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Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews1 个回复 - 1225 次查看 Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews 5-TARCH模型操作演示.mp4 6-EGARCH模型操作演示mp4 7-PARCH模型操作演示.mp4 8-CARCH模型操作演示.mp42020-6-14 15:03 - Tiger-like - 现金交易版
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2198 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析3 个回复 - 1074 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
Python Crash Course 3rd-No Starch
9 个回复 - 2563 次查看 Python Crash Course 3rd-No Starch2022-10-30 09:41 - thinking2009 - python论坛
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Object-Oriented Python-No Starch Press(2021)
2 个回复 - 1087 次查看 Object-Oriented Python-No Starch Press(2021)2021-12-17 16:53 - thinking2009 - python论坛
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Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样
7 个回复 - 3272 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
7 个回复 - 3272 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7637 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7637 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10476 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
14 个回复 - 10476 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
使用TARCH-DCC后需要对数据进行模拟预测
0 个回复 - 846 次查看 我根据文献想计算一个长期边际期望损失(LRMES)，首先是通过对单一股票和市场收益率进行GJR-GARCH-DCC分析，得到市场收益率和单一股票收益率的条件波动率及相关系数，还有模型的各种参数，之后，将条件波动率标准化， ...2018-5-21 16:06 - polarisbuaa - 悬赏大厅
0 个回复 - 846 次查看 我根据文献想计算一个长期边际期望损失(LRMES)，首先是通过对单一股票和市场收益率进行GJR-GARCH-DCC分析，得到市场收益率和单一股票收益率的条件波动率及相关系数，还有模型的各种参数，之后，将条件波动率标准化， ...2018-5-21 16:06 - polarisbuaa - 悬赏大厅
TARCH模型
0 个回复 - 921 次查看 新手求助 TARCH和GARCH模型的不同 TARCH模型主要研究非对称性，即市场对好消息和坏消息的反应是不一样的 那么GARCH模型呢？？ 还有求助TARCH模型 以研究libor的非对称性为例 基本假设key hypotheses，估计方 ...2017-5-10 20:33 - leungmelin - 灌水吧
0 个回复 - 921 次查看 新手求助 TARCH和GARCH模型的不同 TARCH模型主要研究非对称性，即市场对好消息和坏消息的反应是不一样的 那么GARCH模型呢？？ 还有求助TARCH模型 以研究libor的非对称性为例 基本假设key hypotheses，估计方 ...2017-5-10 20:33 - leungmelin - 灌水吧
用Eviews做TARCH模型中P值居然大于0.05是怎么回事
2 个回复 - 5004 次查看 TAERCH模型中 “yh”是指银行业指数日收益率，“rm”是上证指数日收益率。在得到的结果中，发现P值大于0.05，就不能突显它的非对称性了。可前期步骤做下来都是顺的，非正态分布、有ARCH效应。不知怎么会这样的。求 ...2017-2-22 17:11 - Ice-enzo - EViews专版
2 个回复 - 5004 次查看 TAERCH模型中 “yh”是指银行业指数日收益率，“rm”是上证指数日收益率。在得到的结果中，发现P值大于0.05，就不能突显它的非对称性了。可前期步骤做下来都是顺的，非正态分布、有ARCH效应。不知怎么会这样的。求 ...2017-2-22 17:11 - Ice-enzo - EViews专版
求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤
3 个回复 - 1885 次查看 求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤怎么样2016-3-6 10:25 - 唐艺 - EViews专版
3 个回复 - 1885 次查看 求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤怎么样2016-3-6 10:25 - 唐艺 - EViews专版
tarchcore.dll问题如何解决？
