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GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析3 个回复 - 1145 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2295 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1953 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20626 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20626 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51592 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51592 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读1 个回复 - 975 次查看 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 ...2020-9-23 10:55 - Fu-pear - 现金交易版
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2120 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood5 个回复 - 2034 次查看 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 市场金融产品价格之间的波动性，通过e ...2020-9-26 13:42 - Tiger-like - 现金交易版
计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 55597 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
359 个回复 - 55597 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 12132 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 12132 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
winrats做的DCC-GARCH结果分析
9 个回复 - 6416 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 6416 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
求问DCC-GARCH模型在MATLAB中的结果分析
0 个回复 - 579 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 579 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
winRATS怎么分析DCC GARCH结果，以及绘制动态相关性图表
0 个回复 - 909 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-2-22 21:08 - 小半截子！ - 新手入门区
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预测GARCH波动率模型图不太会分析
0 个回复 - 706 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
0 个回复 - 706 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12995 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12995 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析
1 个回复 - 807 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 807 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 5051 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
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GARCH模型预测图与原图对比预测效果如何分析？？红色是预测图，蓝色是原图，求问效果
1 个回复 - 944 次查看 2020-12-17 09:26 - vampire- - MATLAB等数学软件专版
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R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1989 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
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R软件如何分析金融时间序列的copula,如M-Garch-copula模型
9 个回复 - 6292 次查看 请问大家在R中如何做copula，如模型M-Garch-Copula怎么做，程序命令怎么编，请大家帮忙，非常感谢2011-10-18 15:45 - dedongzhuang - R语言论坛
9 个回复 - 6292 次查看 请问大家在R中如何做copula，如模型M-Garch-Copula怎么做，程序命令怎么编，请大家帮忙，非常感谢2011-10-18 15:45 - dedongzhuang - R语言论坛
eviews怎么建立bekk-garch模型来分析波动溢出效应
8 个回复 - 7053 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
8 个回复 - 7053 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
[时间序列分析]Garch模型预测的问题
6 个回复 - 8169 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
6 个回复 - 8169 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
悬赏！如何对多元GARCH模型的参数估计结果进行分析？
7 个回复 - 6045 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 6045 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
Eviews中garch模型视频+高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar
24 个回复 - 10689 次查看 高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar以及Eviews GARCH模型建立视频2011-7-11 10:23 - yangnanyn - EViews专版
24 个回复 - 10689 次查看 高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar以及Eviews GARCH模型建立视频2011-7-11 10:23 - yangnanyn - EViews专版
能请问下进行GARCH模型做波动性分析完整的流程是什么呢
0 个回复 - 692 次查看 运用GARCH类的模型对时间序列数据进行波动性分析的话 首先需要对数据进行怎样的处理 需要做什么检验呢 然后进行预测吗 最后是？ 因为要做个相关的实证分析，想要系统的了解一下 感谢感谢🙏2020-3-1 06:12 - 顺利开心 - Stata专版
0 个回复 - 692 次查看 运用GARCH类的模型对时间序列数据进行波动性分析的话 首先需要对数据进行怎样的处理 需要做什么检验呢 然后进行预测吗 最后是？ 因为要做个相关的实证分析，想要系统的了解一下 感谢感谢🙏2020-3-1 06:12 - 顺利开心 - Stata专版
关于R语言中如何安装Egarch等时间序列分析的包
1 个回复 - 948 次查看 R语言中可以在镜像中搜到，但是下载安装的时候却显示失败，是怎么回事，求助2020-1-16 20:59 - jxn2320 - 经管代码库
1 个回复 - 948 次查看 R语言中可以在镜像中搜到，但是下载安装的时候却显示失败，是怎么回事，求助2020-1-16 20:59 - jxn2320 - 经管代码库
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文
1 个回复 - 674 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
1 个回复 - 674 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
1 个回复 - 466 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 16:58 - internet.hzx - 求助成功区
