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stata代码 CAR/事件研究法 傻瓜式教学，解决公告日不等于交易日，解决同一公司多事6 个回复 - 3286 次查看 保证傻瓜式教学，写了很多注释，手把手教学！！只要有stata基础的都可以看懂。代码包含：1.中国企业股票数据如何搜集，如何进行数据整理 2.对于同一家公司的不同事件日如何进行CAR计算 3.对于事件日期与交易日期不 ...2022-11-11 14:28 - FateFaceless - 现金交易版
1996-2022年年度股票特质收益率，Carhart四因素(stata计算)1 个回复 - 2408 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2023-2-26 09:53 - zq1069321348 - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型10 个回复 - 5880 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型，涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进，以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 加入Carhart四因子7 个回复 - 3058 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
【重磅推荐】上市公司并购绩效CAR和BHAR计算Stata代码（附2008-2022年数据）3 个回复 - 1695 次查看 =并购绩效CAR和BHAR= 并购样本处理 按以下标准进行筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业； [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响； ...2023-6-21 10:29 - 十七里香 - 现金交易版
stata代码 CAR计算 包括单公司和多公司，市场模型&市场调整模型3 个回复 - 1431 次查看 CAR计算，解决了事件日非交易日、多公司事件日不同的问题等问题。 资料详实，超级适合小白学习： [*]有数据来源和下载的详细说明 [*]代码中有详细注释 包含四种类型，请看准再下载： ①公司数量：单公司o ...2022-12-5 14:33 - 桉桉gu - 现金交易版
STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令2 个回复 - 1262 次查看 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包 ...2020-4-18 13:49 - Lotus_ss - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 6189 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
【重磅推荐】上市公司并购绩效CAR和BHAR计算Stata代码（附2008-2020年数据）29 个回复 - 7989 次查看 =并购绩效CAR和BHAR= 并购样本处理 按以下标准进行筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业； [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响； ...2022-3-12 22:37 - 十七里香 - 现金交易版
A股并购事件绩效CAR和BHAR数据送Stata代码2008-20219 个回复 - 1761 次查看 A股并购事件绩效CAR和BHAR数据送Stata代码2008-2021筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业； [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响； ...2022-8-27 15:20 - lenosky - 现金交易版
stata中的r和scarlar什么意思怎么用
10 个回复 - 39737 次查看 我在STATA中使用时，经常发现很多人用这两个函数。但我查阅了书也没发现这两个怎么用： 一个是r。例如：sysuse auto,clear sum price,meanonly gen xx=r(mean).那么，这里r(mean)中的“r”怎 ...2016-4-29 16:51 - lhjnju - Stata专版
10 个回复 - 39737 次查看 我在STATA中使用时，经常发现很多人用这两个函数。但我查阅了书也没发现这两个怎么用： 一个是r。例如：sysuse auto,clear sum price,meanonly gen xx=r(mean).那么，这里r(mean)中的“r”怎 ...2016-4-29 16:51 - lhjnju - Stata专版
【资料求助】市场反应CARstata
1 个回复 - 792 次查看 请问有关于研究市场反应做CAR模型有关的书推荐吗？另，有无较为简略俗称可操作性强的Stata书籍？谢谢各位~2019-6-11 20:50 - narcissus096 - 灌水吧
1 个回复 - 792 次查看 请问有关于研究市场反应做CAR模型有关的书推荐吗？另，有无较为简略俗称可操作性强的Stata书籍？谢谢各位~2019-6-11 20:50 - narcissus096 - 灌水吧
STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 795 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
7 个回复 - 795 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
Eventstudy2 STATA 算CAR
4 个回复 - 2570 次查看 各位大神，用eventstudy2在stata中算CAR，程序总是报错，求解释哪里有问题？感激不尽 eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarke ...2018-8-18 12:21 - zd504 - 悬赏大厅
4 个回复 - 2570 次查看 各位大神，用eventstudy2在stata中算CAR，程序总是报错，求解释哪里有问题？感激不尽 eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarke ...2018-8-18 12:21 - zd504 - 悬赏大厅
stata计算CAR时用eventstudy命令总是报错type mismatch
1 个回复 - 802 次查看 做eventstudy总是报错type mismatch，求问错在哪里qaq 代码如下： eventstudy using d:\car.dta ,event_file_name("C:\event.dta") /// trade_file_name("C:\trading.dta") rit(dretwd) /// ...2021-6-6 14:45 - fuhuan140011 - Stata专版
1 个回复 - 802 次查看 做eventstudy总是报错type mismatch，求问错在哪里qaq 代码如下： eventstudy using d:\car.dta ,event_file_name("C:\event.dta") /// trade_file_name("C:\trading.dta") rit(dretwd) /// ...2021-6-6 14:45 - fuhuan140011 - Stata专版
stata的eventstudy2命令算CAR
8 个回复 - 6160 次查看 各位大神，最近使用eventstudy2有一个问题，同一个event file,为什么在定义不同的estimation window的时候，最终算的events数量是不一样的，总会减少一些事件。想问一下，如何才能保留event file里面的所有事件，算出 ...2018-11-22 12:48 - zd504 - Stata专版
8 个回复 - 6160 次查看 各位大神，最近使用eventstudy2有一个问题，同一个event file,为什么在定义不同的estimation window的时候，最终算的events数量是不一样的，总会减少一些事件。想问一下，如何才能保留event file里面的所有事件，算出 ...2018-11-22 12:48 - zd504 - Stata专版
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2927 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模�图扑阍て诘囊斐；乇āＷ芄彩录�160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 2927 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模�图扑阍て诘囊斐；乇āＷ芄彩录�160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
【学习笔记】求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢 ...
