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【量化交易学习资料】数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易学习资料23 个回复 - 4193 次查看 内容较为丰富，欢迎下载学习，主要包括：数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易研报案例学习资料 数据挖掘量化交易研报等。主要分为下列几部分： 数据挖掘系列： 20211216-2022年金融工程年度策略： ...2022-1-4 16:31 - wz151400 - 现金交易版
投资分析技术基础学习资料2 个回复 - 647 次查看 内容非常丰富，16个G，欢迎下载学习 第144讲_管理会计报告.mp4 第143讲_平衡计分卡、平衡计分卡（上）用于业绩评价、平衡计分卡（下）用于战略管理、平衡计分卡与传统业绩评价.mp4 第142讲_经济增加 ...2021-6-23 09:18 - wz151400 - 现金交易版
多因子研究报告学习资料（广发历年）27 个回复 - 5014 次查看 内容有点杂，从2017到2020都有，欢迎下载学习。 深度学习研究报告之五：风险中性的深度学习选股策略.pdf 广发证券-史庆盛-专题-穿越牛熊，多视角探寻长线选股策略-__长线选股系列报告之（一）-2020-08-0 ...2021-6-19 12:50 - wz151400 - 现金交易版
等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读1 个回复 - 1590 次查看 等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读，视频格式mp4 基于金融衍生物定价理论，用等价鞅概率来测度市场与风险中性定价，其演化路径之间偏好差异....... 等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读，视频 ...2020-7-2 15:01 - Tiger-like - 现金交易版
广发证券_20180603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略-35页
0 个回复 - 601 次查看 广发证券_20180603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略-35页2019-5-9 14:50 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 601 次查看 广发证券_20180603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略-35页2019-5-9 14:50 - sfbzx - 行业分析报告
SVCJ 风险中性测度下的参数估计
1 个回复 - 1720 次查看 P测度下使用使用MCMc估计参数会做。但是要在风险中性条件下（Q测度），使用期权交易数据，估计SVCJ参数和隐含波动率，需要推导出SVCJ模型的定价公式吗？使用什么软件呢？R语言？matlab？其它？，有相应的程序吗？想使 ...2018-3-16 21:28 - 驳口7 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1720 次查看 P测度下使用使用MCMc估计参数会做。但是要在风险中性条件下（Q测度），使用期权交易数据，估计SVCJ参数和隐含波动率，需要推导出SVCJ模型的定价公式吗？使用什么软件呢？R语言？matlab？其它？，有相应的程序吗？想使 ...2018-3-16 21:28 - 驳口7 - 计量经济学与统计软件
风险中性、风险中性是什么、风险中性的含义
39 个回复 - 142 次查看 风险中性（risk neutral）：对于具有相同期望值的不确定性收入与确定性收入是无差异的。 ——罗伯特·S·平狄克等.微观经济学 第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2020.22020-4-14 18:40 - HELLO_BABY - Forum
39 个回复 - 142 次查看 风险中性（risk neutral）：对于具有相同期望值的不确定性收入与确定性收入是无差异的。 ——罗伯特·S·平狄克等.微观经济学 第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2020.22020-4-14 18:40 - HELLO_BABY - Forum
APT的风险中性定价
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 我们考虑了由套利定价理论所驱动的无限维优化问题。利用概率和泛函分析工具，我们给出了超复制代价的双重刻画。然后，我们证明了当投资者的风险厌恶趋于无穷大时，其期望效用最大化的最优策略的存在性以及 ...2022-4-4 18:35 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 我们考虑了由套利定价理论所驱动的无限维优化问题。利用概率和泛函分析工具，我们给出了超复制代价的双重刻画。然后，我们证明了当投资者的风险厌恶趋于无穷大时，其期望效用最大化的最优策略的存在性以及 ...2022-4-4 18:35 - kedemingshi - Forum