2 个回复 - 1384 次查看 ??? Error using ==> fmincon FMINCON cannot continue because user supplied objective function failed with the following error: Invalid MEX-file 'E:\Ucsd Garch\jplv7\Ucsd_garch\Pre 7.1 32-bit Binaries ...2011-6-23 22:12 - zhangtao - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1384 次查看 ??? Error using ==> fmincon FMINCON cannot continue because user supplied objective function failed with the following error: Invalid MEX-file 'E:\Ucsd Garch\jplv7\Ucsd_garch\Pre 7.1 32-bit Binaries ...2011-6-23 22:12 - zhangtao - MATLAB等数学软件专版
TARCH模型中ARCH项为负能解释吗
2 个回复 - 2658 次查看 对美国标普500指数建了一个ARMA（1，1）-TGARCH-M（1，1）模型和相应的EGARCH模型，自相关检验和ARCH-LM检验都通过了，入下图所示。 结论还是坏消息冲击大于好消息。请教大神，ARCH项为负是不是模型存在什么问题？（ ...2016-3-21 00:02 - fireflytoshadow - EViews专版
2 个回复 - 2658 次查看 对美国标普500指数建了一个ARMA（1，1）-TGARCH-M（1，1）模型和相应的EGARCH模型，自相关检验和ARCH-LM检验都通过了，入下图所示。 结论还是坏消息冲击大于好消息。请教大神，ARCH项为负是不是模型存在什么问题？（ ...2016-3-21 00:02 - fireflytoshadow - EViews专版
请问TARCH模型的DW统计量有用吗？得出来的DW统计量是-0.00065
2 个回复 - 1597 次查看 请问TARCH模型的DW统计量有用吗？得出来的DW统计量是-0.000652015-9-28 22:15 - sunny5555555 - EViews专版
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用TARCH模型做的，这两图用的数据是一样的，为什么得出的结果竟然不同？
2 个回复 - 2056 次查看 迭代收敛一个是31一个是15是什么意思呢？2015-9-28 22:22 - sunny5555555 - EViews专版
2 个回复 - 2056 次查看 迭代收敛一个是31一个是15是什么意思呢？2015-9-28 22:22 - sunny5555555 - EViews专版
请问TARCH的迭代收敛是什么意思？对结果影响大吗？
2 个回复 - 2947 次查看 这个的迭代收敛31，是什么意思呢？2015-9-28 22:26 - sunny5555555 - EViews专版
2 个回复 - 2947 次查看 这个的迭代收敛31，是什么意思呢？2015-9-28 22:26 - sunny5555555 - EViews专版
filter的目标模型如何设定为TARCH
0 个回复 - 994 次查看 各位大神，我现在想把残差项filter到TARCH模型中，但是MatLab中只提供了GARCH, EGARCH, GJR三种目标模型，如何才能设定为TARCH模型呢？ 下面来自于HELP filter: [V,Y] = filter(Md1,Z) filters disturbances (Z) ...2015-7-20 04:18 - 苏幕遮sang - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 994 次查看 各位大神，我现在想把残差项filter到TARCH模型中，但是MatLab中只提供了GARCH, EGARCH, GJR三种目标模型，如何才能设定为TARCH模型呢？ 下面来自于HELP filter: [V,Y] = filter(Md1,Z) filters disturbances (Z) ...2015-7-20 04:18 - 苏幕遮sang - MATLAB等数学软件专版
EViews中的怎么进行TARCH（1,2)和EGARCH（1,2）操作
3 个回复 - 5731 次查看 如图中，ARCH、GARCH、Asymmetric和Threshold里面的数字分别是多少2015-6-14 18:41 - 花千树we - EViews专版
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EGARCH和TARCH中的好消息和坏消息是怎么具体判断的？
1 个回复 - 2332 次查看 EGARCH和TARCH中的好消息和坏消息，从理论意义和实际分析上讲，是怎么具体判断的？谢谢。2015-2-25 22:28 - maodongjun - EViews专版
1 个回复 - 2332 次查看 EGARCH和TARCH中的好消息和坏消息，从理论意义和实际分析上讲，是怎么具体判断的？谢谢。2015-2-25 22:28 - maodongjun - EViews专版
tarch-m在eviews中具体操作 截图
1 个回复 - 2395 次查看 各位大虾，求tarch-m模型在eviews中具体操作 截图 谢谢2014-4-7 22:25 - Jackey金融 - EViews专版
1 个回复 - 2395 次查看 各位大虾，求tarch-m模型在eviews中具体操作 截图 谢谢2014-4-7 22:25 - Jackey金融 - EViews专版
matlab TARCH模型
1 个回复 - 1860 次查看 谁有TARCH模型的一些matlab程序的注释啊，或者相关的介绍，新手，程序看的好吃力2014-11-27 15:57 - dxw2015 - MATLAB等数学软件专版
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garch、garch-m、tarch、gjr-garch分析
3 个回复 - 6303 次查看 基于美元兑台币汇率的garch模型2011-11-20 16:39 - wlong56123 - EViews专版
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SAS中的TARCH模型求教
1 个回复 - 944 次查看 请问有人知道TARCH模型的系数是怎么看的吗？TARCHA1和TARCHB1有什么不同吖？2013-10-22 12:46 - Evan388 - SAS专版