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带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
2 个回复 - 450 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 12:06 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 450 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 12:06 - internet.hzx - 求助成功区
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12441 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12441 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
求救(十万火急):如何用GAUSS的CML模块做多元GARCH分析
4 个回复 - 6160 次查看 我在论坛上下了个CML模块,然后我运行如下程序:(当然我事先都已经将该模块的各种文件放好了)let y={....};(建立数据集,数据太长,不写出来了)library cml;cmlset;proc lpr(x,z);local t,s,m,u;s = x[4];m = z[.,2:4]*x ...2008-3-6 23:21 - fcsister - Gauss专版
4 个回复 - 6160 次查看 我在论坛上下了个CML模块,然后我运行如下程序:(当然我事先都已经将该模块的各种文件放好了)let y={....};(建立数据集,数据太长,不写出来了)library cml;cmlset;proc lpr(x,z);local t,s,m,u;s = x[4];m = z[.,2:4]*x ...2008-3-6 23:21 - fcsister - Gauss专版
winrats对bekkgarch的分析
3 个回复 - 3968 次查看 以下使用var-bekk-garch估计出来的，但不怎么会看，只感觉大多数系数都不显著，是这样吗？ 一般系数不显著该怎么做呢？这张图包含了均值方程和方差方程的估计结果，均值方程用var估计，方差方程用bekk-garch估计，E ...2018-8-9 23:09 - huangyiqian - Stata专版
3 个回复 - 3968 次查看 以下使用var-bekk-garch估计出来的，但不怎么会看，只感觉大多数系数都不显著，是这样吗？ 一般系数不显著该怎么做呢？这张图包含了均值方程和方差方程的估计结果，均值方程用var估计，方差方程用bekk-garch估计，E ...2018-8-9 23:09 - huangyiqian - Stata专版
GARCH-POT-Copula对多个金融时间序列间相关性分析求教
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U
3 个回复 - 1808 次查看 做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U.S. IT Stock Market on Other IT Stock Markets2016-1-21 09:36 - lautaylor - EViews专版
3 个回复 - 1808 次查看 做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U.S. IT Stock Market on Other IT Stock Markets2016-1-21 09:36 - lautaylor - EViews专版
中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型
1 个回复 - 823 次查看 【作者(必填)】 韦青青 【文题(必填)】中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-1-12 12:29 - zhutx - 求助成功区
1 个回复 - 823 次查看 【作者(必填)】 韦青青 【文题(必填)】中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-1-12 12:29 - zhutx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
求！R语言怎么做基于广义非对称学生t（GAST）分布的garch模型？？还有分布的后验分析
2 个回复 - 1169 次查看 想做不同分布下的gjrGARCH模型，但rugarch包里找不到GAST分布，求问R语言大神！2018-12-4 20:28 - ps不了情 - R语言论坛
2 个回复 - 1169 次查看 想做不同分布下的gjrGARCH模型，但rugarch包里找不到GAST分布，求问R语言大神！2018-12-4 20:28 - ps不了情 - R语言论坛
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5414 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
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求助，两支股票指数的copula-garch分析，希望程序帮助
2 个回复 - 1964 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:34 - 指间绕 - 计量经济学与统计软件
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急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
4 个回复 - 2456 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:40 - 指间绕 - MATLAB等数学软件专版
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ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文
7 个回复 - 3415 次查看 ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文2009-8-5 19:55 - wangdaji - 金融学（理论版）
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WinRATs如何实现MGARCH-BEKK模型分析
2 个回复 - 1039 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
2 个回复 - 1039 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
急！老师要求我把一篇的实证做一遍。对一个收益率序列用AR-GARCH模型分析。
3 个回复 - 4598 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
3 个回复 - 4598 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
garch模型分析
1 个回复 - 474 次查看 请问有谁会用garch模型求解波动率的，请联系我，有偿分析。qq：13569352502018-7-24 20:36 - wenny2700 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 474 次查看 请问有谁会用garch模型求解波动率的，请联系我，有偿分析。qq：13569352502018-7-24 20:36 - wenny2700 - 计量经济学与统计软件
用STATA 做ARCH GARCH 分析的步骤
19 个回复 - 46686 次查看 目前对于ARCH GARCH 的步骤仍然不大清晰。对于用ARCH GARCH研究一个股票市场价格指数 1，做价格趋势图 2，做价格波动图 3，做分布直方图 4，平稳性分析，（是只有数据平稳才可以做ARCH 分析吗） 5，ARCH效应检验 ...2014-5-2 17:36 - Jin0116 - Stata专版
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利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 861 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
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中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型
4 个回复 - 1866 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://bbs.pinggu.org/thread-789579-1-1.html 求大家帮忙2017-6-11 01:27 - 日新少年 - 求助成功区
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有偿求人指导一个garch-var模型建立和分析
10 个回复 - 2652 次查看 主要内容是用Eviews对货币市场基金的对数收益率进行时间序列线性图，柱形图，平稳性，自相关性检验，并分析，建立回归模型进行arch-LM检验，建立模型，求出Var，并分析风险2017-5-12 02:40 - wyc373122448 - EViews专版
