以指导套利交易，其主要分为配对/一揽子交易、多因素模型、均值回归策略、协整以及针对波动率与相关性的建模，与 ...2017-7-28 10:54 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
量化投资—统计套利
6 个回复 - 1830 次查看 【文题(必填)】量化投资-统计套利 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/view/ed768b57eff9aef8941e0697.html?from=search2015-12-1 19:59 - accumulation - 求助成功区
6 个回复 - 1830 次查看 【文题(必填)】量化投资-统计套利 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/view/ed768b57eff9aef8941e0697.html?from=search2015-12-1 19:59 - accumulation - 求助成功区
常见量化策略模型简介之 统计套利
4 个回复 - 5713 次查看 统计套利的精髓在于控制每一次套利的风险，使得单次可能的最大损失不足以对本金产生显著影响，从而长期来看统计套利的风险较低。策略主要有组合统计套利（主元分析），分级基金折溢价套利，跨品种套利，跨市场套利 ...2017-2-28 13:19 - ghjktdf - 量化投资
4 个回复 - 5713 次查看 统计套利的精髓在于控制每一次套利的风险，使得单次可能的最大损失不足以对本金产生显著影响，从而长期来看统计套利的风险较低。策略主要有组合统计套利（主元分析），分级基金折溢价套利，跨品种套利，跨市场套利 ...2017-2-28 13:19 - ghjktdf - 量化投资
重金悬赏帮忙写一个统计套利的程序
0 个回复 - 1079 次查看 毕业论文要用matlab编程模拟统计套利，哪位高手来帮帮忙，必有重谢2017-2-18 11:05 - du527588018 - MATLAB等数学软件专版
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[转]统计套利与配对交易
1 个回复 - 8619 次查看 2009年8月4日，上证指数反弹到3478点以后，开始了长达4年之久的大熊市，在这轮漫漫下跌的行情里，不论是机构，还是普通散户，都损失惨重。很多人都在探索无论是牛市还是在熊市中都能稳定盈利的策略和方法。 一、相 ...2014-12-28 23:48 - albert_dza - 学习笔记1.0
1 个回复 - 8619 次查看 2009年8月4日，上证指数反弹到3478点以后，开始了长达4年之久的大熊市，在这轮漫漫下跌的行情里，不论是机构，还是普通散户，都损失惨重。很多人都在探索无论是牛市还是在熊市中都能稳定盈利的策略和方法。 一、相 ...2014-12-28 23:48 - albert_dza - 学习笔记1.0
关于一个统计套利的数据的协整的问题
2 个回复 - 1904 次查看 例如有10只美股能源股的石油公司股票，他们的价格数据同原油期货价格有一定的关联，那么这10只股票的线性组合（加权平均）出来的单一的一列数据是否与原油价格的关联度更高，为什么？2015-7-29 18:34 - thucs - EViews专版
2 个回复 - 1904 次查看 例如有10只美股能源股的石油公司股票，他们的价格数据同原油期货价格有一定的关联，那么这10只股票的线性组合（加权平均）出来的单一的一列数据是否与原油价格的关联度更高，为什么？2015-7-29 18:34 - thucs - EViews专版
统计套利之股票配对交易策略
8 个回复 - 9885 次查看 介绍。配对交易（Paris Trading）是统计套利策略的一种，它寻找同一行业中股价具备均衡关系的两家上市公司，做空近期相对强势的股票，同时做多相对弱势股，以期两者股价重返均衡值时，平仓赚取两只股票价差变动的收益 ...2012-7-18 22:47 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 9885 次查看 介绍。配对交易（Paris Trading）是统计套利策略的一种，它寻找同一行业中股价具备均衡关系的两家上市公司，做空近期相对强势的股票，同时做多相对弱势股，以期两者股价重返均衡值时，平仓赚取两只股票价差变动的收益 ...2012-7-18 22:47 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
发一个自己写的统计套利策略原理介绍，主要为了赚取论坛币
8 个回复 - 3472 次查看 文档不太长，但是是用心写的，旨在以可理解的例子的方式，简洁说明统计套利策略原理和多因子模型原理。自己是做“基于多因子模型的统计套利策略”的，写该文档时，从业大约3年，现在已经5年。谢谢~2014-7-13 07:56 - liteng200301217 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3472 次查看 文档不太长，但是是用心写的，旨在以可理解的例子的方式，简洁说明统计套利策略原理和多因子模型原理。自己是做“基于多因子模型的统计套利策略”的，写该文档时，从业大约3年，现在已经5年。谢谢~2014-7-13 07:56 - liteng200301217 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
自己搜集的统计套利文献
7 个回复 - 2517 次查看 最近在学习统计套利方面的知识，把搜集的文献和大家共享下，希望和大家多交流学习，收点辛苦费，谅解下，勿拍砖哈！2016-8-9 10:13 - xixia333 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 2517 次查看 最近在学习统计套利方面的知识，把搜集的文献和大家共享下，希望和大家多交流学习，收点辛苦费，谅解下，勿拍砖哈！2016-8-9 10:13 - xixia333 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
最优统计套利模型 ——基于沪深300的实证研究
2 个回复 - 1135 次查看 【作者(必填)】刘轩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】最优统计套利模型 ——基于沪深300的实证研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 14:58 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 1135 次查看 【作者(必填)】刘轩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】最优统计套利模型 ——基于沪深300的实证研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 14:58 - hnzb - 求助成功区
【论坛首发】《统计套利》机械工业中译本（另赠中信证券相关报告）
