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VAR--脉冲-方差分解-协整讲义
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联立方程组模型的主要问题:
(1)这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。
(2)内生、外生变量的划分问题较为复杂;
(3)模型的识别问 ...
2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版
VAR模型的操作、脉冲响应和方差分解讲义
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VAR模型和VEC模型向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。重点内容:1.向量自回归理论
2.
VAR模型的建立
3.ohanse ...
2018-4-19 11:28 - daka123 - 现金交易版
Var模型滞后期,脉冲响应函数,方差分解
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我在做
VAR模型时,滞后期已经确定是滞后1期的,见下图
但是
脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的
以及
方差分解,在第一期fai对y的贡献居然是0
我想知道这个东西该如何解释
拟合的
VAR模型是yr=c1+c ...
2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
请教关于VAR和脉冲响应、方差分解
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请问只有对平稳序列才能建立
VAR模型吗?看了一些教材,好像说法不一。
如果有序列LnY和LnX,它们是非平稳序列,但是一阶差分后平稳,此时能否对原序列进行
VAR分析以及
脉冲响应和
方差分解分析?
如果只有平稳序列才 ...
2009-9-15 18:59 - snow000123 - EViews专版