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garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6571 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
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ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释 急
3 个回复 - 5955 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
3 个回复 - 5955 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
GARCH-M模型里，均值方程中GARCH项系数为负数是怎么回事啊？
0 个回复 - 839 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
0 个回复 - 839 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1104 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
0 个回复 - 1104 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
求助：关于GARCH模型中ARCH项系数和GARCH项系数的解释
12 个回复 - 22139 次查看 本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 22139 次查看 本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3577 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
6 个回复 - 3577 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2675 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2675 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7770 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7770 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？
8 个回复 - 8892 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 8892 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
关于 arch项 和garch项系数之和 问题
6 个回复 - 10550 次查看 请问高手，garch模型中，如果arch项 和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？ 是否能说明持续性的时间变短了？ 正负有何影响吗？ 感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版
6 个回复 - 10550 次查看 请问高手，garch模型中，如果arch项 和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？ 是否能说明持续性的时间变短了？ 正负有何影响吗？ 感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版
TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？
3 个回复 - 3423 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3423 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
求问GARCH-M回归结果中均值方程的GARCH项表示什么？以及各项系数！！
9 个回复 - 8248 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
9 个回复 - 8248 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6046 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6046 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
用stata怎么得到GARCH（2,1）的ARCH(1)项系数？谢谢大家！
3 个回复 - 5742 次查看 用stata做了GARCH(2,1)的回归，这个回归结果木有ARCH（1）项系数。我看时间序列的书里说GARCH(2,1)应该带有ARCH(1),ARCH(2)两个滞后项。初学者，求指教！谢谢大家！2015-11-23 16:15 - bravosunlight - Stata专版
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求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊
1 个回复 - 2059 次查看 求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊，存在ARCH效应2011-9-4 22:02 - cherishwei - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2059 次查看 求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊，存在ARCH效应2011-9-4 22:02 - cherishwei - 计量经济学与统计软件
garch(p,q)，p=5arch项系数才显著，怎么解释
1 个回复 - 2640 次查看 大家好，想问一下 我做碳价格波动性研究，用了garch模型，但是garch（1,1）方差方程的arch项系数不显著，调整为garch（5,1）时，滞后5项的arch项系数就显著了。一般都是用garch（1,1）的，现在p=5，说明什么，有什么 ...2015-1-1 23:54 - weifa - EViews专版
1 个回复 - 2640 次查看 大家好，想问一下 我做碳价格波动性研究，用了garch模型，但是garch（1,1）方差方程的arch项系数不显著，调整为garch（5,1）时，滞后5项的arch项系数就显著了。一般都是用garch（1,1）的，现在p=5，说明什么，有什么 ...2015-1-1 23:54 - weifa - EViews专版
