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用stata做面板数据随机效应模型的wald检验不显示结果
9 个回复 - 10600 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
9 个回复 - 10600 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
面板数据随机效应的 LBI检验具体是什么？
2 个回复 - 1541 次查看 最近看到王群勇的《Stata在统计与计量分析中的应用》一书中，提到面板数据随机效应模型中，进行 LBI检验，不知所云，本人新手，求高手指点？2016-5-30 18:34 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
2 个回复 - 1541 次查看 最近看到王群勇的《Stata在统计与计量分析中的应用》一书中，提到面板数据随机效应模型中，进行 LBI检验，不知所云，本人新手，求高手指点？2016-5-30 18:34 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
面板数据随机效应（random effect）和固定效应（fixed effect）在Eviews和stata操作
2 个回复 - 1387 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
2 个回复 - 1387 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
面板数据随机效应模型中当参数都估计完毕之后，如何得到个体的随机效应数值？
0 个回复 - 346 次查看 我想请教下面板数据随机效应模型中最终的个体随机效应是如何得到的比如yit=a+bxit+ui+eit,现在估计得到了a和b这两个参数，如果是非面板数据的残差项直接用y-a-bx就能得到了，但这里ui和eit都是观测不到的，如果直接用 ...2022-1-25 00:16 - whxtangjunjie - 爱问频道
0 个回复 - 346 次查看 我想请教下面板数据随机效应模型中最终的个体随机效应是如何得到的比如yit=a+bxit+ui+eit,现在估计得到了a和b这两个参数，如果是非面板数据的残差项直接用y-a-bx就能得到了，但这里ui和eit都是观测不到的，如果直接用 ...2022-1-25 00:16 - whxtangjunjie - 爱问频道
Eviews中面板数据随机效应模型到底对数据有什么要求啊？为什么经常不能用，会出错呢？
3 个回复 - 2555 次查看 Eviews中面板数据随机效应模型到底对数据有什么要求啊？为什么经常不能用，会出错呢？ 求会的人帮帮忙，截面个数和个体个数之间至少满足什么关系才能够顺利地用面板模型？2015-12-20 22:53 - 轻舞精灵 - EViews专版
3 个回复 - 2555 次查看 Eviews中面板数据随机效应模型到底对数据有什么要求啊？为什么经常不能用，会出错呢？ 求会的人帮帮忙，截面个数和个体个数之间至少满足什么关系才能够顺利地用面板模型？2015-12-20 22:53 - 轻舞精灵 - EViews专版
面板数据随机效应模型中不能加入自回归AR（1）
4 个回复 - 6024 次查看 在做面板数据模型，hausman检验，得出选择随机模型，但是随机模型的DW值为2.6，存在序列相关性。看一些书上说要消除相关性可以加入AR(1),但是随机模型中不能加入AR(1)啊，只有在混合模型中和固定效应模型中才能，在此 ...2012-5-2 22:25 - 原点哦 - EViews专版
4 个回复 - 6024 次查看 在做面板数据模型，hausman检验，得出选择随机模型，但是随机模型的DW值为2.6，存在序列相关性。看一些书上说要消除相关性可以加入AR(1),但是随机模型中不能加入AR(1)啊，只有在混合模型中和固定效应模型中才能，在此 ...2012-5-2 22:25 - 原点哦 - EViews专版
用stata做面板数据随机效应和固定效应时，显示no observation，但是数据全是数值型
8 个回复 - 3520 次查看 year y1 x1 x2 x3 province 2010 14806 56 87 64 1 2011 21866 273 117 103 1 2012 28159 490 238 124 1 2013 37782 874 368 158 1 2014 36514 941 409 172 1 2015 44000 1091 499 239 1 2016 54858 1188 570 ...2019-3-28 18:33 - 叫我天天 - Stata专版
8 个回复 - 3520 次查看 year y1 x1 x2 x3 province 2010 14806 56 87 64 1 2011 21866 273 117 103 1 2012 28159 490 238 124 1 2013 37782 874 368 158 1 2014 36514 941 409 172 1 2015 44000 1091 499 239 1 2016 54858 1188 570 ...2019-3-28 18:33 - 叫我天天 - Stata专版
