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基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版
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资料简介:
实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用
分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...
2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用
分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...
2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
R语言面板分位数回归代码(含画图)rqpd包
10 个回复 - 2771 次查看
自己写的代码,用的rqpd,针对面板分位数数据 Value Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)[0.1] 4.314799e+00 6.338150e+00 0.68076622 4.960318e-01
x1[0.1] ...
2022-6-9 09:44 - 1l1l1llll - 现金交易版
分位数回归(QR)方法及其应用讲义
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1主要包括
分位数回归的概念,
分位数回归系数的估计方法及其性质、
分位数回归系数的检验方法、模型的拟合优度检验、
分位数回归的优良性(与最小二乘法做比较)。
2
分位数回归模型的拟合优度
Koenker与Machado(199 ...
2018-5-6 17:13 - daka123 - 现金交易版
广义分位数回归和面板分位数回归 in stata
3 个回复 - 321 次查看
广义
分位数回归和面板
分位数回归 in stata
Generalized Quantile Regression in Stata.pdf
ivqrstata.zip
Quantile Treatment Effects in the Presence of Covariates.pdf
广义线性回归和面板
分位数回归do f ...
2023-9-5 07:40 - 2023Hua - 现金交易版
门槛回归与分位数回归的区别
22 个回复 - 14768 次查看
最近写论文,考察y对x的影响,需要用到非线性回归,即当x值很大时,y对x为正向影响,而当x值很小时,y对x为负向影响。这种情况,到底该用门槛回归还是
分位数回归?还是都可以呢?门槛回归与
分位数回归的区别到底在哪 ...
2015-3-1 11:25 - yuren1982 - Stata专版
分位数回归+convergence not achieved
1 个回复 - 3684 次查看
分位数回归过程中,
使用bsqreg y x1 x2 x3 ,reps(100)q(0.5)
出现错误:convergence not achieved.
使用 qreg y x1 x2 x3时
出现错误:convergence not achieved.
VCE computation failed; try increasin ...
2021-5-9 16:57 - skmeiyoutu - Stata专版
面板数据固定效应分位数回归
3 个回复 - 2941 次查看
请问各位大神:面板数据固定效应
分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢?
2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
面板分位数回归命令qregpd结果为什么不显示常数项
7 个回复 - 5987 次查看
请问是qregpd本身就是不带截距项的回归吗?如果是这样,把没有常数项的回归结果表格放进论文里会不会不好呀?本人是计量小白,论文小白很多东西都不知道,认真求教
代码:qregpd wEff wLev wSize wROA wSar wShare1 ...
2020-2-28 14:45 - 内涵哥德巴赫 - Stata专版
分位数回归,如何做稳健性检验?
7 个回复 - 11655 次查看
传统的稳健性检验方法有替代变量、抽取部分样本和变换估计方法,请问
分位数回归的稳健性回归如何处理?
谢谢。
2014-9-15 17:03 - 落叶无雨 - 爱问频道
STATA面板分位数回归xtqreg命令已更新
10 个回复 - 17056 次查看
如题:STATA面板
分位数回归xtqreg命令已更新,现在已不需要下载R进行编程,直接使用Stata进行编辑即可。
基本用法:
ssc install xtqreg
想要查询具体使用说明,请使用help xtqreg
如果无法正常下载,点击帖子 ...
2019-11-29 19:24 - 小丁丁tu - Stata专版
面板数据分位数回归结果提示
53 个回复 - 31270 次查看
xtset section year
xi:qreg depvar indepvar i.year,quantile(0.25)
我按照上述命令对面板数据进行了回归,年度数据为2008-2010年共3年。数据为非平衡面板。提示的结果如下:
i.year _Iyear_2008- ...
2012-10-5 01:59 - magard - Stata专版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
119 个回复 - 30619 次查看
资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用
分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...
2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
stata如何实现面板分位数回归
16 个回复 - 7038 次查看
最近在学习面板
分位数回归
在论坛里看了好久还是没能解答疑惑
望各位大神赐教!!
有坛友提出的qreg、sqreg指令,但是貌似不是用于面板数据的
也有提出用qregpd、xtqreg
相关帖子:
http://bbs.pinggu ...
2016-8-4 17:56 - opeia - Stata专版
面板分位数回归出现系数和t值全为0的情况
4 个回复 - 2719 次查看
求助,
分位数回归在9/10分位数上出现系数 t值全为0的情况,这是怎么回事呀[苦涩]<br>
用的命令是陈强老师那本
书里的sqreg y x,reps(400) q(.1 .3 .5 .7 .9) nodots
2021-6-14 19:56 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
分位数回归 部分分位数不显著问题
2 个回复 - 4666 次查看
请教各位:我在做
分位数回归,有两个问题请教一下,一个是我的因变量是0,1变量,可以做
分位数回归吗? 另一个问题是,我尝试做了一下
分位数回归,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6分位点模型是可以的,系数也显著,到0.7及 ...