为什么给衍生品定价的时候要用风险中性概率？
0 个回复 - 4122 次查看 简单说，因为这样好算而且robust。不严谨的引用一个结论：风险中性定价=无套利原理，以下回答两者混用言简意赅的解释是：风险中性定价是通过寻找等价鞅测度，将现实世界的风险概率（P-测度）转换到等价的风险中性世界 ...2022-3-23 13:33 - 共享心跳 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 4122 次查看 简单说，因为这样好算而且robust。不严谨的引用一个结论：风险中性定价=无套利原理，以下回答两者混用言简意赅的解释是：风险中性定价是通过寻找等价鞅测度，将现实世界的风险概率（P-测度）转换到等价的风险中性世界 ...2022-3-23 13:33 - 共享心跳 - 金融学（理论版）
一种高效、可分配、风险中性的CVA计算框架
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在2008年金融危机期间，交易对手信用风险对衍生品合约的重要性一直得到证明。信用价值调整(CVA)的准确估值对于反映这些风险的经济价值至关重要。在本文中，我们回顾了几种不同的计算CVA的方法，并比较了每 ...2022-3-7 21:05 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在2008年金融危机期间，交易对手信用风险对衍生品合约的重要性一直得到证明。信用价值调整(CVA)的准确估值对于反映这些风险的经济价值至关重要。在本文中，我们回顾了几种不同的计算CVA的方法，并比较了每 ...2022-3-7 21:05 - nandehutu2022 - Forum
排放市场中金融工具的风险中性定价：A
结构方法
0 个回复 - 383 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种在排放市场上对金融工具定价的新方法，如欧盟ETS。所提出的结构模型介于现有的复杂全平衡模型和纯约化形式模型之间。它利用外源规定的对污染商品的需求，对二氧化碳排放量的累积作出因果解 ...2022-3-7 19:11 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 383 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种在排放市场上对金融工具定价的新方法，如欧盟ETS。所提出的结构模型介于现有的复杂全平衡模型和纯约化形式模型之间。它利用外源规定的对污染商品的需求，对二氧化碳排放量的累积作出因果解 ...2022-3-7 19:11 - kedemingshi - Forum
请问期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别？
11 个回复 - 13456 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 13456 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
什么样的投资者不会持有一个负的股票头寸？风险偏好or风险中性or风险厌恶or？
4 个回复 - 1226 次查看 请问大家一个投资学问题 什么样的投资者不会持有一个负的股票头寸？风险偏好or风险中性or风险厌恶？或者全都不会或者全都会？2021-1-5 13:22 - 0497629760 - 金融学（理论版）
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股票期权定价与风险中性条件假设
1 个回复 - 978 次查看 股票期权定价与风险中性条件假设 于德浩 2020.8.22在BS股票期权定价方程的数学推导过程中，用到了市场中性条件假设。即，认购期权或股票的收益率与市场其他任 ...2020-8-22 16:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 978 次查看 股票期权定价与风险中性条件假设 于德浩 2020.8.22在BS股票期权定价方程的数学推导过程中，用到了市场中性条件假设。即，认购期权或股票的收益率与市场其他任 ...2020-8-22 16:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
市场风险中性假设的r0只是等效r的其中之一
0 个回复 - 1100 次查看 市场风险中性假设的r0只是等效r的其中之一 于德浩 2020.6.23在BS期权定价方程中，用到了一个市场风险中性假设，可后来人们发现，由此方程解出的期权价格 ...2020-6-23 10:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1100 次查看 市场风险中性假设的r0只是等效r的其中之一 于德浩 2020.6.23在BS期权定价方程中，用到了一个市场风险中性假设，可后来人们发现，由此方程解出的期权价格 ...2020-6-23 10:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
【学习笔记】对于合同各方是风险中性的以及他们必须承担关系专用性投资的情况 ...
