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stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3667 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3667 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2607 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
10 个回复 - 2607 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33338 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
39 个回复 - 33338 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3689 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3689 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
stata dccgarch 指令求助
2 个回复 - 566 次查看 我想问题下stata里面的garch(1)和garch(1,1)有什么区别呢，我的指令为arch(1) garch(1)和arch(1)garch(1,1),这两个指令的区别是什么呀，两个都能运行出来，且结果不一样唉，希望大佬帮忙看看~~[/backcolor]2023-3-19 11:37 - Dexter997 - Stata专版
2 个回复 - 566 次查看 我想问题下stata里面的garch(1)和garch(1,1)有什么区别呢，我的指令为arch(1) garch(1)和arch(1)garch(1,1),这两个指令的区别是什么呀，两个都能运行出来，且结果不一样唉，希望大佬帮忙看看~~[/backcolor]2023-3-19 11:37 - Dexter997 - Stata专版
stata garch模型的模型外预测结果在两天后为每期都相同
1 个回复 - 455 次查看 预测两天后的结果都是一个值2023-5-22 21:06 - 9609_1609138357 - Stata专版
1 个回复 - 455 次查看 预测两天后的结果都是一个值2023-5-22 21:06 - 9609_1609138357 - Stata专版
stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3706 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
9 个回复 - 3706 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
stata garch模型的命令
1 个回复 - 647 次查看 上网找资料的时候发现garch建模好像有两种命令比如说garch(2,2) 好像有arch return l(1/3).return,arch(1/2) garch(1/2) 和arch return l(1/3).return,arch(2) garch(2) 这两种情况，请问这两种命令有什么区别，哪 ...2022-12-9 13:14 - 339671 - Stata专版
1 个回复 - 647 次查看 上网找资料的时候发现garch建模好像有两种命令比如说garch(2,2) 好像有arch return l(1/3).return,arch(1/2) garch(1/2) 和arch return l(1/3).return,arch(2) garch(2) 这两种情况，请问这两种命令有什么区别，哪 ...2022-12-9 13:14 - 339671 - Stata专版
求问各位大佬，怎么用stata做Dcc-Garch-CoVa
3 个回复 - 2885 次查看 已经运行到动态相关系数那部分了，后面不知道怎么算covar2022-12-12 21:30 - 22哈哈哈 - Stata专版
3 个回复 - 2885 次查看 已经运行到动态相关系数那部分了，后面不知道怎么算covar2022-12-12 21:30 - 22哈哈哈 - Stata专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2516 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2516 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
stata中做dcc-garch
1 个回复 - 1327 次查看 我看连老师的相关推文是这样，两个有协整关系的变量是不是就可以直接做dcc-garch呀？哪些变量都是具有协整关系的2022-7-31 15:59 - beyondnd - Stata专版
1 个回复 - 1327 次查看 我看连老师的相关推文是这样，两个有协整关系的变量是不是就可以直接做dcc-garch呀？哪些变量都是具有协整关系的2022-7-31 15:59 - beyondnd - Stata专版
stata做dcc garch
3 个回复 - 3136 次查看 stata做dcc garch总是报错，一种是图上的情形，一种是dcc（rsh unknown subcommand 跪求各位大神指点2018-5-17 21:51 - 翟冬雪007 - Stata专版
3 个回复 - 3136 次查看 stata做dcc garch总是报错，一种是图上的情形，一种是dcc（rsh unknown subcommand 跪求各位大神指点2018-5-17 21:51 - 翟冬雪007 - Stata专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5640 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
3 个回复 - 5640 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
STATA GARCH-MIDAS模型
7 个回复 - 3871 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
7 个回复 - 3871 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
stata做dcc garch模型的具体操作求助
7 个回复 - 10498 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
7 个回复 - 10498 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
stata是否可以做ADCC-GARCH模型
1 个回复 - 1084 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
1 个回复 - 1084 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
1 个回复 - 940 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
1 个回复 - 940 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 715 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
0 个回复 - 715 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 407 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
0 个回复 - 407 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1048 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1048 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
求助：stata做滚动窗口回归 ，回归模型是GARCH-ged
2 个回复 - 1377 次查看 求助，大佬们谁能帮忙实现2020-5-30 17:24 - souqiao2207 - Stata专版
2 个回复 - 1377 次查看 求助，大佬们谁能帮忙实现2020-5-30 17:24 - souqiao2207 - Stata专版
stata使用ols模型之后 使用garch的模型
0 个回复 - 1461 次查看 观察汇率的影响力，使用ols分析之后， 再使用garch（1,1）的模型进行波动度的效果检测，请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的，但是我想使用stata一次性跑多条条回归，eviews做不到这样子。 GA ...2019-3-20 14:27 - kaoyunai - Stata专版
0 个回复 - 1461 次查看 观察汇率的影响力，使用ols分析之后， 再使用garch（1,1）的模型进行波动度的效果检测，请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的，但是我想使用stata一次性跑多条条回归，eviews做不到这样子。 GA ...2019-3-20 14:27 - kaoyunai - Stata专版
请问stata能做bekk-mgarch模型吗？
7 个回复 - 5549 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
7 个回复 - 5549 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
6 个回复 - 6114 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
6 个回复 - 6114 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?
