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johansen协整检验的特征根迹和最大特征值统计量显示的协整关系数量不一致是怎么回事呢
2 个回复 - 826 次查看 这里是一个还是三个协整关系呢2022-3-16 18:36 - 酸菜鱼啊啊 - EViews专版
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江苏省FDI和出口商品结构系数之间不存在协整关系
0 个回复 - 695 次查看 1数据都是从省统计局下载的，取对数后检测残差序列单位根，他们之间不存在协整关系，这是什么原因啊！还有协整系数为负数，我看有一篇硕士论文说他们是同向变动，负数不应该是反向变动吗？2020-4-25 17:57 - mengmengrou - EViews专版
0 个回复 - 695 次查看 1数据都是从省统计局下载的，取对数后检测残差序列单位根，他们之间不存在协整关系，这是什么原因啊！还有协整系数为负数，我看有一篇硕士论文说他们是同向变动，负数不应该是反向变动吗？2020-4-25 17:57 - mengmengrou - EViews专版
两个变量是协整关系，但是进行Vecm检验得到的系数不是负数，这是为什么？
1 个回复 - 1201 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 04/19/18 Time: 21:44 Sample (adjusted): 1/07/2009 12/31/2012 Included observations: 921 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statisti ...2018-4-19 21:47 - 特伦苏 - EViews专版
1 个回复 - 1201 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 04/19/18 Time: 21:44 Sample (adjusted): 1/07/2009 12/31/2012 Included observations: 921 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statisti ...2018-4-19 21:47 - 特伦苏 - EViews专版
存在协整关系，但是长期回归方程相关系数超低是怎么回事？？
2 个回复 - 3090 次查看 用JJ检验和EG两步法都检验存在协整关系，但是长期回归方程相关性超低，这样还可以继续做吗？还是我前面做错了吗？求大侠们相助做ECM之后如下“ Dependent Variable: DRT Method: Least Squares Date: 0 ...2013-4-10 16:21 - YZL1 - EViews专版
2 个回复 - 3090 次查看 用JJ检验和EG两步法都检验存在协整关系，但是长期回归方程相关性超低，这样还可以继续做吗？还是我前面做错了吗？求大侠们相助做ECM之后如下“ Dependent Variable: DRT Method: Least Squares Date: 0 ...2013-4-10 16:21 - YZL1 - EViews专版
如何理解协整关系方程中的弹性系数？
1 个回复 - 4144 次查看 房地产投资与GDP的协整方程中房地产投资变量前的弹性系数为0.2，一般的解释为：房地产投资每增加1个百分点，GDP增加0.2个百分点。那么能否这样具体的理解，房地产投资每投入1亿元，带动GDP产生0.2亿元？应该如何正确 ...2009-11-11 11:42 - lanse622 - Excel
1 个回复 - 4144 次查看 房地产投资与GDP的协整方程中房地产投资变量前的弹性系数为0.2，一般的解释为：房地产投资每增加1个百分点，GDP增加0.2个百分点。那么能否这样具体的理解，房地产投资每投入1亿元，带动GDP产生0.2亿元？应该如何正确 ...2009-11-11 11:42 - lanse622 - Excel
如何理解协整关系方程中的弹性系数？
1 个回复 - 2351 次查看 如何理解协整关系方程中的弹性系数？为什么协整系数贝塔也是弹性系数啊，贝塔不是Y和X的比值吗？好像没有涉及到增长情况啊2015-1-15 19:55 - smile_zju - Excel
1 个回复 - 2351 次查看 如何理解协整关系方程中的弹性系数？为什么协整系数贝塔也是弹性系数啊，贝塔不是Y和X的比值吗？好像没有涉及到增长情况啊2015-1-15 19:55 - smile_zju - Excel
有协整关系，但误差修正模型的误差修正项系数为正（显著和不显著）、或负且不显著
5 个回复 - 6862 次查看 JJ检验显示，存在协整关系，按照理论来说和书中讲到：误差修正项系数为负（一般应该显著）才可以赋予经济学解释，但是我所做的3个VAR模型，接着做了相应的3个VEC出来的模型，其中VEC1的误差修正模型的误差修正项系数 ...2014-2-11 16:17 - 大大鸟 - 求助成功区
5 个回复 - 6862 次查看 JJ检验显示，存在协整关系，按照理论来说和书中讲到：误差修正项系数为负（一般应该显著）才可以赋予经济学解释，但是我所做的3个VAR模型，接着做了相应的3个VEC出来的模型，其中VEC1的误差修正模型的误差修正项系数 ...2014-2-11 16:17 - 大大鸟 - 求助成功区
两变量协整关系数目
1 个回复 - 1480 次查看 求教各位大神，两时间变量的协整关系可能为2个吗？我看很多人说k个变量最多存在k-1个协整关系。2013-5-4 19:56 - liuguanchun - EViews专版
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3序列jj检验存在协整关系 残差稳定 建立误差修正模型系数却不显著
6 个回复 - 4266 次查看 请大神看看这种情况怎么处理2013-1-8 21:25 - mixp1986 - EViews专版
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[求助]关于协整关系系数的解释
3 个回复 - 2749 次查看 弱弱的请教一下：x,y都为非平稳，但存在协整关系，教科书上都写的是协整就是长期均衡关系，是说有第3只看不见得手在作用它们两个使得它们之间有某种关系？那直接做OLS回归后的系数依然可以解释称x对y的边际影响么？如 ...2009-5-30 09:53 - runzede - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2749 次查看 弱弱的请教一下：x,y都为非平稳，但存在协整关系，教科书上都写的是协整就是长期均衡关系，是说有第3只看不见得手在作用它们两个使得它们之间有某种关系？那直接做OLS回归后的系数依然可以解释称x对y的边际影响么？如 ...2009-5-30 09:53 - runzede - 计量经济学与统计软件
关于协整关系系数的解释
3 个回复 - 2646 次查看 弱弱的请教一下：x,y都为非平稳，但存在协整关系，那直接做OLS回归后的系数依然可以解释称x对y的边际影响么？如果可以的话那和假如x,y都为平稳时所做的OLS回归的系数，两种系数到底有什么区别的？教科书上都写的是协 ...2009-5-30 09:51 - runzede - EViews专版
3 个回复 - 2646 次查看 弱弱的请教一下：x,y都为非平稳，但存在协整关系，那直接做OLS回归后的系数依然可以解释称x对y的边际影响么？如果可以的话那和假如x,y都为平稳时所做的OLS回归的系数，两种系数到底有什么区别的？教科书上都写的是协 ...2009-5-30 09:51 - runzede - EViews专版