0 个回复 - 195 次查看 对于合同各方是风险中性的以及他们必须承担关系专用性投资的情况，即使信息是可以被证实的，合同各方也不能维持有效率的投资水平。2020-4-10 10:10 - czysean - Forum
0 个回复 - 195 次查看 对于合同各方是风险中性的以及他们必须承担关系专用性投资的情况，即使信息是可以被证实的，合同各方也不能维持有效率的投资水平。2020-4-10 10:10 - czysean - Forum
麟龙投顾：什么是风险中性？
0 个回复 - 11 次查看 在资本市场中，经常会有业内专家分析出“强调风险中性理念，坚持套期保值原则”“全球资产配置转向风险中性”等等理论，其中都有提及“风险中性”这个名词，这是什么意思?为了帮助各位投资者更好地了解风险中性，麟龙 ...2020-2-26 13:19 - 麟龙科技 - Forum
0 个回复 - 11 次查看 在资本市场中，经常会有业内专家分析出“强调风险中性理念，坚持套期保值原则”“全球资产配置转向风险中性”等等理论，其中都有提及“风险中性”这个名词，这是什么意思?为了帮助各位投资者更好地了解风险中性，麟龙 ...2020-2-26 13:19 - 麟龙科技 - Forum
求助：请问风险中性概率比真实概率高还是低啊？
10 个回复 - 15403 次查看 请各位大神解释一下，多谢多谢！！2012-5-8 23:36 - xx0746 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 15403 次查看 请各位大神解释一下，多谢多谢！！2012-5-8 23:36 - xx0746 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权定价公式中的风险中性问题
4 个回复 - 2208 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
4 个回复 - 2208 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
【学习笔记】衍生品定价三种方法:风险消除法，复制法，风险中性法
1 个回复 - 3691 次查看 衍生品定价三种方法:风险消除法，复制法，风险中性法2019-8-13 08:05 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 3691 次查看 衍生品定价三种方法:风险消除法，复制法，风险中性法2019-8-13 08:05 - 红色政权8 - Forum
Matlab 欧式期权单步二叉树定价问题（风险中性）
1 个回复 - 2467 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
1 个回复 - 2467 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
求助 关于风险中性定价原理的假设
3 个回复 - 6725 次查看 刚开始学习金融工程，看书遇到了一个关于风险中性假设的问题， 书上是这样描述的：“所有投资者对于标的资产所蕴含的价格风险的态度都是中性的，既不偏好也不厌恶。在此条件下，所有证券的预期收益率都等于无风险利率 ...2016-8-5 21:15 - kawhi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6725 次查看 刚开始学习金融工程，看书遇到了一个关于风险中性假设的问题， 书上是这样描述的：“所有投资者对于标的资产所蕴含的价格风险的态度都是中性的，既不偏好也不厌恶。在此条件下，所有证券的预期收益率都等于无风险利率 ...2016-8-5 21:15 - kawhi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于风险中性假设的理解
13 个回复 - 22932 次查看 最近在看hull的《期权 期货和其他衍生品》 在写到用二叉树模型给期权定价的时候，作者提到了风险中性的概念，说是每个投资者对风险的态度没有区别。请问1. 为什么这个前提下，要求的回报率就是无风险利率？2. 作者 ...2013-12-25 16:47 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 22932 次查看 最近在看hull的《期权 期货和其他衍生品》 在写到用二叉树模型给期权定价的时候，作者提到了风险中性的概念，说是每个投资者对风险的态度没有区别。请问1. 为什么这个前提下，要求的回报率就是无风险利率？2. 作者 ...2013-12-25 16:47 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
经济名词术语中风险中性是什么_风险中性
9 个回复 - 1883 次查看 经济名词术语中风险中性是什么_风险中性 什么是风险中性 风险中性是指在无风险条件下持有一笔货币财富的效用等于在风险条件下持有一笔货币财富的效用。其中两种效用的对比需要考虑两个变量： 1、期望效 ...2017-7-2 16:47 - 麦积山都 - 休闲灌水
9 个回复 - 1883 次查看 经济名词术语中风险中性是什么_风险中性 什么是风险中性 风险中性是指在无风险条件下持有一笔货币财富的效用等于在风险条件下持有一笔货币财富的效用。其中两种效用的对比需要考虑两个变量： 1、期望效 ...2017-7-2 16:47 - 麦积山都 - 休闲灌水
关于计价物、鞅、测度、风险中性测度的疑问