1 个回复 - 1015 次查看 求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢大家了2019-11-25 23:33 - tengsheng34 - Forum
1 个回复 - 1015 次查看 求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢大家了2019-11-25 23:33 - tengsheng34 - Forum
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2020年数据和结果） 加入Carhart四因子2 个回复 - 7064 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2021-2-8 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究CAR及BHAR_stata代码以及1990-2017A股上市公司股票相关数据28 个回复 - 8420 次查看 事件研究遭遇数据过多，stata外部命令没法顺利实现结果，电脑卡掉怎么办？CAR值不会算怎么办？如果还要算BHAR又该怎么办！！！！！！ 本帖专门针对遭遇上述困境的朋友而发，以下附件内容中包含了楼主整理的A股上市公 ...2019-3-13 20:43 - lgcgj1713 - 现金交易版
如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)
1 个回复 - 3332 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
1 个回复 - 3332 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
STATA eventstudy2的CAR1LB是什么
0 个回复 - 707 次查看 在计算BHAR时遇到了一个问题，eventstudy2里的CAR1LB不知道是什么？ help后，解释是这样的，还是不懂...2022-4-28 19:29 - shuixie2026 - Stata专版
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（附dataex）stata 事件研究+Carhart四因子模型
1 个回复 - 1333 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
1 个回复 - 1333 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
Using Stata for Principles of Econometrics by Lee C. Adkins, R. Carter Hill
4 个回复 - 1592 次查看 Using Stata for Principles of Econometrics by Lee C. Adkins, R. Carter Hill Stata的好书，配套Principles of Econometrics第4版。 安装Stata11即可2021-3-29 15:06 - DUANKAIYAO - Stata专版
4 个回复 - 1592 次查看 Using Stata for Principles of Econometrics by Lee C. Adkins, R. Carter Hill Stata的好书，配套Principles of Econometrics第4版。 安装Stata11即可2021-3-29 15:06 - DUANKAIYAO - Stata专版
自己整理的Monte Carlo 蒙特卡洛模拟程序命令代码 in stata1 个回复 - 1612 次查看 自己整理的Monte Carlo 蒙特卡洛模拟程序命令代码 in stata 自己整理的Monte Carlo 蒙特卡洛模拟程序命令代码 in stata 自己整理的Monte Carlo 蒙特卡洛模拟程序命令代码 in stata 自己整理的Monte Carlo 蒙特 ...2020-5-23 10:24 - Lotus_ss - 现金交易版
请问stata中怎样计算car？
0 个回复 - 1883 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2021-3-10 17:37 - Yyyyqx7 - Stata专版
0 个回复 - 1883 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2021-3-10 17:37 - Yyyyqx7 - Stata专版
计算CAR都需要什么数据用stata如何实现。
5 个回复 - 7872 次查看 谢谢回答问题的 大神，我想计算（-5,5）内的超额累计回报，有几个问题想问一下。 1.需要什么数据，每个股票的全年股价吗？ 2.用stats如何实现呢？2018-5-3 17:00 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
5 个回复 - 7872 次查看 谢谢回答问题的 大神，我想计算（-5,5）内的超额累计回报，有几个问题想问一下。 1.需要什么数据，每个股票的全年股价吗？ 2.用stats如何实现呢？2018-5-3 17:00 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
事件研究法市场模型与市场调整模�图扑鉉AR——stata程序
58 个回复 - 51067 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模�图扑鉉AR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
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求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1623 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
5 个回复 - 1623 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
如何用stata计算不同值的dif的CAR的均值
0 个回复 - 846 次查看 求助，有3000支股票，每个的car都不一样，dif[-3,3],按照dif不同值求car的平均值，怎么操作啊2020-10-8 21:41 - berrypudd - Stata专版
0 个回复 - 846 次查看 求助，有3000支股票，每个的car都不一样，dif[-3,3],按照dif不同值求car的平均值，怎么操作啊2020-10-8 21:41 - berrypudd - Stata专版
stata做事件研究法CAR在整个事件的稳定性检验时，结果R^2为0，是代表什么呢？
0 个回复 - 1387 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
0 个回复 - 1387 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
STATA事件研究法计算出的CAR结果怎么看啊
1 个回复 - 2617 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 2617 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
stata怎么给日超额收益率求和得到累计超额收益率car
0 个回复 - 1416 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
0 个回复 - 1416 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
【学习笔记】用stata计算并购中CAR的步骤和命令，急用！求哪位好心人分享一下 ...
