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数据处理探索——后复权详解(中)
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在之前的TBQuant数据处理探索——
后复权详解(上)一文中,我们介绍了主力连续888的缺陷主要是由于换月时强行切换合约数据,其价格之间由于时间价值而存在较大差值。这个差值主要会导致两个问题:一、对于大部分趋势 ...
2020-4-7 17:09 - 量化老KK - 量化投资
数据处理探索——后复权详解(上)
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“性能回测”一向是程序化交易者的招牌武器之一,代表了量化交易者对主观交易的降维打击能力。然而,从第一代平台的回测功能诞生到现在为止,关于数据连续性和可靠性的处理一直让人难以满意。
TBQuant在数据处理 ...
2020-4-1 16:39 - 量化老KK - 量化投资