7 个回复 - 7586 次查看 书上说以货币为计价物让证券价格是鞅得到的是风险中性测度。那么感觉这里测度变化的变量是计价物、被计价物、以及计价物所服从的随机过程。于是我有四个疑问： 1、如果以证券价格为计价物，让货币价格变化过程为鞅是 ...2016-11-19 19:17 - 细胞结构 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 7586 次查看 书上说以货币为计价物让证券价格是鞅得到的是风险中性测度。那么感觉这里测度变化的变量是计价物、被计价物、以及计价物所服从的随机过程。于是我有四个疑问： 1、如果以证券价格为计价物，让货币价格变化过程为鞅是 ...2016-11-19 19:17 - 细胞结构 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于风险中性的问题
9 个回复 - 14110 次查看 1 风险中性既然定义为人们对风险不偏好也不规避，也就是说效用函数是一个直线，那为什么这种情况下，所有资产就按无风险利率增长？或者说为什么效用函数是直线和所有资产按照无风险利率增长是等价的？ 2 既然某只 ...2012-3-12 21:45 - yxzy888 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 14110 次查看 1 风险中性既然定义为人们对风险不偏好也不规避，也就是说效用函数是一个直线，那为什么这种情况下，所有资产就按无风险利率增长？或者说为什么效用函数是直线和所有资产按照无风险利率增长是等价的？ 2 既然某只 ...2012-3-12 21:45 - yxzy888 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
为什么所有投资者都是风险中性
7 个回复 - 7141 次查看 为什么说所有投资者都是风险中性？怎么从理论上证明这一点？ 如果所有投资者都按照自己意愿投资，市场最终会达到均衡状态，表现出风险中性。可是这些只是推理意会。。。有没有什么论文或者理论支持这一点？2016-3-29 08:36 - 学名理性人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 7141 次查看 为什么说所有投资者都是风险中性？怎么从理论上证明这一点？ 如果所有投资者都按照自己意愿投资，市场最终会达到均衡状态，表现出风险中性。可是这些只是推理意会。。。有没有什么论文或者理论支持这一点？2016-3-29 08:36 - 学名理性人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问一个风险中性概率测度的问题
0 个回复 - 1201 次查看 RT, 一个离散时间的三叉树模型，参数等如图片所示。 想知道题中给出的概率是否为风险中性概率，如果不是，那风险中性概率应该是什么？ 真心向各位大神求教2015-12-13 01:40 - half' - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1201 次查看 RT, 一个离散时间的三叉树模型，参数等如图片所示。 想知道题中给出的概率是否为风险中性概率，如果不是，那风险中性概率应该是什么？ 真心向各位大神求教2015-12-13 01:40 - half' - 经济金融数学专区
风险中性概率定价。
7 个回复 - 4145 次查看 大家好，麻烦帮忙看看下面这题怎么解呢？谢谢。 Consider a two-step binomial model of interest rates in which r0=5%, and r1=6% or 4%. (Treat these rates as per period discount rates). Determine the risk ...2014-5-14 13:29 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 4145 次查看 大家好，麻烦帮忙看看下面这题怎么解呢？谢谢。 Consider a two-step binomial model of interest rates in which r0=5%, and r1=6% or 4%. (Treat these rates as per period discount rates). Determine the risk ...2014-5-14 13:29 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
风险中性概率证明题求助啊！大家帮忙，谢谢啦
3 个回复 - 1937 次查看 期末 T 时具有N 个状态，设其价格为 pi, i=1,..., n，对应状态的风险中性概率为qi, i=1,...,n 2, 1 , = ，无风险利率为r 。 试证明:qi=pi/sum(pi). 注:sum就是连加。2012-2-4 12:55 - chshuai - Forum
3 个回复 - 1937 次查看 期末 T 时具有N 个状态，设其价格为 pi, i=1,..., n，对应状态的风险中性概率为qi, i=1,...,n 2, 1 , = ，无风险利率为r 。 试证明:qi=pi/sum(pi). 注:sum就是连加。2012-2-4 12:55 - chshuai - Forum
关于风险中性测度的疑问。
