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Inhomogeneous Jump-GARCH Models
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【作者(必填)】Chunhang Chen
【文题(必填)】Inhomogeneous Jump-
GARCH Models with Applications in Financial Time Series Analysis
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.co ...
2016-1-10 09:55 - 不再后悔 - 求助成功区
GARCH-jump
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有谁用EVIEWS软件或者其他软件做过
GARCH-JUMP模型。能否把程序发给我一份。急着写论文。。。
2012-10-9 10:05 - 杨万弟 - EViews专版
求助有关GARCH-JUMP模型问题
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在做一个
GARCH-JUMP模型,有谁知道大致思路么,我尝试用C编了个程序,用枚举法求最优似然值,结果不太理想,有谁知道EVIEWS有什么库函数可以用么。我大致知道
GARCH的EVIEWS方法,GACH-JUMP如何在此基础上改善,谢谢。 ...
2013-3-9 10:17 - sligh - EViews专版