18 个回复 - 4497 次查看 做量化投资不可不读的书！wiley原本在论坛上已有不少朋友上传，现在有了中译本，两本相互对比地学习，相信会有很大的收获。另外附一份国内券商研报，一个统计套利的案例。2012-2-24 12:27 - giggleholy - 版权审核区（不对外开放）
18 个回复 - 4497 次查看 做量化投资不可不读的书！wiley原本在论坛上已有不少朋友上传，现在有了中译本，两本相互对比地学习，相信会有很大的收获。另外附一份国内券商研报，一个统计套利的案例。2012-2-24 12:27 - giggleholy - 版权审核区（不对外开放）
统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略
10 个回复 - 3304 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
10 个回复 - 3304 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
When Genius Failed - 统计套利说，这个锅我们能不能不背
1 个回复 - 2149 次查看 Ricequant团队出品，如需转载请私信作者联系，否则侵权必究。 Wall Street 上有很多传奇的故事和传奇的公司，LTCM(Long Term Capital Management) 可能是其中最传奇的一间： 首先，它的创始人和合伙人都是街 ...2016-3-21 17:14 - Ricequant_Frank - 量化投资
1 个回复 - 2149 次查看 Ricequant团队出品，如需转载请私信作者联系，否则侵权必究。 Wall Street 上有很多传奇的故事和传奇的公司，LTCM(Long Term Capital Management) 可能是其中最传奇的一间： 首先，它的创始人和合伙人都是街 ...2016-3-21 17:14 - Ricequant_Frank - 量化投资
经典统计套利策略在A股市场的应用与启示
16 个回复 - 4235 次查看 经典统计套利策略在A股市场的应用与启示2011-1-18 09:08 - jcliuhai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
16 个回复 - 4235 次查看 经典统计套利策略在A股市场的应用与启示2011-1-18 09:08 - jcliuhai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
统计套利，本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因
7 个回复 - 2739 次查看 目录 · · · · · ·"推荐序一 推荐序二 前言 第1章蒙特卡罗的谬误 11起源 12未来的方向 第2章统计套利 21导论 22噪声模型 23爆米花过程 24识别匹配交易 25投资组合结构和风险控制 2 ...2015-12-18 19:34 - shuailiushuai - 量化投资
7 个回复 - 2739 次查看 目录 · · · · · ·"推荐序一 推荐序二 前言 第1章蒙特卡罗的谬误 11起源 12未来的方向 第2章统计套利 21导论 22噪声模型 23爆米花过程 24识别匹配交易 25投资组合结构和风险控制 2 ...2015-12-18 19:34 - shuailiushuai - 量化投资
除了趋势追踪类，统计套利类和事件驱动类以外还有其他主流的量化交易策略吗
1 个回复 - 1815 次查看 趋势追踪类策略因本身内在逻辑限制大多数都大同小异难以有所本质创新。 而统计套利类策略要求多市场多品种，并且一般对硬性条件如下单速度等要求较高，对个人投资成本较高比较难以实现。 剩下的事件驱动类对 ...2015-10-15 14:58 - nbld815 - 新手入门区
1 个回复 - 1815 次查看 趋势追踪类策略因本身内在逻辑限制大多数都大同小异难以有所本质创新。 而统计套利类策略要求多市场多品种，并且一般对硬性条件如下单速度等要求较高，对个人投资成本较高比较难以实现。 剩下的事件驱动类对 ...2015-10-15 14:58 - nbld815 - 新手入门区
1纽约大学教授Avellaneda：统计套利模型在美国股票市场的应用（英文版）
13 个回复 - 8090 次查看 Statistical Arbitrage in the U.S. Equities Market 第一作者是纽约大学克朗数学学院金融工程主任教授 Marco Avellaneda ，曾在Capital Fund Management任head of volatility arbitrage，摩根斯坦利任固定收益研究 ...2009-8-31 10:54 - amandamao - 论文版
13 个回复 - 8090 次查看 Statistical Arbitrage in the U.S. Equities Market 第一作者是纽约大学克朗数学学院金融工程主任教授 Marco Avellaneda ，曾在Capital Fund Management任head of volatility arbitrage，摩根斯坦利任固定收益研究 ...2009-8-31 10:54 - amandamao - 论文版
统计套利的概念
0 个回复 - 3968 次查看 什么是统计套利 统计套利的基本思路是运用统计分析工具对一组相关联的价格之间的关系的历史数据进行研究分析，研究该关系在历史上的稳定性，并估计其概率分布，确定该分布中的极端区域， ...2015-3-6 13:24 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3968 次查看 什么是统计套利 统计套利的基本思路是运用统计分析工具对一组相关联的价格之间的关系的历史数据进行研究分析，研究该关系在历史上的稳定性，并估计其概率分布，确定该分布中的极端区域， ...2015-3-6 13:24 - accumulation - 金融学（理论版）
悬赏国内关于统计套利的业界研究报告，一篇3000论坛币
3 个回复 - 1630 次查看 悬赏国内关于统计套利的业界研究报告，一篇3000论坛币。类似于附件那种。（附件不是用于下载，故售价很高）2015-2-21 10:15 - yamin_wang - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1630 次查看 悬赏国内关于统计套利的业界研究报告，一篇3000论坛币。类似于附件那种。（附件不是用于下载，故售价很高）2015-2-21 10:15 - yamin_wang - 金融学（理论版）
求统计套利的思路
10 个回复 - 3599 次查看 小的刚进入期货行业，现领导给任务让用统计知识计算套利的机会，求各位前辈给点意见及思路。2014-2-20 09:54 - qyhsmile - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 3599 次查看 小的刚进入期货行业，现领导给任务让用统计知识计算套利的机会，求各位前辈给点意见及思路。2014-2-20 09:54 - qyhsmile - MATLAB等数学软件专版