3 个回复 - 4748 次查看 设有d个资产$S_i(t)$,服从几何布朗运动$dS_i(t)/S_i(t)=a_i(t)dt+b_i(t)dW_t$ $D(t)$是贴现因子$D(t)=\exp\left(-\int_0^tr(t)\,dt\right)$ 那么书上有一句话叫做:存在风险中性测度使得每个$D(t)S_i(t)$都是鞅. ...2015-5-7 11:25 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 4748 次查看 设有d个资产$S_i(t)$,服从几何布朗运动$dS_i(t)/S_i(t)=a_i(t)dt+b_i(t)dW_t$ $D(t)$是贴现因子$D(t)=\exp\left(-\int_0^tr(t)\,dt\right)$ 那么书上有一句话叫做:存在风险中性测度使得每个$D(t)S_i(t)$都是鞅. ...2015-5-7 11:25 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
浅谈风险中性测度
0 个回复 - 11038 次查看 风险中性测度是金融衍生产品定价中一个非常关键的概念。对于大家众所周知的Black Scholes定价公式，可以由两种方法得出，其中一个是通过期权和现货构造一个无风险的投资组合，通过构造出的组合和实际无风险标的的pay ...2015-5-14 12:24 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 11038 次查看 风险中性测度是金融衍生产品定价中一个非常关键的概念。对于大家众所周知的Black Scholes定价公式，可以由两种方法得出，其中一个是通过期权和现货构造一个无风险的投资组合，通过构造出的组合和实际无风险标的的pay ...2015-5-14 12:24 - accumulation - 金融学（理论版）
期权定价求问：风险中性密度如何进行定价
0 个回复 - 1416 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-15 22:05 - jovichau - 爱问频道
0 个回复 - 1416 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-15 22:05 - jovichau - 爱问频道
期权定价方面：风险中性密度如何进行期权定价
1 个回复 - 1301 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-13 15:28 - jovichau - 爱问频道
1 个回复 - 1301 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-13 15:28 - jovichau - 爱问频道
收入-消费曲线是线性的，是否代表消费者是风险中性的？
3 个回复 - 3210 次查看 收入-消费曲线是线性的，说明消费占收入的固定比例，则消费的边际效用不变，则效用函数是线性的，则消费者是风险中性的。 以上关系是正确的吗？有点糊涂，请大家指教。2015-4-7 15:56 - luochen1002 - 微观经济学
3 个回复 - 3210 次查看 收入-消费曲线是线性的，说明消费占收入的固定比例，则消费的边际效用不变，则效用函数是线性的，则消费者是风险中性的。 以上关系是正确的吗？有点糊涂，请大家指教。2015-4-7 15:56 - luochen1002 - 微观经济学
请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系
4 个回复 - 10364 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
4 个回复 - 10364 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
有谁知道如何用一个风险中性概率是一个风险资产变成鞅么
1 个回复 - 1495 次查看 那个，有谁知道如何用一个风险中性概率是一个风险资产变成鞅么？跪求大神啊。最好有例题。2014-6-29 23:59 - fdeman - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1495 次查看 那个，有谁知道如何用一个风险中性概率是一个风险资产变成鞅么？跪求大神啊。最好有例题。2014-6-29 23:59 - fdeman - 计量经济学与统计软件
风险中性假设与无套利均衡&等价鞅测度模型
9 个回复 - 6618 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-6-19 11:45 编辑 <P>1, 风险中性假设与无套利均衡之间有什么联系啊？</P> <P></P> <P>2, 能否简单介绍一下等价鞅测度模型</P> <P></P> <P>如 ...2008-10-19 08:52 - yyeric - 金融学（理论版）
9 个回复 - 6618 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-6-19 11:45 编辑 <P>1, 风险中性假设与无套利均衡之间有什么联系啊？</P> <P></P> <P>2, 能否简单介绍一下等价鞅测度模型</P> <P></P> <P>如 ...2008-10-19 08:52 - yyeric - 金融学（理论版）
如何证明：在风险中性条件下，金融资产的定价是未来收入现金流的预期值用无风险利率折
2 个回复 - 1091 次查看 证明：在风险中性条件下，金融资产的定价是未来收入现金流的预期值用无风险利率折现后的现值。2013-12-19 13:23 - 籟賦· - 爱问频道
2 个回复 - 1091 次查看 证明：在风险中性条件下，金融资产的定价是未来收入现金流的预期值用无风险利率折现后的现值。2013-12-19 13:23 - 籟賦· - 爱问频道
为何期权定价要假设风险中性？