2017-10-12 11:08 - yunrenxing - Stata专版
面板个体固定效应分位数回归
8 个回复 - 7607 次查看
请教大家~阅读过 Machado, J.A.F. and Santos Silva, J.M.C. (2019), Quantiles via Moments, Journal of Econometrics,也看过xtqreg的help file,[/backcolor]在stata中用xtqreg进行了面板个体固定效应
分位数回归, ...
2020-2-7 15:00 - 18251897203 - Stata专版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归
0 个回复 - 1002 次查看
资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决大部分利用
分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...
2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
关于UQR无条件分位数回归的IV工具变量检验方法
1 个回复 - 898 次查看
最近读到“王立勇,胡睿.贸易开放与工资收入:新证据和新机制[J].世界经济,2020,43(04):145-168.”这篇文章,其中稳健性检验中用到了工具变量法,想问问论坛里有没有大神知道应该用什么代码在固定效应的情况下,进行UQ ...
2021-10-6 14:20 - 筱菡Pohwa - Stata专版
stata如何实现面板分位数回归
69 个回复 - 63734 次查看
目前需要做stata面板
分位数回归,浏览过之前的帖子,已经安装xtqreg命令和R.3.1.3,可是运行一直报错。如下:
. global Rterm path "C:\Program Files\R\R-3.1.3\bin\x64\R.exe”
. xtqreg lnrd lnepu1 size r ...
2018-7-31 10:45 - 你的城我的梦 - Stata专版
genqreg做完有工具变量的分位数回归之后该怎么绘制系数图
3 个回复 - 1161 次查看
用genqreg命令做带工具变量的广义
分位数回归模型,具体命令如下:genqreg lnincome internet edu quy_2 quy_3 marrige gender age health party, q(50) optimize(mcmc) noisy draws(1000) burn(100) arate(.5) ins ...
2022-6-7 18:21 - CDA118581 - Stata专版
package "rqpd" for 面板分位数回归
12 个回复 - 9669 次查看
有谁试过R-forge中新发展的rqpd package來做面板
分位数回归? 可以分享一下経验与结果吗? 有沒有问题与限制? 贴些例子交流一下! 谢谢分享!
http://r-forge.r-project.org/R/?group_id=1082
2012-6-8 00:18 - ertyuts - R语言论坛
普通分位数回归中如何加入虚拟变量
7 个回复 - 6757 次查看
面板数据进行普通混合回归
但是一旦加入虚拟变量
就显示factor variables and time-series operators not allowed
请问这是为什么?如何处理,谢谢?
找了一下论坛没发现类似问题呀
2014-7-8 00:26 - emyyan - Stata专版
为什么固定效应回归和面板分位数回归做出来系数相差特别多,急问
3 个回复 - 724 次查看
固定效应回归显著,系数为正,但面板
分位数回归系数为负且不显著。这是什么原因呢
命令是 reg y x controls i.year i.行业
qregpd y x controls,quantile (.25) id(行业) fix(year)
qregpd y x controls,quant ...
2023-6-13 17:27 - tangyjy - Stata专版
求问分位数回归的系数差异显著性检验怎么做呢?
7 个回复 - 594 次查看
我想用分位数模型做不同分为点下系数差异的显著性检验,请教各位大佬,这个能做吗?如果可以做,该怎么做呢?
我用stata做了两个
分位数回归代码是sqreg y x1 x2,q(0.3 0.7)
现在我想做q=0.3下x1和q=0.7下x1系数差异 ...
2022-11-12 22:17 - jmyjmyjmy - Stata专版
广义分位数回归和面板分位数回归 in stata,IVQR,GQR
2 个回复 - 1365 次查看
广义
分位数回归和面板
分位数回归 in stata,IVQR,GQRGeneralized Quantile Regression
Instrumental Variable Quantile Regression Model for Endogenous Treatment Effect
广义
分位数回归和面板分位数 ...
2022-5-11 14:28 - Kathy-202109 - 现金交易版
分位数回归显著,均值回归不显著,为什么?
0 个回复 - 445 次查看
毕业论文中遇到这样一个问题,研究的是数字金融对居民杠杆率的影响,index_agregate是数字金融的指标,附件里第一张图是均值回归的结果,后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前的 ...
2023-4-20 16:16 - qingwen679 - Stata专版
Tobit模型的分位数回归
8 个回复 - 4465 次查看
想看自变量对不同负债程度的影响,请问Tobit模型要用
分位数回归的stata是什么?
sqreg y x1 x2 x3...,reps(#) q(.1.2.3.4.5.6.7.8.9)只能用于OLS吗?自助法重复次数应该填什么呢?
刚才自己试着回归, ...
2016-4-10 21:13 - lsqljh - Stata专版