请教面板数据随机效应hausman检验的问题！！！！！！
25 个回复 - 35420 次查看 我现在将面板数据的各个模型结果已经跑出来了，但是hausman检验的结果是应该使用随机效应模型，但是我的固定效应模型不论是在显著性、拟合程度、DW值等方面都非常完美，而且比随机效应模型理想的多。所以我很想使用固 ...2015-1-21 16:06 - 小肉肉男人 - EViews专版
25 个回复 - 35420 次查看 我现在将面板数据的各个模型结果已经跑出来了，但是hausman检验的结果是应该使用随机效应模型，但是我的固定效应模型不论是在显著性、拟合程度、DW值等方面都非常完美，而且比随机效应模型理想的多。所以我很想使用固 ...2015-1-21 16:06 - 小肉肉男人 - EViews专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 10995 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 10995 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
面板数据随机效应模型分位数回归在stata里怎么做？
3 个回复 - 2530 次查看 如题，请问可以用stata做短面板随机效应的分位数回归么？需要调用R软件的xtqreg命令是固定效应，请问随机效应的话是什么命令呢？求大神相助！2018-12-30 16:45 - 王东-95 - Stata专版
3 个回复 - 2530 次查看 如题，请问可以用stata做短面板随机效应的分位数回归么？需要调用R软件的xtqreg命令是固定效应，请问随机效应的话是什么命令呢？求大神相助！2018-12-30 16:45 - 王东-95 - Stata专版
面板分析的顺序问题与如何对面板数据随机效应模型做异方差检验
7 个回复 - 6626 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
7 个回复 - 6626 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
请教Eviews面板数据随机效应hausman检验的问题
1 个回复 - 2404 次查看 做过协整检验后，我把有协整关系的三个变量做了Hausman检验。下面这个结果里面基本都是负值，有没有高手来解答一下啥意思啊，我都是根据网上的PPT教程自己摸索的，不太懂，是建立个体随机效应模型的意思不，那负值代 ...2018-4-7 14:06 - xiaduk啤淋 - EViews专版
1 个回复 - 2404 次查看 做过协整检验后，我把有协整关系的三个变量做了Hausman检验。下面这个结果里面基本都是负值，有没有高手来解答一下啥意思啊，我都是根据网上的PPT教程自己摸索的，不太懂，是建立个体随机效应模型的意思不，那负值代 ...2018-4-7 14:06 - xiaduk啤淋 - EViews专版
面板数据随机效应re和re r theta有什么不同？
1 个回复 - 4695 次查看 大家好，看陈强老师的《高级计量经济学与Stata实现》一书的短面板数据时，发现用stata进行面板数据随机效应回归时，出现了两个命令，一个是xtreg Y X1 X2, re r theta；另一个是xtreg Y X1 X2, re。我都试了一下，发 ...2018-3-11 20:11 - Chemoon94 - Stata专版
1 个回复 - 4695 次查看 大家好，看陈强老师的《高级计量经济学与Stata实现》一书的短面板数据时，发现用stata进行面板数据随机效应回归时，出现了两个命令，一个是xtreg Y X1 X2, re r theta；另一个是xtreg Y X1 X2, re。我都试了一下，发 ...2018-3-11 20:11 - Chemoon94 - Stata专版
求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？
4 个回复 - 6313 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
4 个回复 - 6313 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
考出注册会计师之后，有哪些公司你可以选择
0 个回复 - 340 次查看 注册会计师作为财会行业的顶尖证书，成为很多在职员工、甚至是大学生的追捧对象。高含金量以及过低的通过率成为别人对于CPA的第一印象，百万报名大军，甚是气势磅礴。如何快速的通过，成为考生面临的第一个问题。 ...2017-8-7 15:22 - 真情H - 高顿财经
0 个回复 - 340 次查看 注册会计师作为财会行业的顶尖证书，成为很多在职员工、甚至是大学生的追捧对象。高含金量以及过低的通过率成为别人对于CPA的第一印象，百万报名大军，甚是气势磅礴。如何快速的通过，成为考生面临的第一个问题。 ...2017-8-7 15:22 - 真情H - 高顿财经
面板数据随机效应回归结果和数理结果不一致