2 个回复 - 1030 次查看 用stata计算并购中CAR的步骤和命令，急用！求哪位好心人分享一下！2019-11-26 19:56 - shzhxbsj - Forum
2 个回复 - 1030 次查看 用stata计算并购中CAR的步骤和命令，急用！求哪位好心人分享一下！2019-11-26 19:56 - shzhxbsj - Forum
Monte Carlo,蒙特卡诺: STATA 蒙特卡洛模拟代码程序包0 个回复 - 1037 次查看 Monte Carlo,蒙特卡诺: STATA 蒙特卡洛模拟程序包 Monte Carlo,蒙特卡诺: STATA 蒙特卡洛模拟程序包 Monte Carlo,蒙特卡诺: STATA 蒙特卡洛模拟程序包 Monte Carlo,蒙特卡诺: STATA 蒙特卡洛模拟程序包 Mont ...2020-1-19 11:18 - Mujahida - 现金交易版
如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子？
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
用STATA，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
1 个回复 - 7846 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
1 个回复 - 7846 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
【附dataex】求问stata短期绩效CAR计算的循环命令出错了怎么办？
0 个回复 - 1269 次查看 已知 DATA2.dta文件包含的数据是 并购宣告日期date 证券代码stkcd 每个数据的编号caseID sumTRD_Dalyr1m.dta文件包含的数据是 证券代码stkcd 并购交易日期trddt 日个股收益率dretwd 市场类型markettype 日市场回报 ...2019-8-30 17:08 - 会计涛涛 - Stata专版
0 个回复 - 1269 次查看 已知 DATA2.dta文件包含的数据是 并购宣告日期date 证券代码stkcd 每个数据的编号caseID sumTRD_Dalyr1m.dta文件包含的数据是 证券代码stkcd 并购交易日期trddt 日个股收益率dretwd 市场类型markettype 日市场回报 ...2019-8-30 17:08 - 会计涛涛 - Stata专版
自变量KAM为哑变量，因变量为CAR，在考虑时间固定效应时stata报出存在很多共线性
0 个回复 - 1424 次查看 我用事件研究法算出了CAR。KAM是0,1的哑变量，没理解错的话，把CAR算出来以后，面板数据的时间就是事件日前后各10天对应的年-月-日，但是由于事件日不同，所以面板数据的时间就不一样，每个时间对应的股票代码（个体 ...2019-6-27 17:35 - 分丝析缕487 - Stata专版
0 个回复 - 1424 次查看 我用事件研究法算出了CAR。KAM是0,1的哑变量，没理解错的话，把CAR算出来以后，面板数据的时间就是事件日前后各10天对应的年-月-日，但是由于事件日不同，所以面板数据的时间就不一样，每个时间对应的股票代码（个体 ...2019-6-27 17:35 - 分丝析缕487 - Stata专版
用stata画CAR的图
1 个回复 - 2791 次查看 求大神们，指导我一下，如何使用stata画CAR的图。有具体的命令吗？小弟谢谢了2018-5-8 13:24 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
1 个回复 - 2791 次查看 求大神们，指导我一下，如何使用stata画CAR的图。有具体的命令吗？小弟谢谢了2018-5-8 13:24 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验
1 个回复 - 1194 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
1 个回复 - 1194 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
用stata做回购信息短期市场效应，结果事件期内CAR的t检验没有一个显著的
0 个回复 - 865 次查看 根据论文的标准流程来的。我看的所有论文都这么做的 用2014-2017沪深市场的公司股票信息，剔除估计期和事件期内有大事影响的、只保留第一次回归的股票信息，剩下384个公司。事件期[-7,7],估计期是[-108,-8]。 用市场 ...2018-12-13 17:09 - 桓6789 - Stata专版
0 个回复 - 865 次查看 根据论文的标准流程来的。我看的所有论文都这么做的 用2014-2017沪深市场的公司股票信息，剔除估计期和事件期内有大事影响的、只保留第一次回归的股票信息，剩下384个公司。事件期[-7,7],估计期是[-108,-8]。 用市场 ...2018-12-13 17:09 - 桓6789 - Stata专版
用stata计算CAR时，程序出错
3 个回复 - 840 次查看 我写的程序�图扑愠隼吹慕峁灰谎渴浅绦虼砹寺穑炕故莝tata坏了？2018-5-4 11:26 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