4 个回复 - 2184 次查看 在期权定价中，比如二叉树定价中，最后风险中性定价计算的结果是 r为无风险利率，也就是假定的风险中性。 但是从上面式子可以看出，也可以假设风险非中性啊 可以用x替换r，其中x是股票的实际收益率 为啥还要有 ...2013-11-17 17:18 - abcsk - 经济金融数学专区
4 个回复 - 2184 次查看 在期权定价中，比如二叉树定价中，最后风险中性定价计算的结果是 r为无风险利率，也就是假定的风险中性。 但是从上面式子可以看出，也可以假设风险非中性啊 可以用x替换r，其中x是股票的实际收益率 为啥还要有 ...2013-11-17 17:18 - abcsk - 经济金融数学专区
求高人：为什么风险中性在真实世界也适用？
8 个回复 - 7305 次查看 在进行期权定价的时候，为什么风险中性在真实世界也适用？求高人指点2011-12-30 00:29 - shuaitun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 7305 次查看 在进行期权定价的时候，为什么风险中性在真实世界也适用？求高人指点2011-12-30 00:29 - shuaitun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
什么是风险中性测度？来自一个quant的解释（转载自http://fermatslastspreadsheet.com
1 个回复 - 2844 次查看 What is the risk-neutral measure? Here is a short list of the most common ‘big-concept’ questions that I was asked throughout my years as a quant (whether coming from people on the trading floor, i ...2013-3-28 15:34 - ClumsyPanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2844 次查看 What is the risk-neutral measure? Here is a short list of the most common ‘big-concept’ questions that I was asked throughout my years as a quant (whether coming from people on the trading floor, i ...2013-3-28 15:34 - ClumsyPanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有谁能解释一下无风险套利和风险中性定价区别，结合这个题目。
14 个回复 - 15982 次查看 <p>如题，能解释一下他们之间的区别吗？</p><p> 一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。</p><p>（1）、用无风险 ...2008-12-3 18:14 - jinxiaopeng - 金融学（理论版）
14 个回复 - 15982 次查看 <p>如题，能解释一下他们之间的区别吗？</p><p> 一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。</p><p>（1）、用无风险 ...2008-12-3 18:14 - jinxiaopeng - 金融学（理论版）
请教关于BS模型和风险中性
3 个回复 - 3663 次查看 不久前在看这部分的内容的时候，重点放在了让自己可以推导上面，包括伊藤引理 后来看到在风险中性条件下求解的时候有点疑惑 这种求解方式说白了就是求出未来价值的期望，再按无风险利率贴现 那么仅从这个意义上讲 ...2009-7-7 18:56 - cdshf - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3663 次查看 不久前在看这部分的内容的时候，重点放在了让自己可以推导上面，包括伊藤引理 后来看到在风险中性条件下求解的时候有点疑惑 这种求解方式说白了就是求出未来价值的期望，再按无风险利率贴现 那么仅从这个意义上讲 ...2009-7-7 18:56 - cdshf - 金融学（理论版）
此风险中性非彼风险中性——一个词语表达两个概念带来的混乱及解决建议
5 个回复 - 5387 次查看 此风险中性非彼风险中性——一个词语表达两个概念带来的混乱及解决建议 许勤 1. 用“风险中性”描述人们对待风险的态度 学过经济学的人都知道，有的人是风险厌恶的，有的人是风险中性的，还有人是风险喜好 ...2010-3-21 15:20 - pertain - 金融学（理论版）
5 个回复 - 5387 次查看 此风险中性非彼风险中性——一个词语表达两个概念带来的混乱及解决建议 许勤 1. 用“风险中性”描述人们对待风险的态度 学过经济学的人都知道，有的人是风险厌恶的，有的人是风险中性的，还有人是风险喜好 ...2010-3-21 15:20 - pertain - 金融学（理论版）
财务管理--延迟期权--风险中性法
1 个回复 - 1268 次查看 课本上的例子对么？东奥的辅导第五章关于风险中性法的延迟期权的解释和做法前后不一致，到底该怎么做，有大侠知道么？2009-10-31 19:29 - cctv01106 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1268 次查看 课本上的例子对么？东奥的辅导第五章关于风险中性法的延迟期权的解释和做法前后不一致，到底该怎么做，有大侠知道么？2009-10-31 19:29 - cctv01106 - 会计与财务管理