2 个回复 - 1722 次查看 是这样额。。 自变量 a 是第一大股东持股比例 自变量 b 是第一大股东与第二大股东持股比例的比值 按理说a越大，b越大。。 那么我用随机效应回归结果发现。。a对y的影响是负的。。但是b对y的影响却是正的？ ...2016-12-28 23:31 - ycmz1020 - Stata专版
2 个回复 - 1722 次查看 是这样额。。 自变量 a 是第一大股东持股比例 自变量 b 是第一大股东与第二大股东持股比例的比值 按理说a越大，b越大。。 那么我用随机效应回归结果发现。。a对y的影响是负的。。但是b对y的影响却是正的？ ...2016-12-28 23:31 - ycmz1020 - Stata专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验
1 个回复 - 2088 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
1 个回复 - 2088 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
stata 面板数据随机效应截距项
5 个回复 - 5152 次查看 stata 面板数据随机效应截距项 比如说固定效应时，命令是： . xi:regress mvalue invest kstock i.company而随机效应的呢？望智者告知一下，谢谢。2011-10-7 13:48 - jiemin - Stata专版
5 个回复 - 5152 次查看 stata 面板数据随机效应截距项 比如说固定效应时，命令是： . xi:regress mvalue invest kstock i.company而随机效应的呢？望智者告知一下，谢谢。2011-10-7 13:48 - jiemin - Stata专版
面板数据随机效应固定效应问题
9 个回复 - 3637 次查看 统计小白咨询面板数据问题~ 这是一个随访了9年的病人数据，包括基线（第一年收集的数据）共有10年 想研究Y和X_time的关系，X_time是随时间改变的变量，还有其他不变的变量如入组年龄age,性别gender 因为是纵向 ...2016-9-5 22:46 - ccy0755 - Stata专版
9 个回复 - 3637 次查看 统计小白咨询面板数据问题~ 这是一个随访了9年的病人数据，包括基线（第一年收集的数据）共有10年 想研究Y和X_time的关系，X_time是随时间改变的变量，还有其他不变的变量如入组年龄age,性别gender 因为是纵向 ...2016-9-5 22:46 - ccy0755 - Stata专版
面板数据随机效应模型出现序列相关如何修正？
3 个回复 - 3276 次查看 建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模型不能加入AR（1），那应如何消除序列相关呢？希望高手不吝赐教2012-12-28 18:12 - cici198906 - EViews专版
3 个回复 - 3276 次查看 建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模型不能加入AR（1），那应如何消除序列相关呢？希望高手不吝赐教2012-12-28 18:12 - cici198906 - EViews专版
面板数据随机效应问题请教~
1 个回复 - 1679 次查看 大家好。我想请问一下各位： 我目前的数据通过豪斯曼检验，得到P值为0.3的（应该是用随机效应），我想问问，随机效应模型能做GLS回归吗？在EVIEWS里选择了Random之后，权重那里就选择不了。所以想请教一下各位 ...2015-1-22 10:04 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
1 个回复 - 1679 次查看 大家好。我想请问一下各位： 我目前的数据通过豪斯曼检验，得到P值为0.3的（应该是用随机效应），我想问问，随机效应模型能做GLS回归吗？在EVIEWS里选择了Random之后，权重那里就选择不了。所以想请教一下各位 ...2015-1-22 10:04 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
做面板数据随机效应回归时出现error message求解
1 个回复 - 2218 次查看 做面板数据随机效应回归的时候出现error message 请问这是怎么回事呢？应该如何改进呢？ “random effects estimation requires number of cross section>number of coefs for between estimator for estimate of ...2014-2-9 21:35 - xuxinxin123 - EViews专版
1 个回复 - 2218 次查看 做面板数据随机效应回归的时候出现error message 请问这是怎么回事呢？应该如何改进呢？ “random effects estimation requires number of cross section>number of coefs for between estimator for estimate of ...2014-2-9 21:35 - xuxinxin123 - EViews专版