1 个回复 - 3131 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
1 个回复 - 3131 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
stata garch里怎么加入虚拟变量
4 个回复 - 6386 次查看 求高手指点一下，garch模型里怎么加入虚拟变量啊，虚拟变量应该放在arch的什么位置，谢谢啦！2011-4-10 10:59 - zgryyl - Stata专版
4 个回复 - 6386 次查看 求高手指点一下，garch模型里怎么加入虚拟变量啊，虚拟变量应该放在arch的什么位置，谢谢啦！2011-4-10 10:59 - zgryyl - Stata专版
请问怎么在stata里面进行二元的VAR—MGARCH操作啊
1 个回复 - 1324 次查看 请教各位大神，请问想在在stata里面先进行VAR建模，然后再进行EGARCH分析，应该怎么编程啊？2016-11-19 13:12 - XSGLJG - Stata专版
1 个回复 - 1324 次查看 请教各位大神，请问想在在stata里面先进行VAR建模，然后再进行EGARCH分析，应该怎么编程啊？2016-11-19 13:12 - XSGLJG - Stata专版
请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？
0 个回复 - 1974 次查看 请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？有木有大神告知基本的步骤，学酥完全不懂。2016-3-6 16:08 - SuperPaulI - 学习笔记1.0
0 个回复 - 1974 次查看 请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？有木有大神告知基本的步骤，学酥完全不懂。2016-3-6 16:08 - SuperPaulI - 学习笔记1.0
STATA做var-mgarch模型
4 个回复 - 3581 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
4 个回复 - 3581 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
stata中arma-garch模型的参数检验问题
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
0 个回复 - 1557 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
0 个回复 - 1557 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
Stata GARCH-in mean循环预测求助！
1 个回复 - 2261 次查看 希望各位大神帮帮忙啊！ 采用GARCH-in mean (1,1)模型， 并用expanding window来估计参数，然后对前1期，前6期和前12期进行预测。 如图所示，先用1970年1月到1990年1月的观察值来作为估计样本，估计出GARCH-in ...2014-7-24 06:04 - Edgar_liu - Stata专版
1 个回复 - 2261 次查看 希望各位大神帮帮忙啊！ 采用GARCH-in mean (1,1)模型， 并用expanding window来估计参数，然后对前1期，前6期和前12期进行预测。 如图所示，先用1970年1月到1990年1月的观察值来作为估计样本，估计出GARCH-in ...2014-7-24 06:04 - Edgar_liu - Stata专版
STATA 中的GARCH 是怎么estimate 出来的？
1 个回复 - 1503 次查看 求助，stata中的GARCH 模型是通过 quasi-maxmium likelihood estimation 估计出来的吗？还是其他的什么function?2013-8-31 16:07 - 晨曦薯片 - Stata专版
1 个回复 - 1503 次查看 求助，stata中的GARCH 模型是通过 quasi-maxmium likelihood estimation 估计出来的吗？还是其他的什么function?2013-8-31 16:07 - 晨曦薯片 - Stata专版
STATA MGARCH 时变相关系数的计算与绘图
0 个回复 - 1919 次查看 求问 STATA MGARCH 时变相关系数的计算与绘图 用的是STATA122013-5-26 00:01 - 小魔Michael - 爱问频道
0 个回复 - 1919 次查看 求问 STATA MGARCH 时变相关系数的计算与绘图 用的是STATA122013-5-26 00:01 - 小魔Michael - 爱问频道
弱问stata如何生成GJR-GARCH时序
0 个回复 - 2021 次查看 用if函数吗？还是有专门的函数？ 不是建模，是生成数据哦2012-3-21 15:56 - linkinpark_jk - Stata专版
0 个回复 - 2021 次查看 用if函数吗？还是有专门的函数？ 不是建模，是生成数据哦2012-3-21 15:56 - linkinpark_jk - Stata专版
stata12 mgarch
1 个回复 - 2222 次查看 stata12新增功能mgarch模型，请高手解答一下，这个命令和结果怎么看啊？多谢了。2011-12-11 17:44 - wu12345 - Stata专版
1 个回复 - 2222 次查看 stata12新增功能mgarch模型，请高手解答一下，这个命令和结果怎么看啊？多谢了。2011-12-11 17:44 - wu12345 - Stata专版
[Stata高级班] 能否在随机效应下利用GARCH(1,1)进行波动性分析？
1 个回复 - 1657 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1657 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