3 个回复 - 840 次查看 我写的程序�图扑愠隼吹慕峁灰谎渴浅绦虼砹寺穑炕故莝tata坏了？2018-5-4 11:26 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
stata中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
13 个回复 - 51245 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
13 个回复 - 51245 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
Monte Carlo Simulations using Stata进行蒙特卡罗运算
4 个回复 - 2929 次查看 Monte Carlo Simulations using Stata Oklahoma State University州立大学的Lee C. Adkins教授的课件， 主要内容包括： Introduction Software Choices two methods used for simulation in Stata. some examp ...2018-2-9 10:41 - sulight - Stata专版
4 个回复 - 2929 次查看 Monte Carlo Simulations using Stata Oklahoma State University州立大学的Lee C. Adkins教授的课件， 主要内容包括： Introduction Software Choices two methods used for simulation in Stata. some examp ...2018-2-9 10:41 - sulight - Stata专版
stata如何做出CAR变化趋势图
0 个回复 - 4125 次查看 新手求指导 如题，请问如何在用stata计算出CAR之后能够做出事件窗口内每一天CAR的趋势变化图？ 我现在只会算出每一天的AR，然后用求和公式算每一家公司CAR，具体命令如下： gen abnormal_return=ret-predicted_re ...2017-3-30 02:58 - 学名理性人 - Stata专版
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Stata计算CAR与t检验
1 个回复 - 2342 次查看 我已经在excel里算出了事件窗口期内的AR，现在还可以将数据导入stata算CAR和进行t检验吗？如何操作呢，我的表里就三列数据，分别是stkcd time（-20，20）表示事件窗口，AR。希望有人可以详细解答，多谢。2017-2-23 23:46 - huiyuexing - 悬赏大厅
1 个回复 - 2342 次查看 我已经在excel里算出了事件窗口期内的AR，现在还可以将数据导入stata算CAR和进行t检验吗？如何操作呢，我的表里就三列数据，分别是stkcd time（-20，20）表示事件窗口，AR。希望有人可以详细解答，多谢。2017-2-23 23:46 - huiyuexing - 悬赏大厅
怎么用stata求CAR
7 个回复 - 12746 次查看 各位大神求助！ 怎么用stata计算CAR。我选择的窗口期是 报表公布日前后21天。用市场模型Y=a+bX计算系数时，选择的是窗口期前2个月交易日。 怎么用stata计算回归这个区间范围内的系数a和b呀？ 在论坛中有看到相关解 ...2015-2-28 15:41 - 卷卷の爱 - Stata专版
7 个回复 - 12746 次查看 各位大神求助！ 怎么用stata计算CAR。我选择的窗口期是 报表公布日前后21天。用市场模型Y=a+bX计算系数时，选择的是窗口期前2个月交易日。 怎么用stata计算回归这个区间范围内的系数a和b呀？ 在论坛中有看到相关解 ...2015-2-28 15:41 - 卷卷の爱 - Stata专版
stata monte carlo模拟
0 个回复 - 1166 次查看 请教一下，现在想做一个循环的Monte carlo模拟， t1=3(-ln(F1))^0.25 t2=5(-ln(F2))^0.2 （F1，F2都是（0,1）的随机数） 当t12014-11-28 10:48 - 蕤蓥 - Stata专版
0 个回复 - 1166 次查看 请教一下，现在想做一个循环的Monte carlo模拟， t1=3(-ln(F1))^0.25 t2=5(-ln(F2))^0.2 （F1，F2都是（0,1）的随机数） 当t12014-11-28 10:48 - 蕤蓥 - Stata专版
在stata中， reg CAR_id, robust noheader,这是什么意思，与传统的T检验有什么差别
3 个回复 - 7242 次查看 reg CAR_id, robust noheader,这是什么意思，与传统的T检验有什么差别2014-6-6 22:25 - ice_hockey - Stata专版
3 个回复 - 7242 次查看 reg CAR_id, robust noheader,这是什么意思，与传统的T检验有什么差别2014-6-6 22:25 - ice_hockey - Stata专版
STATA中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
0 个回复 - 4965 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 4965 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