关于实际收益率和风险中性收益率
0 个回复 - 964 次查看 本人在郑振龙的《金融工程》（2003年版）P272的倒数第六行看到关于蒙特卡洛模拟的内容如次： “……，模拟法中必须使用实际收益率而不是风险中性下的收益率。……” 请教各位同仁，为何不能用后者，难 ...2012-6-14 08:58 - chengzhifu2013 - 爱问频道
0 个回复 - 964 次查看 本人在郑振龙的《金融工程》（2003年版）P272的倒数第六行看到关于蒙特卡洛模拟的内容如次： “……，模拟法中必须使用实际收益率而不是风险中性下的收益率。……” 请教各位同仁，为何不能用后者，难 ...2012-6-14 08:58 - chengzhifu2013 - 爱问频道
非对称信息委托—代理模型中为什么假定委托人是风险中性，代理人是风险规避
1 个回复 - 4820 次查看 非对称信息委托—代理模型中为什么假定委托人是风险中性，代理人是风险规避？而且读到一篇文章写道“设知识型员工的效用函数具有不变绝对风险规避特征,即u= e- Qk , 其中Q是绝对风险规避度量, k 是实际货币收入,而k为 ...2012-4-4 20:40 - trueJQ2010 - 博弈论
1 个回复 - 4820 次查看 非对称信息委托—代理模型中为什么假定委托人是风险中性，代理人是风险规避？而且读到一篇文章写道“设知识型员工的效用函数具有不变绝对风险规避特征,即u= e- Qk , 其中Q是绝对风险规避度量, k 是实际货币收入,而k为 ...2012-4-4 20:40 - trueJQ2010 - 博弈论
求助，一道股票期权定价的题，用风险中性定价的原理
1 个回复 - 1574 次查看 我在看约翰赫尔的《期权期货&其他衍生品》，做后面的习题时，发现11.4这道题没有具体的答案。 我本科读的法律，所以对衍生品这些实在是不懂，完全靠自学。现在对11.4这题百思不得其解，希望各位能得到大家的帮助 ...2012-5-4 06:44 - helenxinyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1574 次查看 我在看约翰赫尔的《期权期货&其他衍生品》，做后面的习题时，发现11.4这道题没有具体的答案。 我本科读的法律，所以对衍生品这些实在是不懂，完全靠自学。现在对11.4这题百思不得其解，希望各位能得到大家的帮助 ...2012-5-4 06:44 - helenxinyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
风险态度改变，风险中性定价给出的期权价格在现实世界中也适用吗？
5 个回复 - 3905 次查看 风险中性定价给出的期权价格在现实世界中应该也适用。但是感觉如果人们的风险态度发生变化，在现实中期权价格应该会发生变化，但是从BS公式中怎么看都不会改变，感觉有点矛盾。如果那样的话，BS公式还有什么意义吗？2011-12-17 22:50 - complexplat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 3905 次查看 风险中性定价给出的期权价格在现实世界中应该也适用。但是感觉如果人们的风险态度发生变化，在现实中期权价格应该会发生变化，但是从BS公式中怎么看都不会改变，感觉有点矛盾。如果那样的话，BS公式还有什么意义吗？2011-12-17 22:50 - complexplat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教~为什么说公司是风险中性的~
8 个回复 - 2026 次查看 在一篇论文中看到，说公司是风险中性的 说公司本身就是一种风险转移机制，股东可以分散化投资，来分散风险，所以公司是风险中性的。 那么公司在做风险预算的时候岂不是只需要用无风险利率贴现就可以了？可是和 ...2011-8-14 09:47 - winterlena - 爱问频道
8 个回复 - 2026 次查看 在一篇论文中看到，说公司是风险中性的 说公司本身就是一种风险转移机制，股东可以分散化投资，来分散风险，所以公司是风险中性的。 那么公司在做风险预算的时候岂不是只需要用无风险利率贴现就可以了？可是和 ...2011-8-14 09:47 - winterlena - 爱问频道
哪位高人能深刻揭示下风险中性
3 个回复 - 1270 次查看 哪位高人能深刻揭示下风险中性，我看了几本书都说的很含糊，也没有例子。基本抄来抄去的，谢谢了2011-5-30 20:44 - 沧浪之子 - 爱问频道
3 个回复 - 1270 次查看 哪位高人能深刻揭示下风险中性，我看了几本书都说的很含糊，也没有例子。基本抄来抄去的，谢谢了2011-5-30 20:44 - 沧浪之子 - 爱问频道
求助，求助，风险中性评价不懂，不懂啊
3 个回复 - 1619 次查看 各位大哥大姐们，我现在学的是世界图书出版社出的Springer版的风险中性评价，第二版，但是，这本书中数学的分量很大，而且全英的教材也让我用了很大一部分时间去翻译教材，请问，有学过这本书的可否给我一点建议，或 ...2011-5-9 12:30 - NEVER925 - 经济金融数学专区
3 个回复 - 1619 次查看 各位大哥大姐们，我现在学的是世界图书出版社出的Springer版的风险中性评价，第二版，但是，这本书中数学的分量很大，而且全英的教材也让我用了很大一部分时间去翻译教材，请问，有学过这本书的可否给我一点建议，或 ...2011-5-9 12:30 - NEVER925 - 经济金融数学专区
风险中性概率测度与鞅测度怎么理解?