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Special Research Report on China’s Starch Sugar Industry
1 个回复 - 802 次查看 RT2011-10-25 15:20 - 吱吜 - 悬赏大厅
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TARCH和EGARCH的问题
2 个回复 - 2564 次查看 用EVIEWS进行非对称TARCH和EGARCH的计算。用的是同一组数据，得到的某些参数的显著性却不一样，请问这种现象是如何产生的？在这种情况下，是TARCH的结果比较准确还是EGARCH的结果比较准确？谢谢2010-8-15 23:04 - qingqing_51244 - EViews专版
2 个回复 - 2564 次查看 用EVIEWS进行非对称TARCH和EGARCH的计算。用的是同一组数据，得到的某些参数的显著性却不一样，请问这种现象是如何产生的？在这种情况下，是TARCH的结果比较准确还是EGARCH的结果比较准确？谢谢2010-8-15 23:04 - qingqing_51244 - EViews专版
ARMA(1,2)-TARCH(2,1)-GED Eviews操作求帮助
3 个回复 - 3070 次查看 各位大神，最近做了一个ARMA(1,2)-TARCH(2,1)-GED的模型，可是在Eviews操作过程中，是不是正确，想请大神指点一下。界面操作如下： 1、均值方程是否正确，合适加参数C 2、ARCH参数，GARCH参数是否输入正确 ...2012-4-18 10:16 - cxyong_2005 - EViews专版
3 个回复 - 3070 次查看 各位大神，最近做了一个ARMA(1,2)-TARCH(2,1)-GED的模型，可是在Eviews操作过程中，是不是正确，想请大神指点一下。界面操作如下： 1、均值方程是否正确，合适加参数C 2、ARCH参数，GARCH参数是否输入正确 ...2012-4-18 10:16 - cxyong_2005 - EViews专版
sas中的tarch模型
3 个回复 - 1768 次查看 哪位高手给指点一下sas里tgarch的模型结构及编程方法，谢谢，非常感激2011-10-1 15:26 - wangmuwei45 - SAS专版
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50币求文章Quantitative determination of starch, amylose, and amylopectin 。。
1 个回复 - 1008 次查看 --------------------------------------------------------------- 【题 名】： Quantitative determination of starch, amylose, and amylopectin in plant tissues using glass fiber p ...2011-6-17 13:43 - lily_merry - 求助成功区
1 个回复 - 1008 次查看 --------------------------------------------------------------- 【题 名】： Quantitative determination of starch, amylose, and amylopectin in plant tissues using glass fiber p ...2011-6-17 13:43 - lily_merry - 求助成功区
请教：关于Eviews5.0里做Tarch模型的问题
2 个回复 - 3702 次查看 请问高手，Eviews5.0里将GARCH/TARCH放入一个选项中，下面的Threshold order里默认为0，当我想做TARCH模型时，Threchold order应如何取值？2009-9-22 09:06 - john_king001 - EViews专版
2 个回复 - 3702 次查看 请问高手，Eviews5.0里将GARCH/TARCH放入一个选项中，下面的Threshold order里默认为0，当我想做TARCH模型时，Threchold order应如何取值？2009-9-22 09:06 - john_king001 - EViews专版
求助：tarch和earch之间有什么关系
0 个回复 - 1300 次查看 如果一列数据使用tarch有新信息冲击波的话，同一列数据使用earch也一定会证明其有新信息冲击波的存在么？2009-8-18 20:09 - zgyshuiniao - 论文版
0 个回复 - 1300 次查看 如果一列数据使用tarch有新信息冲击波的话，同一列数据使用earch也一定会证明其有新信息冲击波的存在么？2009-8-18 20:09 - zgyshuiniao - 论文版
[求助]如何用GMM估计ARMA(1,1)-TARCH(1,1)的参数？
1 个回复 - 2108 次查看 准备论文中。。。。。被此方法绊住。。。恳求各位大侠了，帮帮偶不管用什么方式，sas、matlab都可以。。只要能出结果2008-3-12 21:34 - r521925 - SAS专版
1 个回复 - 2108 次查看 准备论文中。。。。。被此方法绊住。。。恳求各位大侠了，帮帮偶不管用什么方式，sas、matlab都可以。。只要能出结果2008-3-12 21:34 - r521925 - SAS专版
用TARCH模拟股市指数，结果发现.......
2 个回复 - 1921 次查看 我们知道，TARCH模型里面的杠杆项应该大于0，表明在指数在利坏的情况下比利好的情况下波动更大，我做毕业论文，用TARCH模拟上证指数和深证指数，发现： 当基于正态分布下求出的的杠杆项确实大约0 然而，当基 ...2007-5-15 20:52 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1921 次查看 我们知道，TARCH模型里面的杠杆项应该大于0，表明在指数在利坏的情况下比利好的情况下波动更大，我做毕业论文，用TARCH模拟上证指数和深证指数，发现： 当基于正态分布下求出的的杠杆项确实大约0 然而，当基 ...2007-5-15 20:52 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件