stata做事件研究图，纵轴是CARs，横轴是窗口期
1 个回复 - 2227 次查看 最近在学http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html上事件研究，我的计算结果怎么窗口期都是0啊，还有怎么做事件研究图啊？？？2012-6-20 17:44 - 四月的一米阳光 - Stata专版
1 个回复 - 2227 次查看 最近在学http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html上事件研究，我的计算结果怎么窗口期都是0啊，还有怎么做事件研究图啊？？？2012-6-20 17:44 - 四月的一米阳光 - Stata专版
[求助] Monte Carlo Simulation of Regression Models in stata
7 个回复 - 5212 次查看 那位大侠有STATA里面怎么做回归模型的MONTE CARLO SIMULATION 的资料？ 多谢了2007-7-30 23:02 - spoonshen - Stata专版
7 个回复 - 5212 次查看 那位大侠有STATA里面怎么做回归模型的MONTE CARLO SIMULATION 的资料？ 多谢了2007-7-30 23:02 - spoonshen - Stata专版
如何用stata将几个样本组的CAR画在一个图上？
5 个回复 - 3464 次查看 twoway connect CAR dif, by(var1)绘出的是分开的两张图，想弄在一张图上应该用什么命令呢？请高手指点怎么能得到这样的图：2012-2-15 13:55 - fun85291579 - 爱问频道
5 个回复 - 3464 次查看 twoway connect CAR dif, by(var1)绘出的是分开的两张图，想弄在一张图上应该用什么命令呢？请高手指点怎么能得到这样的图：2012-2-15 13:55 - fun85291579 - 爱问频道
如何用stata将几个样本组的CAR画在一个图上？
2 个回复 - 4201 次查看 twoway connect CAR dif, by(var1)绘出的是按var1分类绘制的多张图，想弄在一张图上应该用什么命令呢？请高手指点怎么能得到这样的图：2012-2-17 10:34 - fun85291579 - Stata专版
2 个回复 - 4201 次查看 twoway connect CAR dif, by(var1)绘出的是按var1分类绘制的多张图，想弄在一张图上应该用什么命令呢？请高手指点怎么能得到这样的图：2012-2-17 10:34 - fun85291579 - Stata专版
[下载]take care of your data with stata
1 个回复 - 2465 次查看 [Money=5] 不用多说[/Money] [此贴子已经被作者于2006-12-8 8:17:11编辑过]2006-11-21 15:08 - strategist - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2465 次查看 [Money=5] 不用多说[/Money] [此贴子已经被作者于2006-12-8 8:17:11编辑过]2006-11-21 15:08 - strategist - 计量经济学与统计软件
用stata做Monte Carlo simulation得出t值验证clt
0 个回复 - 3340 次查看 Do a Monte Carlo experiment by following the following procedure let b_0=b_1=1 step1) draw xi(i=1~n) from chisq distribution (df=4) step2) draw u1i(i=1~n) from standard nomal distribution; u2i ( ...2011-5-10 10:11 - unsaidyang - Stata专版
0 个回复 - 3340 次查看 Do a Monte Carlo experiment by following the following procedure let b_0=b_1=1 step1) draw xi(i=1~n) from chisq distribution (df=4) step2) draw u1i(i=1~n) from standard nomal distribution; u2i ( ...2011-5-10 10:11 - unsaidyang - Stata专版
一个具体的Monte Carlo study问题用stata实现
6 个回复 - 4426 次查看 请问下面的Monte Carlo study如何用stata来实现（具体程序） 假设一个经典线性回归模型 Y=a+bx+cz+e. 现在有25个x,z的观察值，想比较OLS b estimates 包括和不包括解释变量 z. （比较主要是通过看bias与否，以及比较 ...2009-11-3 23:30 - wonway - Stata专版
6 个回复 - 4426 次查看 请问下面的Monte Carlo study如何用stata来实现（具体程序） 假设一个经典线性回归模型 Y=a+bx+cz+e. 现在有25个x,z的观察值，想比较OLS b estimates 包括和不包括解释变量 z. （比较主要是通过看bias与否，以及比较 ...2009-11-3 23:30 - wonway - Stata专版
