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股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 33999 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022）NCSKEW DUVOL29 个回复 - 7153 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现 ...2023-2-8 23:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2022年结果）包含周平均收益率和标准差3 个回复 - 2388 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型• 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公 ...2023-2-12 00:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022年）11 个回复 - 2704 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每月对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2023-3-30 15:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2022年）4 个回复 - 1355 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值 ...2023-5-8 09:49 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7701 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8635 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险2000-2019，NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标 ；周特有收益率的均值和标准差30 个回复 - 8214 次查看 2020-4-17 16:04 - wamgjinnv - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12349 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4351 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）0 个回复 - 867 次查看 分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年） 股价崩盘风险数据 2000-2021年 NCSKEW方法 DUVOL方法 CRASH方法 原始数据 代码 dta格式 参考文献 还有必须得控制 ...2022-11-4 21:07 - yusb - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2021）年报披露后365天5 个回复 - 1504 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2021年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘 ...2023-6-7 23:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）4 个回复 - 2815 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2022-10-25 20:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4591 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4065 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5472 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7272 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险数据处理周个股收益率问题请教
4 个回复 - 1302 次查看 求助大家:课题研究有关股价崩盘风险，国泰安数据库里下载了2012－2019的非金融A股上市公司的周个股收益率，可是数据太庞大只能分成两个txt，我只会用txt转化成excel然后导入stata再进行分析然后另存为dta，可是这两个 ...2020-3-28 22:07 - 赵赵赵努力学习好好做人 - 爱问频道
4 个回复 - 1302 次查看 求助大家:课题研究有关股价崩盘风险，国泰安数据库里下载了2012－2019的非金融A股上市公司的周个股收益率，可是数据太庞大只能分成两个txt，我只会用txt转化成excel然后导入stata再进行分析然后另存为dta，可是这两个 ...2020-3-28 22:07 - 赵赵赵努力学习好好做人 - 爱问频道
求股价崩盘风险中估计负偏态收益系数和股票收益率上下波动比率的SAS程序
5 个回复 - 8238 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
5 个回复 - 8238 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
股价崩盘风险计算：市场收益率应该用综合市场还是股票所在市场呢？
2 个回复 - 1490 次查看 我看的文献中，都用的是A股市场的数据，但是其中市场收益率有用综合市场平均收益率的，也有用股票所在市场收益率的，请问有懂的人可以解释一下吗？2019-11-5 20:23 - 西柚柠檬大橙子 - 数据求助
2 个回复 - 1490 次查看 我看的文献中，都用的是A股市场的数据，但是其中市场收益率有用综合市场平均收益率的，也有用股票所在市场收益率的，请问有懂的人可以解释一下吗？2019-11-5 20:23 - 西柚柠檬大橙子 - 数据求助
股票崩盘风险中对股票周收益率的处理
6 个回复 - 2023 次查看 ＃卖肾求助＃请问，如果想要处理实现下面的数据处理，用SPSS或者Eviews可以做吗，怎么做比较好呀？2016-12-31 08:34 - caishenlan - 悬赏大厅
6 个回复 - 2023 次查看 ＃卖肾求助＃请问，如果想要处理实现下面的数据处理，用SPSS或者Eviews可以做吗，怎么做比较好呀？2016-12-31 08:34 - caishenlan - 悬赏大厅