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stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析
1 个回复 - 1031 次查看 【作者(必填)】 刘国光 张兵 【文题(必填)】 基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2017-3-19 17:03 - internet.hzx - 求助成功区
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用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率
2 个回复 - 1997 次查看 用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版
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garch模型分析大盘数据
2 个回复 - 1630 次查看 请问用garch模型分析数据，用eviews软件第一步用看数据平稳性吗2017-2-2 21:12 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件
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怎么用garch模型分析股票价格指数
3 个回复 - 1361 次查看 怎么用eviews做garch模型，完整版从数据导入到出结果。2017-1-26 09:49 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件
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求助！怎么看MGARCH-BEKK(1,1)模型的分析结果啊？
0 个回复 - 1213 次查看 对2个变量进行MGARCH-BEKK(1,1)模型检验，检验结果见下方。有几个问题想请教各位大神： 1、最优滞后期是6，程序写的对吗？ 2、MGARCH-BEKK(1,1)得出的估值参数应该是13个还是17个？ 3、如果在程序中把RU和RS的位 ...2016-9-11 19:15 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1213 次查看 对2个变量进行MGARCH-BEKK(1,1)模型检验，检验结果见下方。有几个问题想请教各位大神： 1、最优滞后期是6，程序写的对吗？ 2、MGARCH-BEKK(1,1)得出的估值参数应该是13个还是17个？ 3、如果在程序中把RU和RS的位 ...2016-9-11 19:15 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
求解GARCH模型可以用于成交量波动率分析吗？
5 个回复 - 2542 次查看 求问各位大神： 我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波动率的分析。 谢谢！2016-5-13 20:11 - HU_PHOEBE - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2542 次查看 求问各位大神： 我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波动率的分析。 谢谢！2016-5-13 20:11 - HU_PHOEBE - 计量经济学与统计软件
r语言做出来garch12个图片 恳请分析
0 个回复 - 931 次查看 留学狗 作业需要些关于这些图片的分析 不是特别会 恳请帮助 付费也可以2016-5-4 15:58 - 张文竹新西兰 - R语言论坛
0 个回复 - 931 次查看 留学狗 作业需要些关于这些图片的分析 不是特别会 恳请帮助 付费也可以2016-5-4 15:58 - 张文竹新西兰 - R语言论坛
建立GARCH模型，用EViews分析数据，有人能帮忙吗？付费求助
1 个回复 - 1066 次查看 这是毕业论文，实证分析后面出现问题，请大神帮忙（论文题目：投资者情绪与股票收益——基于上证A股市场的研究）2016-3-31 18:09 - caroline意 - EViews专版
1 个回复 - 1066 次查看 这是毕业论文，实证分析后面出现问题，请大神帮忙（论文题目：投资者情绪与股票收益——基于上证A股市场的研究）2016-3-31 18:09 - caroline意 - EViews专版
多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用
2 个回复 - 1239 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
2 个回复 - 1239 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
时间序列分析的GARCH模型用什么软件做好
1 个回复 - 4357 次查看 比如那个软件能对残差分布进行模拟，参数估计等，那个软件可供选择的模型较多点。我尝试了STATA感觉效果不太理想，也不知道是不是数据本身的原因2015-12-11 12:00 - 挥斥猛志及四方 - 爱问频道
1 个回复 - 4357 次查看 比如那个软件能对残差分布进行模拟，参数估计等，那个软件可供选择的模型较多点。我尝试了STATA感觉效果不太理想，也不知道是不是数据本身的原因2015-12-11 12:00 - 挥斥猛志及四方 - 爱问频道
我用上证指数分析其周内效应，garch，全样本结果所有系数都显著是什么情况
0 个回复 - 1172 次查看 我用上证指数分析其周内效应，garch，全样本结果所有系数都显著是什么情况？ 周一二三五，显著为正；周四显著为负；全部系数都非常显著到底是好还是不好。。。。。。 我用的是1990年到2015年的数据，也就是上交所成 ...2015-11-25 21:52 - 幸之 - Stata专版
0 个回复 - 1172 次查看 我用上证指数分析其周内效应，garch，全样本结果所有系数都显著是什么情况？ 周一二三五，显著为正；周四显著为负；全部系数都非常显著到底是好还是不好。。。。。。 我用的是1990年到2015年的数据，也就是上交所成 ...2015-11-25 21:52 - 幸之 - Stata专版
请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR
2 个回复 - 1693 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
2 个回复 - 1693 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的...
3 个回复 - 1079 次查看 如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的传染性2015-7-13 21:35 - xtzxsasuke - 爱问频道
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中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2919 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
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sas，怎样对残差做garch模型分析？不会编程，求代码
2 个回复 - 2800 次查看 我想用autoreg这个过程步，对输出结果残差拟合garch，不会coding，求各位大侠帮忙2015-1-13 13:10 - 蝶恋花lwp - SAS专版
2 个回复 - 2800 次查看 我想用autoreg这个过程步，对输出结果残差拟合garch，不会coding，求各位大侠帮忙2015-1-13 13:10 - 蝶恋花lwp - SAS专版
时间序列分析acf图及garch模型
5 个回复 - 8235 次查看 大家好，我最近用R做一个时间序列分析的时候遇到一些问题想不明白，希望懂的大牛们帮帮忙呀~~！ 原序列用auto.arima选择的模型是arima(3,0,1),但是用Ljung-Box检验5期以后都拒绝原假设，而且残差的自相关图是这样 ...2013-6-23 17:14 - daisong - R语言论坛
5 个回复 - 8235 次查看 大家好，我最近用R做一个时间序列分析的时候遇到一些问题想不明白，希望懂的大牛们帮帮忙呀~~！ 原序列用auto.arima选择的模型是arima(3,0,1),但是用Ljung-Box检验5期以后都拒绝原假设，而且残差的自相关图是这样 ...2013-6-23 17:14 - daisong - R语言论坛
急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
3 个回复 - 1756 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:43 - 指间绕 - R语言论坛
3 个回复 - 1756 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:43 - 指间绕 - R语言论坛
求助，急，做copula-garch动态相关分析，必有重酬！
0 个回复 - 1119 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:27 - 指间绕 - R语言论坛
0 个回复 - 1119 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:27 - 指间绕 - R语言论坛