1 个回复 - 12123 次查看 请教各位一个问题, 风险中性概率测度与鞅测度怎么理解, 他们是不是同一概念? 或者有什么区别和联系? 谢谢了!2010-6-26 15:16 - ldyanbo - 经济金融数学专区
1 个回复 - 12123 次查看 请教各位一个问题, 风险中性概率测度与鞅测度怎么理解, 他们是不是同一概念? 或者有什么区别和联系? 谢谢了!2010-6-26 15:16 - ldyanbo - 经济金融数学专区
求风险中性概率和主观概率密度的求解方法
6 个回复 - 4075 次查看 如题，请教各位高人 风险中性概率和主观概率密度的求解方法，先谢谢各位了！2011-3-1 11:33 - resunresun - Forum
6 个回复 - 4075 次查看 如题，请教各位高人 风险中性概率和主观概率密度的求解方法，先谢谢各位了！2011-3-1 11:33 - resunresun - Forum
一个风险中性的投资者投资组合中投资股票所占的比例可以超过100%！
2 个回复 - 5167 次查看 一个风险偏好为中性的投资者的投资组合中，股票投资所占的比例应该多大的？ 据我们调查，多数人认为在20-30%左右，而来自宾夕法尼亚沃顿商学院金融学教授杰里米 J. 西格尔认为，基于所有历史数据推荐的资产组合中股 ...2011-2-27 10:23 - huangp2000 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5167 次查看 一个风险偏好为中性的投资者的投资组合中，股票投资所占的比例应该多大的？ 据我们调查，多数人认为在20-30%左右，而来自宾夕法尼亚沃顿商学院金融学教授杰里米 J. 西格尔认为，基于所有历史数据推荐的资产组合中股 ...2011-2-27 10:23 - huangp2000 - 金融学（理论版）
CAPM是否与风险中性定价的观点有矛盾
14 个回复 - 6972 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:43 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 6972 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:43 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
广发证券-股指期货在机构投资者中的应用研究：重点关注各类风险中性策略-20100202
7 个回复 - 1629 次查看 【出版时间及名称】：广发证券-股指期货在机构投资者中的应用研究：重点关注各类风险中性策略-20100202 【作者】：广发证券 【文件格式】：pdf 【页数】：21 【目录或简介】： 一 ...2010-2-2 10:54 - milfoil - 行业分析报告
7 个回复 - 1629 次查看 【出版时间及名称】：广发证券-股指期货在机构投资者中的应用研究：重点关注各类风险中性策略-20100202 【作者】：广发证券 【文件格式】：pdf 【页数】：21 【目录或简介】： 一 ...2010-2-2 10:54 - milfoil - 行业分析报告
请问中国的风险中性概率怎么求？
11 个回复 - 7127 次查看 如题。<div>谁能给出一个具体的可行的做法么？</div>2009-6-8 09:08 - jmickey - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 7127 次查看 如题。<div>谁能给出一个具体的可行的做法么？</div>2009-6-8 09:08 - jmickey - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
广发证券--股指期货在机构投资者中的应用研究：重点关注各类风险中性策略
4 个回复 - 1876 次查看 广发证券--股指期货在机构投资者中的应用研究：重点关注各类风险中性策略2010-3-19 21:55 - wuzunxin - 金融学（理论版）
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求助,为什么风险中性的世界里,预期收益率是无风险利率
2 个回复 - 4797 次查看 如题,小弟最近看到,有些不太明白,请高手解释下,谢谢.2009-4-21 08:28 - gs-wangjc - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4797 次查看 如题,小弟最近看到,有些不太明白,请高手解释下,谢谢.2009-4-21 08:28 - gs-wangjc - 金融学（理论版）