面板数据随机效应求助
2 个回复 - 1323 次查看 在Stata软件运行中，使用随机效应模型进行回归，该如何检验，以及克服异方差问题和自相关问题？请高手指点。2014-11-2 23:20 - zyyshadow0911 - Stata专版
2 个回复 - 1323 次查看 在Stata软件运行中，使用随机效应模型进行回归，该如何检验，以及克服异方差问题和自相关问题？请高手指点。2014-11-2 23:20 - zyyshadow0911 - Stata专版
面板数据随机效应模型求助
3 个回复 - 3307 次查看 小弟第一次用stata做随机模型分析，想请教各位大神，其中Prob大于chi2=0.4574是什么意思，另外R2=0.0061，是不是拟合度太低了？看书也没有解释，求各位大神帮忙，急！！！！2014-8-24 21:12 - face1483 - Stata专版
3 个回复 - 3307 次查看 小弟第一次用stata做随机模型分析，想请教各位大神，其中Prob大于chi2=0.4574是什么意思，另外R2=0.0061，是不是拟合度太低了？看书也没有解释，求各位大神帮忙，急！！！！2014-8-24 21:12 - face1483 - Stata专版
面板数据随机效应二元选择模型redpace命令有什么作用？
0 个回复 - 807 次查看 stata中用于面板数据随机效应二元选择模型的xtprobit命令与redpace命令有什么区别啊？什么是MSL估计啊，与ML估计又有什么区别呢？2014-3-31 20:40 - dayle1025 - Stata专版
0 个回复 - 807 次查看 stata中用于面板数据随机效应二元选择模型的xtprobit命令与redpace命令有什么区别啊？什么是MSL估计啊，与ML估计又有什么区别呢？2014-3-31 20:40 - dayle1025 - Stata专版
用eviews做面板数据随机效应回归时报错，求解
2 个回复 - 1431 次查看 在用F检验选择模型形式为变系数，然后想做hausman检验，先要选择随机效应回归，但是出现以下对话框，求高手解答。2012-12-9 13:15 - kcj0509 - EViews专版
2 个回复 - 1431 次查看 在用F检验选择模型形式为变系数，然后想做hausman检验，先要选择随机效应回归，但是出现以下对话框，求高手解答。2012-12-9 13:15 - kcj0509 - EViews专版
面板数据随机效应回归时报错，求解
2 个回复 - 1027 次查看 如题，在确定了模型形式为变系数之后，选择随机效应，回归时出现以下窗口，那就不能做hausman检验了，求大神帮忙2012-12-8 23:55 - kcj0509 - EViews专版
2 个回复 - 1027 次查看 如题，在确定了模型形式为变系数之后，选择随机效应，回归时出现以下窗口，那就不能做hausman检验了，求大神帮忙2012-12-8 23:55 - kcj0509 - EViews专版
面板数据随机效应应如何做异方差检验
2 个回复 - 3284 次查看 面板数据随机效应应如何做异方差检验，STATA语句应该是什么？请高手指点2010-8-21 12:53 - 水一天sdu - Stata专版
2 个回复 - 3284 次查看 面板数据随机效应应如何做异方差检验，STATA语句应该是什么？请高手指点2010-8-21 12:53 - 水一天sdu - Stata专版
关于面板数据随机效应模型
1 个回复 - 1843 次查看 请问连老师，随机效应模型和固定效应模型两种估计方法，是基于GLS方法吗？ 我的论文中使用了这两种方法，老师提问我这两种方法是否基于GLS，所以向您请教。2010-7-26 13:14 - solor1211 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1843 次查看 请问连老师，随机效应模型和固定效应模型两种估计方法，是基于GLS方法吗？ 我的论文中使用了这两种方法，老师提问我这两种方法是否基于GLS，所以向您请教。2010-7-26 13:14 - solor1211 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于面板数据随机效应的选择
3 个回复 - 2046 次查看 Hausman检验p为0.0617，我能选择随机效应吗？ 因为我要拿两个面板模型对比分析 那个p值为0.1749肯定要用随机效应，若一个用固定、一个用随机，有些东西无法对比， 而且两个面板模型得出的结果都差不多。 谢谢 ...2009-12-23 22:17 - shaw0802 - EViews专版
3 个回复 - 2046 次查看 Hausman检验p为0.0617，我能选择随机效应吗？ 因为我要拿两个面板模型对比分析 那个p值为0.1749肯定要用随机效应，若一个用固定、一个用随机，有些东西无法对比， 而且两个面板模型得出的结果都差不多。 谢谢 ...2009-12-23 22:17 - shaw0802 - EViews专版
