结果：找到“异方差模型”相关内容17个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【企业管理】1400份生产管理全体系学习资料0 个回复 - 2911 次查看 内容特别丰富，欢迎下载学习！主要包括一下板块： 9.生产工艺技术管理 8.生产质量管理 7.生产运作管理 6.生产设备管理 5.生产计划管理 4.生产现场管理 33.生产管理其他 32.生产综合知识 31.TQM全面质量 30.T ...2023-4-6 00:22 - wz151400 - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1449 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
stata 时间序列+GMM+单位根检验0 个回复 - 870 次查看 stata 时间序列+GMM+单位根检验 1.单位根检验详解 2.工具变量法与GMM-2SLS 代码 3.面板数据模型 B7 Panel 7.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR2 个回复 - 705 次查看 基于R金融时间序列中级培训讲义和数据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！ 培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模型计算 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版
一类半参数广义自回归的自适应推理
条件异方差模型
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
对线性拟合模型的残差序列拟合条件异方差模型和预测
2 个回复 - 1104 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
2 个回复 - 1104 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
请教一下条件异方差模型的应用条件
3 个回复 - 2064 次查看 问题大概是这样的：首先用某种方法对某一时间序列经行预测，跟实际值比较可以得到一系列残差；然后是否可以借助条件异方差模型对这一系列残差进行预测吗？查到很多资料都是把ARIMA模型和条件异方差模型结合起来，但是 ...2018-5-15 19:41 - TDxiaoxiaozhang - EViews专版
3 个回复 - 2064 次查看 问题大概是这样的：首先用某种方法对某一时间序列经行预测，跟实际值比较可以得到一系列残差；然后是否可以借助条件异方差模型对这一系列残差进行预测吗？查到很多资料都是把ARIMA模型和条件异方差模型结合起来，但是 ...2018-5-15 19:41 - TDxiaoxiaozhang - EViews专版
如何根据自回归条件异方差模型
3 个回复 - 3804 次查看 如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版
3 个回复 - 3804 次查看 如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版
平稳序列异方差模型sas
0 个回复 - 1528 次查看 最近在学习瑞典人口出生率数据建模，拟合的是AR-GARCH模型。 model x=t/nlag=5 dwprob archtest; ...2017-4-9 14:51 - 夏云云 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1528 次查看 最近在学习瑞典人口出生率数据建模，拟合的是AR-GARCH模型。 model x=t/nlag=5 dwprob archtest; ...2017-4-9 14:51 - 夏云云 - 计量经济学与统计软件
新学eviews 老师带着做条件异方差模型对上证指数的实证研究
1 个回复 - 1693 次查看 自己磕磕绊绊看了好多天,有些问题想问。 文献地址：http://wenku.baidu.com/link?url=4kZCAq87BmnGJcjYDZnn751D2qLjzrHj0kKy9VhLSjraFEu0OB9_RJQYB2Z-gm8jWrngwKvq3Dt8Hd51M9JyWIz-VzjeBtI2KmonCBSYVLC 问题1 ...2015-8-5 10:05 - ggxsf - 爱问频道
1 个回复 - 1693 次查看 自己磕磕绊绊看了好多天,有些问题想问。 文献地址：http://wenku.baidu.com/link?url=4kZCAq87BmnGJcjYDZnn751D2qLjzrHj0kKy9VhLSjraFEu0OB9_RJQYB2Z-gm8jWrngwKvq3Dt8Hd51M9JyWIz-VzjeBtI2KmonCBSYVLC 问题1 ...2015-8-5 10:05 - ggxsf - 爱问频道
自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用
0 个回复 - 1803 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
0 个回复 - 1803 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
关于条件异方差模型（arch ， garch）
8 个回复 - 6535 次查看 你好，本人在研究某一变量对指数波动性影响，用该模型是否合适？而其检验结果 应该关注哪几方面并如何解读，R2很小应该没关系吧。多谢指教！2012-2-2 15:45 - happybobo - EViews专版
8 个回复 - 6535 次查看 你好，本人在研究某一变量对指数波动性影响，用该模型是否合适？而其检验结果 应该关注哪几方面并如何解读，R2很小应该没关系吧。多谢指教！2012-2-2 15:45 - happybobo - EViews专版
