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期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义，美式期权定价0 个回复 - 574 次查看 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义1.B-S微分方程与B-S公式 2. Black-scholes期权定价应用 3.美式期权定价公式应用 。。。。。。 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲 ...2022-8-8 22:35 - Lala-20200 - 现金交易版
Black-Scholes期权定价模型的自适应波动选择
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
Black-Scholes期权定价，关于Sigma波动率问题
1 个回复 - 3885 次查看 计算以股票为标的的期权，他的波动率（标准差）要用多少天的数据合适呢？比如要算28天的期权，标的标准差要用多少天的数据计算呢？2017-2-14 17:40 - kawong - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3885 次查看 计算以股票为标的的期权，他的波动率（标准差）要用多少天的数据合适呢？比如要算28天的期权，标的标准差要用多少天的数据计算呢？2017-2-14 17:40 - kawong - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
FRM考点干货：Black-Scholes期权定价模型
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
求助Black-Scholes期权定价公式
1 个回复 - 1053 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
1 个回复 - 1053 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
black-scholes期权定价模型
5 个回复 - 1722 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 1722 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
black-scholes期权定价模型推导疑问?
8 个回复 - 5446 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
8 个回复 - 5446 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
有人知道Black-Scholes期权定价公式的推导吗?
13 个回复 - 9101 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-26 14:45 编辑 <P>我对Black-Scholes微分方程怎么得出定价公式一直高不明白, </P> <P>希望高人指点, 或者大家一起讨论一下.</P>2006-7-2 19:29 - wxzgl - 金融学（理论版）
13 个回复 - 9101 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-26 14:45 编辑 <P>我对Black-Scholes微分方程怎么得出定价公式一直高不明白, </P> <P>希望高人指点, 或者大家一起讨论一下.</P>2006-7-2 19:29 - wxzgl - 金融学（理论版）
请问Black-Scholes期权定价是给股票还是期权定价的？
4 个回复 - 2215 次查看 请问Black-Scholes期权定价是给股票还是期权定价的？谢谢2009-5-13 22:16 - tsml - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2215 次查看 请问Black-Scholes期权定价是给股票还是期权定价的？谢谢2009-5-13 22:16 - tsml - 金融学（理论版）
